اندیکاتور اندازه حرکت

• واگرایی معمولی منفی:
• هرگاه روند نمودار افزایشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به پایین باشد احتمالاً روند صعودی به نزولی تغییر جهت می دهد.
• واگرایی مخفی منفی:
• هرگاه روند نمودار کاهشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به بالا باشد احتمالاً روند صعودی به نزولی تغییر جهت می دهد.

اندیکاتور اندازه حرکت

نوسانگر Momentum ابزاری جهت محاسبه تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. در صورتی که قیمت دوره فعلی تغییری نسبت به قبل نداشته باشد، مقدار این نوسانگر برابر ۱۰۰ خواهد بود. در اندیکاتور اندازه حرکت نتیجه مقادیر بالاتر از ۱۰۰ مربوط به momentum مثبت و مقادیر پایین تر از ۱۰۰ مربوط به momentum منفی خواهند بود.

اجزاء نوسانگر

• این نوسانگر بسیار ساده بوده و تنها شامل منحنی میزان momentum محاسبه شده می باشد.
• دوره محاسباتی این نوسانگر به شکل دیفالت برابر ۱۴ می باشد.

شکل زیر حالت دیفالت این نوسانگر را نشان می دهد.

مفایهم مهم

• منحنی این نوسانگر به نسبت روندهای بازار، اطراف خط مرکزی آن که معادل ۱۰۰ می باشد، ترسیم می گردد.
• مقدار این نوسانگر در زمان وقوع روندهای صعودی افزایش می یابد.
• سیگنال اصلی این نوسانگر مربوط به واگرایی یا همگرایی موجود بین این نوسانگر و چارت قیمت می باشد.

کاربرد / سیگنال

• اگر میزان momentum صعود زیادی نسبت به دوره های قبلی خود داشته باشد، نشانگر احتمال بالای ادامه روند صعودی جاری خواهد بود.
• اگر میزان momentum نزول زیادی نسبت به دوره های قبلی خود داشته باشد، نشانگر احتمال بالای ادامه روند نزولی جاری خواهد بود.
• این نوسانگر حدود کنترل افقی مشخصی ندارد ولی اگر با بررسی سوابق آن به این نتیجه برسید که از ماکسیممهای قبلی بالاتر رفته است، می تواند بیانگر سیگنال overbought باشد. به همین شکل اگر با بررسی سوابق آن به این نتیجه برسید که از مینیمم های قبلی پایین تر رفته، می تواند بیانگر سیگنال oversold باشد.
• وجود واگرایی نوسانگر با چارت قیمت نیز می تواند به عنوان سیگنال در نظر گرفته شود. به شکل زیر توجه فرمائید.

نقطه ضعف

• این نوسانگر به دلیل نداشتن حدود مشخص بالا و پایین ممکن است در ارایه سیگنالهای overbought و oversold اشتباهات زیادی داشته باشد.
• در زمانهایی که قیمت در چارت high و low های جدید می سازد، ردپای آنها در این اسیلاتور دیده نخواهد شد.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

دانلود و آموزش اندیکاتور color zero lag momentum برای شناسایی سرعت حرکتی نمودار با مومنتوم رنگ دار مخصوص متاتریدر 5

لینک دانلود اندیکاتور در باکس دانلود انتهای پست قرار دارد

سیگنال گیری با اندیکاتور momentum of ema:

سیگنال ورود:

• هرگاه ناحیه قرمز در منطقه اشباع فروش، رو به بالا حرکت کند و به ناحیه آبی تبدیل شود، سیگنال ورود صادر می شود.

سیگنال خروج:

• هرگاه ناحیه آبی در منطقه اشباع خرید، رو به پایین حرکت کند و به ناحیه قرمز تبدیل شود، سیگنال خروج صادر می شود.

سیگنال گیری با استفاده از واگرایی اندیکاتورcolor zero lag momentum:

سیگنال خرید:

• واگرایی معمولی مثبت:
• هرگاه روند نمودار کاهشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به بالا باشد احتمالاً روند نزولی به صعودی تغییر جهت می دهد.
• واگرایی مخفی مثبت:
• هرگاه روند نمودار افزایشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به پایین باشد احتمالاً روند نزولی به صعودی تغییر جهت می دهد.

سیگنال فروش:

• واگرایی معمولی منفی:
• هرگاه روند نمودار افزایشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به پایین باشد احتمالاً روند صعودی به نزولی تغییر جهت می دهد.
• واگرایی مخفی منفی:
• هرگاه روند نمودار کاهشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به بالا باشد احتمالاً روند صعودی به نزولی تغییر جهت می دهد.

تنظیمات اندیکاتور color zero lag momentum:

سایت هوش فعال با داشتن تجربه چند ساله در طراحی ابزار های مالی می تواند ایده های شما را برای طراحی اکسپرت ،اندیکاتور و ربات های معامله گر به واقعیت بدل سازد برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی بنر زر کلیک فرمایید.

• اندیکاتور color zero lag momentum نیاز به تنظیمات خاصی ندارد، همان تنظیمات پیش فرض مناسب بازار می باشد.

• تنظیمات فوق برای تغییر رنگ و تغییر سایز اندیکاتور می باشد و برای خوش رنگ تر شدن شما می توانید به سلیقه خود آن را تغییر دهید.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این اندیکاتور را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.

آموزش اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR که مخفف شده کلمه Average True Range است به معنای اندیکاتور دامنه واقعی است. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای نوسان گیر محسوب می شود. این اندیکاتور بیشتر مخصوص بازارهایی است که دارای هیجانات و نوسان های شدید هستند. در ادامه این مطلب در خصوص اندیکاتور ATR، اجزای آن و فعال سازی اندیکاتور روی متاتریدر صحبت می کنیم.

درباره اندیکاتور ATR

میانگین دامنه واقعی شاخصی است که نوسانات را اندازه گیری می کند. این اندیکاتور توسط جی.ولز وایلدر (J. Welles Wilder) توسعه داده شده و اولین بار در کتاب او، مفاهیم جدید در سیستم های تحلیل تکنیکال (در سال 1978)، ذکر شد. شاخص میانگین دامنه واقعی (ATR) نشان می دهد که قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی چقدر تغییر کرده است. به عبارت دیگر، نشان می دهد که دارایی چقدر نوسان داشته است. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا پیش‌بینی کنند که قیمت یک دارایی در آینده تا چه اندازه ممکن است حرکت کند و همچنین هنگام تصمیم‌گیری برای تعیین فاصله حد ضرر یا هدف سود مفید است.

ATR نوعی میانگین متحرک حرکت قیمت دارایی و معمولاً در یک دوره 14 روزه است اما بسته به استراتژی شما می تواند متفاوت باشد. معامله گران از این اندیکاتور می توانند برای نمودارهای ساعتی، روزانه و یا هفتگی استفاده کنند. در این اندیکاتور محدوده واقعی یا همان (True Range | TR) اهمیت بسیار زیادی دارد. نحوه محاسبه آن به صورت فرمول ریاضی زیر است:

اجزای این اندیکاتور:

TR: محدوده واقعی

High: قیمت بالای دوره زمانی انتخابی

Low: قیمت پایین دوره زمانی انتخابی

Close: به قیمت بسته شدن دوره زمانی

Closeprev: قیمت بسته شدن دوره زمانی قبلی

اندیکاتور ATR در نمودار به عنوان یک خط میانگین متحرک ظاهر می شود. تصویر زیر نشان می دهد که چگونه اندیکاتور ATR معمولاً در نمودار ظاهر می شود:

خط آبی در نمودار نشان دهنده تغییر در نوسان قیمت است.

در گوشه سمت چپ بالا می توانید مقدار واقعی ( 0.0065 را در این مثال) ببینید. این محدوده پیپ هایی (کوچکترین واحد محاسبات سود و ضرر در بازارهای مالی) است که قیمت در بازه زمانی معین تغییر کرده است. نمودار فوق یک نمودار روزانه است و بنابراین در این حالت، نوسانات قیمت به طور متوسط 65 پیپ در 14 روز گذشته است.

با استفاده از این مقدار، معامله گران می توانند انتظار داشته باشند که حرکت قیمت در روز معین 65 پیپ حرکت کند.

نوسانات یک دارایی می تواند افزایش یا کاهش یابد. وقتی خط بالا می رود، این بدان معنی است که نوسانات دارایی در حال افزایش است. وقتی خط پایین می‌رود، به این معنی است که نوسانات در حال کاهش است. تصویر زیر نشان می دهد که چگونه ATR نوسانات بالا و پایین را نشان می دهد:

1: نوسانات بالا با ATR بالاتر و محدوده روزانه بزرگتر نشان داده شده است.

2: نوسانات کم با ATR کمتر و محدوده روزانه کمتر نشان داده شده است.

فعال سازی اندیکاتور ATR در متاتریدر

برای استفاده از اندیکاتور ATR می توانید از پلتفرم معاملاتی متاتریدر استفاده کنید. پس از ثبت نام در متاتریدر، وارد شوید. در تب insert به دنبال گزینه indicators بگردید و در آن Average True Range را تایپ کنید. بهتر است به یاد داشته باشید که استفاده از این اندیکاتور به تنهایی برای شما کافی نیست و لازم است تا از ابزارهای دیگر تحلیل بازارهای مالی نیز استفاده کنید. چراکه نمایش میزان نوسانات بازار به تنهایی موجب سود شما نخواهد شد.

ترید و معامله با اندیکاتور ATR

همانطور که گفته شد معامله‌گران از ATR استفاده می‌کنند تا پیش بینی کنند که انتظار می‌رود قیمت یک دارایی روزانه تا چه اندازه حرکت کند؟ از این اطلاعات می توان برای تعیین فاصله هدف سود/حد ضرر از نقطه ورود استفاده کرد.

به عنوان مثال، اگر اندیکاتور ATR مقدار 100 پیپ را نشان می دهد و روندی که مشاهده می کنید از 100 پیپ فراتر رفته باشد، احتمال پایان روند بیشتر است.

نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه یک تریدر می‌تواند از ATR استفاده کند تا ببیند قیمت احتمالاً تا چه اندازه حرکت می‌کند.

1: در زمان کندل هایلایت شده، ATR 125 پیپ است که با خط مشکی و مقدار سمت راست اندیکاتور نشان داده می شود.

2: ورود طولانی در ابتدای روز آغاز می شود.

3: هدف سود با استفاده از مقدار ATR 125 پیپ قرار می گیرد.

استفاده از ATR برای حد ضرر

همچنین می توانید از ATR برای قرار دادن حد ضرر خود با استفاده از همان اصل استفاده کنید. از آنجایی که ATR به شما نشان می دهد که قیمت تا چه حد حرکت خواهد کرد، می توانید حد ضرر خود را بر اساس آن تنظیم کنید. با تنظیم حد ضرر خود با توجه به محدوده روزانه حرکت قیمت دارایی، می توانید به طور موثر از "سر و صدای" بازار جلوگیری کنید، (حرکات موقت قیمت به بالا و پایین در حالی که قیمت در جهت کلی حرکت می کند).

اگر قیمت پس از آن به حد ضرر شما برسد، به این معنی است که محدوده قیمت روزانه در جهت مخالف معامله شما در حال افزایش است و شما می خواهید در اسرع وقت ضرر خود را کاهش دهید.

بنابراین استفاده از مقدار ATR برای قرار دادن حد ضرر بهینه است، زیرا به شما این امکان را می‌دهد تا حد ضرر خود را در حداکثر فاصله قرار دهید و از هرگونه نویز بازار جلوگیری کنید، در حالی که از کوتاه‌ترین حد ضرر ممکن برای انجام این کار استفاده کنید.

حساسیت اندیکاتور ATR به تغییر تنظیمات

اندیکاتور ATR را می توان روی دوره های زمانی مختلفی تنظیم کرد که بر میزان حساسیت اندیکاتور تأثیر می گذارد.

تنظیم استاندارد برای ATR 14 است، به این معنی که این اندیکاتور نوسان قیمت را بر اساس 14 دوره اخیر اندازه گیری می کند. همانطور که در بالا ذکر شد، این معمولا 14 روز است.

تصاویر زیر نشان می دهد که چگونه این دو مورد در نمودارها متفاوت ظاهر می شوند:

• استفاده از یک تنظیم ATR کمتر از 14 نشانگر را حساس‌تر می‌کند و یک خط میانگین متحرک پرشکاف و متلاطم ایجاد می‌کند.

در تصویر بالا، ATR روی 7 تنظیم شده است (گوشه سمت چپ بالای پنجره اندیکاتور)، که دقیقاً نصف تنظیمات استاندارد 14 است. این باعث شده است که خط ATR کاملاً متلاطم به نظر برسد.

• تنظیم ATR بالاتر از 14 باعث می شود حساسیت کمتری داشته باشد و خط صاف تری ایجاد می کند.

در تصویر بالا، ATR روی 28 تنظیم شده است که در نتیجه یک خط ATR بسیار صاف تر است.

هنگام تغییر تنظیمات ATR، مهم است که بررسی کنید آیا تغییرات شما واقعاً نتایج معاملات شما را بهبود می بخشد یا بدتر می کند.

برای تعیین اینکه کدام تنظیمات برای استراتژی و سبک معاملاتی شخصی شما مناسب تر است، یک سری معاملات را با استفاده از هر یک از تنظیماتی که می خواهید آزمایش کنید، انجام دهید، نتایج را در دفتر یادداشت معاملاتی خود ثبت کنید و سپس آنها را مقایسه کنید تا ببینید کدام تنظیمات برای شما سودآورتر است.

جمع بندی

در این مطلب در مورد اندیکاتور ATR صحبت کردیم. اندیکاتور ATR یا میانگین دامنه واقعی یکی از اندیکاتورهای مورد استفاده تحلیلگران و معامله گران است که نشان می دهد که قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی خاص چقدر در نوسان بوده است و به معامله گران کمک می کند تا نوسانات قیمت آتی را پیش بینی کنند. این اندیکاتور شبیه به نشانگر میانگین محدوده روزانه (ADR) است اما می تواند برای هر بازه زمانی اعمال شود.

ATR در نمودارها به عنوان یک خط میانگین متحرک نشان داده شده است و معمولاً برای سفارش‌های مدیریت ریسک استفاده می‌شود (معامله‌گران معمولاً زمانی که ATR قیمت بالا است از حد ضررهای بزرگ‌تر و زمانی که ATR پایین است از حد ضررهای کوچک‌تر استفاده می‌کنند). اما اطلاعاتی در مورد جهت قیمت، نقاط ورود یا اینکه آیا یک قیمت در حال روند است یا معامله یک طرفه، ارائه نمی کند. تغییر تنظیمات اندیکاتور ATR از 14 دوره استاندارد، بر حساسیت اندیکاتور تأثیر می گذارد، به این معنا که استفاده از تنظیمات کمتر از 14 اندیکاتور را حساس‌تر می‌کند و در نتیجه خط اندیکاتور اندازه حرکت ATR پرنوسان تر و متلاطم تر می‌شود و همچنین استفاده از تنظیمات بالاتر از 14 باعث می شود که اندیکاتور حساسیت کمتری داشته باشد و در نتیجه خط ATR صاف تر می شود.

آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

مومنتوم سرعت Momentum یا سرعت تغییرات قیمت در سهام، اوراق بهادار یا ابزار قابل معامله است. مومنتوم نرخ تغییر در حرکت قیمت را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد تا به سرمایه گذاران کمک کند تا قدرت یک روند را تعیین کنند. مومنتوم یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

سهامی که تمایل به حرکت با قدرت حرکت دارند، سهام مومنتوم نامیده می‌شوند. مومنتوم توسط سرمایه‌گذاران برای معامله سهام در یک روند صعودی با حرکت لانگ Long (یا خرید سهام) و کوتاه کردن Short (یا فروش سهام) در یک روند نزولی استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، یک سهم می‌تواند حرکت صعودی داشته باشد، به این معنی که قیمت در حال افزایش است، یا حرکت نزولی که قیمت به طور پیوسته در حال کاهش است.

از آنجایی که مومنتوم می‌تواند کاملاً قدرتمند باشد و نشان‌دهنده یک روند قوی باشد، سرمایه‌گذاران باید تشخیص دهند که چه زمانی با یا بر خلاف حرکت سهام یا کل بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند.

• مومنتوم سرعت یا سرعت تغییرات قیمت در سهام، اوراق بهادار یا ابزار قابل معامله است.
• مومنتوم نرخ تغییر در حرکت قیمت را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد تا به سرمایه گذاران کمک کند تا قدرت یک روند را تعیین کنند.
• سرمایه گذاران از حرکت برای معامله سهام استفاده می‌کنند که به موجب آن یک سهم می‌تواند حرکت صعودی را نشان دهد – قیمت در حال افزایش است – یا حرکت نزولی – قیمت در حال کاهش است.

درک مومنتوم

مومنتوم میزان افزایش یا کاهش قیمت سهام را اندازه گیری می‌کند. برای تحلیل روند، حرکت شاخص مفیدی برای قدرت یا ضعف در قیمت موضوع است. تاریخ نشان داده است که حرکت حرکتی در بازارهای رو به رشد بسیار مفیدتر از بازارهای در حال سقوط است، زیرا بازارها بیشتر از ریزش رشد می‌کنند. به عبارت دیگر، بازارهای گاوی Bull Market تمایل بیشتری نسبت به بازارهای نزولی ‌Bear Market دارند.

مومنتوم مشابه قطاری است که به موجب آن قطار با شروع حرکت به آرامی شتاب می‌گیرد، اما در حین حرکت، قطار شتاب نمی‌گیرد. با این حال، قطار با سرعت بیشتری حرکت می‌کند، زیرا تمام تکانه ایجاد شده از شتاب، آن را به جلو می‌راند. در پایان سواری، قطار با کاهش سرعت، سرعت خود را کاهش می‌دهد.

در بازارها، برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است در حالی که قیمت شروع به افزایش سرعت می کند، وارد شده و سهامی را بخرند، اما هنگامی که عوامل بنیادی شروع به کار کردند و برای فعالان بازار مشخص شد که سهام پتانسیل صعودی دارد، قیمت بالا می‌رود. برای سرمایه‌گذاران مومنتوم، سودآورترین بخش سفر زمانی است که قیمت‌ها با سرعت بالایی در حال حرکت هستند.

محاسبه مومنتوم

بسیاری از برنامه‌های نرم‌افزار ترسیم نمودار و وب‌سایت‌های سرمایه‌گذاری وجود دارند که می‌توانند حرکت سهام را اندازه‌گیری کنند تا سرمایه‌گذاران دیگر مجبور به محاسبه آن نباشند. با این حال، درک آنچه در این محاسبات وجود دارد مهم است تا درک بهتری از متغیرهایی در تعیین حرکت یا روند سهام استفاده شود.

نویسنده جان جی مورفی در کتاب خود با عنوان “تحلیل فنی بازارهای مالی” توضیح می‌دهد:حرکت بازار با در نظر گرفتن مداوم تفاوت قیمت ها برای یک بازه زمانی ثابت اندازه‌گیری می‌شود. برای ایجاد یک خط حرکت 10 روزه، کافی است قیمت پایانی 10 روز پیش را از آخرین قیمت بسته کم کنید. سپس این مقدار مثبت یا منفی حول یک خط صفر رسم می‌شود.

اندازه‌گیری تکانه

تکنسین‌ها معمولاً از یک بازه زمانی 10 روزه برای اندازه‌گیری تکانه استفاده می‌کنند. در نمودار زیر، حرکتی برای نوسان قیمت شاخص S&P 500 ترسیم شده است که یک شاخص عالی از روند برای کل بازار سهام است. لطفاً توجه داشته باشید که برای اهداف توضیحی، نمودار زیر فقط حرکت برای S&P است و قیمت‌ها را از شاخص خارج می‌کند.

اگر آخرین قیمت پایانی شاخص از قیمت پایانی 10 روز قبل بیشتر باشد، عدد مثبت (از معادله) بالای خط صفر رسم می‌شود. برعکس، اگر آخرین قیمت پایانی کمتر از قیمت پایانی 10 روز قبل باشد، اندازه‌گیری منفی زیر خط صفر رسم می‌شود. خط صفر اساساً منطقه‌ای است که در آن شاخص یا سهام احتمالاً به صورت جانبی معامله می‌شود یا روندی ندارد. هنگامی که حرکت سهام افزایش یافت – چه صعودی و چه نزولی – خط حرکت (خط زرد) از خط صفر (خط آبی) دورتر می‌شود. بدون نگاه کردن به قیمت S&P و تنها با استفاده از مومنتوم، می‌توانیم ببینیم که احتمالاً شاخص S&P همزمان با جهش‌های بالای صفر در اندیکاتور مومنتوم زیر افزایش یافته است. برعکس، احتمالاً شاخص در حرکت‌های نزولی بزرگ به زیر صفر سقوط کرده است.

اگر قیمت S&P 500 را به همراه مومنتوم همپوشانی کنیم، می‌بینیم که شاخص با حرکت حرکت مطابقت دارد یا نسبتاً همبستگی دارد.

• در تابستان 2016 (سمت چپ نمودار)، ما می‌توانیم ببینیم که حرکت متلاطم (جعبه آبی) بود در حالی که S&P 500 به صورت جانبی معامله می‌شد.
• در سپتامبر 2017، می‌توانیم ببینیم که هم حرکت و هم S&P (پیکان‌های آبی) در حال افزایش است که در نهایت S&P به 2875 رسید.
• در ژانویه و دسامبر 2018، مومنتوم شروع به فروپاشی کرد و به زیر صفر رسید (فلش های صورتی) و S&P را با خود پایین آورد.
• بازار در اوایل سال 2019 افزایش یافت، اما حرکت دوباره صعودی شد و به بالای صفر رسید، در حالی که S&P تا 3030 ~ افزایش یافت.

از نمودار بالا، می‌توانیم ببینیم که اگر مومنتوم بالای صفر باشد، اما روند بالاتری نداشته باشد، می‌تواند منجر به سقوط قیمت S&P در نهایت شود – مانند مورد می‌تا سپتامبر 2019 (در بین دو فلش صورتی). بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران، حرکت‌ها را در حرکت و S&P مشاهده می‌کنند، زیرا اگر این دو با هم هماهنگ نباشند، چیزی بهم ریخته است. به عبارت دیگر، یا S&P یا حرکت باید تعدیل شود.

ملاحظات خاص

هنگامی که نشانگر حرکت به زیر خط صفر می‌لغزد و سپس در جهت صعودی معکوس می‌شود، لزوماً به این معنی نیست که روند نزولی به پایان رسیده است. این فقط به این معنی است که روند نزولی در حال کاهش است. همین امر برای تکانه رسم شده بالای خط صفر نیز صادق است. ممکن است قبل از ایجاد یک روند، چند حرکت در بالا یا پایین خط صفر طول بکشد. توجه به این نکته مهم است که عوامل زیادی باعث حرکت می‌شوند. رشد اقتصادی، گزارش‌های درآمد و سیاست پولی فدرال رزرو همگی بر شرکت‌ها و افزایش یا کاهش قیمت سهام آنها تأثیر می‌گذارند.

به عبارت دیگر، مومنتوم پیش‌بینی کننده حرکت قیمت نیست، بلکه منعکس کننده حال و هوای کلی و اصول اساسی بازار است. همچنین، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و ژئومالی می‌توانند شتاب و پول را وارد یا از سهام خارج کنند. اگرچه درک حرکت بازار برای سرمایه‌گذاران مفید است، اما دانستن اینکه چه عواملی باعث حرکت و در نهایت حرکت قیمت می‌شوند نیز مهم است.

جمع‌بندی

مومنتوم شاخص خوبی برای تعیین حرکات قیمت و توسعه روند بعدی است. با این حال، مانند بسیاری از شاخص‌های مالی، هنگام ارزیابی روندها در بازارها، بهتر است حرکت با سایر شاخص‌ها و تحولات اندیکاتور اندازه حرکت اساسی ترکیب شود.

سیگنال‌های اندیکاتور مومنتوم

شکسته شدن خط روند

در تصویر بالا اندیکاتور خط نزولی خود را شکسته و روند سهم پس از شکسته شدن خط روند صعودی شده است.

موقعیت اندیکاتور به نسبت خط ۱۰۰

برای اینکه از این سیگنال بهتر استفاده شود ، میانگین متحرک را به اندیکاتور اضافه می‌کنیم. زمانی که اندیکاتور مومنتوم، میانگین متحرک را از پایین به سمت بالا قطع کند، فرصت معاملاتی مناسبی برای خرید سهم می‌باشد و زمانی که اندیکاتور مومنتوم ازبالا به سمت پایین میانگین متحرک را قطع کند، موقعیت معاملاتی فروش را اتخاذ مینماییم، چون سهم روند نزولی خودش را آغاز خواهد کرد.

واگرایی در اندیکاتور

واگرایی مثبت در اندیکاتور زمانی صورت می‌گیرد که قیمت در حال کاهش یافتن است ولی در اندیکاتور روند صعودی مشاهده می‌شود.

واگرایی منفی زمانی صورت می‌گیرد که قیمت روند صعودی دارد، اما در اندیکاتور روند به صورت نزولی است و پس از آن هم شاهد نزول روند سهم می‌باشیم.

حجم معاملات و اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم تغییرات قیمت سهم را در بازار در بازه زمانی با در نظر گرفتن حجم معاملات مورد بررسی قرار می‌دهد. به طور مثال زمانی که حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند، سرعت تغیرات مومنتوم هم افزایش پیدا می‌کند و بالعکس.

اندیکاتور Momentum (نیروی حرکت قیمت) چیست؟

این اندیکاتور فقط با یک خط نشان داده می شود که حول و حوش عدد100در نوسان است. هر حالت این اندیکاتور حاصل محاسبه بر اندیکاتور اندازه حرکت پایۀ قیمت کنونی و قیمت زمانی در گذشته (معمولاً با تاخیر 10-14 دوره ای) است. شاخص اندازه حرکت (اندیکاتور Momentum) به عنوان یک نوسانگر باید درون تحلیل های روند قیمت مورد استفاده قرار گیرد.
بنابر تعریف مراجع معتبر تحلیل تکنیکال، اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator)، یک اندیکاتور پیشرو است، که سرعت تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند.
پس گفته شد که یکی از ویژگی های اصلی اندیکاتور مومنتوم پیشرو بودن آن است. به این معنا که به سرعت می تواند آینده بازار (یا یک سهم) را پیش بینی کند. این اندیکاتور در واقع قیمت فعلی را با قیمت روزهای گذشته (در بازه های زمانی مختلف) مقایسه کرده و شتاب رشد یا کاهش قیمت را اندازه گیری می نماید.
لازم به ذکر است که مومنتوم به نوعی یک نوسانگر بوده و در دسته اسیلاتورها قرار می گیرد.
مقدار عددی این اسیلاتور بر خلاف سایر اسیلاتورها بین دو عدد ثابت محدود نیست و ممکن است هر عددی را بپذیرد. مومنتوم قادر است تا بازارهای صعودی و نزولی را با استفاده از شکست روندها و واگرایی ها تشخیص دهد. توجه کنید که از اندیکاتور مومنتوم باید همواره در کنار روش های دیگر سیگنال گیری استفاده کرد. این ابزار نمی تواند به تنهایی به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده شود.
این شاخص به شکل های زیر قابل استفاده است:

• در صورت قطع کردن محورx. اعتقاد بر این است که اگر این اندیکاتور در حین صعود از 100بالاتر رود، سیگنالی است برای صعود قیمت و اگر در حین سقوط پایین از 100 بیاید سیگنالی خواهد برای سقوط قیمت.
• محدوده حرکتی معمولی. نقاط نهایی به معنای این هستند که قیمت در یک قالب دوره های حرکتی یا به قویترین شکل ممکن اش صعود کرده است یا سقوط و این امر از قدرت روند حمایت می کند. در عین حال اگر حرکت قیمت بسیار سریع باشد این نقاط نهایی می توانند بیانگر محوطه های سقف خرید و یا کف فروش باشند.
• الگوهای واگرا. اگر قیمت به یک صعود جدید برسد اما شاخص اینگونه نشود، این به معنای کم بودن ضریب اطمینان سرمایه گذار است. برعکس، اگر قیمت به یک سطح نزولی جدید برسد اما شاخص این ریزش را حمایت نکند، این سیگنالی است از اینکه ممکن است آن روند بزودی به پایان برسد.

محاسبه اندیکاتور مومنتوم

V= آخرین قیمت بسته شدن(close)
Vx= آخرین قیمت x روز قبل (معمولا 10 روز قبل)

آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

نوسان اندیکاتور مومنتوم به صورت صعودی و نزولی می باشد ، زمانی که اندیکاتور بالای خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت پایانی n دوره قرارا دارد و زمانی که پایین خط ۱۰۰ قرار داشته باشد به این معنی که قیمت پایانی سهم از قیمت پایانی n دوره کمتر است. منظور از اینکه فاصله اندیکاتور در بالا و پایین خط ۱۰۰ چقدر است این موضوع را بیان می کند که سرعت حرکت قیمت به چه مقداری می باشد.

شکل بالا نماد وبملت (بانک ملت ) است که اندیکاتور مومنتوم در محدوده خط ۱۰۰ نشان داده شده است . زمانی که اندیکاتور مومنتوم در بالای خط ۱۰۰ قرار گرفته شاهد صعودی شدن روند سهم هستیم و زمانی که اندیکاتور مومنتوم در پایین خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، روند سهم نزولی شده می باشد.

مزیت استفاده از اندیکاتور مومنتوم

با استفاده از این اندیکاتور می توانیم ، سیگنال هایی مبنی بر خرید و فروش را دریافت کنیم اما بیشترین کمکی که این اندیکاتور در شناسایی روند معاملاتی به معامله گر می دهد این است که معامله را بر پایه هر نوع تغییر قیمتی سهم (به طور مثال شکست ها و پول بک ها صورت گرفته در روند سهم و ……..) انجام دهد.

سیگنال های اندیکاتور مومنتوم

شکسته شدن خط روند

شکل بالا نمودار سهم میدکو (هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه) می باشد و همان طور که مشخص شده است ، اندیکاتور خط نزولی خود را شکسته و روند سهم پس از شکسته شدن خط روند صعودی شده است.

موقعیت اندیکاتور به نسبت خط ۱۰۰

برای اینکه از این سیگنال بهتر استفاده شود ، میانگین متحرک را به اندیکاتور اضافه می کنیم . زمانی که اندیکاتور مومنتوم ، میانگین متحرک را از پایین به سمت بالا قطع کند ، فرصت معاملاتی مناسبی برای خرید سهم می باشد و زمانی که اندیکاتور مومنتوم ازبالا به سمت پایین میانگین متحرک را قطع کند ، موقعیت معاملاتی فروش را اتخاذ می نماییم ، چون سهم روند نزولی خودش را آغاز خواهد کرد.

تصویر بالا نمودار وبصادر (بانک صادرات ) است که به خوبی ارتباط بین روند و اندیکاتور مومنتوم و میانگین متحرک و سیگنال خرید و فروش را مشخص کرده است.

نحوه اضافه کردن میانگین متحرک در اندیکاتور مومنتوم در نرم افزار مفید تریدر

همان طور در شکل بالا مشخص شده است ، باید گزینه Navigator را انتخاب کرده و در پایین صفحه ، Navigator باز می شود .

بعد از اینکه Navigator باز شد ، Moving Average را انتخاب کرده و با Drag کردن به روی اندیکاتور مومنتوم قرار می اندیکاتور اندازه حرکت اندیکاتور اندازه حرکت دهیم . بعد از اضافه شدن میانگین متحرک ، اندیکاتور مومنتوم به شکل زیر در می آید.

واگرایی در اندیکاتور

واگرایی مثبت در اندیکاتور زمانی صورت می گیرد که قیمت در حال کاهش یافتن است ولی در اندیکاتور روند صعودی مشاهده می شود . به مثال زیردر خصوص سهم خودرو (ایران خودرو ) توجه نمایید.

واگرایی منفی زمانی صورت می گیرد که قیمت روند صعودی دارد ، اما در اندیکاتور روند به صورت نزولی است و پس از آن هم شاهد نزول روند سهم می باشیم . مثال زیر در خصوص سهم تاپیکو (نفت و گاز و پتروشیمی تامین) نزولی شدن روند سهم را پس از وقوع واگرایی منفی نشان می دهد.

حجم معاملات و اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم تغییرات قیمت سهم را در بازار در بازه زمانی با در نظر گرفتن حجم معاملات مورد بررسی قرار می دهد. به طور اندیکاتور اندازه حرکت مثال زمانی که حجم معاملات افزایش پیدا می کند ، سرعت تغیرات مومنتوم هم افزایش پیدا می کند و بالعکس.

شکل بالا نمایی از سهم مخابرات ایران (اخابر ) است که نشان داده با افزایش حجم معاملات ، اندیکاتور مومنتوم هم روندی صعودی پیدا کرده است.