آموزش استراتژی معاملاتی

انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

اندیکاتور های کاربردی و مهم در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اندیکاتور های کاربردی و مهم در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را بشناسید!

اندیکاتور های کاربردی و مهم در آنالیز فنی رمزارز ها را در این مقاله به صورت کامل توضیح می دهیم. شناختن این اندیکاتور های مهم و کاربردی ارز های دیجیتال و نحوه استفاده از آن ها به شما کمک می کند تا در بازار ارز های دیجیتال عملکرد بسیار بهتری داشته باشید.

6 اندیکاتور مهم و قدرتمند و بسیار کاربردی در بازار ارز دیجیتال

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید.

از مهم ترین ابزارهای قابل استفاده در تحلیل تکنیکال می توان اندیکاتورهای مهم ارز دیجیتال را نام برد. برخی از اندیکاتورها در ارز دیجیتال مهم تر از سایرین هستند. بسیاری از افراد مبتدی و حرفه ای از این اندیکاتورها استفاده می کنند. زیرا اینها براحتی قابل کاربرد هستند. اندیکاتورها بعنوان ابزارهایی هستند که تحلیلگران با استفاده از آنها براحتی می توانند کارهای تحلیلی را انجام دهند. با استفاده از آنها می توان اطلاعات نمودارها را جمع آوری نموده و اطلاعات مختلف را به کمک فرمول های مختلف به نمایش گذاشت. در این مقاله، 6 اندیکاتور مهم و کاربردی ارزدیجیتال را معرفی می کنیم.

بهترین اندیکاتور های معاملاتی ارز های دیجیتال:

6 اندیکاتور مهم و کاربردی ارز دیجیتال

پیش از بررسی اندیکاتورهای مهم و کاربردی ارز دیجیتال بهتر است بدانید تعداد این اندیکاتورها بسیار مهم و مفید است اما تمامی اینها کاربردی نبوده و مناسب بازار ارز دیجیتال نیست. همچنین معرفی این 6 مورد بدان معنا نیست که سیستم معاملاتی شما صرفا باید برپایه اینها برنامه ریزی شود. بلکه همواره بدنبال اندیکاتوری باشید که بیشترین سود را برای شما داشته و با سیستم معاملاتی شما دارای همخوانی کامل باشد. اندیکاتورهای مختلف شامل اندیکاتورهای رندی، حجمی، اسیلاتور و غیره هستند. اما تمامی اینها کاربردی نیستند و برخی نیز مناسب و کاربردی برای بازار رمزارز ها نیستند.

اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از اندیکاتورهای روند و ضد روندی بسیار مناسب و کاربردی برای بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران، اندیکاتور میانگین متحرک است. به کمک میانگین های متحرک می توان میانگین قیمت پایانی در n روز گذشته را مشاهده نمود. با ثبت شدن قیمت پایانی جدید در یک سهم، یک قیمت پایانی از اطلاعات موردنیاز در ابتدای دوره توسط میانگین متحرک حذف می شود. روی خود نمودار می توان این اندیکاتور را رسم کرد. اما برخی از این ابزارها در قسمت های مجزا از نمودار قیمت قابل ترسیم است.

میانگین متحرک به دو دسته ساده و نمایی به شرح زیر تقسیم می شود:

  • در میانگین متحرک ساده که به اصطلاح SMA نامیده می شود، هر قیمت پایانی دارای وزن یکسانی است.
  • میانگین متحرک نمایی که EMA نامیده می شود، مانند SMA نیست. در این نوع از انواع میانگین متحرک، عوامل دیگری بر وزن دهی روی قیمت پایانی موثر هستند.

در بین دو نوع میانگین فوق، تاکید بیشتر معامله گران بر استفاده از EMA است. زیرا واکنش آن به تغییرات قیمت بیشتر است. اکثر معامله گران معمولا میانگین متحرک از نوع بلند مدت 100 یا 200 روزه را بکار می برند.

اندیکاتور میانگین متحرکت یا EMA

اندیکاتور میانگین متحرکت یا EMA

پیشنهاد مطالعه: آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال است. این اندیکاتور که مخفف عبارت واگرایی همگرایی میانگین متحرک معنا می دهد، یکی از بهترین اندیکاتورها محسوب می شود. با استفاده از آن، اندیکاتورهای روند و اسیلاتورها ترکیب شده و ابزاری جدید را خواهید داشت. اندیکاتور MACD متشکل از دو خط و یک هیستوگرام است. اندازه گیری اولین خط تفاوت میان دو میانگین متحرک با طول دوره های مختلف انجام می شود. خط دوم نیز بعنوان میانگین متحرک خط اول مکدی محسوب می شود.

تفاوت میان این دو خط در یک هیستوگرام گرافیکی نمایش داده می شود. بطور کلی، زمانی که این دو خط مکدی به یکدیگر رسیده و هم را قطع کنند، هیستوگرام به مقدار صفر خواهد رسید. بالا رفتن مکدی و کم یا زیاد شدن آن نسبت به صفر، با دور شدن این دو خط از هم رخ می دهد. بطورکلی، مکدی به منظور تایید یک روند در نمودار قیمت بکار می رود. مواقعی که یک میله در هیستوگرام نسبت به میله قبلی بالاتر است، یک روند صعودی آغاز می شود و بالعکس آن نیز صدق می کند.

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD)

پیشنهاد مطالعه: آموزش کامل اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور فیبوناچی

دسته بندی ابزار فیبوناچی درمیان اندیکاتورها ممکن است غیرمنتظره به نظر برسد. اما به دلایل زیر، در بسیاری از منابع بعنوان اندیکاتور معرفی می شود:

  • این ابزار در تحلیل تکنیکال بازار ارزدیجیتال و رمزارز کاربردهای فراوانی دارد.
  • سهم های مختلف به سطوح این ابزار واکنش دقیق نشان می دهند.

مجموعه اعداد فیبوناچی به دنباله ای گفته می شود که در آن، هر عدد از اصل جمع دو عدد قبل از خودش بدست می آید. مانند 1-1-2-3-5-8- و غیره.

با تقسیم دو عدد متوالی در این دنباله بر یکدیگر، تقریبا همیشه نسبت 0.618 بدست می آید که نسبت طلایی نامیده می شود. این عدد اهمیت بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال دارد و به منظور تشخیص سطوح اصلاح بازار می توان از آن استفاده کرد. درمواقعی که این ابزار در سطوح فیبوناچی استفاده می کنید، نباید بعنوان خط های دقیق بازگشت قیمت به آن نگاه کرد. اغلب از اینها می توان برای مناطق بازگشت سهم بهره برد. بعنوان مثال، می توان سطح بین 0.38 و 0.618 را بعنوان یک منطقه حمایتی فوق العاده مهم در یک روند رو به بالا درنظر گرفت.

اندیکاتور فیبوناچی

پیشنهاد مطالعه: آموزش اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور باند بولینگر

یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها، اندیکاتور بولینگر باندز است که از میانگین متحرک ساده ساخته شده است. با این اندیکاتور می توان نوسانات بازار را تشخیص داد. بنابراین می توان آن را در هر دو دسته روندی و نوسانی تقسیم بندی کرد.

بولینگر باندز متشکل از سه خط به شرح زیر است:

  • خط میانی یا همان میانگین متحرک ساده
  • دو خط بالا و پایین که دو انحراف معیار نسبت به خط میانی محسوب می شوند. این دو خط با یکدیگر تشکیل یک نوار را خواهند داد.

این اندیکاتور را می توان برای اندازه گیری نوسانات بکار برد. بدین صورت که دور شدن نوارها از یکدیگر، نشان دهنده نوسان بالا است و نزدیک شدن آنها بیانگر نوسان پایین است. از استراتژی های رایج برای کار با نوارهای بولینگر می توان گفت که با عبور شمع نمودار از نوار بالایی، می توان خرید انجام داد. با عبور شمع نمودار از نوار پایینی می توان فروش انجام داد.

اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر

پیشنهاد مطالعه: آموزش کامل اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور RSI

از اندیکاتور های مهم و کاربردی و محبوب میان معامله گران تازه کار، می توان اندیکاتور RSI را نام برد. این اندیکاتور با وجود سادگی خود، سیگنال های مناسبی به ما ارائه می دهد. RSI مخفف عبارت «شاخص قدرت نسبی» بوده و برای اندازه گیری قدرت و جاذبه تغییرات اخیر قیمت بکار می رود. معمولا تغییرات را با عددی بین 0 تا 100 نمایش می دهد.

این اندیکاتور را می توان همچنین برای مشخص نمودن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار بکار برد. اشباع خرید با عدد بالاتر از 70 و اشباع فروش با عددی زیر 30 نشان داده می شود. این اعداد به ترتیب سیگنال فروش و خرید مناسبی به معامله گران ارائه می دهند. باتوجه به شرایط مختلف شاهد تغییر این اعداد هستیم. این اعداد در شرایط مختلف قابل تغییر است. نکته دیگر این است که در بازارهای فاقد روند خاص و دارای یک رنج، RSI کاربردهای بیشتری دارد. بکارگیری ترکیبی از RSI با سایر اندیکاتورهای کاربردی، بهترین پیشنهاد در این زمینه است.

اندیکاتور RSI

پیشنهاد مطالعه: آموزش کامل اندیکاتور آر اس آی (RSI)

اندیکاتور CCI

یکی دیگر از اندیکاتور های کاربردی و مهم در ارز دیجیتال، اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا است که در دهه 80 میلادی مختص بازار کالا ایجاد و توسعه یافت. اما بعدها این اندیکاتور در سایر بازارها ازجمله ارز دیجیتال و فارکس قابل استفاده شد. با استفاده از این اندیکاتور امکان اندازه گیری قیمت فعلی یک سهم درمقایسه با میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی معین وجود دارد. این قیمت بین -100 تا +100 درحال نوسان است. عدد شاخص بالاتر از صفر، نشان دهنده تغییرات سنگین قیمت است. در این حالت باید سهم بررسی شود. معمولا ترجیح داده می شود که این اندیکاتور در نمودارهای کوتاه مدت بکار رود. زیرا در این موارد، معمولا سیگنال های بهتری دریافت خواهد شد.

اندیکاتور CCI

پیشنهاد مطالعه: آموزش کامل اندیکاتور سی سی آی (CCI)

جمع بندی

در این مقاله سعی شد تعدادی از اندیکاتورهای کاربردی و مهم در ارز دیجیتال بررسی شود. این 6 اندیکاتور کاربردهای زیادی در تحلیل تکنیکال دارند. این اندیکاتورها به وسیله اغلب معامله گران ارز دیجیتال قابل استفاده و کاربردی است. اندیکاتورهای مهم و کاربردی زیادی در ارز دیجیتال وجود دارند. با استفاده از این اندیکاتورها می توان سرمایه گذاری مناسبی داشت و شاهد عملکرد مناسبی بود. در اینجا سعی کردیم مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها را بررسی کنیم. پس از آشنایی با این اندیکاتورها می توانید سیستم معاملاتی مناسبی براساس هریک از این اندیکاتورها طراحی کنید. همچنین می توانید ترکیبی از این اندیکاتورهای مهم را بکار برید. امیدواریم با بکارگیری اندیکاتورهای مهم ارز دیجیتال شاهد موفقیت های زیادی در معاملات خود در بازار ارز دیجیتال باشید.

از آنجا که این اندیکاتور ها در اکثر بازار های مالی مانند ارز دیجیتال، فارکس، بورس های جهانی و حتی بازار بورس ایران کاربرد دارد، در این مقاله سعی کردیم به صورت جامع و با ذکر مثال هایی از بیشتر این بازار ها، این مطلب را برای شما عزیزان کاربردی تر نماییم.

اندیکاتورها

اندیکاتورها

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای تکنیکال در واقع شاخصهای آماری برای محاسبهی عدد از طریق دادههای تغییر قیمت و حجم هستند، ضمن اینکه میتوانند فاکتورهایینظیر گردش پولی، روندها، میزان بی ثباتی و مقدار نیروی حرکتی را اندازه گیری نمایند. همچنین بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، برای پیش بینی کردن روند تغییرات قیمت نیز میتوان از این اندیکاتورها کمک گرفت. فرد معامله کننده قادر است با کمک این اندیکاتورها و سیگنالهای ارسالی از طرف آنها، در مورد زمان و نحوهی باز و بسته نمودن یک موقعیت تصمیم بهتری بگیرد.

اندیکاتور تکنیکال در واقع مجموعهای از دادهها است که حاصل کاربرد فرمول در دادههای مرتبط با اوراق بهادار میباشد. مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، دادههای قیمت به ترکیب قیمتهای باز، بالا، پایین و بسته در هر بازهی زمانی گفته میشود. لذا امکان دارد برخی از اندیکاتورها تنها برای قیمتهای بسته یا CLOSE بکار روند و برخی دیگر برای حجم و نرخ قیمت آزاد و ترکیب آنها در فرمولهای خود استفاده شوند.

کاربرد اندیکاتورها، آموزش تحلیل تکنیکال

مشاهده جنبههای مختلف تحلیل عملکرد قیمت را میتوان توسط اندیکاتور تکنیکال

طبق مطالب بیان شده از آموزش تحلیل تکنیکال، جنبههای مختلف تحلیل عملکرد قیمت را میتوان توسط اندیکاتور تکنیکال مشاهده نمود. درک برخی از آنها ساده است، مثل میانگین متحرک که مشتق شده از فرمولهای ساده و مکانیک است اما برخی دیگر نیز مثل استوکاستیک دارای فرمولهای پیچیدهای هستند که برای درک آنها باید مطالعات و بررسیهای بیشتری صورت گیرد. اگر پیچیدگی فرمول را در نظر نگیریم، طبق آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای تکنیکال میتوانند نمای فوق العادهای از قدرت و جهت عملکرد قیمتهایی نشان دهند که مورد نظر ما است. لذا شاهد هستیم که برخی از افراد سرمایه گذار و معامله کننده برای پیش بینی قیمتهای آینده از این اندیکاتورها استفاده میکنند. دو روش بکارگیری اندیکاتورها به شکل زیر است:

1-اثبات و تأیید تغییر قیمت و همچنین کیفیت الگوی نموداری
2-تشکیل دادن سیگنالهای خرید و فروش

آشنایی با انواع اندیکاتورها در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها را میتوان بر اساس عملکرد به 3 نوع تقسیم کرد:

  • اندیکاتورهای روندی: به اندیکاتورهایی میگویند که مبتنی بر تاریخچهی نوسانات گذشته عمل میکنند.
  • اندیکاتورهایی که عملکرد آنها مبتنی بر رابطههای بین نظریات مختلف و تخمین نحوهی ادامهی یک روند میباشد. معمولا این نوع از اندیکاتورها را به شکل نوسانگر پیرامون محوری معین نشان میدهند.
  • اندیکاتورهایی که مبتنی بر اطلاعاتی که از حجم معاملات صورت گرفته در طی زمانی معین به دست آمدهاند عمل میکنند.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، تشخیص روند حرکتی قیمت و همچنین به صورت همزمان یا همراه با تأخیر، پیش بینی برگشت قیمت بر عهدهی اندیکاتورهای روندی است اما پی بردن به بازگشت قیمت در آینده بر عهدهی نوسانگرنماها میباشد که همان دستهی دوم در طبقه بندی بالا هستند.

آموزش تحلیل تکنیکال، انواع اندیکاتورهای روندی

  • Adaptive Moving Average
  • Average Directional Movement Index
  • Average Directional Movement Index Wilder
  • Bollinger Bands
  • Double Exponential Moving Average
  • Envelopes
  • Fractal Adaptive Moving Average
  • Ichimoku Kinko Hyo
  • Moving Average
  • Parabolic SAR
  • Standard Deviation
  • Triple Exponential Moving Average
  • Variable Index Dynamic Average

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی انواع نوسانگرنماها

  • Average true range
  • Bears power
  • Bulls power
  • Chaikin Oscillator
  • Commodity channel index
  • DeMarker
  • Force index
  • Moving Average Convergence
  • Momentum
  • Moving Average of oscillator
  • Relative Strength Index
  • Relative vigor Index
  • Stochastic Oscillator
  • Triple exponential average
  • Williams percent rage

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی انواع اندیکاتورهای حجمی

  • Accumulation/Distribution
  • Money Flow Index
  • On Balance Volume
  • Volumes

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی انواع اندیکاتورهای بیل ویلیامز

  • Accelerator Oscillator
  • Alligator
  • Awesome Oscillator
  • Fractals
  • Gator Oscillator
  • Market Facilitation Index

اندیکاتورهای روندی در آموزش تحلیل تکنیکال

به این اندیکاتورها، Trend Indicators میگویند که برای شناسایی روند بکار میروند.

نوسانگرنماها در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال، به آنها Oscillators نیز میگویند که کاربرد آنها به منظور تشخیص روند جاری و محدودهی پیش خرید و پیش فروش میباشد. در واقع به نوع خاصی از اندیکاتور گفته میشود که همیشه در حال نوسان بین دو سطح ثابت میباشند و نام آنها نیز از همین مورد یعنی خاصیت نوسانی، گرفته شده است. در آموزش تحلیل تکنیکال، دو دستهی Banded و Centered از نوسانگرنماها وجود دارند.

بررسی اندیکاتورهای حجمی در آموزش تحلیل تکنیکال

از این نوع اندیکاتورها در آموزش تحلیل تکنیکال برای تشخیص دادن حجم معاملات و همچنین بکارگیری برایند تعداد نقاط نوسانات، استفاده میگردند.

بررسی اندیکاتورهای بیل ویلیامز در آموزش تحلیل تکنیکال

از این نوع اندیکاتورها در آموزش تحلیل تکنیکال به منظور تشخیص جابجایی سطوح قیمتی در روندی که مد نظر هست استفاده میگردند.

3 وظیفهی مهم اندیکاتورها طبق آموزش تحلیل تکنیکال

اخطار دادن: بر اساس شرایط شکل گرفته بر روی اندیکاتورها در زمانهای خاص، قبل از اینکه روند تغییر کند یا به طور همزمان با چرخش روند، علائم برگشت روند را نشان خواهند داد. به همین دلیل مهمترین کاربرد اندیکاتورها در زمانی است که میخواهند در مورد تغییر روند و جهت حرکت قیمت، هشدارهای مناسب ارسال کنند.

تأیید: یکی از مهمترین کاربردهایی که از اندیکاتورها در آموزش تحلیل تکنیکال انتظار دارند، تأیید تشخیص صحیح روند یا جهت میباشد. معمولا زمانی افراد تحلیلگر از این اندیکاتورها استفاده میکنند که این افراد به کمک دادههای تکنیکال یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی به بازار را پیش بینی نمودهاند ولی برای تأیید نیاز به این اندیکاتورها پیدا میکنند.

پیش بینی کردن: از جمله استفادههایی که میتوان از اندیکاتورها انتظار داشت، پیش بینی کردن قیمت مناسب ورودی است. معمولا تعداد اندیکاتورهایی که برای پیش بینی کردن قیمت مناسب ورودی و همچنین جهت درست، برای معامله کردن گزینهی خوبی باشند، کم است.

اندیکاتورهای مورد استفاده در آموزش تحلیل تکنیکال، میتوانند اطلاعات بیشتر و مهم زیادی را ارائه کنند. در واقع این اندیکاتورها کمک میکنند تا بتوان روندها، نیروی حرکتی، مقدار بیثباتی و جنبههای دیگر سهام را شناسایی نمود از این طریق، روندها را تحلیل کرد. ذکر این نکته در آموزش تحلیل تکنیکال مهم است که برخلاف برخی از افراد معامله کننده که برای سیگنالهای فروش و خرید از شاخصهای خاص استفاده میکنند، بهترین زمان بکارگیری اندیکاتورها، هنگام استفادهی همزمان آنها با روند قیمت، الگوهای نموداری و سایر اندیکاتورها است.

دو روش عمدهای که در آموزش تحلیل تکنیکال برای بکارگیری اندیکاتورها به منظور تشکیل شدن سیگنالهای خرید و فروش استفاده میشود، تقاطعها و واگرایی است. استفاده از تقاطعها متداولتر است و زمانی که قیمت از میانگین متحرک عبور کرده باشد و یا دو میانگین متحرک، یکدیگر را قطع کنند، بازتاب پیدا میکنند. زمانی از واگرایی برای بکارگیری اندیکاتورها در آموزش تحلیل تکنیکال استفاده میشود که جهت روند قیمت و روند شاخص، مخالف یکدیگر باشد. چنین وضعیتی برای کاربر اندیکاتور به منزلهی تضعیف شدگی جهت روند قیمت میباشد.

ممکن است علامتهایی که اندیکاتورها نشان میدهند کاملا واضح باشد. اما گاهی اوقات نیز هست که افراد معامله کننده تنها به اندیکاتور توجه کرده و به عملکرد قیمت اوراق بهادار توجهی نمیکنند! بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، عملکرد قیمتها توسط اندیکاتورها، به کمک فرمول محاسبه میگردد. این عملکردها مشتقات بوده و نماد مستقیمی از عملکرد قیمت نخواهند بود. چنین حالتی حتما باید هنگام تحلیل نمودن، توجه شود. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، باید عملکرد قیمت همزامان با هرگونه تحلیل از اندیکاتور مشخص شود.

در آموزش تحلیل تکنیکال بیان میکنیم که وقتی اندیکاتورها به ارسال سیگنالهای خرید و فروش میپردازند باید یک تحلیلگر بتواند به کمک دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، سیگنال دریافتی را تأیید کند. به عبارت دیگر امکان دارد سیگنال خرید توسط اندیکاتور سیگنال ارسال شود اما در صورتی که طرح نمودار شبیه به یک مثلث نزولی باشد، به علت عدم همبستگی که بین اندیکاتور و نمودار وجود دارد، امکان غلط بودن سیگنال وجود دارد.

همیشه خواندن اندیکاتور در تحلیلهای تکنیکال، بیشتر به اینکه به یک هنر نزدیک باشد، دانش است. امکان اینکه اندیکاتور مشابه، برای سهامهای متفاوت الگوهای رفتاری متفاوت، نشان دهد وجود دارد. به عنوان مثال یک اندیکاتور ممکن است عملکرد خیلی خوبی برای شاخص کل بورس داشته باشد ولی چنین عملکردی را برای شرکتهای فعال در صنعت قند و شکر مشاهده نکنیم. به همین دلیل در آموزش تحلیل تکنیکال بیان میکنیم که میتوان در طول زمان، به کمک تجزیه و تحلیل، تجربه و مهارت در اندیکاتورهای مختلف، دانش و هنر کافی در زمینهی مطالعهی اندیکاتورها را کسب نمود.

وقتی در اندیکاتور خوانی به مهارت کافی دست پیدا کنید، به تنظیمات مورد نظر و نکات دقیقی راه پیدا خواهید کرد. امروزه صدها نوع اندیکاتور وجود دارند که هر روز به تعداد آنها افزوده میشود. حتی اگر صدها اندیکاتور را نیز در آموزش تحلیل تکنیکال معرفی کنیم، تنها میتوان تعداد کمی را انتخاب کرد که ارزش بررسی داشته باشند. جالب اینجاست که اندیکاتورهای با ارزش توجه بالا مواردی هستند که مدت زیادی حضور داشته و از امتحان خود سربلند بیرون آمدهاند.

هنگام انتخاب اندیکاتور برای تحلیل نمودن باید بسیار دقت کرد. انتخاب کردن بیشتر از 5 اندیکاتور کاملا اشتباه است. در آموزش تحلیل انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال تکنیکال توصیه میکنیم که نهایتا بر روی 2 یا 3 اندیکاتور تمرکز کرده و سپس به یادگیری و درک عملکرد بیرونی و داخلی آنها بپردازید.

به عنوان مثال نباید از دو اندیکاتور استوکاستیک و RSI که به ترتیب برای نشان دادن سطوح خرید و فروش هیجانی بکار میروند، استفاده نمود. هر دو اندیکاتور یاد شده به اندازه گیری جنبش پرداخته و در هر دو سطوح خرید و فروش هیجانی را داریم.

اندیکاتورهای پیشرو و دنبالگر در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال از اندیکاتور پیشرو یا Leading برای پیش بینی قیمت استفاده میکنند چون جلوتر از قیمت حرکت میکند و در مقابل اندیکاتور دنبالگر یا Lagging را داریم که برای تأیید قیمت بکار میرود زیرا نتایج آن در رابطه با قیمتهای گذشته است لذا به نوعی میتوان گفت که یک شاخص تأییدی است. اندیکاتورهای پیشرو وقتی ارزش بسیار بیشتری دارند که در بازار روند افقی وجود داشته باشد و در مقابل اندیکاتورهای دنبالگر زمانی ارزش بسیار بیشتری دارند که در بازار روند صعودی یا نزولی قیمت وجود داشته باشد.

نکته: در آموزش تحلیل تکنیکال، نوسانگرنماها در دستهی اندیکاتورهای پیشرو و اندیکاتورهای روندی در دستهی اندیکاتورهای دنبالگر قرار میگیرند.

سود زیادی در بکارگیری اندیکاتورهای پیشرو وجود دارد و اولین نشانهی استفاده از آن در مورد ورود و خروج سود اصلی است. کار اندیکاتورهای پیشرو این است که سیگنالهای زیادی را ایجاد کرده و اجازهی معامله در بسیاری از موقعیتها را بدهد. سیگنالهایی که مربوط به ابتدای کار باشند از قبل، بر علیه قدرت و یا ضعفی که احتمالا بوجود بیاید، اخطار خواهند داد. در آموزش تحلیل تکنیکال به این علت که این نوع از اندیکاتورها سیگنالهای تولیدی بالایی دارند، در معاملات نیز عملکرد بسیار عالی دارند. معمولا از این اندیکاتور در بازارهای معاملاتی همراه با یک روند عمده نه بر علیه آن، استفادهی گستردهای میشود. در بازاری که روند صعودی داشته باشد، بهترین کاربرد اندیکاتورهای پیشرو در بازار با روند صعودی طبق آموزش تحلیل تکنیکال، کمک به تشخیص شرایط فروش در زمانهای بسیار هیجانی در موقعیتهای خرید میباشد. اما در بازاری که روند نزولی داشته باشد دقیقا برعکس است، چرا که کمک به تشخیص شرایط خرید در زمانهای بسیار هیجانی در موقعیت فروش میکنند.

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال بیان میکنیم که نشانههای ابتدایی که ناشی از بازگشتهای بالاتر آمدهاند و یا بازگشتهای بالاتری که خود ناشی از ریسک بزرگتر هستند، سیگنالهای بیشتر و زودتری ارسال میشوند که به معنای آن است که سیگنالهای نادرست و ناموفق افزایش پیدا کردهاند.

اندیکاتور پیش رو قبل از اینکه روند شکل بگیرد، سیگنال خرید یا فروش به ما میدهد و امکان دارد حاوی سیگنالهای غلط باشد. اندیکاتور دنبالگر بعد از اینکه روند شکل میگیرد به ما سیگنال ارسال میکند. مزیت این اندیکاتورها طبق آموزش تحلیل تکنیکال این است که با وجود تشخیص روند بعد از شکل گیری آن، امکان اینکه اشتباه کنند کمتر است.

بررسی اندیکاتورهای روندی در آموزش تحلیل تکنیکال

  • Adaptive Moving Average
  • Average Directional Movement Index
  • Average Directional Movement Index Wilder
  • Bollinger Bands
  • Double Exponential Moving Average
  • Envelopes
  • Fractal Adaptive Moving Average
  • Ichimoku Kinko Hyo
  • Moving Average
  • Parabolic SAR
  • Standard Deviation
  • Triple Exponential Moving Average
  • Variable Index Dynamic Average

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای روندی یا دنبالگر، به اندیکاتورهای تعقیب کنندهی روند نیز معروف هستند چرا که عملکرد قیمتها را دنبال میکنند. بندرت پیش بیاید که این اندیکاتورها قیمت اوراق بهادار را هدایت کنند. زمانی از این اندیکاتورها استفاده میشود که بخواهند بازارها و یا اوراق بهادار، روندهای قدرتمند را بهبود دهند. هدف از طراحی این اندیکاتورها، نگه داشتن افراد معامله کننده در زمانی است که روند کامل و بدون نقص است. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، از این اندیکاتورها نمیتوان در معاملات و یا بازارهایی استفاده کرد که نوسان کمی دارند زیرا اگر بکار گرفته شوند، سیگنالهای غلط ارسال خواهند کرد. رایجترین اشکال مورد استفادهی اندیکاتورهای دنبالگر، میانگینهای متحرک (نمایی، ساده، وزنی و متغیر) و MACD میباشند.

انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال که پرکاربرد هستند

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال که پرکاربرد هستند

افرادی که قصد دارند به انجام تحلیل تکنیکال بپردازند باید با اندیکاتورها آشنایی کامل داشته باشند تا برای پیش بینی روندها در شرایط مختلف از آنها استفاده نمایند توجه داشته باشید که در شرایط مختلف از اندیکاتورهای مختلفی باید استفاده کنید. در ادامه بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را به شما معرفی می کنیم.

اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال کدامند؟

از اندیکاتورها در بازارهای مالی طبق تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل هشدار، پیش بینی و تایید مورد استفاده قرار میگیرد در ادامه به معرفی و بررسی ویژگی‌های چند اندیکاتور مهم و پرکاربرد میپردازیم:

۱ –اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) بطور کلی سرعت حرکت قیمت را نمایش می دهد و محدوده‌ای و برگستی است.هرچه این اندیکاتور گسترده تر باشد بیانگر قدرت قیمت است و هرچه باریک‌تر و محدودتر باشد، بیانگر کاهش حرکت می باشد.

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال: اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به حدس درباره قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از قبل مشخص شده می پردازد.

به طور کل استوکاستیک اسیلاتوری است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند و تنها چیزی که در این اندیکاتور با اهمیت است سرعت و جهت حرکت قیمت می باشد.

۲ –اندیکاتور RSI

اندیکاتور انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال RSI بیانگر قدرت روند می باشد و قدرت حرکت را با این اندیکاتور بررسی می کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

RSI یک اندیکاتور بازگشتی می باشد که کاربرد آن تعیین و تایید سطوح بازگشتی و نقاط قیمتی بازار است، در واقع اندیکاتور RSI قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم را نشان می دهد به همین دلیل اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی هم نامیده می شود

اندیکاتور RSI در میان دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد و در بین این دو سطح، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب سطح اشباع فروش و سطح اشباع خرید میدانند.

سطح ۳۰ (اشباع فروش): زمانی که نمودار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود نشان دهنده این است که درحال حاضر در بازار فروش های افراطی انجام می شود و در این ناحیه احتمال کاهش فشار فروش، برگشت سهم و صعودی شدن قیمت وجود دارد.

به زبان ساده تر زمانی که مقدار RSI از ٣٠ کمتر باشد شاهد فروش های افراطی در بازار خواهیم بود و امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود خواهد داشت.

سطح ۷۰ (اشباع خرید): زمانی که نمودار RSI از سطح ٧٠ بالاتر رود نشان دهنده این است که در حال حاضر در بازار خریدهای افراطی انجام می شود، در این ناحیه امکان دارد هر لحظه خریدها و روند صعودی سهم به پایان رسیده و روند سهم نزولی شود.

به زبان ساده تر زمانی که RSI از سطح ٧٠ بیشتر باشد یعنی زمان انجام خریدهای افراطی در بازار است که ممکن است در این محدوده خریدهای افراطی هر لحظه به پایان برسد و کاهش قیمت را شاهد باشیم.

سطح ۵۰: سطح ۵۰ در اندیکاتور RSI به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می شود. درصورتی که نوسانات اسیلاتور RSI به درجات ۲۰ و ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد قدرت بازگشتی آن بیشتر خواهد شد.

۳ –اندیکاتور ADX

با استفاده از اندیکاتور ADX میتوان میزان ضعف و قدرت سیگنال را بررسی نمود. در این اندیکاتور مقدار کمتر از ۲۵ را روند ضعیف، ۲۵ تا ۵۰ را روند متعادل و مقدار بیشتر از ۵۰ را روند قوی در نظر میگیرند.

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال: اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX

زمانی احتمال دارد بازار روند دار شود که خط ADX از تراز ۲۰ به سمت بالا حرکت کند و وقتی تایید می شود که از تراز ۳۰ به سمت بالا حرکت کند.

این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص روند صعودی یا نزولی بازار نیست، یعنی صعودی بودن خط ADX لزوما به معنای صعودی بودن روند نیست و بلعکس .

۴ –اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یا همان Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک می باشد و به کمک ۳ میانگین متحرک به شما کمک میکند تا جهت، قدرت و شتاب یک روند نزولی و یا صعودی را تشخیص دهید.

اندیکاتور MACD مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت می باشد و بالا بودن آن نشان از روند صعودی و قوی است و پایین بودنش نشان دهنده روندی نزولی و قوی می باشد.

توجه داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD سیگنال محل خرید و فروش را نشان می دهد.

به زبان ساده محاسبه MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای انجام میشود.

اندیکاتور مکدی از خانواده اسیلاتورها می باشد و به کمک این اندیکاتور می‌توانید سیگنال های خوبی را دریافت کنید. اندیکاتور MACD به شما می کند تا با استفاده از ۳ میانگین متحرک، میزان قدرت، جهت و شتاب یک روند را تعیین کنید این ۳ میانگین متحرک به شرح زیر می باشند:

  • میانگین متحرک ۹ روزه
  • میانگین متحرک ۱۲ روزه
  • میانگین متحرک ۲۶ روزه

دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD:

  • اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال که با رنگ قرمز نمایش داده می شود از میله‌های هیستوگرام خارج شده باشد و یا اگر میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر بود خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام شود سیگنال خرید صادر می شود.
  • همچنین اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع ‌کند سیگنال خرید صادر می شود.
  • دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD:اگر خط مکدی در ناحیه بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.

اگر میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود سیگنال فروش صادر می شود. البته در صورتی که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرارداشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود هم سیگنال فروش صادر می شود.

۵ –اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند.

از اندیکاتور میانگین متحرک برای پیش‌بینی آینده نمیتوان استفاده کرد، اما برای میتواند بررسی وضعیت فعلی مفید باشد. البته توجه داشته باشد که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند.

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال: اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک

هر چه دوره (Period) انتخاب شده برای میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر میانگین متحرک هم بیشتر خواهد بود.
به‌طور مثال میانگین متحرک نمایی با دوره ۱۰ کندل (EMA 10) فاصله کمی با قیمت دارد و با تغییر قیمت سریعاً تغییر می‌کند.

۶ –اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

از باند بولینگر برای سنجش میزان نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن میزان نوسانات موجود را نمایش میدهد در واقع باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و همچنین در طول یک روند کشیده شده است.

زمانی که باند بولینگر باریک می شود یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش هستند.

زمانی هم که باند بولینگر وسیع می شود یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش هستند.

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال: اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر

۷ –اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت می باشد که اندازه کندل‌های گذشته را بررسی می کند.

توجه داشته باشید که از ATR برای مشخص کردن محلی که در آن سود بدست آمده و مقدار ضرر حاصل شده طبق نوسانات استفاده خواهد شد.

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال: اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

۸ –اندیکاتور واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آن‌چه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند که این سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده نمود.

واگرایی‌ها اکثرا به منظور شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند همچنین می‌تواند حرکت آرام و روند انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال ضعیف را هم نمایش دهد.

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال: اندیکاتور واگرایی

اندیکاتور واگرایی

۹ –اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

اندیکاتور اشباع خرید یا فروش می‌تواند در یک محدوده سیگنال برگشتی را صادر نماید. هرچقدر روند قوی‌تر باشد قیمت مدت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش میگذراند.

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال: اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

اندیکاتور چیست

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که از فرمولهای ریاضی یا فرمولهای آماری استفاده می‌کنند.

اندیکاتورها با استفاده از اطلاعات قیمت و حجم معاملات، اطلاعات جدیدی را تولید و نمایش می‌دهند.

نماگرها یا اندیکاتورها با این اطلاعات جدید، خصوصیت معینی از رفتارهای قیمت را نمایش می‌دهند.

اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزار تحلیل تکنیکال هستند که بدون آنها، انجام یک تحلیل منطقی امکان پذیر نیست.

لیست تعدادی از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به شرح زیر است:

Technical Analysis Indicators

MACD
Bollinger Bands
Stochastic
RSI (Relative Strength Index)
ADX (Average Directional Index)
Moving Average
Momentum
Williams %R
CCI (Commodity Channel Index)
Envelopes
Parabolic SAR
OBV (On Balance Volume)
Super Trend
Fibonacci Retracements
Keltner Channel
Donchian Channel
Trix
Ichimoku Kinko Hyo
Alligator
Accumulation/Distribution
MFI (Money Flow Index)
Volumes
ATR (Average True Range)
DeMarker
Force Index
RVI (Relative Vigor Index)

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و در گروههای مختلفی دسته بندی می‌شوند.

دو گروه عمده اندیکاتورها عبارتند از

این نوع اول دسته بندی اندیکاتورها است که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم.

این روش دسته بندی بر مبنای معیار زمان در مقایسه اندیکاتورها بنا نهاده شده است.

اندیکاتورهای پیشرو

اندیکاتورهای پیشرو، پیشتاز یا Leading و یا متقدم نوع اول گروه اندیکاتورها هستند.

تغییرات این اندیکاتورها معمولا اندکی قبل از شروع تغییرات در روندهای قیمتی یا تغییرات چرخه‌های بازار دیده می‌شود.

به همین دلیل از این اندیکاتورها برای پیش‌بینی بازگشت روندها استفاده می‌شود.

اندیکاتورهای پیرو

اندیکاتورهای پیرو، پس‌رو یا Lagging و یا تاخیری نوع دوم از گروه اندیکاتورها هستند.

تغییرات در اندیکاتورهای پیرو معمولا پس از ایجاد تغییر در قیمتها و یا چرخه‌های بازار قابل مشاهده است.

مورد استفاده این گروه از انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال نماگرها هم برای تایید شکل‌گیری روند در نمودارها می‌باشد.

معنی اندیکاتور چیست

مومنتوم

گروهی از اندیکاتورها هستند که بیانگر و گزارش دهنده اندازه حرکت قیمت می‌باشند.

اندازه حرکت یا مومنتوم بیان کننده میزان سرعت تغییرات قیمت در واحد زمان است.

تغییرات قیمت هر چه با سرعت بیشتری انجام شود، احتمال رسیدن به تارگت بعدی بیشتر خواهد بود.

پس یک اندیکاتور از جنس مومنتوم، برای نشان دادن قدرت و پایداری روند مناسب خواهد بود.

گروه اندیکاتورهای روند یا مومنتوم حرکت، پا به پای نمودار قیمت حرکت و تغییر می‌کنند.

اما قادرند سرعت تغییرات قیمت را نمایش داده و یا بیان کرده و قابل مقایسه نمایند.

قدرت، ماندگاری و سرعت تغییرات یک روند توسط این گروه از نماگرها قابل پایش است.

مادامیکه مومنتوم حرکت در حال تقویت باشد، احتمال ادامه روند جاری قیمت نیز بالا خواهد بود.

اما وقتی مومنتوم حرکت دچار اختلال یا تردید شود، شانس بقای روند جاری کم خواهد شد.

پس با ابزار مومنتوم می‌توان در جهت روند جاری قیمت، معاملات هم‌جهت را ادامه داد.

همچنین تضعیف نرخ رشد یا کاهش قیمت، یک هشدار جدی برای خروج از معاملات خواهد بود.

پس بعد از اینکه روندی ایجاد شد، این گروه اندیکاتورها وارد صحنه می‌شوند.

سیگنالهای این گروه از اندیکاتورها، پس از ایجاد یک روند، سیگنالهای ارزشمندی خواهند بود.

نکته مهم در مورد ابزارهای مومنتومی، بررسی مدل نرخ تغییرات مومنتوم و قیمت است.

اگرچه در ظاهر هر دوی این نمودارها شبیه هم حرکت کرده و تغییر می‌کنند اما باید به یک نکته دقت داشته باشیم.

نکته مهم بررسی و مقایسه شکل، سرعت تغییرات و همچنین شیب تغییرات در دو نمودار می‌باشد.

در حقیقت تغییرات یکسان در سرعت و شیب دو نمودار، احتمال ادامه روند را گزارش می‌کند.

اما با کاهش سرعت و شیب تغییرات در مومنتوم‌ها، شانس ادامه روند کم شده یا صفر می‌شود.

همچنین افزایش سرعت و شیب مومنتوم‌ها، شانس تحکیم و تقویت روند جاری را افزایش می‌دهد.

معنی اندیکاتور چیست

اسیلاتور

گروه دیگری از نماگرهای تحلیل تکنیکال، ابزارهایی هستند که اسیلاتور نام دارند.

مدل نمایشی تغییرات این ابزارها، متفاوت بوده و هم‌شکل تغییرات قیمت نیست.

این ابزارها با توجه به تنظیمات تحلیلگر، یک نقطه را به عنوان مبنای محاسبات در نظر می‌گیرند.

سپس تغییرات بعدی را بر اساس آن مبنای اولیه، مورد سنجش قرار می‌دهند.

مثلا مبنای اولیه سنجش را بیستمین کندل ماقبل آخر (در تنظیمات دلخواه) در نظر می‌گیرند.

با گذشت زمان، معادلی برای میزان تغییرات قیمت، توسط اسیلاتور گزارش می‌شود.

بدین ترتیب گزارش اسیلاتورها عینا شبیه نمودار قیمت نیست اما بر اساس همان تغییرات است.

اسیلاتورها برای گزارش خود دو گروه هستند؛

  • گروه اول تغییرات حول یک مرکز
  • گروه دوم تغییرات بین دو کرانه

تحلیلگر با استفاده از گزارش اسیلاتورها می‌تواند احتمال بازگشت یا ادامه روند جاری را بررسی کند.

در گروه اول، مرکزی مثل عدد صفر توسط اسیلاتور در نظر گرفته می‌شود.

حال چنانچه اسیلاتور از صفر بالاتر رود، امکان افزایش قیمت هم بالا خواهد رفت.

همچنین وقتی اسیلاتور از مرکز صفر کمتر می‌شود یعنی احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

پس در واقع دور شدن از مرکز یا نزدیک شدن به مرکز، مبنایی برای پایش قیمت است.

در گروه دوم، دو کرانه بالا و پایین توسط اسیلاتور ایجاد می‌شود.

برای مثال دو کرانه عددی مثل صفر و صد در نظر گرفته می‌شوند.

پس در حقیقت این دو کرانه، تشکیل یک بازه قیمتی داده‌اند که بین ۰ و ۱۰۰ می‌باشد.

سپس نواحی بالای اسیلاتور و نزدیک به ۱۰۰ را ناحیه بیش‌خرید در نظر می‌گیرند.

همچنین نواحی پایین اسیلاتور و نزدیک به ۰ را انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال ناحیه بیش‌فروش می‌نامند.

ورود به ناحیه بیش‌خرید یک سیگنال اولیه برای احتمال بازگشت روند صعودی قیمت است.

همچنین ورود به ناحیه بیش‌فروش یک هشدار برای امکان پایان ریزش قیمت می‌باشد.

اندیکاتور MACD مکدی

این اندیکاتور اولین بار توسط یک تحلیلگر حرفه‌ای در نیویورک بنام “جرالد اپل” (Gerald Appel) در دهه ۱۹۷۰ ابداع شد.

وی اندیکاتور مَکدی را در کتاب خود “روش معامله با میانگین متحرک همگرا واگرا” معرفی کرد.

در واقع نام کامل این اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence می‌باشد.

اساس کار مَکدی تعقیب روند قیمت است و برای بیان سیگنالهای خود از چند میانگین قیمت استفاده می‌کند.

سیگنالهای اندیکاتور مَکدی در حالتی که قیمت روند جدیدی گرفته و این روند جدید کاملا تایید شده باشد، بسیار قوی هستند.

اما باید بدانیم در شرایطی که بازار روند مشخصی ندارد و در حالت بی‌تصمیمی است، سیگنالهای مکدی چندان قابل اتکا نیستند.

معنی اندیکاتور چیست

اندیکاتور مکدی دارای سیگنالهایی می‌باشد که بسیار محبوب و مورد توجه تحلیلگران است.

اما باید هوشیار بود که این سیگنالها به تنهایی مورد استفاده و استناد قرار نگیرند.

سیگنالهای مکدی حتما باید توسط سیگنال سایر اندیکاتورها و ابزار تحلیل تکنیکال تایید شوند.

اندیکاتور مکدی از نظر نحوه نمایش عملکرد و سیگنال‌دهی جزء گروه اسیلاتورها قرار دارد.

همچنین به لحاظ نوع عملکرد و سیگنال‌دهی در دسته اندیکاتورهای پیرو دسته‌بندی می‌شود.

نحوه نمایش مکدی در پلتفرمهای مختلف تحلیلی متفاوت است.

اما همگی ابزارهای مکدی موجود در نرم‌افزارهای تحلیلی، دارای سیگنالی یکسان هستند.

اپل در مکدی ابداعی خود از ۳ میانگین متحرک نمایی ۲۶ و ۱۲ و ۹ روزه استفاده می‌کرد.

حاصل تفاضل دو میانگین متحرک نمایی ۲۶ و ۱۲ روزه را خط مکدی می‌نامند.

در مکدی پیشنهادی اپل، میانگین متحرک نمایی ۹ روزه همان خط سیگنال است.

امروزه در مکدی، حاصل تفاضل دو میانگین متحرک نمایی ۲۶ و ۱۲ روزه توسط هیستوگرام نمایش داده می‌شود.

اندیکاتور RSI آر اس آی

اندیکاتور RSI یک نماگر یا شاخص نسبی قدرت Relative Strength Index می‌باشد.

این اندیکاتور توسط جان ولز وایلدر جونیور J. Welles Wilder Jr. (1935-2021) ابداع و معرفی شد.

وی اندیکاتور خود را در کتابش بنام “مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکال” در سال ۱۹۷۸ مطرح نمود.

همچنین وایلدر ابداع کننده نماگرهای دیگری مثل ATR و P.SAR و ADX می‌باشد.

قبل از حضور در بازارهای مالی، وی یک مهندس مکانیک بوده که در زمینه معاملات املاک نیز فعال بوده است.

به جرات می‌توان گفت اندیکاتور RSI یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بازارهای مالی می‌باشد.

معنی اندیکاتور چیست

نماگر RSI از نظر نحوه سیگنال دهی و نحوه نمایش عملکرد خود یک اسیلاتور به حساب می‌آید.

اما نوع سیگنال دهی و نحوه نمایش عملکرد، RSI را یک نماگر پیشرو معرفی می‌کند.

باید توجه داشته باشیم که RSI نمایش دهنده قدرت روند نسبت به نقطه شروع حرکت روند است.

چون بخاطر وجود کلمه “نسبی” در نام آن، برخی افراد آن را نمایشگر قدرت روند نسبت به سایر نمودارها می‌پندارند.

سیگنالهای این اسیلاتور نیز از نوع اشباع خرید یا Overbought و اشباع فروش یا Oversold می‌باشند.

همچنین سیگنالهای مربوط به واگرایی (Divergence) و همگرایی (Convergence) آر اس آی نیز بسیار ارزشمند هستند.

اگرچه RSI یک اندیکاتور بسیار پرکاربرد است اما همواره سیگنالهای آن باید توسط سیگنالهای سایر ابزار تکنیکال نیز تایید شوند.

ناحیه بالای ۷۰ درصد RSI همان ناحیه اشباع خرید یا Overbought می‌باشد.

بازه محصور در زیر تراز ۳۰ درصد RSI نیز ناحیه اشباع فروش یا Oversold نامیده می‌شود.

البته بعضی از تحلیلگران، در حالت سخت‌گیرانه‌تر، از نواحی ۸۰ درصد و ۲۰ درصد استفاده می‌کنند.

یکی دیگر از ترازهای بسیار سودمند RSI در تحلیل تکنیکال، سطح ۵۰ درصد آن می‌باشد.

اندیکاتور چیست؟ بیان مفهوم و جایگاه آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال جایگاه ویژه ای دارد. تقریبا همه ی معامله گران و تحلیل گران بازارهای مالی که با دید تکنیکال بازار را بررسی می کنند این ابزار را می شناسند و در روش معاملاتی و استراتژی ترید خود از یک یا بیش از یک اندیکاتور استفاده می کنند.

فهرست عناوین این مطلب

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور نوعی ابزار برای دستیابی به درک بهتر از نمودار قیمت است. این ابزار یک شکل هندسی در کنار نمودار به منظور کمک به تحلیل بهتر برای تریدر فراهم می کنند.

چگونه ایجاد می شود؟

با استفاده از فرمول های ریاضی و اعمال آنها بر روی حجم معاملات و قیمت می توان به اندیکاتورهای مختلف دست یافت.

در کدام نوع تحلیل از آن استفاده می شود؟

در تحلیل تکنیکال می توان علاوه بر بررسی الگوها، اندیکاتورها را نیز تحلیل نمود.

آیا حتماً باید از آن در تحلیل استفاده کرد؟

خیر، هر تریدری یک استراتژی معاملاتی مخصوص به خود دارد. در برخی روش ها مانند پرایس اکشن کمتر به اندیکاتور اهمیت داده می شود.

انواع اندیکاتور

اندیکاتور از نظر همراهی قیمت در دو دسته پیشرو (leading) و دنباله رو (lagging) قرار می گیرند. دنباله روها با تاخیر بیشتری با قیمت در مقایسه با پیشروها سیگنال و علامت را به تحلیلگر می دهند.

از نظر ساختار اندیکاتورها به چهار نوع زیر تقسیم می شوند.

روند(Trend)

روندها در نمودار به سه دسته صعودی یا افزایشی، نزولی یا کاهشی و خنثی تقسیم می شوند. از میان اندیکاتورهای روند می توان به میانگین متحرک (moving average) و شاخص رگرسیون خطی اشاره کرد.

روند با موینگ اوریج

اسیلاتور(Osilator)

هدف اصلی یک اسیلاتور نشان دادن هیجان بازار و قدرت خریداران و فروشندگان می باشد. اسیلاتورها در محدوده معینی نوسان می کنند. از میان اسیلاتورها می توان به اسیلاتور MACD اشاره کرد که حول خط مرکزی صفر نوسان می کند و یک اسیلاتور مناسب برای یافتن سوئینگ های ماژور است.

برخی دیگر از اسیلاتورها برای نشان دادن نواحی اشباع خرید و فروش می باشند. با ورود خطوط یک اسیلاتور در ناحیه اشباع خرید ضعف خریداران و افزایش قدرت فروشندگان نشان داده می شود. اسیلاتور RSI یا استوکاستیک (stochastic) نمونه هایی از این دسته از اسیلاتورها می باشند که در یک محدوده معین نوسان می کند.

حجم (Volume)

برخی از اندیکاتورها با نشان دادن تغییرات حجم به تریدر تغییرات قدرت و ضعف خریداران و فروشندگان را نشان می دهند. MFI یکی از این دسته می باشد.

با استفاده از یکی از اندیکاتورهای حجم معامله گر می تواند ریسک معامله خود را کاهش دهد. علت آن هم اینست که تحلیل حجم معاملات به تشخیص قدرت و ضعف و جهت روند کمک می کند. معمولا در نقاط برگشت روند، حجم معامله به طور ناگهانی زیاد می شود. همچنین در صورتی که روند صعودی یا نزولی در بازار حاکم است و با حرکت قیمت در آن روند حجم معاملات هم افزایش می یابد، نشان از استحکام روند می دهد. در صورتیکه با حرکت قیمت در جهت روند حاضر حجم معاملات رو به کاهش باشد قدرت در جهت روند رو به کاهش است.

بیل ویلیامز(Bill Wiliams)

بیل ویلیامز در حقیقت یک روش معاملاتی می باشد. آقای بیل ویلیامز به منظور فهم ساختار بازار و تحلیل صحیح مراحل تحلیلی زیر را پیشنهاد داد:

  • مرحلۀ فاصله (فراکتال)
  • مرحلۀ انرژی (نیروی محرک)
  • مرحلۀ قدرت (افزایش/کاهش شتاب)
  • ترکیب مرحلۀ قدرت و مرحلۀ استقامت (منطقه)
  • خط موازنه

در روش بیل ویلیامز برای تجزیه و تحلیل نمودار از اندیکاتورهای فراکتال بیل ویلیامز، الیگیتور بیل ویلیامز(Alligator) ، بیل ویلیامز AO (Awesome Oscillator) ، AC بیل ویلیامز(Accelerator Oscillator) استفاده می شود.

پیام های اندیکاتور

با اندیکاتورها می توان به اطلاعاتی دست یافت که به تحلیل بهتر و درک صحیح تر نمودار قیمت کمک می کند. همانطور که بیان شد این اطلاعات با انجام چند محاسبه ریاضی از نمودار قیمت بدست می آید. نوع روند، شتاب قیمت، نواحی اشباع و … از این دست اطلاعات هستند.

محاسبات ریاضی بر روی حجم معاملات و قیمت گذشته بازار صورت می گیرد تا به تریدر پیامهایی را گوشزد کند. پیام می تواند نوعی از هشدار باشد به این معنی که روند فعلی رو به اتمام است و به زودی تغییر روند ایجاد می گردد. پیام می تواند به این صورت باشد که قیمت مناسب برای ورود را به تریدر بدهد. به عنوان مثال عده ای ورود خود به معامله را برپایه کراس دو خط اسیلاتور DT صورت می دهند. پیام می تواند به عنوان یک تایید بر تحلیل درست نمودار قیمت باشد. به عنوان مثال برخی از اندیکاتور MACD به عنوان یک تایید کننده در تشخیص سوئینگ های ماژور استفاده می کنند. ممکن است مثال هایی که استفاده شد برای همه مناسب نباشد اما هدف در اینجا بیان مفهوم اندیکاتور و دسته بندی آنها بر اساس کاربرد است.

اندیکاتورهای معروف

اندیکاتورها بسیار زیاد هستند انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال و هر روز با نامهای جدیدی در این حوزه رو برو می شوید. در ادامه چندین نوع معروف آنها معرفی می گردد.

باند بولینگر

باند بولینگر (Bollinger Bands) شامل یک میانگین متحرک و دو منحنی که در بالا و پایین میانگین متحرک ذکر شده قرار دارند می باشد. در زمانی که قیمت حالت رنج به خود می گیرد و حرکت قیمت در قالب یک روند صعودی یا نزولی نیست، نوار بالایی و پایینی از هم فاصله بیشتری می گیرند. در مواقعی که یک روند نزولی یا صعودی در بازار وجود دارد باند بولینگر باریک می گردد. به طور پیشفرض میانگین متحرک در میان باند در دوره زمانی 20 هست و انحراف معیار نوار بالایی ونوار پایینی 2 می باشد. این اعداد قابل تغییر هستند و بسته به نوع استراتژی تریدر می تواند به مقادیر مورد نیاز تغییر داده شود.

عده ای از باند بولینگر برای اندازه گرفتن نوسان در حرکت قیمت استفاده می کنند. علاوه بر این در تعیین هدف معامله نیز کارایی دارد. مثلاً وقتی در حرکت رو به پایین قیمت باند پایینی می تواند هدف اولیه باشد. همچنین باند بالا و پایین خود یک مقاومت و حمایت محسوب می شوند. قرار گرفتن قیمت در نوار بالایی وجود روند صعودی و قرار گیری قیمت در نوار پایینی وجود روند نزولی را محتمل تر می کند.

اندیکاتور باند بولینگر

ایچیموکو

ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای بسیار مهم و پیشرفته است. عده ای از تریدرها خود را ایچیموکو کار می نامند. با ایچیموکو حمایت، مقاومت، روند احتمالی آینده، شتاب حرکتی بازار، حد ضرر و حد سود و … را تعیین می کنند. علاوه بر همه اینها سیگنال ورود خود به معامله را نیز با ایچیموکو بدست می آورند. ایچیموکو دارای دو منحنی است که تشکیل ابر یا کومو را می دهند و سه منحنی دیگر نیز دارد که موقعیت آنها پر از نکات تحلیلی برای تحلیل گر می باشد.

اندیکاتور ایچیموکو

میانگین متحرک

یکی از رایج ترین اندیکاتورها میانگین متحرک (Moving Average) است و در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردیست. اندیکاتورهای دیگری چون باند بولینگر نیز بر اساس MA شکل گرفته اند. میانگین متحرک به منظور تشخیص نوع روند و همچنین به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک مورد استفاده قرار می گیرد. میانگین متحرک با میانگین گیری از قیمت های گذشته بازار ایجاد می گردد. به همین دلیل به عنوان سیگنال ورود به معامله از نظر عده ای نامناسب به نظر می رسد. اما در استراتژی معامله گری بسیاری از تریدرها ایفای نقش می کند. به خصوص وقتی که در کنار دیگر اندیکاتورها قرار گیرد و همدیگر را در تحلیل تایید کنند.

اندیکاتور موینگ اوریج

MACD

MACD یک نوع اسیلاتور است و در میان یک بازه حرکت می کند. برخی از تریدرها از MACD به منظور تشخیص واگرایی با نمودار قیمت بهره می برند. عده ای دیگر برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند با قرار گیری MACD در ناحیه مثبت و منفی از آن استفاده می کنند. اسیلاتور MACD از گذشته تا به امروز تغییر کرده است و از این رو دو نوع MACD در حال حاضر برای کاربران قابل استفاده است. در نسخه قدیمی تر آن که مکدی کلاسیک نام دارد، اسیلاتور شامل یک هیستوگرام و دو منحنی با رنگ های قرمز و آبی می شود. هنگام کراس یا قطع کردن دو منحنی توسط یکدیگر هیستوگرام صفر می شود و سیگنال ورود به معامله صادر می گردد.

نسخه جدیدتر به جای دو منحنی فقط یک منحنی قرمز که همان خط سیگنال است را دارا می باشد. هیستوگرام در نسخه جدید تغییر کرده و جای خط آبی را گرفته است.

مکدی

RSI

RSI نوعی اسیلاتور است که در بازه صفر تا صد تغییر می کند. یکی از مهمترین کاربردهای RSI در یافتن واگرایی ها برای پیشبینی تغییر روند و اتمام موج فعلی است. اعداد 30 و 70 برای تشخیص ناحیه اشباع فروش و اشباع خرید در این اسیلاتور در نظر گرفته می شوند. به این معنی که با ورود خط RSI به بالای سطح 70 نمودار قیمت در ناحیه اشباع خرید قرار می گیرد. همینطور با ورود خط به زیر 30 نمودار قیمت در ناحیه اشباع فروش وارد شده است.

اندیکاتور RSI

جمع بندی

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال جایگاه ویژه ای دارند. می توان بیان کرد که تقریبا همه تریدرها حداقل یکی از آنها را در استراتژی معامله گری خود به کار می برند. طرفداران روش پرایس اکشن اکثرا از منتقدان آن هستند. اما لنس که یکی از اساتید معروف در این حوزه است از مووینگ اوریج در روش پرایس اکشن استفاده می کند. رابرت ماینر در سبک الیوتی خود از اسیلاتور DT برای یافتن نواحی اشباع و همچنین ورود به معامله بهره می برد.

اسیلاتورها زیر مجموعه ی اندیکاتورها می باشند که در یک پنجره ی دیگر در زیر نمودار قیمت یا نرخ قرار می گیرند. از اسیلاتورها بیشتر برای یافتن واگرایی و همچنین نواحی اشباع خرید و فروش بهره برده می گردد.

انتخاب یک اندیکاتور به استراتژی معاملاتی بستگی دارد و اینکه در یک استراتژی چه اندیکاتورهایی در کنار هم استفاده شود به دانش و تجربه تریدر بازمی گردد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا