آموزش آنلاین

اندیکاتور A/D

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

آیا تاکنون راجع به استراتژی سویینگ یا نوسان‌گیری در بورس چیزی به گوشتان خورده است؟ نوسان‌گیری (Swing) در بورس، یک نوع استراتژی معاملاتی است که به دنبال استفاده از تغییرات سریع قیمت‌ها می‌باشد. به سبب جذابیت و ایجاد هیجان برای کسب سریع سود، طیف وسیعی از تریدرها در بازار سرمایه به دنبال این استراتژی برای کسب بازدهی هستند. در این استراتژی معامله‌گر باید گوش به زنگ و آماده‌ی نوسان‌گیری از اصلاح و بازگشت روند بر اساس روانشناسی رفتار معامله‌گران، نمودار سهم، حجم معاملات و سفارشات و نهایتاً روند چرخش نقدینگی باشد. اما یکی از مهم‌ترین ابزارهای قابل استفاده توسط تحلیل‌گران برای نوسان‌گیری در بورس، «اندیکاتور استوکاستیک» می‌باشد. این اندیکاتور از بهترین ابزارهای تکنیکی برای تشخیص انتهای روند به‌شمار می‌آید و در خانواده نوسان‌گرها یا اسیلاتورها قرار دارد. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ ، به بررسی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال و کاربردهای آن خواهیم پرداخت.

اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، رابطه‌ی بین قیمت بسته شدن سهم و بازه‌ی قیمتی آن را طی یک دوره‌ی زمانی خاص می‌سنجد. این ابزار تکنیکال که به نوسان‌گر تصادفی نیز معروف می‌باشد، در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ توسط تحلیل‌گر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر «جرج لین» طراحی شد. امروزه این اندیکاتور به‌عنوان یکی از معروف‌ترین شاخص‌های مومنتوم (نیروی حرکت قیمت)، توسط تحلیل‌گران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور استوکاستیک بر خلاف اندیکاتورهای RSI و MACD، به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند. در واقع، نوسانات این اندیکاتور بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می‌باشد. استوکستیک‌ها، قابل فهم هستند و در نشان دادن زمان خرید یا فروش یک سهم، دقت بالایی دارند. این اندیکاتور بر این اصل بنا شده که در هنگام صعودی شدن روند قیمت یک سهام، قیمت بسته شدن نزدیک به حاشیه‌ی بالایی بازه‌ی قیمتی می‌باشد.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

دقت داشته باشید که در نرم‌افزارهای معاملاتی امروزی، تمام محاسبات به طور خودکار انجام می‌شوند و نیازی به محاسبه‌ی دستی فرمول اندیکاتورها نمی‌باشد. اما از آنجایی که این مقاله با هدف آموزش نگاشته شده است، در این بخش فرمول محاسبه‌ی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال را به شما خواهیم گفت.

هر اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال عموماً از دو خط اصلی تشکیل شده‌ا است که با همان‌ها سنجیده می‌شود:

۱. خط K (%K): این خط، نشان دهنده‌ی مقدار استوکاستیک برای هر دوره می‌باشد.

۲. خط D (%D): این خط، نشان دهنده‌ی میانگین متحرک ۳ دوره‌ای و سیگنال‌های مهم در نمودار می‌باشد و نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر است. به همین دلیل، معامله‌گران به شدت پیگیر موقعیت این خط هستند و به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به خط دیگر دارد.

ممکن است در محاسبه‌ی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال دوره‌های از ۵، ۹ یا ۱۴ روزه استفاده شود. این مقدار با توجه به میزان حساسیت اندیکاتور نسبت به حرکت‌های روند قیمت، قابل تغییر است. اما برای به دست آوردن اندیکاتور استوکستیک، باید هر کدام از خطوط K و D را به صورت جداگانه محاسبه نمود.

فرمول محاسبه‌ی خط K:

K% = (CP – L14)/(H14 – L14) * ۱۰۰

  • CP: آخرین قیمت بسته شدن (Closing Price)
  • L14: پایین‌ترین قیمت در ۱۴ دوره‌ی زمانی معین
  • H14: بالاترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی معین

فرمول محاسبه‌ی خط D در اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال:

  • H3: بالاترین قیمت ۳ دوره‌ی معاملاتی اخیر
  • L3: پایین‌ترین قیمت ۳ دوره‌ی معاملاتی اخیر

نکته‌: علاوه بر خطوط K و D یک نوع دیگر از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به استوکستیک کامل معروف است. در واقع، این استوکستیک نسخه‌ی سفارشی شده استوکاستیک کند می‌باشد و در آن K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

برای شروع کار با اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال ابتدا باید وارد نرم افزار معاملاتی خود شده و سپس از قسمت جستجوی نماد در بالای صفحه، نام نماد مورد نظرتان را جست و جو کنید. سپس در قسمت اندیکاتورها، نام اندیکاتور Stochastic را وارد کرده و با کلیک بر روی آن، این اندیکاتور را به پایین صفحه اضافه نمایید. در قسمت setting می‌توانید تنظیمات مربوط به اندیکاتور را انجام دهید و دوره‌ی زمانی آن را انتخاب نمایید. همان‌طور که در بخش قبلی هم گفتیم این نمودار از دو خط %K (خط آبی) و %D (خط قرمز) تشکیل شده است. هرجایی که این دو خط یکدیگر را قطع کرده باشند بعد از آن یک روند نزولی و یا صعودی خواهیم داشت. اما چگونه از استوکاستیک سیگنال دریافت کنیم؟

زمانی‌که این اسیلاتور از محدوده‌های اشباع (بالای ۸۰ برای سمت فروش و زیر ۲۰ برای سمت خرید) خارج شود، قوی‌ترین سیگنال‌ها در آن رخ خواهد داد. هر چه شیب خطوط اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال بیشتر باشد، تغییر روند در آن با سرعت بیشتری رخ خواهد داد. هرگاه روند بازار و سهم صعودی باشد، خروج اسیلاتور از محدوده زیر ۲۰ به سمت بالا می‌تواند یک سیگنال خرید خوب باشد و سهم وارد رشد دوباره شود. در آخر این نکته را باید بگوییم که اسیلاتور استوکستیک برای سیگنال فروش در نوسان‌گیری بسیار خوب عمل می‌کند. اما در روندهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت با نویزهای زیادی همراه است. دیگر اینکه برای بورس ایران بهتر است که بیشتر از سیگنال خرید این اندیکاتور استفاده کنیم و فقط کمی در محدوده‌های اشباع خرید ( بالای ۸۰) احتیاط کنیم.

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

تشخیص «واگرایی» (Divergence)، یکی از کاربرد‌های اساسی و مهم اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال می‌باشد. واگرایی به معنای حرکت قیمت یک سهم در خلاف جهت اندیکاتور یا سایر داده‌ها است. واگرایی نشان‌دهنده‌ی ضعیف‌شدن خط روند فعلی قیمت و در برخی اوقات بیان‌گر تغییر جهت قیمت است. واگرایی در دو نوع مثبت و منفی وجود دارد. واگرایی مثبت خبر از احتمال صعودی شدن روند قیمت می‌دهد و واگرایی منفی به‌ معنای نزولی شدن روند قیمت می‌باشد. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بین روند قیمتی و حرکت اندیکاتور استوکاستیک واگرایی وجود دارد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش و استخدام چراغ به بررسی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال پرداختیم و گفتیم که این اندیکاتور به‌عنوان یک ابزار بسیار کاربردی و قوی برای نوسان‌گیری در بورس به‌شمار می‌آید. اندیکاتور استوکاستیک با اینکه بسیار کاربردی و محبوب است، اما از ایرادات آن می‌توان به ناپایدار بودن و حرکت سریع آن از نقاط بالایی نمودار به نقاط پایینی اشاره نمود. معمولاً معامله‌گران با توجه به تحلیل‌هایی که دارند، از اندیکاتور‌های دیگری در کنار اندیکاتور استوکاستیک استفاده می‌کنند. طبق نظر لین، پایه‌گذار این اندیکاتور، بهتر است اندیکاتور‌های استوکاستیک به ‌همراه امواج الیوت و بازگشت فیبوناچی مورد استفاده قرار گیرند. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات و مطالب مهم در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای ورود و سرمایه‌گذاری صحیح در این بازار جذاب و پرتلاطم کمک نماید.

آموزش بورس اندیکاتور (accumulation/distribution) چیست؟

آموزش بورس اندیکاتور (accumulation/distribution) چیست؟ تراکم/توزیع” یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی بر مبنای حجم است که با مقایسه قیمت های بسته شدن همراه با صعودها و نزول ها و سنجیدن ارتباط بوسیلۀ حجم های معامله، تراکم های ورود و خروج پول برای یک سرمایه را بازتاب می دهد.

از خط “تراکم/توزیع” برای تائید روند و یا تشخیص تغییر جهت احتمالی استفاده می شود.

اگر خط A/D در حال صعود باشد، روند صعودی تائید می شود.

اگر خط A/D در حال سقوط باشد، روند نزولی تائید می شود.

تحلیل الگوی واگرا:

اگر قیمت ها کاهش پیدا کنند اما خط A/D بالا برود نشان دهندۀ این است که احتمالاً روند نزولی به صعود تغییر جهت می دهد

اگر قیمت ها افزایش پیدا کنند اما خط A/D پایین برود نشان دهندۀ این است که احتمالاً روند صعودی به ریزش تغییر جهت می دهد.

تکنیکال
اندیکاتور ها :
۱-میانگین متحرک Moving Average (MA)
۱) اگر MA صعودی باشد نشان دهنده روند صعودی است و اگر MA نزولی باشد نشان دهنده روند نزولی است که می گوییم بازار trend یا روند دارد و اگر MA تقریبا افقی باشد می گوییم بازار فاقد روند و یا Range است یعنی روندی ندارد، روند صعودی و نزولی ندارند.
۲) اگر منحنی قیمت بالای MA باشد تمایل دارد به روند صعودی ادامه دهند و اگر منحنی قیمت پایین MA باشد تمایل دارد به روند نزولی ادامه دهند.
۳) هر چقدر دورۀ زمانی MA کوتاه مدت تر باشد نوسانات را بیشتر به ما نشان می دهد و دقت کمتری دارد.
۴) معمولا از دو MA استفاده می کنند یکی کوتاه مدت و یکی بلند مدت . بسیاری اوقات کوتاه مدت را ۵ روزه و بلندمدت را ۲۰ روزه در نظر می گیرند.
۵) MA بلند مدت نشان دهنده روند بلند مدت و MA کوتاه مدت نشان دهنده روند کوتاه مدت.
۶) این نکته مهم است و کاربردی : محل برخورد (Cross) MA کوتاه مدت و بلند مدت می تواند به ما سیگنال خرید و فروش دهد.اگر کوتاه مدت بالای بلند مدت باشد و بلند مدت صعودی باشد سیگنال خرید است،اگر کوتاه مدت پایین بلند باشد و بلند مدت باشد و بلند مدت نزولی سیگنال فروش است.
۷) به بازار صعودی Bullish Market و به بازار نزولی Bearish Market می گویند.
۸) چهار نوع MA داریم : Simple ساده ، Exponential نمایی ، Smooth همواره ،Liner Weighted

۲- Bollinger Bands :
۱) هر اندازه فاصله ی بین نوار بالایی و پایینی بیشتر باشد نشان دهنده نوسان بیشتر در آن محدوده است.
۲) خط میانی یک میانگین متحرک است و نوارهای بالایی و پایینی به اندازه در برابر انحراف معیار از خط میانی فاصله دارد.
۳) می توان بجای دو برابر مقادیر دیارگری را انتخاب کرد اما انتخاب باید بگونه ای باشد که در حدود ۸۰% از تغییرات قیمت در محدوده نوارهای بالایی و پایینی باشد.
۴) معمولا زمانی که قیمت روند آن از نوار پایینی آغاز می شود قیمت به نوار بالای می رسد و برعکس زمانی که قیمت از نوار بالای آغاز می شود قیمت به نوار پایینی می رسد. این قضیه در بازارهای سطح بیشتر صادق است.
۵) اگر بازار صعودی باشد قیمتی که نوار بالایی آغاز می شود معمولا به خط میانی ختم می شود و بلعکس اگر روند نزولی باشد قیمت میان خط میانی و نوار پایینی تغییر می کند.
۶) اگر قیمت از نوار پایینی بیرون بزند تمایل دارد که در جهت روند پیش برود.
۷) معمولا تغییرات شدید پس از یک بازار Range صورت می گیرد.

۳-اندیکاتور ADX :
۱) این اندیکاتور از سه خط Adx ، DI+،DI- تشکیل شده است.
۲) اگر خط Adx بیشتر از ۲۰ باشد معرف رونددار بودن قیمت است.
۳) اگر خط DI+ بالای خط DI- باشد نشان از بالا رفتن قیمت ها دارد و بلعکس .
۴) مهمترین نقاط، نقاط برخورد DI+ و DI- است در واقع Cross این دو خط به ما سیگنال خرید یا فروش میدهد.
۵) مقدار پیش فرض یا Default برای این اندیکاتور عدد ۱۴ است که می توان آن را تغییر داد.
۶) برای استفاده از این اندیکاتور ابتدا با توجه به خط Adx متوجه روند بازار می شویم.اگر بازار روند داشت با توجه به خطوط DI+،DI- ، position اختیار میکنیم.
نکته : زمانی که می خواهیم خطوط حمایت و مقاومت آینده روند را پیش بینی کنیم ابتدا چند خط حمایت و مقاومت در اطراف قیمت پایانی وصل می کنیم و سپس با استفاده از این خطوط وصل شده روند آتی را پیش بینی میکنیم.

۸- OSMA (: (Moving Average of Oscillator
۱) این اندیکاتور نشان دهنده اختلاف میان مقدار MACD و منحنی سیگنال آن است.
۲) زمانی که مقدار عددی OSMA بیشتر از صفر شود سیگنال خرید است و زمانی که مقدار آن از مثبت به منفی تبدیل شود سیگنال فروش است.
۳) اگر OSMA صعودی و قیمت هم صعودی باشد سیگنال خرید است و بلعکس.
۴) اگر قیمت صعودی و OSMA نزولی باشد ( یا RSI نزولی یا MFI نزولی یا OBV نزولی باشد) یعنی روند در حال تضعیف است و احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

شاخص قدرت نسبی
شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index (RSI)) یکی از مرسوم ترین اسیلاتورهاست که توسط ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ ایجاد شده است. شاخص قدرت نسبی قدرت و استحکام روند را در شرایطی که بازار روند صعودی اندیکاتور A/D یا نزولی دارد، اندازه گیری می کند (نسبت شمعدان های بالا و پایین در دوره زمانی انتخاب شده). ارزش شاخص قدرت نسبی بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان دارد. حجم نزدیک به ۱۰۰ نشان می دهد که بازار روند صعودی تندی را تجربه خواهد کرد؛ درحالیکه حجم نزدیک به صفر نشان می دهد که روند بازار نزولی خواهد بود.
با رسیدن شاخص قدرت نسبی به سطوح نهایی، از حساسیت این شاخص به نوسانات قیمت کاسته می شود و باعث برگشتن اندیکاتور به سطوح طبیعی می شود.
کاربردهای شاخص قدرت نسبی
کاربرد شماره ۱ : شرایط اشباع خرید/اشباع فروش. حجم بالای ۸۰ به عنوان اشباع خرید و حجم پایین ۲۰ اشباع فروش درنظر گرفته می شوند. با رسیدن بازار به سطوح بالاتر، این امکان وجود دارد که هرکدام از خریداران به معامله روی ارزی که در این موقعیت قرار گرفته، علاقه مند شود (این امر باعث رسیدن شاخص قدرت نسبی به بالای ۸۰ می شود). در این مرحله لانگ های ضعیف به دنبال کسب سود، پوزیشن هایشان را می بندند. این حرکت به بازار شانس بازگشت یا معکوس شدن و به شاخص قدرت نسبی امکان بازگشت به سطوح طبیعی را می دهد و با پایین آمدن قیمت های فروش اندیکاتور به زیر ۸۰ بازمی گردد. همین روند بر حرکات نزولی هم صادق است؛ با رسیدن شاخص قدرت نسبی به منطقه اشباع فروش (زیر صفر)، فروشندگان به دنبال کسب سود از این شرایط می روند که همین امر قدرت لازم را به شاخص قدرت نسبی برای بازگشت به سطوح طبیعی می دهد و باعث افزایش قیمت ها می شود.

(نمودار ۱۶)
به خاطر داشته باشید که سیگنال های اشباع خرید و اشباع فروش با بازگشت بازار از شرایط اشباع به منطقه طبیعی دیگر کارایی ندارند. این نوع سیگنال ها در شرایطی که بازار منظم است بهترین کارایی را دارند.
کاربرد شماره ۲: واگرایی. مثل سایر اندیکاتورها، از شاخص قدرت نسبی هم برای معاملات واگرایی استفاده می شود اما احتمالاً بهترین اندیکاتور برای اندازه گیری و معامله براساس واگرایی است. وقتی قیمت به سطح جدیدی می رسد و اندیکاتور نمی تواند اوج/افت نظیر آن را بسازد، واگرایی ظاهر می شود.

(نمودار ۱۷)
در این نمودار به وضوح می بینید که چگونه بازار به پایین ترین افت ها می رسد اما اندیکاتور قادر نیست این پایین ترین افت ها را تکرار کند ( و به جای آن بالاترین اوج را می سازد). این نشان می دهد که بازار دیگر به اندازه نقطه شروع نیرومند نیست. مثل سایر سیگنال های معاملاتی، ظاهر شدن واگرایی در نمودار می تواند سیگنال اصلاح، بازگشت یا یک دوره تثبیت در بازار باشد.
کاربرد شماره ۳ : نشانگر روند. وقتی حجم شاخص قدرت نسبی بالای ۵۰ باشد حاکی از این است که میانگین سودها بیشتر از میانگین ضررها در بازار بوده است (روند صعودی). حجم پایین ۵۰ هم حاکی از این است که ضررها بیشتر از مینگین سودها بوده است (روند نزولی).

(نمودار ۱۸)
قانون اصلی این است: وقتی شاخص قدرت نسبی بالای ۵۰ است روند صعودی پیش بینی می شود و وقتی زیر ۵۰ است روند نزولی درنظر گرفته می شود.
باید یادآور شویم که وقتی از شاخص قدرت نسبی با این روش استفاده می کنید، توصیه می شود دوره های زمانی طولانی تری را انتخاب کنید ( مثلاً ۴۰ دوره ای یا ۸۰ دوره ای)

7 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

معامله‌­گران بازار بورس بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانند تکنیکالیست یا بنیادی‌کار باشند؛ بدین معنی که تنها یکی از شیوه‌های تحلیلی را در معاملات خود استفاده کنند؛ اما واقعیت این است که اغلب معامله‌گران برای اطمینان از از انتخاب خود، هر دو روش تحلیلی را به صورت همزمان استفاده می‌کنند. تکنیکالیست‌ها از ابزارهای متفاوتی برای تشخیص موقعیت مناسب برای ورود یا خروج از یک سهم بهره می‌گیرند که یکی از ساده‌ترین و در حال پیچیده‌ترین ابزارها، اندیکاتور­ها هستند . قبلا در مقاله تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی در مورد تفاوت این دو نگاه تحلیلی آشنا شدیم، حال در این مقاله قصد داریم با 7 اندیکاتور پرکاربرد که تحلیلگران حرفه‌ای تکنیکالیست برای شناسایی موقعیت خرید و فروش و روند حرکتی سهم استفاده می‌کنند، آشنا شویم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها نمودارهای گرافیکی هستند که بر اساس اطلاعات قیمت سهم و سایر پارامترهای وابسته به آنها مانند حجم معاملات ترسیم می‌شوند و تصویری از گذشته یا آینده سهم به معامله‌گر نشان می‌دهند.

اندیکاتورها بر اساس نوع داده‌های قیمتی که برای رسم آنها استفاده می‌شود، به دو دسته‌ی اندیکاتورهای پیش‌رو و دنباله‌رو تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای دنباله‌رو پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را در مورد روند آتی قیمت اعلام می‌کنند و اندیکاتورهای پیش‌رو با استفاده از نوسانات قیمت این کار را انجام می‌دهند. حال که با تعریف ساده اندیکاتور آشنا شدیم، 7 اندیکاتور پرکاربرد را برای استفاده در معماملات خود معرفی می‌کنیم.

1- حجم تعادلی (On-Balance Volume)

اندیکاتور حجم تعادلی بر اساس حجم معاملات تعریف می‌شود و مبنای محاسبه‌ی آن اختلاف حجم بالاترین و پایین‌ترین قیمت در هر تایم فریم معاملاتی (به طور معمول روز) است؛ چنانچه میزان آن از قیمت بسته شدن کندل قبلی بیشتر باشد به آن اضافه شده و چنانچه کمتر باشد از آن کم می‌شود و این مقادیر خطی را تشکیل می‌دهد که نشان‌دهنده‌ی جهت صعودی یا نزولی سهم است.

هنگامی که حجم تعادلی در حال افزایش باشد، نشان از ورود پول و تمایل بیشتر معامله‌گران به خرید نسبت به فروش است و چنانچه حجم تعادلی رو به کاهش باشد در حقیقت حجم فروش از حجم خرید بیشتر شده و نشان از شروع یا ادامه‌ی یک روند نزولی است. بنابراین حجم تعادلی به عنوان یک ابزار تایید روند عمل می­کند. حجم تعادلی همچنین برای تشخیص واگرایی‌ها نیز کاربرد دارد. به طوری که اگر قیمت در حال افزایش باشد ولی حجم تعادلی در حال کاهش، به احتمال زیاد نشان از عدم حمایت خریداران از قیمت‌های کنونی است و به زودی روند قیمت معکوس می‌­شود.

2- خط تراکم یا توزیع (Accumulation/Distribution)

اندیکاتور تراکم (A/D) نیز همانند اندیکاتور حجم تعادلی است با این تفاوت که علاوه بر حجم معاملات، داده‌های قیمت اعم از قیمت بالا، پایین و قیمت بسته شدن در هر دوره نیز در محاسبه‌ی آن لحاظ می‌شود. این اندیکاتور نیز از دسته‌ی اندیکاتورهای روندنما است و برای تایید روند و تشخیص واگرایی‌ها می‌توان از آن استفاده کرد.

اگر اندیکاتور A/D روند صعودی داشته باشد و قیمت‌های نیز در حال افزایش باشند، نشان از تمایل خریداران به خرید در قیمت‌های بالاتر است که روند صعودی سهم را تایید می‌کند و چنانچه روند اندیکاتور و قیمت مخالف باشد، تمایل به خرید کاهش یافته و در حقیقت بر تعداد و تراکم فروشنده‌ها افزوده شده است.

3- شاخص میانگین جهت‌­دار (Average Directional Movement Index)

شاخص میانگین جهت­‌دار (ADX) نیز یک اندیکاتور روندنما است که برای تعیین قدرت یک روند یا به طور کلی رونددار بودن یا نبودن یک سهم استفاده می­‌شود. این اندیکاتور بین دو خط 20 و 06 حرکت می‌کند و‌ وقتی ADX بالای 40 (خط میانی اندیکاتور) باشد، روند در جهت حرکت قیمت قدرت بیشتری دارد (روند پر قدرت است) و بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است صعودی یا نزولی می‌باشد؛ ولی هنگامی که اندیکاتورADX زیر 20 باشد، روند ضعیف یا حرکت قیمت بدون روند (نوسانی) است که نباید در آن مقطع معامله‌ای انجام داد.

این اندیکاتور از سه خط ADX (به رنگ مشکی)، +DI (به رنگ آبی) و -DI (به رنگ قرمز) تشکیل اندیکاتور A/D شده‌است؛ هرگاه ADX بیشتر از 20 و +DI بالاتر از –DI باشد سهم روند صعودی را طی می‌کند و درصورتی که ADX بیشتر از 20 و -DI بالاتر از +DI بود، سهم در یک روند نزولی قرار دارد.

4- اندیکاتور آرون (Aroon)

اندیکاتور آرون نسبت به سایر اندیکاتورهای رایج جدیدتر می‌باشد و به طور کلی نشان‌گر رونددار بودن یا نبودن قیمت است و معمولا در تایم فریم 25 روزه ترسیم می‌شود. این اندیکاتور بین صفر تا 100 نوسان می‌کند و شامل دو خط آرون بالا (Aroon-up) و آرون پایین (Aroon-down) است. از این اندیکاتور می­توان برای تعیین زمان شروع یک روند جدید نیز استفاده کرد. بدین صورت که هرگاه خط آرون بالا خط آرون پایین را به سمت بالا قطع کند، به احتمال زیاد روند صعودی در پیش خواهد بود و اگر آرون پایین آرون بالا را به سمت بالا قطع کرد، نشان از شروع یک روند نزولی است. دو خط آرون به نوعی مکمل یکدیگر هستند و زمانی که یکی از آنها به طور مثال در مقدار 100 است، آرون دیگر در مقدار صفر می‌باشد. زمانی که هر کدام از خطوط آرون بالای 70 درصد قرار بگیرند نمایان‌گر قوی بودن روند کنونی هستند.

5- اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی مخفف (MACD) Moving Average Convergence Divergence، به معنی تشخیص میزان همگرایی و واگرایی میانگین متحرک قیمت در بازه‌های 12 و 26 دوره است و از آن در تعیین جهت، قدرت یک روند صعودی یا نزولی استفاده می‌شود. اندیکاتور مکدی از خط مکدی (به طور پیش فرض خط آبی در اندیکاتور) و خط سیگنال (خط قرمز رنگ در آن) و یک نمودار میله‌ای (هیستوگرام) تشکیل شده‌است. خط مکدی از تفاضل میانگین متحرک 26 دوره از 12 دوره و خط سیگنال از میانگین لگاریتمی 9 دوره از داده‌های خروجی خط مکدی به دست می‌آید. نمودار میله‌ای نیز از اختلاف خط مکدی و خط سیگنال به وجود می‌آیند. در اندیکاتور مکدی خطی به عنوان خط صفر نیز وجود دارد که روی آن اختلاف خط مکدی و سیگنال صفر است و نمودارهای میله‌ای بالا و پایین آن نمایش داده می‌شوند. هرگاه خط مکدی خط سیگنال را از پایین قطع کرد و خطوط در ناحیه منفی (زیر خط صفر) بودند، سیگنال خرید و در صورتی که این تداخل در ناحیه‌ی مثبت و از بالا اتفاق افتاد، سیگنال فروش صادر شده‌است.

6- شاخص قدرت نسبی معامله‌گران (RSI)

شاخص قدرت نسبی معامله‌گران یا (RSI)Relative Strength Index ، اندیکاتوری است که کاربرد مهم آن تشخیص قدرت و ضعف سرمایه‌گذاران بزرگ در مواقع حساس قیمتی (سطوح حمایت یا مقاومت) است. اگر این اندیکاتور روی دوره‌ی 14 (حالت پیش فرض) تنظیم شده باشد، در حقیقت ۱۴ کندل آخر نمودار قیمت را مورد بررسی قرار داده و اطلاعات مربوط به تغییرات میانگین ضرر به میانگین سود را طبق فرمول خود محاسبه و نتیجه را به شکل نمودار نشان می‌دهد. بازه تغییرات در این اندیکاتور بین صفر تا 100 است و از این اندیکاتور برای تعیین زمان‌های اشباع خرید یا فروش نیز استفاده می‌شود؛ به طوری که ناحیه صفر تا 30 را محدوده‌ی اشباع فروش و 70 تا 100 را اشباع خرید می‌گویند. کاربرد مهم دیگر اندیکاتور RSI در تعیین واگرایی‌های قیمت است که بهتر از سایر اندیکاتورها می‌توان آنها را تشخیص داد.

7- اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

استوکستیک زیر مجموعه‌ای از اندیکاتورهای پیش‌رو است که قبل از برگشت قدرتمند قیمت سهم، سینگال صادر می‌کند. این اندیکاتور مانند اندیکاتورهای RSI و MACD از قیمت اندیکاتور A/D و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند و تابعی از سرعت حرکت قیمت و جهت حرکتی آن است. استوکستیک آخرین قیمت (قیمت Close) را نسبت به اختلاف بالاترین (High) و پایین‌ترین (Low) قیمت نشان می‌دهد. این نوسانگرنما از دو خط K درصد که سریع‌تر روند قیمت را پیش‌بینی می‌کند و D درصد که کندتر از K درصد تغییر می‌یابد، تشکیل شده‌است. استوکستیک نیز بین صفر تا 100 نوسان می‌کند و دارای دو سطح ویژه‌ی 20 و 80 است، که زیر سطح 20 درصد منطقه‌ی اشباع فروش و بالای سطح 80 محدوده‌ی اشباع خرید می‌باشد. در ناحیه اشباع خرید، در صورت برخورد خط K درصد از بالا به خط D درصد سینگال فروش و در صورت برخورد از پایین در محدوده‌ی اشباع فروش سیگنال خرید صادر می‌شود.

کلام پایانی

اندیکاتورهایی که معرفی شد تنها قسمتی از هزاران اندیکاتور و ابزاری است که توسط معامله‌گران بزرگ تولید شده‌است و برای موفقیت در بازار سرمایه و تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای می‌بایست مجموعه‌ای اندیکاتور A/D از این ابزارها را در کنار سایر تحلیل‌ها مانند تابلوخوانی و تحلیل بنیادی به کار بگیرید.

میانگین متحرک MA چیست ؟ آشنایی 📹 با انواع میانگین متحرک ساده SMA و نمایی EMA

میانگین متحرک MA ، sma , ema

میانگین متحرک MA ، در بازارهای مالی و برای بررسی تکنیکال نمودار های قمیتی از شاخص ها و اندیکاتور های مختلفی استفاده می شود که یکی از آن ها میانگین متحرک است . عده زیادی از معامله گران از این اندیکاتور استفاده کرده و از آن سیگنال خرید وفروش می گیرند . در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا به طور کامل با این اندیکاتور و نحوه سیگنال دهی آن آشنا شویم .

میانگین متحرک چیست ؟

در یک کلام ، میانگین متحرک در بازار های مالی به معنای اندازه گیری میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص است . از این ابزار برای شناسایی جهت روند و یا تعیین سطح حمایت و مقاومت استفاده می شود . میانگین متحرک در دسته اندیکاتور های تاخیری هست و براساس قیمت گذشته محاسبه می شود . هر چه بازه زمان میانگین متحرک بیشتر باشد ، تاخیر این اندیکاتور بیشتر خواهد بود . بنابراین میانگین متحرک 200روزه تاخیر بیشتری نسبت به میانگین متحرک 20 روزه دارد ، چرا که میانگین متحرک 200شامل قیمت های قدیمی تر می شود . میانگین متحرک 50 و 200 ، دو تا از محبوب ترین میانگین متحرک ها هستند و به طور گسترده توسط معامله گران و حلیل گرن استفاده می شوند . یکی از مزایای این اندیکاتور این است که معامله گران را قادر می سازد که آن را روی بازه دلخواه خود تنظیم کنند . یکی از متداول ترین بازه های زمانی که مورد توجه تحلیلگران است ، بازه های 15 ، 20 ، 30 ، 50 ، 100 و 200 روز است . هرچه بازه زمانی ای که یک تحلیلگر انتخاب می کند کوتاه تر باشد ، حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت چشمگیر تر خواهد بود . هر چه این بازه بلند تر باشد ، حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت کمتر است .

هر سرمایه گذار با توجه به استراتژی معاملاتی خود می تواند از بازه های زمانی مختلفی برای سیگنال دهی استفاده کند . میانگین متحرک های کوتاه مدت تر برای سرمایه گذاران کوتاه مدت و میانگین متحرک های بلند مدت برای سرمایه گذاران بلند مدت استفاده می شود . برای تنطیم بازه های زمانی میانگین متحرک مناسب برای هر معامله گر ، هیچ قانون خاصی وجود ندارد ، بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام میانگین متحرک برای استفاده شما ، بهتر است ، آزمایش چندین بازه زمانی مختلف تا زمانی که دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید ، است .پیش بینی روند یک ارز ، کار ساده ای نیست و تحلیل تکنیکال و استفاده از اینگونه ابزارها ، به پیش بینی های شما کمک می کند . محاسبه هر کدام از میانگین متحرک ها به خودی خود مفید است اما معامله گران معمولا از رابطه بین دو میانگین متحرک مختلف برای تحلیل استفاده می کنند . برای مثال اندیکاتور MACD از میانگین متحرک 26 روزه و 12 روزه محاسبه می شود .

نمودار میانگین متحرک 9 روزه

نمودار میانگین متحرک 9 روزه

در نمودار بالا میانگین متحرک 9 روزه را مشاهده می کنید .

میانگین متحرک 200 روزه

میانگین متحرک 200 روزه

در این نمودار ، میانگین متحرک 200 را مشاهده می کنید . با یک حساب ساده متوجه می شوید که واکنش بازه زمانی بلند مدت تر نسبت به قیمت به شدت تاخیری است و بیشتر مثل یک سطح حمایتی عمل می کند .

کاربرد میانگین متحرک

از این اندیکاتور برای شناسایی روند بازار و پتانسیل تغییر روند استفاده می شود ، همچنین برای دریافت سیگنال های خرید و فروش هم می توان از این اندیکاتور استفاده کرد که در ادامه مقاله به آن خواهیم پرداخت . برخورد میانگین متحرک های مختلف به هم می تواند نشانه خوبی برای خرید و فروش باشد .

انواع میانگین متحرک

تفاوت بین میانگین متحرک های مختلف در فرمول اندازه گیری آن هاست . در ادامه به بررسی انواع میانگین متحرک ها خواهیم پرداخت .

1.میانگین متحرک ساده ( Simple Moving Average )

ساده ترین شکل میانگین متحرک است و با یک فرمول به شدت ساده به دست می آید .همان فرمول رایجی که برای یک گرفتن میانگین استفاده می شود:

S M A = A 1 ​ + A 2 ​ + … + A n/ ​n

در فرمول بالا ، A برابر با قیمت در بازه زمانی مشخص و n برابر با تعداد بازه ها است .

مشکلات میانگین متحرک ساده

از آن جا که در میانگین متحرک ساده ، از داده های تاریخی قیمت استفاده می شود ، و هیچ تاکیدی بر قیمت های جدیدتر یا قدیمی تر نیست ، برخی معامله گران معتقد هستند که این اندیکاتور بیش از حد به داده های منسوخ شده متکی است مخصوصا در بازه زمانی های بلند مدت تر مثل میانگین متحرک 200 که هیچ فری بین اهمیت قیمت روز اول و روز دویستم وجود ندارد . بسیاری از اقتصاددان ها معتقدند که بازار کاملا پویا و کارآمد است یعنی قیمت های فعلی بازار تمام اطلاعات موجود را منعکس می کند .اگر بازار ها واقعا کار آمد باشند ، استفاده از داده های تاریخی چیزی در رابطه با مسیر آینده قیمت ، به ما ارائه نمی دهد .

2.میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک است که تمرکز بیشتری روی داده های اخیر قیمت دارد ،برعکس میانگین متحرک ساده که روی همه داده ها به یک اندازه متمرکز بود در این نوع میانگین متحرک که به اختصار (EMA (Exponential moving average نامیده می شود ، بیشتر به داده های جدیدتر اهمیت داده می شود . مثلا قیمت روز گذشته نسبت به قیمت 10 روز گذشته اهمیت بیشتری دارد . نحوه محاسبه EMA به شرح زیر است :

[(​ E M A t ​ = [ V t ​ × ( 1 + d s ​ ) ] + E M A y ​ × [ 1 − ( 1 + d s ​

∗smoothing یک فاکتور است که به این روش محاسبه می شود . ابتدا بازه زمانی که می خواهید میانگین متحرک نمایی را در آن محاسبه کنیم به علاوه 1 می کنیم و سپس 2 را بر این عدد تقسیم می کنیم . فرض کنید میخواهید EMA را در بازه 20 روزه به دست آورید ابتدا 20 را به علاوه یک می کنید و سپس 2 را بر 21 تقسیم می کنیم که معادل 0.0952 می شود .

مشکلات میانگین متحرک نمایی

هنوز مشخص نیست که آیا تاکید بیشتر روی داده های اخیر قیمت لازم است یا خیر . بسیاری از معامله گران معتقد هستند که داده های جدید روند بهتری را به ما نشان می دهند . از طرفی برخی دیگر از معامله گران می گویند که تاکید بیشتر روی داده های اخیر ، باعث سیگنال های کذب و دروغین شده و بیش از حد معامله گر را سر در گم می کند . میانگین متحرک نمایی کاملا به داده های قبلی قیمت متکی است ، بسیاری از اقتصاددان ها معتقدند که بازار ها کار آمد هستند و اگر واقعا این گونه باشد ، استفاده از داده های قبلی قیمت ، چیز زیادی درباره آینده آن در اختیار معامله گران قرار نمی دهد .

فرق SMA و EMA (میانگین متحرک ساده و نمایی )

در زمان محاسبه ،EMA تاکید بیشتری روی داده های اخیر قیمت دارد .EMA نسبت به SMA سریع تر به تغییر قیمت ها پاسخ می دهد . هنگام افزایش قیمت EMA مقدار بالاتری نسبت به SMA دارد و در هنگام کاهش قیمت نیز سریع تر از SMA کاهش می یابد . این واکنش پذیری سریع باعث شده که تعداد زیادی از معامله گران EMA را به SMA ترجیح بدهند و بیشتر از میانگین متحرک نمایی استفاده کنند .

نمودار SMA و EMA

نمودار SMA و EMA

در نمودار بالا ، خط آبی مربوط به SMA و خط بنفش مربوط به EMA است . همانطور که کاملا مشهود است ، واکنش EMA به تغییرات قیمت خیلی بیشتتر از SMA است .

آموزش تصویری کار با میانگین متحرک MA

چگونه در سایت trading view ، با میانگین های متحرک کار کنیم

برای این کار ، ابتدا به سایت tradingview رفته و بعد از آوردن چارت ارز مورد نظر ، مطابق تصاویر پایین عمل می کنید .

کاربا میانگین متحرک در تریدینگ ویو

کار با میانگین متحرک در تریدینگ ویو

ابتدا روی قسمت اندیکاتور ها کلیک کنید .

نحوه آوردن ma در تریدینگ ویو

نحوه آوردن ma در تریدینگ ویو

کلمه MA یا SMA یا EMA را جست و جو کنید . روی آن کلیک کنید تا اندیکاتور مربوطه روی چارت شما نمایش داده شود .

چگونگی استفاده از ma در تریدینگ ویو

چگونگی استفاده از ma در تریدینگ ویو

بدین شکل MA روی نمودار نمایش داده می شود . اگر روی مستطیل موردنظر کلیک کنید . می توانید بازه زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید .

تعیین بازه زمانی برای ma

تعیین بازه زمانی برای ma

در این قسمت ، می توانید بازه زمانی و یا هر چیزی که مدنظر دارید را تغییر دهید .

نحوه سیگنال دهی میانگین متحرک

خب تا این لحظه به طور کلی با اندیکاتور میانگین متجرک و انواع آن آشنا شدیم ، در ادامه این مقاله به نحوه سیگنال دهی میانگین متحرک و نحوه استفاده از آن خواهیم پرداخت . از روش های مختلفی برای سیگنال دهی توسط این اندیکاتور استفاده می شود .

1.تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

یکی از محبوب ترین استراتژی هایی که در میانگین متحرک از آن استفاده می شود استفاده از تقاطع طلایی و مرگ است . همان طور که از اسم آن مشخص است این استراتژی از تقاطع دو میانگین متحرک با بازه های زمانی مختلف به دست می آید .تقاطع طلایی به منزله سیگنال خرید و تقاطع مرگ به منزله سیگنال فروش است .معامله گران بلند مدت معمولا برای استفاده از این استراتژی از بازه های زمانی بلند مدت تر مثل 50 و 200 و معامله گران کوتاه مدت از بازه های زمانی کوتاه مدت مثل 26 و 12 استفاده می کنند .

تقاطع طلایی

تقاطع طلایی به زمانی گفته می شود که میانگین متحرک کوتاه مدت تر بعد از برخورد با میانگین متحرک بلند مدت تر به بالای آن صعود می کند . بازه های زمانی محبوب معامله گران که طرفداران زیادی دارد ، 50 و 200 است . یعنی هنگامی که میانگین متحرک 50 به بالای میانگین متحرک 200 صعود کند ، تقاطع طلایی رخ می دهد و به منزله سیگنال خرید است . البته هر معامله گر قادر خواهد بود ، که بازه های زمانی را به دلخواه انتخاب کند و مطابق آن به استراتژی سود ده برسد .تقاطع طلایی 50 و 200 به صورت یک اندیکاتور مستقل هم در Tradingview با نام MA cross قابل دسترسی است .

تقاطع طلایی

آشنایی با تقاطع طلایی با ma

اگر معامله گری با این استراتژی اقدام به خرید بیت کوین می کرد ، در طول 9 ماه می توانست 400 درصد سود کسب کند .

تقاطع مرگ

تقاطع مرگ به زمانی گفته می شود که میانگین متحرک بلندمدت تر بعد از برخورد به میانگین متحرک کوتاه مدت ، به بالای آن صعود می کند . این اتفاق به نوعی سیگنال فروش است و معامله گران زیادی از این استراتژی برای معاملات خود استفاده می کنند . یکی از بازه های زمانی محبوب برای معامله گران 50 و 200 است . یعنی زمانی که میانگین متحرک 50 به زیر میانگین متحرک 200 برود ، سیگنال فروش داده است .

تقاطع مرگ

تقاطع مرگ در ma

همانطور که در تصویر بالای می بینید بعد از تقاطع مرگ ، بیت کوین به طور کلی در یک روند نزولی قرار داشته است .

2.خطوط حمایت و مقاومت

یکی از استراتژی های دیگری که محبوب معامله گران زیادی است ، استفاده از میانگین های متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومتی است . همچنین استفاده از میانگین ها ، فرصت های ورود مجدد به بازار را مشخص می کند . این استراتژی به عنوان ورود به هنگام بازگشت قیمت با پول بک شناخته می شود . برای استفاده از این استراتژی معامله گران معمولا از میانگین متحرک ها با بازه های زمانی بلند مدت تر استفاده می کنند .

حمایت و مقاومت با ma

خط حمایت و مقاومت با ma

در تصویر بالا از میانگین متحرک 100 به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده شده است و همانطور که می بینید هر بار که از این سطح ، حمایت داشتیم ، رشد خوبی را در بیت کوین شاهد بودیم . در مورد زمان هایی که به عنوان مقاومت عمل کرده نیز ، عملکرد خیلی خوبی داشته و سیگنال های درستی را ارائه داده است . استفاده از این استراتژی طرفدارن زیادی دارد و معمولا سیگنال خطای کمی دارد .

3.فاصله از میانگین متحرک

یک از نکات به شدت مهم در استفاده از میانگین متحرک ، فاصله کندل ها از این خط است . یعنی زمانی که قیمت ناگهان رشد کرده و کندل ها فاصله زیادی از میانگین متحرک گرفته اند ، به نوعی زنگ خطر است و باید منتظر بازگشت روند بود . اگر قیمت به میانگین متحرک نزدیک شده و آن را بشکند به منزله سیگنال فروش است اما اگر همچنان بالای آن باقی بماند به معنای ادامه روند جاری است . هر چه قدرت بیشتری برای فاصله گرفتن از میانگین متحرک دیده شود ، پس آن روند ف یک حرکت قدرتمند و قابل اعتماد است .

فاصله از میانگین متحرک

سیگنال گیری با استفاده از فاصله از میانگین متحرک

در نموداربالا از میانگین متحرک 50 استفاده شده است . همان طور که در نمودار بالا مشهود است ، در نقاطی که کندل ها به شدت از میانگین متحرک فاصله گرفته اند ، شاهد بازگشت روند بودیم . حتی در مورد آخرین کندل ها نیز این موضوع به وضوح مشخص است و بعد از فاصله گیری زیاد قیمت از این محدوده شاهد اصلاح قیمت بیت کوین بودیم.

کلام آخر میانگین متحرک MA

میانگین متحرک در دسته اندیکاتورهایی قرار دارد که طرفداران زیادی دارد و می تواند استراتژی های مختلفی را در اختیار معامله گران قرار دهد . تغییر بازه های زمانی مختلف ، در نهایت به معامله گر کمک می کند که استراتژی نهایی خود را بسازد و از آن استفاده کند . در نهایت یک معامله گر ماهر باید این را بداند ، استفاده از سیگنال های تنها یک اندیکاتور ، ممکن است با خطاهای زیادی همراه باشد و باید برای خرید و فروش فاکتورهای متفاوت دیگری را نیز در نظر بگیرد .

ممنون از اینکه تا پایان ” میانگین متحرک MA ” همراه ما بودید.

۷ ابزار پر استفاده در تحلیل تکنیکال

شاخص های فنی توسط معامله گران برای به دست آوردن بینشی ازوضعیت عرضه و تقاضای اوراق بهادار استفاده می شود. شاخص ها مانند حجم ، سرنخ هایی را در مورد ادامه روند حرکت قیمت ارائه می دهند. از این طریق می توان از شاخص ها برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد. در این لیست با هفت شاخص فنی آشنا می شوید تا آن ها رابه ابزار تجارت خود اضافه کنید. نیازی به استفاده از همه ی آنها نیست ، بلکه تعدادی را انتخاب کنید که در تصمیم گیری برای تجارت بهتر به شما کمک می کنند.

حجم متعادل یا (On-Balance Volume)

در مرحله اول ، برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی حجم در یک اوراق بهادار ، از اندیکاتور حجم متعادل (OBV) استفاده کنید.

این اندیکاتور حاصل حجم بالا منهای حجم پایین است. حجم بالا میزان حجم در روزی که قیمت افزایش یافته است را نشان می دهد. حجم پایین حجم معاملات در روز سقوط قیمت است. حجم هر روزه ی آن براساس این که قیمت بالاتر یا پایین تر رفته است از شاخص اضافه یا کم می شود.

هنگامی که (OBV در حال افزایش است ، این نشان می دهد که خریداران مایل به وارد شدن و بالا بردن قیمت هستند. هنگامی که (OBV) در حال کاهش است ، حجم فروش از حجم خرید بیشتر است ، که این نشان دهنده ی قیمت پایین تر است. به این ترتیب ، مانند ابزار تأیید روند عمل می کند. اگر قیمت و(OBV) در حال افزایش هستند ، این امربه ادامه ی روند کمک می کند.

معامله گرانی که از(OBV) استفاده می کنند باید مراقب واگرایی (divergence) نیز باشند. این زمانی اتفاق می افتد که شاخص و قیمت در جهات مختلفی در حال حرکت هستند. اگر قیمت رو به افزایش باشد اما(OBV) در حال کاهش باشد ، این نشان می دهد که این روند از طرف خریداران قوی حمایت نمی شود و به زودی می تواند به صورت معکوس عمل کند.

On-Balance Volume

خط تراکم / توزیع (Accumulation/Distribution)

یکی از رایج ترین اندیکاتور ها برای تعیین جریان پول در داخل و خارج از اوراق بهادار ، خط تراکم / توزیع (A/D line)است.

این نیز شبیه به اندیکاتور حجم متعادل (OBV) است ، اما به جای اینکه فقط قیمت بسته شدن اوراق بهادار برای دوره را در نظر بگیرد ، محدوده ی معاملاتی برای دوره و جایی که نزدیک و در ارتباط با آن محدوده است را نیز در نظر می گیرد. اگر یک سهام نزدیک به سطح آن پایان یابد ، اندیکاتور وزن بیشتری را نسبت به زمانی که در نزدیکی نقطه میانی دامنه خود بسته می شود به حجم اضافه می کند. محاسبات متفاوت بدان معنی است که(OBV) در بعضی موارد بهتر کار می کند و (A / D) در سایر موارد بهتر عمل می کند.

اگر خط اندیکاتور روند صعودی داشته باشد ، علاقه به خرید را نشان می دهد ، زیرا سهام بالای دامنه ی وسط بسته می شود. این به تأیید روند صعودی کمک می کند. از طرف دیگر ، اگر (A / D) در حال سقوط باشد ، این بدان معنی است که قیمت در قسمت پایین دامنه روزانه خود به پایان می رسد و بنابراین حجم آن منفی تلقی می شود. این به تأیید روند نزولی کمک می کند.

معامله گرانی که از خط (A / D) استفاده می کنند ، همچنین مواظب واگرایی (divergence) باشند. اگر (A / D) با افزایش قیمت شروع به سقوط کند ، این نشانگر این است که روند دچار مشکل شده و می تواند معکوس شود. به همین ترتیب ، اگر قیمت پایین تر رود و (A / D) شروع به افزایش کند ، این می تواند افزایش قیمت های بالاتر را نشان دهد.

Accumulation/Distribution Line

شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت دار (ADX) یک اندیکاتور روند است که برای اندازه گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می شود. هنگامی که ADX بالای ۴۰ باشد ، روند طبق جهتی که قیمت در آن حرکت می کند ، از قدرت جهت گیری زیادی ، بالا یا پایین ، برخوردار است .

هنگامی که شاخص ADX زیر ۲۰ باشد ، روند ضعیف یا بدون روند (non-trending) محسوب می شود.

اADX خط اصلی این شاخص است که معمولاً به رنگ سیاه است. دو خط اضافی نیز وجود دارد که به صورت اختیاری قابل نمایش است. این خطوط DI + و DI- هستند. این خطوط به ترتیب اغلب به رنگ قرمز و سبز رنگ هستند. هر سه خط با هم کار می کنند تا جهت روند و همچنین سرعت حرکت روند یا مومنتوم (momentum ) را نشان دهند.

(ADX) بالای ۲۰ و DI + بالای DI-: این روند صعودی است.

(ADX) بالای ۲۰ و DI- بالای DI +: این روند نزولی است.

(ADX) زیر ۲۰ یک روند ضعیف یا دوره متغیر است ، که در آن اغلب DI- و DI + به سرعت همدیگر را قطع می کنند.

Average Directional Index

اندیکاتور آرون (Aroon )

آرون (Aroon) یک شاخص فنی است که برای اندازه گیری میزان حضور سهام و اوراق بهادار در روند استفاده می شود ، و به طور خاص اگر قیمت آن به بالاترین نرخ ممکن برسد یا در دوره محاسبه پایین بیاید (به طور معمول ۲۵) از آن استفاده می شود.

این شاخص همچنین می تواند برای شناسایی زمان شروع روند جدید مورد استفاده قرار گیرد. شاخص آرون (Aroon) شامل دو خط است: یک خط (Aroon-up) و یک خط (Aroon-down) .

وقتی (Aroon-up) از (Aroon-down) عبور کند ، این اولین علامت تغییر روند احتمالی است. اگر( Aroon-up) به ۱۰۰ برسد و در حالی که (Aroon-down) نزدیک صفر باقی بماند نسبتاً نزدیک به آن سطح باقی بماند ، این تأیید مثبت روند صعودی است.

برعکس آن هم درست است. یعنی اگر (Aroon-down) از میزان (Aroon-up) عبور کند و نزدیک به ۱۰۰ باقی بماند ، این نشان می دهد که روند نزولی در حال اجرا است.

Aroon Indicator

(MACD) مخفف (moving average convergence divergence)

شاخص همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله گران کمک می کند تا جهت روند و همچنین نیروی حرکت آن روند را مشاهده کنند. همچنین تعدادی سیگنال تجاری برای معامله را ارائه می دهد.

وقتی (MACD) بالای صفر باشد ، قیمت در یک مرحله صعودی قرار دارد. اگر (MACD) زیر صفر باشد ، وارد یک دوره نزولی می شود.

این شاخص از دو خط تشکیل شده است: خط (MACD) و یک خط سیگنال ، که کندتر حرکت می کند. هنگامی که (MACD) از زیر خط سیگنال عبور می کند ، نشان می دهد که قیمت در حال کاهش است. وقتی خط (MACD) از بالای خط سیگنال عبور کند ، قیمت رو به افزایش است.

نگاهی به اینکه شاخص در کدام سمت صفر قرار دارد در تعیین اینکه کدام سیگنال را باید دنبال کنید به شما کمک می کند. به عنوان مثال ، اگر شاخص بالای صفر است ، برای خرید منتظر باشید تا (MACD) از خط سیگنال عبور کند. اگر (MACD) زیر صفر باشد ، عبور (MACD) از زیر خط سیگنال ممکن است سیگنال را برای تجارت ممکن کوتاه مدت فراهم کند.

MACD

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد اصلی دارد. این شاخص بین صفر تا ۱۰۰ حرکت می کند و سود های اخیر قیمت ها را در مقابل ضررهای اخیر قیمت ها ترسیم می کند. بنابراین سطح (RSI) به سنجش قدرت و سرعت حرکت روند کمک می کند.

ابتدایی ترین کاربرد (RSI) به عنوان یک شاخص اشباع خرید (overbought) و اشباع فروش (oversold) است. هنگامی که (RSI) بالای ۷۰ حرکت می کند ، دارایی اشباع خرید (overbought) در نظر گرفته می شود و ممکن است کاهش یابد. وقتی (RSI) زیر ۳۰ باشد ، دارایی اشباع فروش (oversold) در نظر گرفته می شود و می تواند افزایش یابد. با این حال ، در نظر گرفتن این فرض خطرناک است؛ بنابراین ، برخی از معامله گران منتظر هستند تا این شاخص از بالای ۷۰ بالاتر برود و سپس قبل از فروش پایین بیاید ، یا پایین تر از ۳۰ باشد و سپس قبل از خرید دوباره بالا برود.

واگرایی (Divergence) یکی دیگر از کاربردهای (RSI) است. وقتی این شاخص در جهت دیگری متفاوت از قیمت حرکت می کند ، نشان می دهد که روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن است و به زودی می تواند معکوس شود.

Relative Strength Index

سومین استفاده از (RSI) برای سطح پشتیبانی و مقاومت است. در طی روند صعودی ، اغلب سهام بالای سطح ۳۰ نگه داشته می شود و اغلب به ۷۰ یا بالاتر می رسد. وقتی سهام در روند نزولی باشد ، (RSI) به طور معمول آن را زیر ۷۰ نگه می دارد و اغلب به ۳۰ یا پایین تر می رسد.

نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)

نوسانگر تصادفی شاخصی است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت طی چند دوره اندازه گیری می کند. بین صفر تا ۱۰۰ طرح ریزی شده ، و ایده این است که وقتی روند به صورت صعودی عمل می کند ، قیمت باید روند صعودی جدید را به وجود آورد. در روند نزولی ، قیمت به ایجاد روند نزولی گرایش دارد. نوسانگر تصادفی اینکه آیا این اتفاق می افتد را دنبال کرده و کشف می کند.

نوسانگر تصادفی نسبتاً سریع بالا و پایین می رود زیرا اینکه که قیمت آن مرتباً افزایش یابد بسیار نادر است ، و نوسانگر را نزدیک به ۱۰۰ یا نزول مداوم نگه داشته ، و آن را نزدیک به صفر نگه می دارد. بنابراین ، استوکاستیک اغلب به عنوان یک اندیکاتور (overbought) و (oversold) مورد استفاده قرار می گیرد. مقادیر بالاتر از ۸۰ اشباع خرید (overbought) محسوب می شود ، در حالی که سطح زیر ۲۰ اشباع فروش یا (oversold) در نظر گرفته می شود.

روند کلی قیمت را هنگام استفاده از سطوح (overbought) و (oversold) در نظر بگیرید. به عنوان مثال ، در طی روند صعودی ، هنگامی که شاخص زیر ۲۰ قرار می گیرد و از آن بالا می رود ، این ممکن است سیگنال خرید باشد. اما افزایش بالای ۸۰ نتیجه کمتری دارد زیرا انتظار می رود که در طی روند صعودی ، شاخص به طور مرتب به ۸۰ و بالاتر حرکت کند. در طی روند نزولی ، به دنبال این باشید که این شاخص بالاتر از ۸۰ حرکت کند و سپس به پایین برگردد تا سیگنال یک تجارت کوتاه مدت ممکن باشد. سطح ۲۰ در روند نزولی کم تر قابل توجه است.

Stochastic Oscillator

جمع بندی

هدف هر معامله گر یا تریدر کوتاه مدت تعیین مسیر حرکت یک دارایی معین و تلاش برای سودآوری از آن است. صدها شاخص فنی و نوسانگر فنی برای این منظور خاص ایجاد شده است و این مقاله تعداد انگشت شماری از این موارد را فراهم کرده است که می توانید امتحان کنید. از شاخص ها برای ایجاد استراتژی های جدید استفاده کنید یا فکر کنید که چگونه آنها را در استراتژی های فعلی خود بگنجانید. برای تعیین اینکه از چه مواردی استفاده کنید ، آنها را در یک حساب نمایشی امتحان کنید. آنهایی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید و بقیه را رها کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا