میانگین های متحرک (Moving Averages)

مقایسه میزان دقت EMA و SMA

آموزش میانگین متحرک - تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی با Moving Average

آموزش میانگین متحرک - تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی با Moving Average

میانگین متحرک یکی از ابزارهای پرکاربرد و کلاسیک در بازارهای مالی است که از سال ها پیش مورد توجه قرار گرفته است و تاکنون استراتژی ها و روش های متنوعی بر پایه این ابزار کاربردی و کارآمد، توسعه داده شده است. بسیاری از معامله گران و تحلیل گران برای افزایش دقت خود و کاهش خطا از چند میانگین متحرک با تنظیمات مختلف برای تصمیم گیری استفاده می نمایند. اهمیت میانگین متحرک به قدری زیاد است که منشا و پایه ایجاد و توسعه اندیکاتورهای مختلف دیگر نیز محسوب می شود. در این فرادرس پس از بیان مفهوم میانگین متحرک، انواع آن توضیح داده شده و میانگین های متحرک (Moving Averages) سپس به ویژگی ها، کاربردها و استراتژی های معاملاتی مبتنی بر میانگین متحرک پرداخته می شود. در انتها نیز اندیکاتورهای مشتق شده از میانگین متحرک شرح و بسط داده می شوند.

آموزش میانگین متحرک - تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی با Moving Average

دکتر عبدالرحمن حائری

دکتری تخصصی مهندسی صنایع

ایشان در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران هستند و مباحث بازارهای مالی و توسعه فردی از زمینه‌های تخصصی و پژوهشی ایشان به شمار می‌آید.

توضیحات تکمیلی

یکی از موضوعاتی که همواره مورد علاقه معامله گران و تحلیل گران است، تعیین جهت و روند بازار (صعودی یا نزولی) است. میانگین متحرک یکی از ابزارهایی است که می تواند هم برای تشخیص جهت روند و هم برای تعیین قدرت روند، مفید واقع شود. همچنین میانگین متحرک می تواند در نقش حمایت و مقاومت دینامیکی ظاهر شده و نقاط مناسبی را برای تصمیم گیری در اختیار فعالان بورس و بازارهای مالی قرار دهد. اکثر معامله گران و تحلیل گران در بازارهای مالی از انواع میانگین متحرک بهره می گیرند. از این رو باید به این ابزار نگاه ویژه ای داشت چرا که بسیاری از خریدها، فروش ها یا فعال سازی حدود سود و زیان نیز بر اساس میانگین متحرک صورت می گیرد.

میانگین متحرک یکی از ابزارهای پرکاربرد و کلاسیک در بازارهای مالی است که از سال ها پیش مورد توجه قرار گرفته است و تاکنون استراتژی ها و روش های متنوعی بر پایه این ابزار کاربردی و کارآمد، توسعه داده شده است. میانگین های متحرک را می توان به انواع و اشکال مختلفی نظیر: ساده، نمایی، هموار شده، وزن‌ دار و… مورد استفاده قرار داد.

همچنین بسیاری از معامله گران و تحلیل گران برای افزایش دقت خود و کاهش خطا از چند میانگین متحرک با تنظیمات مختلف برای تصمیم گیری استفاده می نمایند. اهمیت میانگین متحرک به قدری زیاد است که منشا و پایه ایجاد و توسعه اندیکاتورهای مختلف دیگر نیز محسوب می شود. در این فرادرس پس از بیان مفهوم میانگین متحرک، انواع آن توضیح داده شده و سپس به ویژگی ها، کاربردها و استراتژی های معاملاتی مبتنی بر میانگین متحرک پرداخته می شود. در انتها نیز اندیکاتورهای مشتق شده از میانگین متحرک شرح و بسط داده می شوند.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

• درس یکم: مقدمه
  • مفهوم میانگین و میانگین متحرک
  • ضرورت و اهمیت میانگین متحرک
  • اصل بازگشت به میانگین
  • میانگین متحرک ساد‌ه (Simple Moving Average)
    • فرمول میانگین متحرک ساد‌ه
    • کاربرد و تفسیر میانگین متحرک ساد‌ه
    • فرمول میانگین متحرک نمایی
    • مقایسه میانگین متحرک ساده و نمایی
    • کاربرد و تفسیر میانگین متحرک نمایی
    • نوسانات میانگین متحرک
    • دوره ‌های مختلف میانگین متحرک
    • تاخیرات میانگین متحرک
    • میانگین متحرک در شرایط روند دار و بدون روند
    • تمرین
    • شناسایی روند با میانگین متحرک
    • میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت دینامیک
    • استفاده از دو میانگین متحرک
    • استفاده از چند میانگین متحرک
    • تنظیمات میانگین متحرک در محیط نرم افزار
    • تمرین‌
    • باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
    • میانگین متحرک انطباقی (Adaptive Moving Average)
    • میانگین متحرک نمایی دوبل (Double Exponential Moving Average)
    • میانگین متحرک نمایی سه‌ گانه (Triple Exponential Moving Average)
    • میانگین متحرک انطباقی فراکتالی (Fractal Adaptive Moving Average)
    • تمرین‌

    مفید برای

    • بورس و بازار سهام

    آنچه در این آموزش خواهید دید:

    آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

    فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

    نرم افزارهای مرتبط با آموزش

    MetaTrader برای تنظیمات میانگین متحرک

    راهنمای سفارش آموزش‌ها

    در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟

    • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
    • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه

    اطلاعات تکمیلی

    نام آموزش	آموزش میانگین متحرک - تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی با Moving Average
    ناشر	فرادرس
    شناسه اثر	۸–۱۲۴۵۲–۰۷۶۲۹۴ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
    کد آموزش	FVFN99031
    مدت زمان	۴ ساعت و ۵۸ دقیقه
    زبان	فارسی
    نوع آموزش	آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
    حجم دانلود	۵۲۹ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

    

    توضیحات بیشتر

    • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
    • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

    آموزش‌های مرتبط با آموزش میانگین متحرک - تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی با Moving Average

    آموزش مدیریت حرفه ای ترید در بازار سرمایه

    آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت

    آموزش ارزهای دیجیتال و رمزارزها و اصول سرمایه گذاری در این بازار – مقدماتی

    آموزش مقدماتی الگوهای شمعی یا کندل استیک در بورس و بازارهای مالی

    نظرات

    سلام. کل مباحث مفیدش شاید 30 خط بود و اصلا تخصصی نبود و پیش پا افتاده بود. میشه تو نت سرچ کرد.
    

    سلام. با تشکر از زحمات شما، روش تدریس خسته کننده بود.
    

    adaptive moving average | bollinger bands | double exponential moving average | double exponential moving average | exponential moving average | exponential moving average | financial markets | financial markets | fractal adaptive moving average | fractal adaptive moving average | linear weighted moving average | linear weighted moving average | Moving Average | Moving Average | moving averages cross | moving averages cross | simple moving average | simple moving average | smoothed moving average | smoothed moving average | stock market | stock market | triple exponential moving average | triple exponential moving average | استفاده از چند میانگین متحرک | استفاده از چند میانگین متحرک | استفاده از دو میانگین متحرک | استفاده از دو میانگین متحرک | اصل بازگشت به میانگین | اصل بازگشت به میانگین | اندیکاتورهای مختلف | اندیکاتورهای مختلف | اندیکاتورهای مشتق شده | اندیکاتورهای مشتق شده | انواع میانگین متحرک | انواع میانگین متحرک | اهمیت میانگین متحرک | اهمیت میانگین متحرک | بازارهای مالی | بازارهای مالی | باندهای بولینگر | باندهای بولینگر | بورس | بورس | تاخیرات میانگین متحرک | تاخیرات میانگین متحرک | تحلیل گران | تحلیل گران | تعیین جهت و روند بازار | تعیین جهت و روند بازار | تعیین قدرت روند | تعیین قدرت روند | تفسیر میانگین متحرک ساد‌ه | تفسیر میانگین متحرک ساد‌ه | تفسیر میانگین متحرک نمایی | تفسیر میانگین متحرک نمایی | تنظیمات میانگین متحرک | تنظیمات میانگین متحرک | توسعه اندیکاتور | توسعه اندیکاتور | دوره ‌های مختلف میانگین متحرک | دوره ‌های مختلف میانگین متحرک | روند بازار | روند بازار | شناسایی روند با میانگین متحرک | شناسایی روند با میانگین متحرک | فرمول میانگین متحرک نمایی | فرمول میانگین متحرک نمایی | فعالان بورس | فعالان بورس | فعالان بورس و بازارهای مالی | فعالان بورس و بازارهای مالی | معامله گران | معامله گران | مفهوم میانگین | مفهوم میانگین | مقاومت دینامیک | مقاومت دینامیک | مقایسه میانگین متحرک ساده | مقایسه میانگین متحرک ساده | مووینگ | مووینگ | مووینگ اوریج | مووینگ اوریج | میانگین متحرک | میانگین متحرک | میانگین متحرک انطباقی | میانگین متحرک انطباقی | میانگین متحرک انطباقی فرکتالی | میانگین متحرک انطباقی فرکتالی | میانگین متحرک در بورس | میانگین متحرک در بورس | میانگین متحرک ساد‌ه | میانگین متحرک ساد‌ه | میانگین متحرک نمایی | میانگین متحرک نمایی | میانگین متحرک نمایی دوبل | میانگین متحرک نمایی دوبل | میانگین متحرک نمایی سه‌گانه | میانگین متحرک نمایی سه‌گانه | میانگین متحرک هموار | میانگین متحرک هموار | میانگین متحرک وزن دار خطی | میانگین متحرک وزن دار خطی | نوسانات میانگین متحرک | نوسانات میانگین متحرک | ویژگی های میانگین متحرک | ویژگی های میانگین متحرک

    میانگین متحرک (Moving average)

    

    میانگین متحرک یا Moving average یکی از اندیکاتورهای مهم و مورد استفاده فراوان در تحلیل تکنیکال است که با حذف نوسانات قیمتی کمک می‌کند تا سرمایه‌گذار بتواند تصویر بهتری از متوسط قیمت و روند قیمتی را ترسیم کند.

    میانگین متحرک یکی از شاخص‌های قیمتی دنباله رو است، چراکه متوسط قیمت سهام در گذشته را نشان می‌دهد (برای مثال 50، 100 یا 200 روز گذشته). دو نوع میانگین متحرک وجود دارد:

    1- میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average
    2- میانگین متوسط تصاعدی یا Exponential Moving Average

    میانگین متحرک ساده تنها متوسطی از قیمت سهام در بازه زمانی مورد نظر است، ولی نحوه محاسبه میانگین متحرک تصاعدی بصورتی است که هرچه قیمت به انتهای بازه زمانی (قیمت فعلی) نزدیک‌تر می‌شود، وزن سنگین‌تری را در محاسبه میانگین ایفا میکند.

    به بیانی دیگر میانگین متحرک تصاعدی همان میانگین وزنی متوسط قیمت است که قیمت‌های اخیر وزن بیشتری را در محاسبه در بر‌دارند. هرچند که نحوه محاسبه این شاخص‌ها مهم نیستند چراکه بسیاری از سایت‌ها آن را برای شما فراهم می‌کنند.

    مطلب مرتبط:

    برای مثال در ذیل شاهد آن هستیم که سایت !Yahoo Finance آن را برای سهام Apple ترسیم نموده است.

    

    در مثال زیر میانگین متحرک 50 روزه در نماد “شاراک” در نرم افزار مفیدتریدر قابل مشاهده است. (خط قرمز رنگ)

    

    این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید.

    قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

    برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

    میانگین متحرک چیست؟

    

    در آمار، میانگین متحرک، محاسباتی است که برای بررسی نقاط اطلاعاتی، با استفاده از میانگین‌های تولیدشده از زیرمجموعه‌های کل داده‌های قیمتی، انجام می‌شود.

    در علوم مالی میانگین متحرک (Moving Average – MA) یک اندیکاتور سهام است که معمولاً در تحلیل تکنیکال به‌کار می‌رود.

    دلیل محاسبهٔ میانگین متحرک یک سهم، تعدیل اطلاعات قیمتی ایجادشده از طریق محاسبه یک قیمت میانگین هست.

    قبل از مطالعه ادامه مطلب پیشنهاد می‌کنیم مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

    با محاسبهٔ میانگین متحرک، اثرات ایجادشده توسط نوسانات کوتاه‌مدت در قیمت بازار حذف می‌شوند.
    نکات کلیدی:

    • میانگین متحرک، یک اندیکاتور سهام است که معمولاً در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
    • دلیل محاسبهٔ میانگین متحرک سهام، تعدیل اطلاعات قیمتی ثبت‌شده در یک بازهٔ زمانی مشخص است. تعدیل این اطلاعات با محاسبهٔ یک قیمت میانگین که دائماً به‌روزرسانی می‌شود، صورت می‌پذیرد.
    • یک میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA) میانگینی حسابی از یک سری داده‌های قیمتی به‌خصوص در روزهای گذشته می‌باشد. برای مثال‌ 15، 30، 100 و یا 200 روز گذشته.
    • میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average – EMA) یک میانگین وزن‌دار است که اهمیت (وزن) بیشتری به اطلاعات روزهای اخیر قیمت می‌دهد. موردی که این اندیکاتور را نسبت به اطلاعات جدید قیمتی حساس‌تر کرده است.

    درک مفهوم میانگین متحرک

    میانگین‌های متحرک ابزارهای تکنیکالی ساده‌ای هستند. میانگین‌های متحرک معمولاً برای تعیین جهت حرکت روند در سهم و یافتن محدوده‌های حمایتی و مقاومتی آن محاسبه می‌شوند. این اندیکاتور، از جمله اندیکاتورهای دنبال‌کنندهٔ روند است – که تأخیر دارند (lagging) – زیرا براساس اطلاعات گذشتهٔ قیمتی عمل می‌کنند.

    هرچه بازهٔ زمانی انتخاب‌شده برای میانگین‌های متحرک طولانی‌تر باشد این اندیکاتورها تأخیر بیشتری از خود نشان خواهند داد. بنابراین، یک میانگین متحرک 200 روزه دارای تأخیر بسیار بیشتری نسبت به یک میانگین متحرک 20 روزه است، زیرا که مورد اول اطلاعات قیمتی 200 روز گذشته را شامل شده است.

    از میانگین‌های متحرک 50 و 200 روزه در سهام استفاده زیادی می‌شود و بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از آن برای دریافت سیگنال‌های مهم معاملاتی استفاده می‌کنند.

    میانگین‌های متحرک یک اندیکاتور قابل‌تنظیم به‌شمار می‌روند. بدین معنی که سرمایه‌گذار می‌تواند هر تایم فریمی را برای محاسبات میانگین مدنظر انتخاب کند. یک سری از بازه‌های زمانی در میانگین‌های متحرک از اهمیت زیادی برخوردارند. این بازه‌ها شامل 15، 20، 30، 50، 100 و 200 روز می‌شوند.

    هرچه بازهٔ زمانی میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر باشد، حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت افزایش خواهد یافت. هرچه بازهٔ زمانی میانگین متحرک طولانی مدت‌تر باشد، حساسیت آن میانگین متحرک نسبت به حرکات قیمتی کاهش پیدا خواهد کرد.

    سرمایه‌گذاران ممکن است بازه‌های زمانی متفاوتی را با توجه به اهداف معاملاتی خود انتخاب کنند. میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت معمولاً برای معامله‌گری کوتاه‌مدت (short-term trading) استفاده می‌شوند. در حالی که میانگین‌های متحرک بلندمدت معمولاً توسط سرمایه‌گذاران بلندمدت (long-term investors) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

    هیچ تایم فریمی صحیحی برای تنظیم میانگین‌های متحرک وجود ندارد. بهترین راه آزمایش و بررسی این اندیکاتور، استفاده از بازه‌های زمانی متفاوت می‌باشد. تا زمانی که بتوانید اعدادی که مناسب استراتژی معاملاتی شما می‌باشد را پیدا کنید.

    پیش‌بینی روندها در بازار سهام پروسه‌ای ساده نیست. با وجود اینکه پیش‌بینی حرکات آیندهٔ قیمت یک سهام تقریباً ناممکن می‌باشد، استفاده از تحلیل تکنیکال و بررسی در خصوص سهم می‌تواند به شما در پیش‌بینی صحیح‌تر احتمالات، کمک کند.

    میانگین‌های متحرک صعودی نشان می‌دهند که قیمت سهم در یک روند صعودی قرار دارند، در حالی که میانگین‌های متحرک نزولی نشان‌دهندهٔ روند نزولی قیمت سهم هستند. به‌طور مشابه، حرکات صعودی قیمت با یک تقاطع صعودی میانگین متحرک (bullish crossover) تأیید می‌شوند.

    تقاطعی که در آن میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا قطع می‌کند. به‌طور عکس، حرکت نزولی قیمت با یک تقاطع نزولی (bearish crossover) تأیید می‌شود. تقاطعی که در آن میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع می‌کند.

    با وجود اینکه محاسبات میانگین متحرک به خودی خود کارآمد می‌باشند، اما می‌توان از این محاسبات به‌عنوان پایه‌ای‌ برای ساخت دیگر اندیکاتورهای تکنیکال مانند اندیکاتور مکدی (Moving Averages Convergence Divergence – MACD) استفاده کرد.

    برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتور مکدی مقاله آموزشی «اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک – مکدی – در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

    اندیکاتور مکدی برای بررسی رابطه بین دو میانگین متحرک، توسط معامله‌گران استفاده می‌شود. این اندیکاتور معمولاً با کسر یک میانگین متحرک نمایی 26 روزه، از یک میانگین متحرک نمایی 12 روزه، محاسبه می‌شود.

    زمانی که اندیکاتور مکدی در حالت مثبت باشد میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت قرارگرفته است که نشان از یک حرکت صعودی قیمت می‌دهد.

    زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت در سطح زیرین میانگین متحرک بلندمدت قرار داشته باشد، نشانه‌هایی از حرکات نزولی قیمت مشاهده می‌شود. بسیاری از معامله‌گران حرکات قیمت به سمت بالا یا پایین خط صفر (zero line) را زیر نظر دارند. حرکت این اندیکاتور به بالای خط صفر، یک سیگنال خرید و حرکت آن به زیر این خط یک سیگنال فروش می‌باشد.

    انواع میانگین‌های متحرک

    

    ساده‌ترین نوع میانگین‌های متحرک که با نام میانگین متحرک ساده شناخته می‌شود، از طریق محاسبهٔ میانگین حسابی اطلاعات داده‌شده به‌دست می‌آید. میانگین‌های متحرک نمایی نوعی از میانگین‌های متحرک می‌باشند که به اطلاعات اخیر قیمتی وزن بیشتری داده و نسبت به این اطلاعات واکنش بیشتری از خود نشان می‌دهند.

    میانگین متحرک ساده
    ساده‌ترین نوع میانگین‌های متحرک که با نام میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA) شناخته می‌شود، از طریق محاسبهٔ میانگین حسابی (arithmetic mean) اطلاعات داده‌شده به‌دست می‌آید. به بیانی دیگر، یکسری از اعداد – و یا قیمت‌ها در بازارهای مالی – با یکدیگر جمع شده و بر تعدادشان تقسیم می‌شوند. فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده یک اوراق بهادار به شرح زیر است:

    SMA=(A1+A2+…+An)/n
    A=میانگین دوره n
    n= تعداد دوره‌های زمانی

    میانگین متحرک نمایی
    میانگین‌های متحرک نمایی (Exponential Moving Averages – EMA) نوعی از میانگین‌های متحرک می‌باشند که به اطلاعات اخیر قیمتی وزن بیشتری داده و نسبت به این اطلاعات واکنش بیشتری از خود نشان می‌دهند.

    برای محاسبهٔ یک میانگین متحرک نمایی، شما ابتدا باید یک میانگین متحرک ساده را در بازهٔ زمانی مدنظر محاسبه کنید. سپس، ضریب وزن‌دهندهٔ (multiplier for weighting) میانگین متحرک نمایی – که آن را تحت عنوان فاکتور تعدیل‌کننده (smoothing factor) نیز می‌شناسند – محاسبه کنید. ضریبی که با این فرمول محاسبه می‌شود:

    [2 ÷ (selected time period + 1)]

    بنابراین، در یک میانگین متحرک 20 روزه فاکتور تعدیل‌کننده برابر با 0.0952 = ( (1+ 20) ÷ 2) خواهد بود. سپس باید از فاکتور تعدیل‌کننده در کنار میانگین متحرک نمایی قبلی استفاده کرده تا به مقدار کنونی برسید. بدین ترتیب میانگین‌های متحرک نمایی وزن بیشتری به اطلاعات اخیر قیمتی می‌دهند. درحالی که میانگین‌های متحرک ساده وزنی یکسان بر تمامی اطلاعات قیمتی اعمال می‌کنند.

    میانگین متحرک ساده در برابر میانگین متحرک نمایی

    محاسبات میانگین متحرک نمایی تأکید بیشتری بر اطلاعات اخیر قیمتی دارد. به همین جهت، میانگین متحرک نمایی یک میانگین وزن‌دار تلقی می‌شود.

    در شکل زیر، بازهٔ زمانی استفاده‌شده در هر یک از میانگین‌های متحرک با یکدیگر برابر هستند – و برابر با عدد 15 هستند – اما میانگین متحرک نمایی واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمتی، در مقایسه با میانگین متحرک ساده دارد.

    شما همچنین می‌توانید ببینید که میانگین متحرک نمایی در زمان صعود قیمت‌ها حرکت بیشتری نسبت به میانگین متحرک ساده از خود نشان خواهد داد و یا با نزول قیمت، سریع‌تر از میانگین متحرک ساده به سمت پایین حرکت خواهد کرد.

    این پاسخ‌گویی سریع به تغییرات قیمتی، دلیل اصلی‌ است که برخی از معامله‌گران میانگین متحرک نمایی را به میانگین متحرک ساده ترجیح می‌دهند.

    مثال‌هایی از میانگین متحرک

    میانگین‌های متحرک بسته به نوع خود، به نحوی متفاوت محاسبه می‌شوند: میانگین متحرک ساده و یا میانگین متحرک نمایی. در زیر، ما نگاهی به میانگین متحرک یک سهم با استفاده از میانگین متحرک ساده می‌اندازیم. در ادامه قیمت‌های بسته شدن سهم (close) طی 15 روز اخیر را می‌بینیم:

    هفته اول (5 روز): 20، 22، 24، 25، 23

    هفته دوم (5 روز): 26، 28، 26، 29، 27

    هفته سوم (5 روز): 28، 30، 27، 29، 28

    یک میانگین متحرک 10 روزه به محاسبهٔ میانگینِ قیمتی 10 روز اول می‌پردازد. اطلاعات قیمتی بعدی که به این سری وارد شود باعث حذف اولین سری از اطلاعات قیمتی خواهد شد. بدین ترتیب اطلاعات قیمتی روز یازدهم به میانگین اضافه شده و اطلاعات روز اول از آن حذف می‌شوند.

    مثال‌هایی از یک اندیکاتور میانگین متحرک

    اندیکاتور تکنیکال باند بولینگر (Bollinger band) دارای باندهایی است که با انحراف معیار (standard deviation) 2 ، در بالا و پایین قیمت قرار گرفته‌اند. به‌طور کلی حرکت قیمت به سمت باند بالایی نشان‌دهندهٔ خرید افراطی (overbought) در سهم است، در حالی که حرکت قیمت به سمت باند پایین نشان‌دهندهٔ فروش افراطی (oversold) می‌باشد.

    برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتور تکنیکال باند بولینگر مقاله آموزشی «باند بولینجر در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

    از آنجایی که انحراف معیار به‌عنوان یک اندازه‌گیری آماری از نوسانات به‌کار می‌رود، این اندیکاتور خود را با شرایط بازار سازگار می‌کند.

    اگر سوال یا تجربه‌ای در مورد میانگین‌های متحرک در تحلیل تکنیکال دارید در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

    تیم تحریریه دیجی کوینر

    این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

    میانگین های متحرک (Moving Averages)

    میانگینهای متحرک ، تحرکات قیمت را نرم و هموار میکنند و دنباله روند میباشند. این ابزارها بر اساس آخرین قیمت تشکیل شده و بیشتر برای تشخیص روند کنونی مناسب.

    

    میانگین های متحرک ، تحرکات قیمت را نرم و هموار می کنند به همین سبب اندیکاتور هایی هستند که دنباله روند می باشند. بدین خاطر که این ابزار ها، بر اساس آخرین قیمت تشکیل می شوند قدرت پیش بینی حرکات آتی قیمت را ندارند و بیشتر برای تشخیص روند کنونی مناسب می باشند. همچنین این اندیکاتور ها مبنا و اساس بسیاری از دیگر اندیکاتور ها مانند بولینجر باند، MACD و اوسیلاتور McClellan هستند.

    [penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="بیشتر بدانید:" background="" border="" thumbright="yes" number="2" style="grid" align="none" withids="" displayby="cat" orderby="rand"]

    آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

    میانگین های متحرک معروف

    در میان انواع میانگین های متحرک، دو نوع از آنها یعنی میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average با نماد اختصاری SMA و میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average با نماد اختصاری EMA بسیار محبوب هستند. در کل از این میانگین های متحرک می توان برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن بازار و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده نمود. در تصویر زیر هر دو اندیکاتور SMA و EMA با دوره زمانی ۱۰ روزه در چارت روزانه را در نمودار بیت کوین ملاحظه می کنید.

    

    اندیکاتورهای SMA و EMA با دوره زمانی ۱۰ روزه در چارت روزانه بیت کوین

    نحوه محاسبه میانگین متحرک ساده

    اندیکاتور میانگین متحرک ساده که ما زین پس در این مقاله با عنوان SMA از آن یاد خواهیم کرد، از میانگین گیری قیمت بسته شده یک دارایی در یک دوره مشخص زمانی بدست می آید. به عنوان مثال در چارت روزانه، SMA-10 به معنی میانگین گیری از قیمت بسته شده در ده روز گذشته است و در چارت ساعتی، SMA-5 به معنی میانگین گیری از قیمت بسته شده در ۵ ساعت گذشته می باشد.

    برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید. فرض کنید قیمت یک دارایی در ۵ روز در قیمت های زیر بسته شده باشد:

    ۱۱ دلار، ۱۲ دلار، ۱۳ دلار، ۱۴ دلار و ۱۵ دلار

    نحوه محاسبه در میانگین متحرک ساده بدین صورت خواهد بود:

    SMA-5 = مجموع اعداد ۱۱ تا ۱۵ تقسیم بر ۵

    که برابر می شود با ۱۳ دلار. حال در روز ششم، قیمت در ۱۶ دلار بسته می شود. میانگین متحرک ساده بدین صورت تغییر خواهد کرد:

    SMA-5 = مجموع اعداد ۱۲ تا ۱۶ تقسیم بر ۵

    که برابر میشود با ۱۴ دلار. در روز هفتم نیز قیمت در ۱۷ دلار بسته میشود. میانگین متحک ساده بدین صورت تغییر خواهد کرد:

    SMA-5 = مجموع اعداد ۱۳ تا ۱۷ تقسیم بر ۵

    که برابر میشود با ۱۵ دلار. حال توجه نمایید هر بار که قیمت جدید در دسترس قرار میگیرد اولین قیمت حذف شده و قیمت جدید جایگزین آن میگردد. مثلا در روز ششم قیمت ۱۱ دلار حذف می شود و قیمت ۱۶ دلار جای آن را می گیرد.

    نکته دیگر که باید بدان توجه نمود، این است که در روز پنجم قیمت در ۱۵ دلار بسته می شود ولی SMA برابر است با ۱۳ دلار. روز ششم قیمت در ۱۶ دلار بسته می شود ولی SMA مساوی ۱۴ دلار است و در نهایت در روز هفتم که قیمت در ۱۷ دلار بسته می شود، SMA برابر می شود با ۱۵ دلار. در نتیجه رشد SMA نسبت به نمودار قیمت دچار عقب افتادگی است. بدین خاطر است که بدان، دنبال کننده روند گویند.

    نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی

    میانگین متحرک نمایی یا همان EMA با وزن دهی به آخرین قیمت، میزان عقب ماندگی کمتری نسبت به میانگین متحرک دارد. این وزن دهی بر اساس تعداد دوره ای است که برای EMA در نظر گرفته می شود. تفاوت دیگر این ابزار با میانگین متحرک ساده این است که در EMA از تمامی اطلاعات قیمتی پیش از قیمت کنونی در کنار قیمت کنونی استفاده می شود در حالی که در میانگین متحرک، تنها اطلاعات قیمت در دوره تنظیم شده استفاده می شود. بنابراین در EMA-10 تعداد اطلاعات قیمتی بیشتر از ده دوره استفاده می شود.

    گام های محاسبه

    در فرمول EMA سه گام وجود دارد. اول، محاسبه میانگین ساده برای تعداد دوره های تنظیم شده است. این عدد به دست آمده، مقدار اولیه EMA نام دارد. دوم محاسبه ضریب وزن دهی است. در نهایت، گام سوم شامل محاسبه میانگین متحرک نمایی است که در آن برای محاسبه EMA در دوره کنونی از EMA در دوره پیشین نیز استفاده می شود.

    خلاصه گام ها

    بطور خلاصه این سه گام در زیر آورده شده است.

    مقدار اولیه EMA = تعداد دوره یا همان n/ مجموع قیمت بسته شده در n دوره

    ضریب وزن دهی = عدد ۲ تقسیم بر (تعداد دوره +۱)

    برای مثال برای EMA-10 داریم:

    ضریب وزن دهی = (۱۰+۱) / ۲ = ۰.۱۸۱۸

    در نهایت محاسبه EMA انجام میشود. بدینصورت:

    مقدار EMA = ((EMA دوره قبلی–قیمت بسته شده) * ضریب وزن دهی) + EMA دوره قبلی

    همانطور که در مثال بالا دیدید، با تعداد دوره ۱۰ مقدار ضریب وزن دهی برابر با ۰.۱۸۱۸ میشود در صورتی که برای تعداد ۲۰ دوره این مقدار برابر ۰.۰۹۵ میشود. بنابراین، میانگین های متحرک (Moving Averages) ضریب وزن دهی با افزایش تعداد دوره کاهش می یابد. نکته قابل توجه این است که اولین مقدار از EMA برابر با همان میانگین ساده است که مقدار اولیه نام دارد ولی برای مقادیر بعدی از EMA های بدست آمده استفاده میشود.

    مقایسه میزان دقت EMA و SMA

    در تصویر زیر مثالی آورده شده تا بر اساس آن مقادیر میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی به سادگی قابل مقایسه باشند. همانطور که تا کنون متوجه شده اید میانگین متحرک ساده از فرمول سر راست و بسیار ساده ای استفاده می کند ولی میانگین متحرک نمایی فرمولی پیچیده تر دارد که باعث می شود نسبت به تغییرات قیمت حساسیت بالاتری داشته باشد. در تصویر زیر نیز می بینید میانگین ممتحرک نمایی تطابق بیشتری با قیمت دارد.

    

    مقایسه میزان دقت EMA و SMA

    میانگین متحرک ساده در مقابل میانگین متحرک نمایی

    قطعا تاکنون به تفاوت های این دو اندیکاتور پی برده اید، ولی این نکته که میانگین متحرک نمایی از فرمول پیچیده تری استفاده می کند دلیل بر برتری آن نسبت به میانگین متحرک ساده نیست. در حالی که EMA سریعتر خود را با تغییرات قیمت تطبیق می دهد و باعث می شود نسبت به MA سریعتر چرخش کند ولی MA ابزار مناسب تری برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. در نتیجه می توان گفت انتخاب این ابزار ها بسته به هدف تحلیل، سبک تحلیل و بازه زمانی دارد. بنابراین بهتر است یک تحلیل گر برای درک بهتر این دو اندیکاتور، از هر دوی آنها در بازه های زمانی و تایم فریم های مختلف استفاده کند.

    بازه زمانی و تایم فریم در میانگین های متحرک

    تنظیم دوره زمانی برای این اندیکاتور ها بستگی به هدف تحلیل دارد ولی چیزی که در میان تحلیل گران به اجماع مورد پذیرش است، این است که در تایم فریم های کوتاه مدت، ۵ تا ۲۰ دوره مناسب است. در حالی که ۲۰ تا ۶۰ دوره برای میان مدت کارایی بیشتری دارد و در نهایت برای طولانی مدت، ۱۰۰ دوره یا بیشتر، اهمیت پیدا می کند. معروف ترین و محبوب ترین دوره های زمانی برای تایم فریم روزانه بدین صورت هستند که برای کوتاه مدت از دوره ۱۰ روزه، برای میان مدت از دوره ۵۰ روزه و برای بلند مدت از دوره ۲۰۰ روزه استفاده می شود.

    تشخیص روند با میانگین های متحرک

    مسیر حرکت میانگین متحرک می تواند بیانگر اطلاعات مفیدی درباره قیمت و بازار باشد. به صورت کلی، مسیر حرکت رو به بالای میانگین های متحرک نشان می دهد قیمت در حال افزایش است در حالی که مسیر رو به پایین این اندیکاتور ها نشان می دهد به طور میانگین قیمت روند نزولی دارد. هم چنین می توان گفت زمانی که قیمت در زیر منحنی اندیکاتور قرار داشته باشد روند نزولی است و در زمان قرار داشتن قیمت بر روی منحنی، روند افزایشی و صعودی می باشد. در تصویر زیر شاهد قرار گیری اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در چارت روزانه بیت کوین هستید. همانطور که مشاهده می کنید، روند نزولی قیمت و پس از آن روند صعودی، به خوبی از طریق EMA-100 نشان داده شده است.

    

    اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در چارت روزانه بیت کوین

    تقاطع اندیکاتور ها

    اندیکاتورهای میانگین متحرک را می توان به صورت ترکیبی در کنار یکدیگر استفاده نمود. جان مورفی، نویسنده کتاب «تحلیل تکنیکال بازار های مالی» این روش را متد برخورد دوگانه نام گذاری کرده است. در این روش از یک اندیکاتور میانگین متحرک با بازه زمانی کوتاه و یک اندیکاتور میانگین متحرک دیگر با بازه زمانی طولانی تر استفاده می شود. البته باید گفت انتخاب این دوره های زمانی باید به گونه ای باشد که نسبت به یکدیگر ارتباط منطقی داشته باشند. بر همین اساس می توان گفت برای تحلیل کوتاه مددت می توان از EMA-5 در کنار EMA-35 استفاده نمود و برای تحلیل میان مدت و بعضا بلند مدت، از دو بازه ۵۰ و ۲۰۰ بهره برد.

    این برخورد ها به دو دسته تقسیم می شوند. اولین نوع آن تقاطع افزایشی است که در آن منحنی اندیکاتور میانگین متحرک سریع تر (برای مثال EMA-5 برای تحلیل کوتاه مدت) از پایین به بالا منحنی اندیکاتور کند تر (مثلا EMA-35 برای تحلیل کوتاه مدت) را قطع نماید که در نتیجه آن قیمت افزایش می یابد. به این تقاطع به اصطلاح، تقاطع طلایی نیز گفته می شود. نوع دوم، برخورد کاهشی است بدین معنی که اندیکاتور سریع تر از بالا به پایین اندیکاتور کند تر را قطع می کند که در نتیجه آن می توان انتظار کاهش قیمت را داشت. این برخورد نیز با نام تقاطع مرگ نامیده می شود.

    مثالی از تقاطع میانگین های متحرک

    در تصویر زیر شاهد برخورد های طلایی و مرگ در نمودار بیت کوین ما بین EMA-100 (منحنی آبی رنگ) و EMA-200 (منحنی قرمز رنگ) هستید که با فلش مشخص شده اند. همان طور که می بینید، بعد از اولین تقاطع طلایی قیمت صعود کرده و سپس، پس از برخورد مرگ، قیمت کاهش یافته است.

    

    برخورد های طلایی و مرگ در نمودار بیتکوین ما بین EMA-100 (منحنی آبی رنگ) و EMA-200 (منحنی قرمز رنگ)

    اولین نکته ای که در مورد تقاطع ها وجود دارد این است که این برخورد ها تا حدی دیرتر از تغییر روند رخ می دهند چرا که از دو اندیکاتور دنبال کننده روند استفاده شده است. در نتیجه بیشتر از این برخورد ها می توان برای تایید تغییر روند استفاده نمود. دومین مساله این است که این برخورد ها زمانی نتیجه مساعدی در پی دارند که روند قدرتمند باشد چرا در صورت عدم وجود روند قوی، این برخورد ها می توانند تحلیل گر را به اشتباه بیاندازند.

    در نهایت سومین نکته این است که می توان از برخورد های سه گانه نیز استفاده نمود. بدین صورت که در تحلیل کوتاه مدت می توان از سه میانگین متحرک با بازه های زمانی ۵ روزه، ۱۰ روزه و ۲۰ روزه نیز استفاده کرد. در نمودار زیر شاهد سیگنال های نا مناسب میانگین های متحرک (Moving Averages) این برخورد ها هستید. این سیگنال های اشتباه به خاطر عدم وجود روند قدرتمند به وجود آمده اند.

    

    سیگنال های نا مناسب به علت عدم وجود روند قدرتمند

    کاهش خطا در سیگنال گیری از تقاطع ها

    در تقاطع میان اندیکاتورها احتمال سیگنال اشتباه وجود دارد، در نتیجه بهتر است از فیلترهای زمانی یا قیمتی برای جلوگیری از اشتباه استفاده نمود. برای مثال تحلیلگران ممکن است برای ۳ روز از هرگونه پوزیشن گیری خودداری کنند تا اطمینان از سیگنال تقاطع اندیکاتورها حاصل کنند یا اینکه اگر اندیکاتور سریعتر به میزان مشخصی از اندیکاتور کندتر فاصله گرفت، در آن زمان اقدام کنند. در این زمینه میتوان از اندیکاتور MACD نیز برای تشخیص تقاطعها استفاده نمود.

    برای مثال MACD (10,50,1) نشان دهنده اختلاف میان دو اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با دوره های ۵۰ و ۱۰ روزه است که در زمان برخورد طلایی در بالای صفر و در محدوده مثبت قرار میگیرد و در زمان برخورد مرگ به زیر صفر می آید. علاوه بر این، از Percentage Price Oscillator نیز میتوان برای تشخیص درصد اختلاف استفاده نمود. توجه داشته باشید دو ابزار معرفی شده بر اساس EMA عمل میکنند.

    

    شباهت MACD با اندیکاتور های MA-200 و MA-50 در نمودار ریپل

    در تصویر بالا شاهد شباهت MACD که به میانگین های متحرک (Moving Averages) صورت 200,50,1 تنظیم شده با اندیکاتور های MA-200 و MA-50 در نمودار ریپل هستید. در مستطیل زرد رنگ مشخص شده که در ابتدا برخورد طلایی صورت میگیرد که در همان زمان MACD هم به بالای خط صفر می رود و پس از آن برخورد مرگ را شاهد هستیم که در همان هنگام MACD نیز در محدوده منفی یعنی زیر خط صفر قرار می گیرد.

    تقاطع نمودار قیمت با میانگین های متحرک

    از میانگین های متحرک می توان برای سیگنال گیری از طریق برخورد با نمودار قیمت نیز بهره برد. به طور کلی اگر قیمت از پایین به بالا، منحنی اندیکاتور را قطع نماید، روند قیمت صعودی است و به طور بر عکس، اگر نمودار قیمت از بالا به پایین منحنی اندیکاتور را قطع نماید روند نزولی میباشد. برای سیگنال گیری بهتر می توان از اندیکاتورها به صورت ترکیبی استفاده نمود.

    به عنوان مثال تقاطع نمودار قیمت با اندیکاتور MA-200 از پایین به بالا نشان دهنده روند صعودی قیمت در بلند مدت است ولی تریدر در زمانهایی که قیمت از پایین به بالا اندیکاتور MA-50 را قطع میکند پوزیشن خرید می گیرد. در زمان هایی که قیمت به زیر MA-50 می آید چون همچنان بالای MA-200 قرار دارد میتواند گفت روند صعودی است و این کاهش قیمت را میتوان به عنوان پولبک تعبیر نمود.

    

    روند صعودی و قرار داشتن نمودار قیمت اتریوم در بالای MA-200

    در تصویر بالا شاهد قرار داشتن نمودار قیمت اتریوم در بالای MA-200 هستید که نشان از صعودی روند می باشد. در زمان هایی که قیمت از پایین به بالا MA-50 را می شکند (فلش های قرمز رنگ) سیگنال خرید داده می شود.

    حمایت و مقاومت

    میانگین های متحرک کاربرد دیگری نیز دارند و آن شناسایی محدوده حمایت در زمانی صعودی بودن روند و مقاومت در زمان نزولی بودن روند است. در یک روند کوتاه مدت می توان از MA-20 برای تشخیص نواحی حمایت و مقاومت استفاده نمود و در یک روند طولانی مدت MA-200 می تواند نشانگر سطوح حمایت و مقاومت باشد. گفتنی است MA-200 یک ابزار بسیار محبوب برای تشخیص حمایت و مقاومت در روند های طولانی مدت در نزد تحلیل گران است.

    در مورد این موضوع باید گفت نباید انتظار داشت این ابزارها با دقت زیاد حمایت و مقاومت را نشان دهند مخصوصا این موضوع در مورد میانگین های متحرک طولانی تر بیشتر صادق است بلکه چون در بازارها، احساسات بشری نقش به سزایی دارند، باید احتمال بوجود آمدن نوسانات و نویز را داد. به همین خاطر از این اندیکاتور ها می توان برای تشخیص نواحی حمایت و مقاومت استفاده نمود.

    

    تشخیص حمایت و مقاومت با استفاده از میانگین های متحرک

    در تصویر بالا می بینید چگونه EMA-20 در ابتدا به عنوان مقاومت عمل کرده (فلش های قرمز رنگ در سمت چپ تصویر) ولی پس از آنکه قیمت در بالای آن قرار می گیرد و به عنوان حمایت (فلش های سبز رنگ) ایفای نقش می کند و سپس دوباره پس از کاهش قیمت به زیر منحنی، اندیکاتور به عنوان مقاومت (فلش قرمز در سمت راست) ظاهر می شود.

    جمع بندی

    برای استفاده از میانگینهای متحرک باید نقاط ضعف آن ها را در مقابل نقاط قوت آنها قرار داد. همانطور که در این مقاله گفته شد، میانگینهای متحرک اندیکاتور های دنبال کننده روند هستند در نتیجه همیشه یک قدم از نمودار قیمت عقب میباشند که البته این موضوع باعث نمیشود این ابزار ها بلا استفاده باشند. میانگین های متحرک تریدر را از بابت حرکت در مسیر روند قیمت مطمئن میکنند ولی این امکان را نمی دهند تا تریدر قادر باشد در دره بخرد و در قله بفروشد.

    در نتیجه از این ابزارها باید در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای مکمل کردن تحلیل استفاده نمود. به عنوان مثال یک تریدر برای تشخیص روند کلی از میانگینهای متحرک استفاده می کند، ولی برای تشخیص سطوح خرید مفرط یا فروش مفرط از ابزار مانند اندیکاتور RSI بهر می برد.

    اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Averages) چیست ؟

    

    ابزار های متفاوتی برای بررسی قیمت در تحلیل تکنیکال وجود دارد، که یکی از آن ها اندیکاتور ها هستند که توسط فرمول ها و محاسبات ریاضی وار خود سعی در تعریف ساده‌ ی حرکت ‌های نمودار قیمت دارند.

    یکی از اندیکاتور ها، اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) نام دارد، که از ساده‌ ترین ابزارهایی میباشد که در اختیار معامله گران قرار دارد، که برای مشاهده روند تغییرات قیمت مورد استفاده قرار میگیرد، بر اساس این اندیکاتور میتوان نوسانات قیمت را فیلتر کرده و بطور صاف و هموار در جهت روند حرکت کرد.

    با وجود سادگی این اندیکاتور، میتوان رد پای آن را در پیشرفته ترین استراتژی ها نیز مشاهده کرد.

    اندیکاتور میانگین متحرک یکی از اندیکاتور های روندی محسوب میشود، که به معامله گران برای تعیین جهت روند کمک میکند.

    این اندیکاتور از قیمت بسته شدن کندل ها در یک دوره زمانی مشخص میانگین میگیرد و آن را به‌ صورت یک نمودار خطی بر روی صفحه و در مجاورت نمودار قیمت نمایش میدهد.

    این دوره های زمانی میانگین متحرک هر چه بیشتر باشد، حرکات قیمتی آن آهسته تر و نسبت به دیگر میانگین های کوتاه مدت تر خود، فاصله بیشتری میگیرد.

    اندیکاتور های میانگین متحرک همچنین به عنوان سطوح حمایت و مقاومت داینامیک نیز شناخته میشوند، و هر چه طول دوره یک میانگین بیشتر باشد، نسبت عکس العمل آن در مواقع برخورد قیمت بیشتر میباشد.

    میانگین‌ متحرک‌ انواع مختلفی دارد که دو نوع از آن ها بیشترین کاربرد را بین معامله گران دارند.

    پیشنهاد مطالعه : بازار فارکس

    

    انواع میانگین متحرک

    اندیکاتورهای میانگین متحرک بر اساس فرمول میانگین گیری مختلفی که دارند، به انواع مختلفی تقسیم میشوند که عبارتند از:

    1. میانگین متحرک ساده ( Simple Moving Average )
    2. میانگین متحرک نمایی ( Exponential Moving Average )
    3. میانگین متحرک صاف شده ( Smoothed Moving Average )
    4. میانگین متحرک خطی وزنی ( Linear Weighted Moving Average )

    از این انواعی که گفته شد، دو نوع میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی کاربرد بیشتری در بین معامله گران دارند.

    

    میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

    میانگین متحرک ساده ( Simple Moving Average ) که به اختصار آن را ( SMA ) میشناسند.

    در میانگین متحرک ساده همانطور که از نام آن مشخص است، ساده ترین حالت محاسبه میانگین میباشد.

    در این نوع میانگین، محاسبه به این صورت میباشد که قیمت در دوره زمانی مشخصی جمع میشوند و بر تعداد دوره تقسیم میشود.

    لازم به ذکر است تعداد دوره‌ ای که در محاسبات مورد استفاده قرار دارد را میتوان بر اساس استراتژی خود تغییر داد و همچنین انتخاب نوع قیمت بر عهده معامله گر است و میتواند از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین ‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید.

    

    پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX

    میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

    اندیکاتور میانگین متحرک نمایی ( Exponential Moving Average ) که به اختصار EMA نیز نامیده میشود، در فرمول میانگین متحرک نمایی، به روزهای آخر معاملاتی اهمیت بیشتری داده میشود و در نتیجه وزن بیشتری در میانگین گیری دارد، و همین موضوع باعث شده که اهمیت آن نزد معامله گران نسبت به میانگین متحرک ساده بیشتر شود، چون برای معامله گران همیشه اطلاعات جدیدتر اهمیت بیشتری دارد.

    در این نوع میانگین، محاسبه قیمت به این صورت میباشد که برای مثال در دوره 14 روزه، کندل اول را ضریب1، کندل دوم ضریب 2، کندل سوم ضریب 3 و همین‌ طور تا کندل روز 14 ادامه میابد و به آن ضریب 14 داده میشود و در نهایت حاصل جمع به دست آمده را بر جمع ضریب ها، تقسیم میکند.

    کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک

    همانطور که پیش تر گفته شد اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور روندی و تاخیری در بازار میباشد که میتواند در تشخیص جهت روند، حمایت و مقاومت داینامیک یا متحرک و دریافت سیگنال از آن استفاده کرد.

    تشخیص جهت روند

    گاهی اوقات ممکن است که تشخیص روند به از روی نمودار دشوار باشد، در این هنگام میانگین های متحرک SMA و EMA به کمک معامله گر می آید و میتواند توسط آن ها به سرعت روند قیمت را تشخیص دهد.

    تشخیص روند به وسیله میانگین ها به این صورت میباشد که اگر میانگین متحرک پایین نمودار قیمت باشد، به این معنی است که روند بازار صعودی است.

    و هنگامی که میانگین متحرک بالای نمودار قیمت قرار داشته باشد، به این معنی است که روند فعلی بازار نزولی است.

    هر چه تعداد دوره زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، نشان دهنده روند بلند مدت تر در بازار است.

    

    حمایت و مقاومت متحرک

    یکی دیگر از کاربرد های مهمی که اندیکاتور میانگین های متحرک دارد، این است که نقش حمایت و مقاومت متحرک را ایفا میکند، این سطوح متحرک با حرکت نمودار قیمتی تغییر میکند.

    در هنگامی که نمودار قیمت بالای میانگین متحرک قرار دارد (روند صعودی)، میانگین متحرک به‌ عنوان سطحی حمایتی عمل میکند و در صورت برخورد نمودار قیمت به میانگین متحرک باید انتظار واکنش قیمت و رشد مجدد را داشته باشیم.

    اما هنگامی ‌که نمودار قیمت در پایین میانگین متحرک قرار گرفته باشد (روند نزولی)، میانگین متحرک به‌ عنوان سطحی مقاومتی عمل میکند و در صورت برخورد قیمت با میانگین متحرک باید انتظار واکنش قیمت و ادامه ریزش قیمتی را داشته باشیم.

    

    دریافت سیگنال خرید و فروش

    سومین کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک میتواند ایجاد موقعیت های خرید فروش باشد، و برای دریافت آن بهتر است که از دو یا سه میانگین متحرک استفاده شود که بهتر است از دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تشکیل شده باشد.

    در هنگامی که میانگین کوتاه مدت میانگین بلند مدت را رو به بالا قطع کند، میتواند نشانه ای برای صعودی شدن نمودار باشد وهمچنین سیگنالی برای خرید.

    و در هنگامی که میانگین کوتاه مدت میانگین بلند مدت خود را رو به پایین قطع کند، میتوان نشانی برای نزولی شدن نمودار دریافت کرد و سیگنالی برای فروش میباشد.

    

    جمع بندی کلی

    اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Averages ) توسط بسیاری از معامله گران بزرگ استفاده میشود.

    توسط این میانگین ها میتوان جهت روند را تشخیص داد و از آن جا که معامله در جهت روند از اهمیت بالایی برخوردار است بهتر است در همان جهت معامله گرفت.

    میانگین ها به چهار دسته: ساده، نمایی، صاف شده و خطی وزنی تقسیم میشوند، که دو مورد مهم آن میانگین های متحرک ساده و میانگین های متحرک نمایی میباشد.

    از اندیکاتور های میانگین متحرک میتوان در جهت تشخیص روند، حمایت و مقاومت متحرک و دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کرد.

    اما نباید توقع داشت که تنها از میانگین های متحرک بتوان برای معامله استفاده کرد، و باید همانند سایر اندیکاتور های تکنیکالی با دیگر سیگنال ها ترکیب شود تا بتوان بهترین نتیجه را از آن دریافت کرد.