مشاوره سرمایه گذاری

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور macd


(moving average convergence&divergence) به معنای میانگین متحرک هم گرا و واگرا است.

برخی اندیکاتورها هستند که روی نمودار قرار میگیرند و نوعی دیگر از اندیکاتورها که پایین چارت قرار میگیرند . اندیکاتور مکدی از نوع دوم است که پایین چارت قرار میگیرد. این اندیکاتور از دو خط و میله هایی قرمز رنگ تشکیل شده است . خط آبی (خط مکدی) ، خط قرمز (خط سیگنال) و میله های قرمز رنگ را (هیستوگرام) (histogram) مینامند. در قبل اشاره کردیم که ملاک اصلی ما چارت هست و فقط برای راهنمایی گرفتن ، از این اندیکاتور ها استفاده میکنیم در واقع این اندیکاتور ها نقش تابلوی راهنما را برای ما ایفا میکنند .

سیگنال هایی که ما میتوانیم از این اندیکاتور بگیریم:

اولین سیگنال تغییر فاز هیستوگرام ها هستند که حول خط صفر نوسان میدهند .
هیستوگرام ها چگونه تغییر فاز میدهند؟ زمانی که هیستوگرام ما از زیر خط صفر که منفی است، به بالای خط صفر که مثبت است تغییر جهت یا تغییر فاز دهد برای ما سیگنال خرید محسوب میشود و زمانی که تغییر جهت هیستوگرام هارا از بالا به سمت پایین مشاهده کردیم میتواند برای ما سیگنال فروش محسوب شود. به طور کلی اگر تغیر فاز از مثبت به منفی بود سیگنال فروش و اگر تغییر فاز از منفی به مثبت بود برای ما سیگنال خرید است .
در تصویر زیر نقاطی که تغییر فاز از منفی به مثبت انجام شده را با خط مشخص کرده ایم .

اندیکاتور مکدی ،اندیکاتور پیرو

این تغییر جهت ها سیگنال قطعی برای خرید یا فروش ما نیستند و فقط به عنوان تابلوی راهنمای ما عمل میکنند.
سیگنال بعدی کراس (قطع کردن) خط سیگنال توسط خط مکدی است که تفاوتی با تغییر فاز هیستوگرام ندارد زیرا زمانی کراس انجام میشود که ما در هیستوگرام خود تغییر جهت داشته باشیم.

سیگنال مهم بعدی این است که خط مکدی خط صفر را (یا به سمت بالا یا به سمت پایین) قطع کند. زمانی که خط مکدی زیر خط صفر است و آن را به سمت بالا قطع میکند سیگنال خرید قوی است و برعکس این عمل برای سیگنال فروش صدق میکند. در تصویر زیر نمونه ای از سیگنال خرید را مشاهده میکنید.

اندیکاتور مکدی ،اندیکاتور پیرو،تحلیل با اندیکاتور

زمانی که این سیگنال را دریافت کردید با اندیکاتور ها یا استراتژی خود ترکیب میکنید و به یک اجماعی میرسید که در این نماد وارد شوم یا وارد نشوم. اولویت شما برای ورود به یک معامله ، شکسته شدن خطوط روند شما است.

در این اندیکاتور گاهی پیش میآید که نویز ( noise ) یا نوسان زیادی میدهد و شما را گنگ میکند وشما نمیدانید که آیا روی این سیگنال حساب کنم یا نکنم؟ برای اینکه این نوسان های زیاد را برطرف کنید
روش اول: یک تایم ( time ) بالاتر بروید تا نویز های زیادی که روی اندیکاتور مشاهده میکردید برطرف شود. برای مثال اگر در تایم ( 1day ) هستید تایمتان را به ( 1week ) تغییر دهید.

روش دوم: اگر در روش اول مشکل داشتید و نمیخواستید که تایمتان جابه جا شود شما میتوانید دوره ( periode )های خود را در مکدی یک پله بالاتر ببرید برای مثال اگر دوره های اندیکاتور فعلی ما 12و 26 و 9 هست هر کدام را یک پله بالاتر میبریم یعنی 12 را به 24 و 26 را به 56 و 9 را به 18 تغییر میدهیم.

دوره های پیشنهادی برای این اندیکاتور که بسیار مفید و کاربردی هستند. مقادیر پیش فرض که از قبل برای این اندیکاتور طراحی شده است 9 و 12 و 26 است.این مقدار خوبی است و در اکثر نمودار ها جواب میدهد. اگر دیدید که روی نمودار شما جواب نمیدهد و نوسانات زیادی دارد 12 را به 24 و 26 را به 56 و 9 را به 18 تغییر دهید.

9 و 26 و52 هست . اگر نوسان گیر یا کوتاه مدتی هستید مقادیر 3 و 5 و 15 میتواند برای شما مفید باشد. در دوره آموزشی ستارگان شما میتوانید سیگنال های حرفه ای بیشتری درباره این اندیکاتور بگیرید.

Generic placeholder image

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence)

اصطلاحات مالی و اقتصادی

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (به انگلیسی Moving Average Convergence Divergence) که به اختصار MACD (در فارسی مکدی) خوانده می‌شود یک اندیکاتور مومنتوم تعقیب‌گر روند (trend-following momentum indicator) است که رابطه بین دو میانگین متحرک (moving average) را در نمودار قیمت اوراق بهادار نشان می‌دهد.

اندیکاتور مکدی، کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد.

MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای به دست می‌آید.

نتیجه این محاسبه خط MACD است.

سپس، یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از MACD، که خط سیگنال (signal line) نامیده می‌شود، روی خط MACD کشیده می‌شود که می‌تواند صادرکننده سیگنال‌های خرید و فروش باشد.

معامله‌گران معمولا اوراق بهادار را هنگامی خریداری می‌کنند که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر رفته باشد و اوراق بهادار را هنگامی می‌فروشند (یا Short می‌کنند) که MACD از خط سیگنال عبور کرده و پایین‌تر رفته باشد.

اندیکاتورهای MACD را می‌توان به طرق مختلف تفسیر کرد اما رایج‌ترین روش شامل تقاطع‌ها، واگرایی‌ها، و افزایش/کاهش‌های سریع قیمت‌ است.

فرمول MACD

مکدی به این روش محاسبه می‌شود:

میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای = MACD

MACD توسط تفریق میانگین متحرک نمایی بلند مدت (26 دوره‌ای) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (12 دوره‌ای) به دست می‌آید.

منظور ما از 12 یا 26 دوره‌ای، 12 روز یا 26 روز، 12 یا 26 هفته یا مثلا 12 یا 26 ساعتی است.

تنظیمات بازه‌های زمانی، روی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال قابل تغییر هستند.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری به برخی نقاط داده اخیر می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرکی که وزنی نمایی دارد نیز شناخته می‌شود. یک میانگین متحرک که وزنی نمایی دارد به تغییرات اخیر قیمت واکنش بیشتری نشان می‌دهد. ولی یک میانگین متحرک ساده (SMA) وزنی یکسان به تمام مشاهدات در طول یک بازه زمانی مشخص می‌دهد.

نکات کلیدی:

  • MACD با تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای محاسبه می‌شود.
  • هنگامی که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر می‌رود یا پایین‌تر می آید، در واقع سیگنال‌های تکنیکال تولید می‌کند.
  • سرعت تقاطع‌ها (قطع کردن نیز به عنوان سیگنالی از اینکه بازار در موقعیت بیش خرید (overbought) یا بیش فروش (oversold) قرار گرفته است در نظر گرفته می‌شود.
  • MACD کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند تشخیص دهند که آیا حرکات صعودی در بازار در حال قوت گرفتن هستند یا حرکات نزولی.

درک بهتر اندیکاتور مکدی

هنگامی که میانگین متحرک نمایی (آبی) 12 دوره‌ای بالاتر از میانگین متحرک نمایی (قرمز) 26 دوره‌ای قرار گیرد، مقدار MACD مثبت و هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای قرار گیرد، مقدار MACD منفی می‌شود.

هر قدر فاصله MACD از خط مبنای خود (Baseline) بالاتر یا پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده زیاد شدن فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی است.

در نمودار زیر، می‌توانید ببینید چگونه دو میانگین متحرک نمایی اعمال شده در نمودار قیمت با خط MACD (آبی) که از بالا یا پایین خط مبنا (خط تیره‌های قرمز رنگ) عبور می‌کند مطابقت دارند.

اندیکاتور MACD

MACD اغلب با یک هیستوگرام (در نمودار زیر مشاهده می‌کنید) نشان داده می‌شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را در قالب میله‌ها نشان می‌دهد.

اندیکاتور MACD

اگر MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود. و اگر MACD پایین خط سیگنال باشد، هیستوگرام پایینتر از خط مبنا خواهد بود. معامله‌گران از هیستوگرام MACD برای تعیین زمان بالا بودن مومنتوم صعودی یا نزولی استفاده می‌کنند.

MACD در مقایسه با شاخص قدرت نسبی (RSI)

هدف شاخص قدرت نسبی (RSI) ایجاد سیگنال به هنگام فراهم شدن شرایط بیش‌خرید (overbought) یا بیش‌فروش (oversold) با توجه به قیمت‌های اخیر بازار است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) اسیلاتوری است که سود و زیان قیمت میانگین را در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. بازه زمانی RSI بطور پیش فرض 14 دوره‌ای است و مقدار RSI بین صفر تا 100 نوسان می‌کند.

MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می‌کند، درحالیکه شاخص مقاومت نسبی تغییر قیمت را در رابطه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های اخیر اندازه‌گیری می‌کند. تحلیلگران از این دو اندیکاتور اغلب همراه با یکدیگر استفاده می‌کنند تا تصویر تکنیکال کاملتری از بازار داشته باشند.

این اندیکاتورها هر دو مومنتوم (اندازه حرکت) بازار را اندازه‌گیری می‌کنند، اما از آنجا که هر کدام فاکتورهای مختلفی را اندازه‌گیری می‌کنند، گاهی علائم متضادی ارائه می‌دهند.

به عنوان مثال، شاخص مقاومت نسبی ممکن است در یک دوره زمانی پایدار بالاتر از 70 قرار گیرد، به این معنا که بازار با توجه به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید کشیده شده است، درحالیکه MACD نشان می‌دهد بازار هنوز در حال افزایش مومنتوم خرید است.

هر اندیکاتور ممکن است با نمایش یک واگرایی از قیمت سیگنالی برای یک تغییر روند پیش رو ایجاد کند. واگرایی یعنی قیمت به افزایش خود ادامه می‌دهد درحالیکه اندیکاتور بازگشت کرده و پایین می‌آید، و یا بالعکس.

محدودیت‌های MACD

یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی این است که بسیاری اوقات سیگنالی برای روند معکوس احتمالی ایجاد می‌کند اما در عمل روند معکوس نمی‌شود.

مشکل دیگر این است که واگرایی، نمی‌تواند معکوس‌شدن تمام روندها را پیش بینی کند. به عبارت دیگر، این اندیکاتور سیگنال‌های زیادی از معکوس‌شدن روند اعلام می‌کند ولی این اتفاق نمی‌افتد اما از پیش‌بینی برخی روندهای معکوس واقعی باز می‌ماند.

واگرایی مثبت کاذب (false positive divergence) هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در محدوده رنج (روند خنثی) حرکت کند، بطور مثال بعد از یک روند در یک الگوی مثلث (triangle pattern).

کند شدن مومنتوم قیمت (حرکات قیمت در محدوده رنج یا کند شدن روند) باعث می‌شود، حتی در صورت عدم وجود یک روند معکوس حقیقی، MACD از بالاترین حد خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر متمایل شود.

مثالی از تقاطع‌ها در MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، هنگامی که MACD از خط سیگنال پایین‌تر می‌رود سیگنالی بازار نزولی ایجاد می‌کند که به منزله زمان مناسب برای فروش است.

در مقابل، هنگامی که MACD بالاتر از خط سیگنال می‌رود، اندیکاتور سیگنالی بازار صعودی صادر می‌کند مبنی بر اینکه احتمالا دارایی موردنظر قرار است افزایش قیمتی به سمت بالا داشته باشد.

برخی معامله‌گران برای کاهش احتمال فریب خوردن و ورود زودهنگام به موقعیت معاملاتی، منتظر ایجاد تقاطعی تائید شده بالای خط سیگنال می‌مانند.

تقاطع‌ها هنگامی که مطابق با روند غالب باشند قابل اطمینان‌تر هستند.

اگر MACD پس از یک اصلاحیه کوتاه در طول روند صعودی طولانی‌مدت از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر برود می‌تواند تائیدی قابل اطمینان بر شکل‌گیری یک روند صعودی در بازار باشد.

نمودار مکدی

اگر در یک روند نزولی بلندمدت‌تر، در نتیجه یک رشد مختصری قیمت، MACD از خط سیگنال خود پایین‌تر بیاید، معامله‌گران باید آن را تائیدی بر وجود بازار نزولی در نظر بگیرند.

نمونه اندیکاتور مکدی

مثالی از واگرایی

واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب‌الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.

به‌بیان‌دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

واگرایی مثبت و صعودی به این شکل است:

واگرایی مثبت

واگرایی منفی و نزولی به این شکل است:

واگرایی منفی

واگرایی در MACD هنگامی رخ می‌دهد که MACD مقادیر بالا و پایینی شکل دهد که از مقادیر بالا و پایین‌های متناظر روی نمودار قیمت فاصله بگیرند.

واگرایی صعودی هنگامی رخ می‌دهد که MACD دو مقدار پایین در حال رشد شکل دهد که با دو مقدار پایین در حال افت روی نمودار قیمت متناظر باشند.

این شرایط، در زمانیکه روند بلندمدت هنوز مثبت است، یک سیگنال صعودی معتبر محسوب می‌شود. برخی معامله‌گران حتی وقتی روند طولانی‌مدت منفی است به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند زیرا با وجود اینکه این تکنیک از اعتبار کمتری برخوردار است می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند باشد.

واگرایی صعودی مکدی

هنگامی که MACD مجموعه‌ای از 2 سقف‌ کاهشی شکل می‌دهد که با دو مقدار بالای در حال صعود روی نمودار قیمت متناظر هستند، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است.

یک واگرایی نزولی که در طول روند نزولی طولانی مدت شکل می‌گیرد تائیدی بر احتمال ادامه‌دار بودن روند نزولی است.

واگرایی نزولی مکدی

برخی معامله‌گران در طول روندهای صعودی طولانی‌مدت به آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) دنبال واگرایی‌های نزولی هستند زیرا می‌توانند سیگنال ضعف در روند را را در مکدی مشاهده کنند. با این حال، این مسئله به اندازه یک واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

مثالی از افت یا صعود سریع

افت یا صعود سریع MACD (فاصله گرفتن میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر از میانگین متحرک بلند‌مدت‌تر) نشان‌دهنده وجود وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش در قیمت اوراق بهادار است که به سرعت به سطوح نرمال بازخواهد گشت.

معامله گران اغلب این تحلیل را با شاخص قدرت نسبی یا سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب می‌کنند تا شرایط بیش خرید یا بیش فروش را تائید کنند.

بیش خرید و بیش فروش در مکدی

برای سرمایه‌گذاران، استفاده از هیستوگرام MACD مانند استفاده از خود MACD چندان غیرمعمول نیست.

تقاطع‌های مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، و فراز و فرودهای سریع را نیز می‌توان روی هیستوگرام مشخص کرد. نیاز است سرمایه‌گذاران پیش از تصمیم‌گیری در مورد صلاحیت MACD یا هیستوگرام آن در یک موقعیت مشخص تجربه کافی به دست آورده باشند زیرا بین سیگنال‌های این دو اختلاف زمانی وجود دارد.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

آشنایی با اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی

اهمیت روزافزون کسب مهارت و دانش در بازارهای مالی بین‌المللی با کلیدواژۀ تحلیل گره خورده است. هر سرمایه‌گذاری ناچار است برای موفقیت در زندگی مالی خود، به کسب دانش در زمینۀ تحلیل بازارها بپردازد. در این میان، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادین همانند دو چشم، سرمایه‌گذار را به رصد اوضاع و روند بازار مجهز می‌کنند. هدف نهایی استفاده از تحلیل تکنیکال، یک چیز است: شناسایی و کسب سود از طریق تشخیص روند آتی بازارها و تصمیم‌گیری به‌موقع؛ فرقی هم نمی‌کند چه بازاری باشد، از طلای جهانی و نفت گرفته تا انواع دارایی‌های مالی، کامادیتی‌ها، ارز و رمزارز. بازارها از قواعدی تبعیت می‌کنند که برای کشف روند آنها باید به دانش تحلیل و ابزار آن مجهز شد. اندیکاتور‌ها نیز یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. در این مقاله قصد داریم شما را با اندیکاتور مکدی (MACD) و نحوه کارکرد آن آشنا کنیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها یا نماگرها مجموعه‌ای از محاسبات و فرمول‌هایی به زبان ریاضی هستند که ابزاری دقیق برای تشخیص روند جاری بازارها محسوب می‌گردند. تشخیص روند بازار برای تصمیم‌گیری جهت ورود به بازار ضروری است.

انواع اندیکاتور

هر دسته از اندیکاتورها با توجه به کارکردشان به سه دسته تقسیم می‌شوند:

روندنما (Trend Follower)، نوسانگر (Oscillator) و اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators).

اندیکاتورهای روندنما جهت روند بازار را مشخص می‌کنند؛ اندیکاتورهای نوسانگر یا اوسیلاتورها، محدوده‌های مربوط به اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهند و برای تشخیص زمان و موقعیت مناسب جهت ورود به بازار طراحی شده‌اند؛ اندیکاتورهای حجمی نیز نمایانگر حجم و ارزش معاملات بازار هستند.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (MACD) مخففی است از Moving Average Convergence/Divergence که به معنی «همگرایی و واگرایی میانگینِ متحرک» است. این اندیکاتور یک نوسانگر مومنتوم (Momentum) است که بیشتر در تشخیص روندهای معاملاتی به کار می‌رود. میانگین متحرک (MA)، قیمت بسته‌شده را در یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. با اضافه شدن روزهای جدید، این میانگین نیز به‌روزرسانی می‌شود. پیشتر گفته شد که اوسیلاتورها در تشخیص وضعیت اشباع خرید و فروش به کار می‌روند. با اینکه مکدی یک اوسیلاتور است اما معمولاً در تشخیص وضعیت اشباع خرید و فروش استفاده نمی‌شود. اندیکاتورهای مومنتوم به اندازه‌گیری سرعت حرکت و تغییر قیمت اختصاص دارند و همچنین برخلاف اندیکاتورهای پیشرو، پس از شروع روند سیگنال می‌دهند. این اندیکاتور در نمودار به شکل دو خطی که بدون محدودیت نوسان می‌کنند نمایش داده می‌شود. تقاطع آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) این دو خط، یک سیگنال معاملاتی به شما می‌دهد؛ مانند سیستم معاملاتی که شامل دو میانگین متحرک تند و کند است.

اجزای تشکیل‌دهنده اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی از روابط سه دنباله زمانی مکدی، سیگنال(میانگین مکدی) و یک دنباله زمانی واگرا که اختلاف میان دو دنباله قبلی را محاسبه می‌کند، تشکیل شده است. نمایش نموداری اجزای تشکیل‌دهنده مکدی به صورت خط مکدی، خط سیگنال و نمودار هیستوگرام است.

مقدار تقریبی مکدی MACD با تفریق مقدار میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه از مقدار 12 روزه آن محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی سریع‌تر(سبک‌تر) نسبت به میانگین متحرک نمایی کندتر(سنگین‌تر) یکسره واگرا و همگرا می‌شود. این حالت باعث می‌شود که اندیکاتور MACD در اطراف سطح صفر نوسان کند. خط سیگنال به وسیله یک میانگین متحرک 9 روزه از خط MACD ایجاد می‌شود.

  • خط مکدی (MACD) : با تفریق میانگین متحرک نمایی با دوره تناوب 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه حاصل می‌شود. میانگین با دوره زمانی بیشتر، سنگین‌تر و کند‌تر است و میانگین با تعداد روز کمتر، سبک‌تر و سریع‌تر است.
  • خط سیگنال: میانگین متحرک مکدی با دوره تناوب 9 روزه است که سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند.
  • نمودار هیستوگرام مکدی: نموداری میله‌ای است که اختلاف میان خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد.

کاربردهای اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی ابزاری کارآمد در تحلیل است. اندیکاتورها یا روند حرکت را تشخیص می‌دهند یا تحت عنوان مومنتوم، سرعت تغییر قیمت را تعیین می‌کنند. مکدی هر دو وظیفه را با هم انجام می‌دهد و بیشتر چیزهایی را که یک تحلیلگر به آنها نیاز دارد، در اختیار وی قرار می‌دهد. از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:

  • تشخیص جهت روند
  • تعیین سرعت تغییر قیمت
  • تعیین شتاب قیمت
  • ارزیابی قدرت بازار

چگونه از اندیکاتور MACD سیگنال بگیریم؟

اندیکاتور مکدی در واقع با مقایسه میانگین بلندمدت و کوتاه‌مدت، شتاب و سرعت تغییرات قیمت را تحلیل می‌کند.

موقعیت میانگین‌های کند و تند نسبت به همدیگر می‌تواند نشان‌دهندۀ جهت روند باشد. از طرف دیگر، تفاوت دو میانگین و تغییرات آنها نسبت به یکدیگر نیز سرعت تغییرات قیمت را منعکس می‌کند. از آنجا که نمی‌توان از مکدی برای سیگنال خرید و فروش استفاده کرد، در نتیجه از میانگین آن که به خط سیگنال موسوم است برای این منظور استفاده می‌شود. در واقع ارزیابی خط سیگنال نسبت به خط مکدی ما را در تشخیص رشد مکدی و همچنین سرعت و شتاب بازار یاری می‌کند. هیستوگرام با نمایش اختلاف خط مکدی و خط سیگنال، رشد و شتاب را به زبان نموداری به ما نشان می‌دهد.

نوع دیگر خرید و فروش بر اساس تلاقی میله‌های مکدی با خط سیگنال صادر می‌شود. اگر در یک روند صعودی بالای صفر، مکدی موقتاً زیر خط سیگنال برود و با یک حرکت جزیی اصلاحی مجدداً با خط سیگنال تلاقی کند و به بالای آن برود، در این حالت یک سیگنال موافق با روند مبنی بر صعود صادر کرده است.

گذر خط مکدی از خط صفر به سمت بالا، «صعودی» در نظر گرفته می‌شود و با عبور آن از سطح صفر به سمت پایین نیز متقابلاً «نزولی» تلقی می‌شود.

اندیکاتور مکدی

هنگامی که اندیکاتور MACD از پایین به بالا خط سیگنال را قطع می‌کند، در این حالت اندیکاتور صعودی ارزیابی می‌شود. هنگامی که اندیکاتورMACD از بالا به پایین خط سیگنال را قطع می‌کند، در این حالت اندیکاتور نزولی ارزیابی می‌شود.

وقتی که نوسانات معاملاتی رخ می‌دهد، خط مکدی MACD سریعاً خط سیگنال را قطع می‌کند و به جلو و عقب حرکت کرده و به صورت ناگهانی تغییر جهت (whipsaw) می‌دهد. کسانی که از این اندیکاتور استفاده می‌کنند، معمولاً در چنین شرایطی از معامله اجتناب کرده یا برای کاهش بی‌ثباتی سبد دارایی، معامله را لغو می‌کنند.

واگرایی (Divergence) میان اندیکاتور مکدی و قیمت، هنگامی سیگنال قوی‌تری محسوب می‌شود که سیگنال‌های تقاطعی را تأیید کند.

واگرایی یا دایورژنس در تحلیل تکنیکال، اصطلاحی است برای نشان دادن تضاد میان داده‌های قیمتی و یک اندیکاتور. در واقع دایورژنس مانند علامتی است که نشانگر پایان روند و همچنین کاهش قدرت بازار است.

سخن پایانی

اندیکاتور مکدی ابزاری برای تحلیل است که علاوه بر تعیین جهت روند، سرعت تغییر قیمت (مومنتوم) را با استفاده از مقایسه دو میانگین کوتاه‌مدت و بلند‌مدت فراهم می‌کند. خط سیگنال نیز که میانگین مکدی است، برای سیگنال خرید و فروش به کار می‌رود. هیستوگرام میله‌ای MACD نیز نمایانگر اختلاف مکدی و خط سیگنال است.

صفر تا صد آموزش اندیکاتور مکدی

اندیکاتور

اندیکاتور‌ها یا همان شاخص‌ها چیستند؟ این اندیکاتورها چه می‌کنند؟ در کجا مورد استفاده قرار می‌گیرند؟ اندیکاتور‌ها بخشی از علم تحلیل تکنیکال در امور خرید و فروش بورس و اوراق بهادار هستند. در واقع اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که در تحلیل نمودارها به کمک معامله‌گران می‌روند. این ابزارها از طریق محاسباتی که بر روی قیمت‌ها انجام می‌دهند، می‌توانند روند را تایید و ارزیابی نمایند،در این مقاله به معرفی اندیکاتور مکدی خواهیم پرداخت پس تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

به عبارت ساده‌تر می‌توان اینگونه گفت که تریدرها با استفاده از علومی که دارند، خود اقدام به ساخت اندیکاتور و استفاده از آن می‌کنند. در واقع اینگونه می‌توان گفت که با ساخت اندیکاتورها این فرصت را به خود می‌دهید که یک بار این محاسبات را انجام داده و دفعات بعد فقط با نگاه کردن به آن، بتوانید نتیجه گیری کنید.

اندیکاتور مکدی ‌چیست؟

اندیکاتور مکدی یکی از انواع اندیکاتورها است که می‌توان ادعا کرد با این حال که جزو ساده‌ترین اندیکاتورهای موجود است، اما محبوب‌ترین و پرکاربردترین نوع آن نیز محسوب می‌شود. مکدی اسیلاتوری است که رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد.

از این ابزار بیشتر برای شناسایی جدیدترین میانگین‌های متحرک صعودی یا نزولی استفاده می‌شود. از آنجا که بیشترین سود در روندها تولید می‌شود، وظیفه‌ی اصلی ما این است که بتوانیم این روندها را شناسایی نماییم.

اندیکاتور مکدی، جزو اندیکاتورهای پیشرو محسوب‌ می‌شود. این اندیکاتورها قبل از اینکه روند شروع شود سیگنال می‌دهند

اندیکاتور مکدی یا واگرایی همگرایی متحرک (MACD) یک شاخص حرکت به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک اوراق بهادار را نشان می‌دهد. MACD با کسر میانگین متحرک نمایی 26 دوره (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می‌شود.

مکدی چگونه‌محاسبه می‌شود؟

MACD با کسر EMA بلند مدت (26 دوره) از EMA کوتاه مدت (12 دوره) محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری را برای جدیدترین نقاط داده قائل می شود.

میانگین متحرک نمایی وزنی، کاری‌ که به نسبت میانگین متحرک ساده (SMA) انجام می‌دهد این است که وزن برابر برای همه مشاهدات آن دوره را محاسبه می‌نماید. در نتیجه می‌توان گفت که نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش قابل توجه‌تری نشان می‌دهد.

از اندیکاتور مکدی چه می‌توان برداشت‌نمود؟

طبق تحلیلی که بر‌ اساس مکدی می‌توان انجام داد، هر زمان که میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای (که با خط قرمز روی نمودار قیمت نشان داده شده است) آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) بالاتر از EMA 26 دوره‌ای (خط آبی رنگ در نمودار قیمت) قرار گرفت، بدین‌ معنی است که MACD دارای مقداری مثبت است. عکس این قضیه نیز صادق است، یعنی هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای زیر میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای قرار گرفت، نشان‌دهنده‌ی مقدار منفی است. هرچه فاصله MACD بالاتر یا پایین‌تر از خط پایه باشد نشان می‌دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.

MACD اغلب با هیستوگرامی نمایش داده می‌شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط MACD خواهد بود. معامله‌گران برای تشخیص زمان حرکت صعودی یا نزولی، از هیستوگرام MACD استفاده می کنند.

مقایسه‌ی مکدی و مقاومت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که آیا بازار نسبت به سطوح اخیر قیمت، بیش از حد صعودی بوده یا بیشتر روند نزولی داشته است. RSI نوسانی است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. دوره زمانی پیش فرض، شامل 14 دوره می‌شود که با مقادیر محدود دارای دامنه‌ای از 0 تا 100 است.

اندیکاتور مکدی

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می‌کند در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین‌ترین قیمت اخیر اندازه گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر فنی کامل‌تری از بازار را به تحلیلگران ارائه دهند.

این اندیکاتورها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می‌کنند . اما باید به نکته‌ای توجه کنید. از آنجا که هر‌کدام از این اندیکاتورها عوامل مختلفی را اندازه گیری می‌کنند، گاهی اوقات نمودارهای متضادی را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است یک بازه زمانی بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نشان دهد. این امر بدین‌معنا است که RSI نشان می‌دهد بازار نسبت به قیمت‌های اخیر حالت صعودی دارد و تمایل بیشتر به سمت خرید است. در حالی که MACD نشان می‌دهد بازار همچنان در روند صعودی در حال افزایش است. هر یک از شاخص‌ها ممکن است با نشان دادن نمایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهند (این بدان‌معنی است که قیمت در حالی که شاخص روند نزولی دارد، بالاتر می رود یا بالعکس).

محدودیت‌های استفاده از MACD

یکی از مشکلات اصلی این اندیکاتور این است که برخی مواقع نشان‌دهنده‌ی روند معکوس در بازار است در حالی که در واقع هیچ روند معکوس واقعی اتفاق نمی‌افتد . این اتفاق می‌تواند منجر به ایجاد روند مثبت کاذب باشد.

مشکل دیگر این اندیکاتور این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر ، این اندیکاتور بسیاری از وارونگی‌هایی را پیش بینی می‌کند که ممکن است اتفاق نیافتد. به عبارت ساده‌تر این اندیکاتور معکوس کافی قیمت واقعی را پیش بینی می‌کند.

واگرایی “مثبت کاذب” اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به یک طرف حرکت می‌کند. دامنه یا الگوی مثلث به دنبال یک روند نمونه‌ای از این‌ مورد می‌تواند باشد.

کاهش سرعت حرکت – حرکت به پهلو یا حرکت روند رو به آهستگی – قیمت باعث می شود که MACD از روند شدید قبلی خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر گرایش یابد . این‌اتفاق حتی در صورت عدم بازگشت واقعی می‌تواند به وقوع بپیوندد.

کلام آخر:

معامله گران برای شناسایی تغییراتی که ممکن است در جهت روند یا در شدت روند قیمت سهام رخ دهد از MACD استفاده می‌کنند. MACD در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد، زیرا به مفاهیم آماری اضافی مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) متکی است. اما اساساً، به معامله گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که آی حرکت اخیر در قیمت سهام می‌تواند تغییر در روند اصلی آن را نشان دهد یا خیر. این امر می‌تواند به معامله گران کمک کند در مورد زمان ورود ، افزودن یا خروج از موقعیت تصمیم بگیرند.

آموزش حرفه ای مکدی و نحوه کارکرد اندیکاتور مکدی در بورس

چارت مکدی

برای آموزش حرفه ای مکدی باید ابتدا درک درستی از آن داشت. این اندیکاتور به معنی ، میانگین متحرک همگرایی و واگرایی ، برای تشخیص نقاط ورودی و خروجی احتمالی ، با مقایسه ی روند کوتاه مدت قیمت (EMA) با روند بلند مدت قیمت (SMA) به کار می رود.

این نشان گر به تحلیل گران این امکان را می دهد تا حرکت و قیمت معاملات آینده را به دست آورند و از آن برای کسب سود حداکثر ، استفاده کنند.

بیایید با جزئیات بیشتری به این شاخص نگاه کنیم.

بیشتر سیستم‌های معاملاتی به این اندیکاتور مجهز شده اند که می توانید آن را به سادگی در نمودار خود اعمال کنید و تحلیل خود را آغاز کنید، برای درک بهتر نحوه ی عملکرد این شاخص، باید بدانیم چه داده هایی به آن وارد می کنیم.

درک مکانیزم اندیکاتورها، در چارت به معامله گران این اجازه را می دهد تا برای خودشان تصمیم گیری کنند و این اجازه را به الگوریتم های اسرار آمیز نمی دهد تا مواضعشان را به شما دیکته کنند.

نحوه ی کارکرد macd

در مرحله ی اول ، ما با تفریق کردن میانگین متحرک نمایی ، 26 روزه ی جفت ارز(EMA 26) ، از میانگین متحرک نمایی ، 12 روزه(EMA 12) ، شروع می کنیم.

مرحله بعدی ، ترسیم یک میانگین متحرک, 9 روزه ،(SMA 9) در بالای خط MACD ما ، در نمودار جفت ارز است.

چارت مکدی

در نمودار بالا ، ما می توانیم سیگنال MACD ، که توسط خط آبی نشان داده شده را مشاهده کنیم ، همچنین خط سیگنال ، 9 روز SMA با رنگ قرمز نشان داده شده است.

یافتن نقاط ورودی ، توسط نشان گر MACD ، می تواند به روش های مختلفی انجام شود.
به عنوان مثال ، می توانیم خط سیگنال MACD را دنبال کنیم تا از روی SMA 9 روزه حرکت کند ، این یک علامت BULLISH یا صعودی محسوب می شود و می تواند یک سیگنال خرید احتمالی باشد ، هنگامی که خط سیگنال MACD از زیر SMA 9 روزه حرکت می کند ، ما این را به عنوان علامت BEARISH یا نزولی در نظر می گیریم و به دنبال موقعیت SHORT (معاملات کوتاه) هستیم.

استخراج سیگنال با مکدی

روش دیگری که برای استخراج سیگنال ها از اندیکاتور MACD استفاده می شود ، زمانی است که خط زیرین ، یعنی (SMA 9) از خط MACD منحرف می شود ، این می تواند پایان روند فعلی ، یا بازگشت معکوس عملکرد قیمت را نشان دهد. اگر خط سیگنال MACD خیلی بالاتر از SMA 9 روزه حرکت کند ، ممکن است جفت ارز OVERBOUGHT (اشباع خرید) باشد ، و احتمالا اصلاح آن اتفاق می افتد.
برای مثال آخر ، ما برای تایید سیگنال OVERBOUGHT (اشباع فروش) در نشان گر MACD ، از Rsi (شاخص مقاومت نسبی) استفاده می کنیم.
این یک روش قدرتمند ، برای پیدا کردن نقاط ورودی ، بر اساس جفت ارز OVERBOUGHT (اشباع خرید) یا OVERSOLD (اشباع فروش) است.

معامله گران با درک تفاوت های ظریف از شاخص های تعارف ، قادر به تولید سیگنال های قابل اعتمادتر ، بر اساس داده های قابل اطمینان تر هستند.

هنگامی که ما احساسات را کنار می گذاریم، ارزیابی نمودار از نقطه نظر فنی اتفاق می افتد، تنها مانع باقی مانده ، تصمیم گیری در مورد میزان سود شما است.

باهوش تر کار کنید ، نه سخت تر


همیشه استراتژی های خود را دنبال کنید و هرگز به داده ها شک نکنید ، فقط ممکن است شما گاهی آن را اشتباه بخوانید ، اما آن ها هرگز اشتباه نیستند.

برای آموزش حرفه ای مکدی روی دکمه زیر کلیک کنید!

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا