استراتژی فارکس

آموزش کار با اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهایی است که معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند. این اندیکاتور از خانواده «مومنتوم» است. در این مقاله از اینوست یار، به‌طور اختصاصی دربارهٔ این اندیکاتور و کاربردهای آن توضیح داده‌ایم. برای یادگیری بیشتر درباره این اندیکاتور با اینوست یار همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد، یک اسیلاتور مبتنی بر مومنتوم است که مقدار تغییرات قیمتی اخیر یک سهم را برای تعیین مناطق اشباع خریدوفروش اندازه‌گیری می‌کند. RSI به‌عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می‌شود (یک نمودار خطی که بین دو نقطه‌ٔ کمینه و بیشینه حرکت می‌کند) و مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ را نشان می‌دهد. این اندیکاتور را در اصل «ولز وایلدر» طراحی و آن را در کتاب «مفاهیم نوین در سیستم‌های معاملاتی با رویکرد تحلیل تکنیکال» معرفی کرد.

تفسیر کلاسیک و کاربرد RSI به این صورت است که مقادیر بزرگ‌تر از ۷۰ نشان‌دهنده‌ٔ ورود سهم به منطقه‌ی اشباع خرید است و ممکن است آماده‌ٔ ورود به یک روند بازگشتی یا شروع پولبک اصلاحی در قیمت خود باشد. مقادیر کمتر از ۲۰ نشان‌دهنده‌ٔ ورود به منطقه‌ٔ اشباع فروش است.

نکات کلیدی

  • RSI یک اسیلاتور کلیدی است که در سال ۱۹۷۸ طراحی شد؛
  • RSI برای تکنیکالیست‌ها درباره‌ٔ مومنتوم صعودی و نزولی قیمت سیگنال‌هایی ایجاد می‌کند و اغلب در زیر نمودار سهم نمایش داده می‌شود؛
  • یک سهم زمانی در منطقه‌ٔ اشباع خریدوفروش در نظر گرفته می‌شود که به‌ترتیب بالای ۸۰٪ و زیر ۲۰٪ قرار داشته باشد.

فرمول محاسبه‌ RSI

RSI با یک رابطه‌ٔ دو قسمتی محاسبه و از فرمول زیر شروع می‌شود:

میانگین سود یا زیان جای‌گذاری‌شده در رابطهٔ بالا، یک میانگین درصدی است که در یک دوره‌ٔ زمانی سپری‌شده محاسبه می‌شود. این فرمول برای میانگین زیان‌ها مقدار مثبتی را نشان می‌دهد.

استفاده از دوره‌های ۱۴‌روزه برای محاسبه‌ٔ مقدار اولیه‌ی RSI، معیار استاندارد تعیین‌شده است؛ برای مثال، تصور کنید که در هفت روز از چهارده روز گذشته، قیمت پایانی سهم با میانگین سود ۱٪ افزایش یابد و در روز‌های باقی‌مانده، قیمت پایانی با میانگین ۰٫۸٪ – کاهش یابد، رابطه‌ٔ محاسبه‌ قسمت اول RSI به‌شکل رابطه گسترده‌ٔ زیر تبدیل خواهد شد:

هنگامی که داده‌های دوره‌ٔ ۱۴روزه گردآوری شوند، می‌توانیم دومین قسمت رابطه‌ٔ RSI را محاسبه کنیم. دومین گام محاسباتی ما نتایج را تقلیل می‌دهد:

با استفاده از روابط بالا، RSI محاسبه می‌شود و می‌توانیم نمودار آن را زیر نمودار سهم موردنظر رسم کنیم. هرچه تعداد و مقدار سود قیمت‌های پایانی سهم افزایش یابد، RSI بالا می‌رود و هرچه تعداد و مقدار ضرر قیمت‌های پایانی افزایش بیابد، RSI خواهد ریخت. دومین قسمت محاسبات نتایج را تقلیل می‌دهد تا اسیلاتور در یک روند مطمئن، همواره بین ۰ تا ۱۰۰ باقی بماند.

اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI

همان ‌طور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید، تا زمانی که سهم در یک روند صعودی باشد، RSI می‌تواند در منطقه‌ٔ اشباع خرید برای دوره‌ٔ طولانی باقی بماند. همچنین تا زمانی که سهم در روند نزولی باشد، این اندیکاتور می‌تواند برای یک دوره‌ٔ طولانی در منطقه‌ٔ اشباع فروش حضور داشته باشد. این موارد ممکن است برای تحلیل‌گران تازه‌کار گیج‌کننده باشد، اما یادگیری چگونگی استفاده از این اندیکاتور در موقعیت یک روند حاکم، مسائل و مشکلات را رفع خواهد کرد.

RSI به شما چه اطلاعاتی می‌دهد؟

روند اولیه‌ٔ یک سهم ابزار مهمی برای اطمینان از فهم درست اندیکاتور است؛ برای مثال، «کانستنس براون» که یکی از تکنیکالیست‌های معروف بازار است، این نظریه را مطرح کرده است که منطقه‌ٔ اشباع‌ فروش روی RSI در یک روند صعودی، احتمالا بسیار بالا‌تر از ۲۰٪ خواهد بود. همچنین منطقه‌ٔ اشباع خرید روی RSI در یک روند نزولی، بسیار پایین‌تر از ۸۰٪ قرار‌ خواهد ‌گرفت.

همان طور که در نمودار پایین مشاهده می‌کنید، در یک روند نزولی، RSI ممکن است به‌جای ۸۰٪، در نزدیکی سطح ۵۰٪ قله ایجاد کند. سرمایه‌گذاران می‌توانند از‌ آن به‌عنوان یک سیگنال مطمئن‌تر در شرایط نزولی استفاده کنند. بسیاری‌ از سرمایه‌گذاران هنگامی که یک روند مطمئن شروع می‌شود، از یک خط روند افقی بین سطوح ۲۰٪ و ۸۰٪ استفاده می‌کنند تا نقاط کمینه و بیشینه را بهتر شناسایی کنند. هنگامی که سهم در یک روند ساید‌ترند طولانی‌مدت قرار دارد، معمولا نیازی به تغییر مناطق اشباع خریدوفروش نیست.

تراز 50 در RSI به عنوان اشباع خرید عمل کرده است

یکی از مفاهیم مربوط به مناطق اشباع خریدوفروش که توجه‌به آن مفید خواهد بود، این است که بر روی سیگنال‌های خریدوفروش و تکنیک‌هایی تمرکز کنید که با روند همخوانی دارند؛ به عبارت دیگر، استفاده‌ از سیگنال‌های صعودی وقتی که سهم در یک روند صعودی باشد و استفاده از سیگنال‌های نزولی وقتی که سهم در یک روند نزولی باشد، به شما کمک می‌کند تا از سیگنال‌های اشتباهی‌ای استفاده نکنید که RSI ایجاد می‌کند.

مثالی برای دایورجنس در RSI :

یک دایورجنس صعودی هنگامی ایجاد می‌شود که نمودار RSI در منطقه‌ٔ اشباع فروش باشد و یک کف بالاتر را بتوان به کف‌های قیمتی متناظر کوتاه‌تر وصل کرد. این کار وجود دایورجنس مثبت و احتمال خروج از منطقه‌ٔ اشباع خرید برای شروع یک روند طولانی را نشان می‌دهد. یک دایورجنس منفی زمانی ایجاد می‌شود که نمودار در منطقه‌ٔ اشباع خرید باشد و بتوان سقف‌های قیمتی بالاتر را به سقف‌ پایینی متناظر متصل کرد.

همان طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، وقتی که قیمت کف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند، RSI کف‌های بالاتری می‌سازد که باعث ایجاد یک دایورجنس مثبت می‌شود. این سیگنال معتبر است، اما هنگامی که سهم در یک روند طولانی‌مدت ثابت و مطمئن قرار داشته باشد، این‌گونه سیگنال‌ها نایاب خواهند شد. استفاده از مناطق اشباع خریدوفروش تغییرپذیر می‌تواند در پیداکردن سیگنال‌های موثق بیشتر، به ما کمک کند.

مثالی برای دایورجنس در RSI

مثالی برای سویینگ رجکشن توسط RSI :

یک تکنیک معاملاتی دیگر رفتار RSI را در هنگام خروج ‌مجدد از یک منطقه‌ اشباع خرید یا فروش بررسی می‌کند. نام این سیگنال «سویینگ رجکشن» صعودی است و چهار قسمت دارد:

  1. RSI به منطقه‌ٔ اشباع فروش سقوط می‌کند؛
  2. RSI به بالای ۲۰٪ برمی‌گردد؛
  3. RSI بدون بازگشت به منطقه‌ٔ اشباع فروش، باز یک روند نزولی دیگر را شروع می‌کند؛
  4. سپس RSI بالاترین سقف قیمتی اخیر خود را می‌شکند.

همان طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، RSI که در منطقه‌ٔ اشباع فروش قرار داشت، از سطح ۲۰٪ عبور و همچنین سویینگ را کرد رد و وقتی که به بالا جهش یافت، سیگنال موردنظر ایجاد شد.

سویینگ رجکشن صعودی در اندیکاتور RSI

مانند دایورجنس، سویینگ رجکشن نزولی هم وجود دارد که عکس حالت صعودی آن است. سویینگ رجکشن نزولی هم چهار قسمت دارد:

  1. RSI به منطقه‌ٔ اشباع خرید می‌رود؛
  2. RSI به پایین سطح ۸۰٪ باز ‌می‌گردد؛
  3. RSI بدون بازگشت به منطقه‌ٔ اشباع خرید، یک روند صعودی را آغاز می‌کند؛
  4. سپس RSI پایین‌ترین کف قیمتی خود را می‌شکند.

جدول زیر سیگنال سویینگ رجکشن نزولی را نمایش می‌دهد. مانند اکثر تکنیک‌های معاملاتی، اگر سیگنال با روند موجود مطابقت داشته باشد، مطمئن‌تر خواهد بود. سیگنال‌های نزولی در روند‌های نزولی، احتمال خطای کمتری دارند.

سویینگ رجکشن نزولی در اندیکاتور RSI

تفاوت بین RSI و MACD

یکی دیگر از اندیکاتور‌های مومنتوم پیرو روند است که رابطه‌ٔ بین دو میانگین متحرک قیمت یک سهم را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD از تفریق دو میانگین متحرک نمایی با دوره‌ٔ ۲۶ و ۱۲روزه محاسبه می‌شود. از طریق این محاسبات، خط MACD حاصل خواهد شد. سپس یک EMA نه‌روزه از MACD که به آن خط سیگنال گفته می‌شود، در بالای خط MACD رسم می‌شود که می‌تواند به‌عنوان نقطه‌ٔ شروع خریدوفروش عمل کند. معامله‌گران ممکن است هنگامی که MACD خط سیگنال خود را به‌سمت بالا قطع کند، سهمی را بخرند و یا هنگامی که خط سیگنال را به‌سمت پایین قطع می‌کند، آن سهم را بفروشند یا از حجم آن کم کنند.

RSI طراحی شده است که باتوجه‌به قیمت اخیر یک سهم، نشان دهد در منطقه‌ٔ اشباع خرید یا فروش قرار می‌گیرد یا خیر. RSI از طریق میانگین سود و زیان در یک دوره‌ٔ مشخص محاسبه می‌شود. زمان قرار داده شده برای این کار، دوره‌های ۱۴‌روزه است و مقادیر را بین ۰ تا ۱۰۰ اندازه می‌گیرد.

MACD رابطه‌ٔ بین دو EMA متفاوت را می‌سنجد، درحالی‌که RSI تغییرات قیمت یک سهم را باتوجه‌به سود و زیان‌های اخیر آن اندازه گیری می‌کند. اغلب از این دو اندیکاتور به‌طور همزمان استفاده می‌شود تا برای تحلیلگر اطلاعات تکنیکال کامل‌تری از وضعیت بازار فراهم شود.

هردوی این اندیکاتور‌ها مومنتوم یک سهم را اندازه می‌گیرند. ازآنجایی‌که این دو اندیکاتور عوامل متفاوتی را اندازه‌گیری می‌کنند، گاهی‌اوقات اشاره‌های متناقضی خواهند داشت؛ برای مثال، ممکن است RSI برای یک دوره‌ٔ زمانی پایدار، مقادیر بالای ۸۰ را نشان دهد که نمایانگر حضور در منطقه‌ٔ اشباع خرید است و در همین زمان، MACD می‌تواند نشان دهد که مومنتوم خرید سهم همچنان در حال افزایش است یا ممکن است با ایجاد دایورجنس، سیگنال تغییر روند بدهد (یعنی وقتی اندیکاتور به سمت پایین حرکت می‌کند، قیمت به صعود خود ادامه دهد).

محدودیت‌های اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI قیمت لحظه‌ای صعودی و نزولی را با یکدیگر مقایسه می‌کند و نتایج را در اسیلاتوری‌ نمایش می‌دهد که زیر نمودار قیمت قرار می‌گیرد. مانند اکثر اندیکاتور‌ها در تحلیل تکنیکال، زمانی که سیگنال‌ها با روند صعودی یا نزولی طولانی‌مدت مطابقت داشته باشند، قابل‌اطمینان‌تر خواهند بود.

سیگنال‌های بازگشتی صحیح کمیاب هستند و جدا‌کردن آنها از سیگنال‌های اشتباه بسیار دشوار است؛ برای مثال، شروع تغییر روند صعودی پس از ‌کاهش ناگهانی قیمت یک سهم، می‌تواند یک سیگنال خرید اشتباه ایجاد کند. موقعیتی که تغییر روند نزولی ایجاد شده است ولی بااین‌حال سهم ناگهان دارای روند صعودی می‌شود، می‌تواند یک سیگنال فروش اشتباه ایجاد کند.

ازآنجاکه این اندیکاتور مومنتوم را نمایش می‌دهد، هنگامی که یک سهم مومنتوم قابل‌توجهی در یک روند صعودی یا نزولی داشته باشد، می‌تواند برای مدت‌طولانی در مناطق اشباع خریدوفروش باقی بماند؛ به همین دلیل RSI در یک بازار نوسانی که قیمت سهم بین حرکات صعودی و نزولی جابه‌جا می‌شود، کارآمد‌ترین اندیکاتور است.

پرسش‌های پرتکرار

شاخص توان نسبی (RSI) چیست؟

RSI یک ابزار اندازه‌گیری است که معامله‌گران از آن برای تعیین قیمت لحظه‌ای یک سهم استفاده می‌کنند. ایدهٔ اصلی RSI این است که معامله‌گران با چه سرعتی می‌توانند قیمت یک سهم را کاهش یا افزایش دهند. RSI نتایج را روی مقیاسی بین ۰ تا ۱۰۰ رسم می‌کند. به‌طورکلی، مقادیر زیر ۲۰ نشان‌دهندهٔ منطقهٔ اشباع فروش و مقادیر بالای ۸۰ نشان‌دهندهٔ منطقه اشباع خرید است. اغلب اوقات معامله‌گران نمودار RSI را زیر نمودار قیمت سهم قرار می‌دهند تا بتوانند مومنتوم اخیر سهم را با قیمت آن مقایسه کنند.

سیگنال خرید در RSI چیست؟

اگر RSI در زیر ۲۰ قرار داشته باشد، بر این اساس که سهم اشباع فروش شده و بنابراین آمادهٔ بازگشت است، بعضی از معامله‌گران این اتفاق را به‌عنوان سیگنال فروش در نظر می‌گیرند. اعتبار این سیگنال به بخش‌های دیگر تحلیل تکنیکال هم وابسته است. اگر سهم در یک روند نزولی قابل‌توجه قرار داشته باشد، ممکن است در منطقه اشباع فروش برای مدتی به روند خود ادامه دهد. در این شرایط معامله‌گران منتظر ایجادشدن سایر سیگنال‌های تأییدی می‌مانند.

تفاوت بین RSI و MACD در چیست؟

RSI و MACD هر دو ابزاری برای آگاهی از فعالیت‌های معاملاتی اخیر یک سهم هستند که به معامله‌گران برای درک این موضوع کمک می‌کنند؛ ولی آنها این هدف را به روش‌های مختلفی انجام می‌دهند. در اصل، MACD با تقلیل تحرکات قیمتی اخیر سهم و یا مقایسه یک خط روند با مدت زمان متوسط با خط روندی دیگری کار می‌کند که تغییرات اخیر قیمت را نشان می‌دهد. سپس معامله‌گران می‌توانند بر اساس تقاطع خط روند کوتاه‌مدت با خط روند با مدت‌زمان متوسط، خریدوفروش خود را انجام دهند.

آیا شما هم تجربه استفاده از این اندیکاتور را داشته‌اید؟ آیا توانسته‌اید سیگنال‌های را باتوجه‌به اندیکاتور به دست آورید؟ لطفا نظرات خود در قسمت دیدگاه، با ما و دیگر کاربران در میان بگذارید. اگر این مطلب برای شما مفید بود، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

اینکه بدانید از چه اندیکاتورهایی استفاده کنید و بهترین استراتژی برای نوسان‌گیری چیست، مهارت شما را به طرز چشمگیری بهبود می‌دهد. اگر به شکل نادرست از اندیکاتورها و اوسیلاتورها استفاده کنید، نمودار را به شکل اشتباهی تفسیر و در نهایت زیان خواهید کرد. اندیکاتورهای تکنیکال تشخیص روند را برای شما آسان می‌کنند، اما می‌توانند گمراه‌کننده نیز باشند. در این مطلب از چشم بورس بهترین استراتژی نوسان‌گیری برای فارکس، بورس و ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

چرا از ترکیب اندیکاتورها استفاده می‌کنیم؟

اگر چه اندیکاتورهای تکنیکال ابزارهای مفیدی هستند، اما نباید فراموش کنید که هر کدام نقاط ضعف خود را دارند. چنان‌چه تنها از یک اندیکاتور برای تشخیص روند استفاده کنید، ممکن است بخشی از روند را از دست بدهید. با ترکیب چندین اندیکاتور و اوسیلاتور در یک استراتژی واحد، ریسک معاملات کاهش و بازدهی افزایش می‌یابد. اما چگونه باید اندیکاتورها را ترکیب کنیم؟

ترکیبی از اندیکاتورها برای نوسان‌گیری

استفاده از تعداد زیادی اندیکاتور وسوسه‌انگیز است، اما باید از زیاده‌روی بپرهیزید. انتخاب ترکیب درستی از اندیکاتورها بسیار حساس است. تریدرهای مبتدی معمولا چندین اندیکاتور با اطلاعات مشابه را استفاده می‌کنند، در این صورت تصمیم‌گیری سخت و حتی ناممکن می‌شود. به شکل زیر نگاه کنید، هر سه اندیکاتور مکدی، RSI و استوکستیک یک روند مشابه را نشان می‌دهند.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

پس ابتدا باید تفاوت اندیکاتورها را بدانید. اندیکاتورها را می‌توان در سه گروه دسته‌بندی کرد.

اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ی روند

اندیکاتورهای دنبال کننده روند به ما می‌گویند که قیمت در حال حاضر در نقطه‌ی اشباع خرید و یا اشباع فروش است. بسیار از اندیکاتورهای دنبال کننده یا پیرو مانند باند بولینگر در قالب یک کانال نمایش داده می‌شوند. کانالی که مشخص می‌کند آیا قیمت در شرف شکسته شدن است یا خیر؟

اندیکاتورهای مومنتوم

مومنتوم در اصل شتاب و سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. اندیکاتورهای مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، به شما اطلاعت مفیدی در مورد جهت و قدرت روند فعلی می‌دهد. با استفاده از مومنتوم ریسک باز کردن پوزیشن معاملاتی بسیار کم می‌شود.

اندیکاتورهای حجم

برای بررسی رابطه قیمت و حجم از اندیکاتورهای حجمی استفاده می‌شود. افزایش حجم معاملات برای تشخیص روند بسیار مفید است. اما برای اینکه بتوانید سیگنال‌های حجم را بهتر درک کنید از این اندیکاتورها استفاده کنید. حجم تعادلی (OBV) از بهترین اندیکاتورهای حجم برای نوسان گیری است.

اگرچه هدف تمام اندیکاتور پیش‌بینی روند بازار است، اما هر کدام از زاویه‌ی خاصی قیمت را تحلیل می‌کنند. اگر به بازار از زوایای مختلف نگاه کنید، نگاهی دقیق و واقع‌بینانه خواهید داشت. باید تفاوت اندیکاتورها را درک کنید وگرنه گمراه خواهید شد. مثلا کسی که همزمان از RSI، مکدی و استوکستیک استفاده می‌کند، در واقع با یک نگاه بازار را تحلیل می‌کند. همه آنها اندیکاتور مومنتوم هستند و اطلاعات آنها تقریبا مشابه است.

وقتی چند اندیکاتور مشابه استفاده می‌کنید ممکن است به اشتباه فکر کنید که سیگنال قدرتمندتری دریافت کرده‌اید. رفع این مشکل بسیار ساده است. کافی است بهترین ترکیب اندیکاتورها و اوسیلاتورها را بدانید.

اجزای بهترین استراتژی نوسان‌گیری

حال به قسمت هیجان‌انگیز می‌رسیم. ابتدا باید مشخص کنیم برای بهترین استراتژی نوسان‌گیری از کدام اندیکاتورها استفاده کنیم. ما سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم را با هم ترکیب می‌کنیم و یک استراتژی واحد می‌سازیم. این استراتژی برای نوسان‌گیری در همه‌ی بازارها از جمله بورس، فارکس و ارز دیجیتال کارآمد است.

1. اندیکاتور مومنتوم RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور بسیار محبوب است. کار با این اندیکاتور ساده و اطلاعات مفیدی در مورد جهت و قدرت روند می‌دهد. برای استفاده از آن نیازی نیست محاسبات ریاضی را بدانید. ما از این اندیکاتور برای تعیین محدوده‌های اشباع خرید و فروش استفده می‌کنیم.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI

2. اندیکاتور حجمی OBV

دومین اندیکاتور در استراتژی ترکیبی ما، اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV است. اوسیلاتور OBV قیمت و حجم را ترکیب می‌کند و از این طریق ورود و خروج پول از بازار را به شما نشان می‌دهد. ایده‌ی اصلی OBV بر این اساس است که قیمت و حجم باید هم راستا باشند. اکنون تنها کاری که باید انجام دهیم بررسی آخرین اندیکاتور برای تکمیل استراتژی نوسان‌گیری است.

اندیکاتور OBV

اندیکاتور OBV

3. باند بولینگر

باند بولینگر بهترین اندیکاتور تعقیب‌کننده‌ی روند و سومین اندیکاتور از استراتژی ترکیب اندیکاتورها است. خرید و فروش با استفاده از نوارهای این اندیکاتور یک استراتژی تجاری موثر است اگر با دیگر اندیکاتورها و اوسیلاتورها ترکیب شود. حال به استراتژی ترکیبی ما می‌رسیم.

اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

در این استراتژی ما از سه اندیکاتور استفاده می‌کنیم. این سه اندیکاتور را در بخش قبل معرفی کردیم: RSI، باند بولینگر، و حجم تعادلی (OBV). این ترکیب از اندیکاتورها همه‌ی جنبه‌های روند یعنی جهت، مومنتوم و حجم را بررسی می‌کنند. استراتژی نوسان‌گیری ما در هر دوره‌ی زمانی قابل استفاده است. فقط باید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. قیمت باید نوار میانی بولینگر را به سمت بالا بشکند و بالاتر از آن بسته شود.

همانطور که می‌بینید مرحله اول بسیار ساده است. خبر خوش اینکه باقی مراحل هم به همین سادگی است. بسته شدن قیمت بالای نوار میانی اولین تایید استراتژی ما است. پس از این تایید سایر اندیکاتورها را باید بررسی کنیم.

مرحله اول استراتژی نوسان‌گیری

مرحله اول استراتژی نوسان‌گیری

2. منتظر بمانید تا شاخص RSI بالای 50 قرار گیرد.

اندیکاتور RSI مومنتوم یک حرکت را نمایش می‌دهد. قرار گرفتن RSI در بالای 50 به معنای تایید دوم است. تا اینجا می‌دانیم که از دو جنبه حرکت صعودی تایید شده است. این تایید ممکن است همزمان اتفاق نیفتد و باید برای تایید دوم کمی منتظر بمانید.

مرحله دوم استراتژی نوسان‌گیری

مرحله دوم استراتژی نوسان‌گیری

3. منتظر بمانید تا اندیکاتور OBV صعودی شود.

آخرین مرحله، تایید حجمی است. ما می‌خواهیم همراه با پول هوشمند ترید کنیم. در همین راستا، به دنبال شواهد ورود پول هوشمند و قدرت خرید واقعی هستیم. باز هم ممکن است کمی برای تایید سوم صبر کنیم. اما حال سه تایید شروع روند، مومنتوم و حجم را داریم.

مرحله چهارم استراتژی نوسان‌گیری

مرحله سوم استراتژی نوسان‌گیری

حال وارد یک موقعیت معاملاتی بلندمدت شده‌ایم اما باید حد ضرر و حد سود را در استراتژی نوسان‌گیری تعیین کنیم. در بند بعدی این مساله را شرح می‌دهیم.

4. حد ضرر را زیر نوار پایین باند بولینگر قرار دهید.

حد ضرر به اندازه زمان و نقطه‌ی ورود مهم است. قرار دادن حد ضرر زیر باند پایین بولینگر منطقی است. شکست نوار پایین بولینگر، کل استراتژی نوسان‌گیری ما را باطل می‌کند.

مرحله چهارم استراتژی نوسان‌گیری

مرحله چهارم استراتژی نوسان‌گیری

5. حد سود جایی است که باند بولینگر به پایین می‌شکند.

آخرین نقطه حد سود است. ما برای استراتژی ترکیبی باید یک حد سود قرار دهیم که مرحله‌ی پنجم و آخر است. بسیار شبیه حد ضرر است اما پس از یک صعود هر گاه دیدید که باند پایین در حال شکسته شدن است، معامله را ببندید. به زبان ساده‌تر، وقتی قیمت دارد معکوس می‌شود.

دقت کنید برای خروج ما فقط از یک اندیکاتور استفاده می‌کنیم. نقطه‌ی ورود امن بسیار مهم است، اما برای خروج نباید منتظر تایید سه اندیکاتور باشیم. اگر خیلی درنگ کنیم ممکن است تمام سود از دست برود. به شکل زیر نگاه کنید:

مرحله پنجم استراتژی نوسان‌گیری

مرحله پنجم استراتژی نوسان‌گیری

آیا استراتژی ما بهترین استراتژی برای نوسان‌گیری است؟

اگر مقاله را یک بار دیگر بخوانید متوجه می‌شوید که قاعده‌ی کلی، انتخاب اندیکاتورها با سه جنبه‌ی آموزش کار با اندیکاتور مومنتوم مختلف است. ما این اندیکاتورها و اوسیلاتورها را انتخاب کردیم چون نقاط ضعف همدیگر را می‌پوشانند. همچنین از سه جنبه بازار را بررسی می‌کنند. شما می‌توانید با استفاده از اندیکاتورهای تشخیص جهت، مومنتوم و حجم استراتژی معاملاتی خود را بسازید.

باید زمان صرف کنید و اندیکاتورها را به خوبی بیاموزید. در عین حال فراموش نکنید هیچکدام از استراتژی‌ها کامل نیستند. در بازار بسیار بزرگ فارکس، هیچ کسی نمی‌تواند با اطمینان دقیق بازار را پیش‌بینی کند. با این حال، استفاده از استراتژی‌ ترکیبی برای نوسان‌گیری احتمال موفقیت را بالاتر می‌برد.

سوالات متداول بهترین استراتژی نوسان‌گیری

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است. تکنیکالیست‌ها معتقدند همه چیز در نمودار قیمت نهفته است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی رسم می‌شوند.

اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، اما در صورتی که آنها را در یک استراتژی مناسب استفاده کنید. علاوه بر این، مدیریت سرمایه و روانشناسی را نباید فراموش کنید.

اندیکاتور ممنتوم (Momentum) چیست و چطور با آن معامله کنیم؟

اندیکاتور ممنتوم

معمولاً ممنتوم به‌عنوان یک نرخ در نظر گرفته می‌شود و افزایش قیمت یا حجم یک سند بهادار (security) را اندازه‌گیری می‌کند. همچنین به‌عنوان یک اندیکاتور و اسیلاتور تحلیل تکنیکال که قادر به تعیین روندهای بازار است نیز شناخته می‌شود. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اغلب واژه «ممنتوم» را به معنای یک‌چیز استفاده می‌کنند درحالی‌که خود اندیکاتور به بررسی تحلیل تکنیکال می‌پردازد. این توضیح اندیکاتور را نیز در برمی‌گیرد.

آموزش اندیکاتور ممنتوم

اندیکاتور ممنتوم اغلب همراه با ابزار خط روند برای تعیین روند بازار به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند. این ابزار درواقع خطی است که از قیمت بالا به قیمت پایین، از قیمت پایین به قیمت بالا یا از یک دوره زمانی خاص ترسیم می‌شود. اگر خط روند بالارونده باشد به معنای این است که روند صعودی است و زمان خوبی برای خرید سهام است. اگر خط روند پایین‌رونده باشد به این معنا است که روند نزولی است و زمان خوبی برای فروش سهام است.

به این شرایط سرمایه گذاری ممنتوم گفته می‌شود که خود به‌تنهایی یک اندیکاتور تکنیکال است. هم سرمایه گذاری ممنتوم و هم معامله گری ممنتوم نشانگر این حقیقت هستند که روندهای قیمت قابل پیش‌بینی نیستند، به‌سرعت نوسان پیدا می‌کنند و امکان ریسک بیشتری را فراهم می‌کند.

خرید و فروش به کمک اندیکاتور ممنتوم

ممنتوم تنها یک نرخ، اندیکاتور و اسیلاتور نیست، بلکه می‌توان آن را به‌عنوان یک روش معاملاتی به کار برد. اگر افزایش قیمت سهام در زمان حال یا گذشته مسلم باشد و برای معامله‌گر یا سرمایه‌گذار سودآور باشد، معامله‌گر ممنتوم می‌تواند درزمانی که به تحلیل ممنتوم سهام مشغول است، پوزیشن خرید یا فروش را در بازار داشته باشد. معامله روند صعودی یا نزولی خود را ادامه می‌دهد و با موفقیت انجام می‌شود. استراتژی‌هایی مشابه این استراتژی بر نوسانات کوتاه‌مدت قیمت سهام تمرکز می‌کنند.

صفحات مهم سایت مدرسان پیشتاز

  • بهترین دوره آموزش ارز دیجیتال با مدرک های بین الملل و تمامقبول استعلام فقط کافی است وارد سوپر دوره مدرسان ارز ‌دیجیتال شوید و خریدی مطمئن انجام دهیم.
  • آموزش حضوری ارز درست حسابی استخراج اتریوم مدرسان با مدرسان حرفه ای انجام می گیرد
  • کیف سخت افزاری لجر نانو ایکس امن ترین کیف پولی برای دوست داران امنیت
  • بهترین دوره پایتون با مدرک فنی حرفه ای تنها با یک گزینه جز افراد حرفه ای این حوزه پویا شوید
  • سیگنال دهی ارز دیجیتال با آقای دکتر کریمی شاد سیگنالی موفق و جذاب بگیریم با و تحلیلی درجهت سیگنال های موفق و درست
  • دوره رایگان آموزش ارز دیجیتال با مدرسان کاملا حرفه ای و متخصصان ارز دیجیتال رایگان درست حسابی دریافت کنیم و کیفیت بالا آموزش چک کنید
  • آموزش برنامه نویسی حرفه ای با مدرک فنی حرفه ای فقط کافی هست با یک اراده قوی و زیاد و بالا و پشتکار زیاد شروع کنیم و قدرتمند و به روز شوید و پول مناسب در بیارید
  • پکیج آموزش ادمین اینستاگرام به صورت حرفه ای با به دست آوردن درآمد تومانی بالا وارد آموزش شبکه اجتماعی اینستاگرام شوید و دوره ادمین شبکه اجتماعی اینستاگرام مارو کسب کنید
  • استیکرهای اینستاگرام در استوری باید به چه صورتی می باشد استیکرهای خوب و طرز استفاده آن ها

بهترین استراتژی اندیکاتور ممنتوم

خیلی از تحلیلگران بزرگ عقیده دارند شما با این اندیکاتور ریسک خود را به اندازه کافی کاهش می دهید ، این استراتژی اندیکاتور توسط تریدرهای بزرگ و حرفه ای دنیا استفاده می شود تا بتوانند حرکت قیمت در آینده مورد بررسی قرار دهند پس مهم ترین آیتم پیدا کردن روند در نمودار است.

معاملات ممنتوم به چه صورتی انجام می شود

معاملات ممنتوم زمانی انجام می‌شوند که یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار بر اساس تحلیل خود از نوسانات قیمت بازار و روندها به خرید یا فروش می‌پردازد. برای استفاده کامل از استراتژی مبتنی بر ممنتوم، معامله‌گران پوزیشن خریدی را برای یکی از سهام باز می‌کنند که نشانگر روند صعودی است یا پوزیشن فروش باز می‌کنند که نشانگر روند نزولی است. به‌جای انجام معاملات معمول و خرید کم در حالی که میزان فروش بالا است، معامله‌گری یا سرمایه‌گذاری ممنتوم، با تشخیص خود شرایط را تغییر می‌دهند. برای انجام معامله در این استراتژی، بهترین کار فروش کم و خرید کمتر یا برعکس خرید بالا و فروش بالاتر است. همچنین توجه به شکست قیمت‌ها به‌جای تمرکز بر الگوهای بازگشتی در قیمت‌ها اهمیت بسیاری دارد.

ترکیب اندیکاتور مومنتوم

شما می توانید این اندیکاتور جذاب با خط روند trend indicators و برترین اندیکاتور که حجم است ترکیب های بسیار خوبی خواهند بود تا بتوانید روند به خوبی تشخیص دهید و حرکت آینده قیمت پیدا کنید.

معایب اندیکاتور مومنتوم

معامله‌گری و سرمایه‌گذاری ممنتوم همچون اکثر استراتژی‌های معاملاتی محدودیت‌ها و ریسک‌هایی نیز دارد. روند قیمت‌ها و تحلیل ممنتوم هرگز 100% قابل‌اطمینان نیستند و نباید کاملاً به آن‌ها اعتماد کرد. به‌علاوه سرمایه‌گذاری ممنتوم توسط سرمایه‌گذاران انجام می‌شود و ازاین‌رو شما قادر به کنترل کامل معاملات خود نیستید. همچنین لازم به ذکر است که امکان وقوع بازگشت‌های غیرمنتظره وجود دارد و اغلب غیرقابل‌پیش‌بینی هستند. این اتفاق اغلب به دلیل وقوع تغییرات در بازار، اخبار فوری و داغ یا نگرش معامله‌گران درباره بازار روی می‌دهد.

بهترین تنظیمات اندیکاتور ممنتوم

شما نیاز به هیچ گونه تنظیمات خاصی نخواهید داشت فقط اندیکاتور بر روی چارت قیمت خود بندازید و سیگنال خوب دریافت کنید.

جمع‌بندی:

ممنتوم نرخی است که برای تعیین افزایش قیمت یا حجم یک دارایی یا سند بهادار به کار می‌رود. همچنین می‌تواند به‌عنوان یک اندیکاتور یا اسیلاتور تکنیکال به کار رود که برای تعیین روندهای بازار و تعیین احتمال صعودی یا نزولی بودن ممنتم قیمت در آینده نزدیک مورداستفاده قرار می‌گیرد

بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال؛ آموزش اندیکاتورها و اسیلاتورها

اندیکاتور و اسیلاتور تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد که بهترین و دقیق ترین شاخص ها در حوزه ارز دیجیتال مانند بیت کوین را آموزش می‌دهیم.

تحلیلگران از اندیکاتورها به منظور فهم و درک بیشتر رفتار قیمت در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. اندیکاتور به راحتی قابل تحلیل بوده و هشدارها و سیگنال‌های خرید و فروش در آن به راحتی قابل استفاده است. در تحلیل تکنیکال، تعداد شاخص‌ها بسیار زیاد است و افرادی که روزانه ترید کرده یا از نوسانات قیمت برای کسب سود استفاده می‌کنند و همچنین کسانی که قصد خرید بلند مدت و سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال را دارند، می‌توانند از این اندیکاتورها استفاده نمایند.

دقیق ترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کدام‌اند؟

کارایی شاخص در تحلیل تکنیکال به حدی است که برخی از تریدرها و تحلیل‌گران حرفه‌ای بازار، اندیکاتورهای مخصوص خود را نوشته و از آن‌ها برای خرید و فروش خود استفاده می‌کنند. در این مقاله، قصد داریم برخی از مهمترین و دقیق ترین انوع اندیکاتور که در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوند را معرفی کنیم.

اندیکاتور RSI (قدرت نسبی) در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI یک اسیلاتور است که قدرت خریدار و فروشنده را در بازار مشخص می‌کند. این اندیکاتور‌ با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن ارز دیجیتال در یک دوره مشخص (به صورت پیش‌فرض 14 روزه)، قدرت نسبی بازار را نشان می‌دهد. این اسلاتور بین صفر و صد نوسان می‌کند.

اندیکاتور RSI نشانگر مومنتم (Momentum) بازار است و آن را در تغییرات قیمتی و روند قیمتی بازار نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، زمانی که مومنتم و قیمت باهم در حال افزایش باشند، نشان‌دهنده قدرت زیاد روند صعودی بوده و این افزایش مومنتم بازار نشان می‌دهد که تریدرها همچنان خریدار آن هستند.

در مقابل، زمانی که قیمت افزایش می‌یابد اما مومنتم در حال کاهش است، نشان‌دهنده ضعیف شدن روند صعودی بوده و خبر از به پایان رسیدن روند صعودی فعلی بازار می‌دهد.

اندیکاتور تحلیل تکنیکال

به طور کلاسیک، اندیکاتور RSI دو محدوده و منطقه اشباع فروش و اشباع خرید دارد. زمانی که عدد شاخص قدرت نسبی بیشتر از 70 باشد، گفته می‌شود که بازار در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است. همچنین زمانی که مقدار عددی این اندیکاتور کمتر از 30 شود، گفته می‌شود که بازار در محدوده اشباع فروش قرار دارد.

برای مثال، هر چه مقدار اندیکاتور قدرت نسبی به سقف (100) و کف خود (صفر)، نزدیک‌تر شود، نشان‌دهنده اتمام روند فعلی و تغییر روند و یا پولبک زدن به سطح مقاومت و سطح حمایت شکست شده و ادامه روند فعلی خواهد بود.

در هر صورت، بالا بودن عدد این اندیکاتور نشان‌دهنده اصلاح قیمت یا بازگشت روند است. با این حال، انجام معاملات و خرید و فروش صرفا با توجه به این اندیکاتور، روش صحیحی نست. زیرا همانند سایر اندیکاتورها و ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI نیز دارای خطا است. به همین خاطر روش صحیح این است که از این اندیکاتور در کنار دیگر ابزارها استفاده شود. ترکیب چند اندیکاتور باعث می‌شود خطای تحلیل به مقدار زیادی کاهش یابد.

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average)

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج، اندیکاتوری است که تغییرات قیمتی را به صورت اصلاح شده و با گرفتن میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با استفاده از این شاخص، روند قیمت به راحتی مشخص می‌شود. به دلیل اینکع این اندیکاتور از داده‌های قیمتی در گذشته استفاده می‌کند، یک شاخص پس‌رو محسوب می‌شود. میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میاتگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA)، بیشترین کاربرد را در بین میانگین متحرک‌ها دارند.

میانگین متحرک ساده یا SMA یا MA، میانگین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. برای مثال، میانگین متحرک ساده 10 روزه یا SMA-10 میانگین قیمت را در 10 روز گذشته محاسبه کرده و آن را نمایش می‌دهد.

در طرف دیگر، میانگین متحرک نمایی یا EMA، میانگین قیمت در یک دوره مشخص را با ضریب بیشتر روزهای اخیر محاسبه می‌کند. هرچه دوره زمانی این شاخص افزایش یابد، تغییرات اندیکاتور به نسبت قیمت، کندتر و با تاخیر بیشتر خواهد شد. مثلا میانگین متحرک 200 روزه به نسبت میانگین متحرک 50 روزه، کندتر حرکت می‌کند.

تریدرها از این اندیکاتور بیشتر به عنوان ابزاری برای تشخیص روند بازار استفاده می‌کنند. برای مثال زمانی که قیمت برای مدتی بالای میانگین متحرک 200 روزه نوسان کند، عمده تریدرها روند بازار را صعودی در نظر می‌گیرند.

میانگین متحرک

کاربرد دیگر این اندیکاتور، استفاده از دو میانگین متحرک با دوره زمانی متفاوت و در نظر گرفتن تقاطع آن‌ها به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش است. برای مثال، زمانی که میانگین متحرک 100 روزه میانگین متحرک 200 روزه را به سمت پایین شکسته و به زیر آن حرکت کند، نشانه‌ای برای فروش است (تقاطع مرگ – Death Cross). از طرف دیگر خلاف این حرکت را می‌توان نشانه‌ای برای صعود قیمت در نظر گرفت (تقاطع طلایی – Golden Croos).

برای مطالعه مطالب بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک مراجعه کنید.

اندیکاتور مک دی یا MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مک دی نیز ابزاری برای شناسایی مومنتم بازار با استفاده از دو میانگین متحرک است. این شاخص از دو خط تشکیل شده است: خط مک دی (MACD Line) و خط سیگنال (Signal Line). خط مک دی، تفاضل میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه و خط سیگنال نیز میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود خط مک دی است.

همچنین در اندیکاتور MACD از هیستوگرام استفاده می‌شود که این نمودار، تفاضل بین خط مک دی و خط سیگنال است. یکی از کاربردهای این اندیکاتور، مشاهده واگرایی بین قیمت و اندیکاتور بوده که عموما نشانه‌ای قوی برای تغییر روند بازار است. کاربرد دیگر این شاخص، مشاهده تقاطع دو خط میانگین متحرک آن است. تقاطع خط مک دی و خط سیگنال در اندیکاتور MACD، مانند آنچه در مورد میانگین متحرک گفته شد، نشانه‌ای برای صعود و نزول بازار است.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

اندیکاتور مک دی و RSI مومنتوم بازار را محاسبه می‌کنند اما با دو روش متفاوت. لذا استفاده همزمان این دو اندیکاتور‌ می‌تواند خطا را تا حد زیادی کاهش دهد.

استوکستیک RSI یا استوک RSI

اندیکاتور‌ استوک RSI نیز یک اسیلاتور به آموزش کار با اندیکاتور مومنتوم منظور محاسبه مومنتم بازار است. در این اندیکاتور‌ نیز مانند RSI محدوده اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این شاخص، مشتق گرفته شده از اندیکاتور قدرت نسبی است، با این تفاوت که برای محاسبه آن به جای استفاده از اطلاعات قیمت، از اطلاعات اندیکاتور RSI استفاده می‌شود.

اندیکاتور RSI

به علت تغییرات سریعتر این اندیکاتور به نسبت RSI، فرصت‌های خرید و فروش بیشتری را در اختیار ما قرار می‌دهد. معمولا بیشترین استفاده از این شاخص در زمان قرار گیری آن در محدوده اشباع خرید و فروش است. در این اندیکاتور به محدوده بالای 80، محدوده اشباع خرید و به محدوده زیر 20، محدوده اشباع فروش گفته می‌شود. استوک RSI صفر نیز به معنی آن است که اندیکاتور RSI در دوره زمانی تعیین شده (معمولا 14) در کمترین حد خود قرار گرفته است. در طرف مقابل، استوک RSI صد، نشان می‌دهد که شاخص RSI در بالاترین حد خود قرار گرفته است.

قرارگیری شاخص استوک RSI در محدوده اشباع خرید و اشباع فروش، به معنی بازگشت روند نخواهد بود(همانند آنچه در اندیکاتور RSI داشتیم)، بلکه نشان می‌دهد که اندیکاتور RSI به محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش خود نزدیک می‌شود. همچنین توجه داشته باشید که اندیکاتور استوک RSI در مقایسه با اندیکاتور RSI تغییرات بسیار بیشتری داشته و از این جهت سیگنال‌های خطا در آن بیشتر از اندیکاتور RSI است.

اندیکاتور بولینگر باند یا Bollinger Bands در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور بولینگر باند، نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور‌ از سه خط تشکیل شده است. خط میانی یک میانگین متحرک ساده بوده و یک خط در بالا و یک خط در پایین این میانگین متحرک قرار دارند. این دو خط بالا و پایین یا باندهای اندیکاتور بولینگر، انحراف معیار میانگین متحرک(خط میانی) هستند.

با افزایش نوسانات و تغییرات قیمت، فاصله این باندها تغییر کرده و این خطوط به هم نزدیک یا از هم دور میشوند. نزدیک شدن قیمت به باند بالایی این اندیکاتور‌، به منزله قرارگیری قیمت در محدوده اشباع خرید و نزدیک شدن قیمت به باند پایین آن، نشان‌دهنده قرارگیری قیمت در محدوده اشباع فروش آموزش کار با اندیکاتور مومنتوم است. شکستن باندهای این اندیکاتور‌ بسیار کم اتفاق می‌افتد که در این صورت قدرت روند فعلی بازار را نشان می‌دهد.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

کاربرد دیگر این اندیکاتور، فاصله بین باندها است. در حالتی که باندهای بولینگر بسیار به هم نزدیک شوند و اصطلاحا در حالت فشار قرار گیرند، سیگنالی برای یک حرکت شدید و ناگهانی در بازار خواهد بود. همچنین در حالتی که فاصله بین باندهای بولینگر زیاد شود، این شاخص کاهش نوسانات قیمت و وارد شدن آن به یک روند خنثی را هشدار می‌دهد.

جمع‌بندی

اندیکاتورها زمانی بیشترین استفاده را دارند که باهم ترکیب شوند و استفاده از یک اندیکاتور، احتمال شکست را افزایش خواهد داد. اما ترکیب آن‌ها، خطا را به میزان زیادی کاهش می‌دهد. یادگیری تحلیل تکنیکال نیازمند انجام تمرین زیاد و دیدن نمودارهای زیاد است. اگر قصد یادگیری تحلیل تکنیکال را دارید، می‌توانید کانال رایگان سیگنال اکسچینو مگ را دنبال کنید که محلی برای مشاهده و تمرین تحلیل‌ها در بازار ارزهای دیجیتال است.

اندیکاتور مومنتوم، ابزاری برای سنجش سرعت روند!

معرفی اندیکاتور مومنتوم

بنابر تعریف مراجع معتبر تحلیل تکنیکال، اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator)، یک اندیکاتور پیشرو است، که سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند.

پس گفته شد که یکی از ویژگی‌های اصلی اندیکاتور مومنتوم پیشرو بودن آن است. به این معنا که به سرعت می‌تواند آینده بازار (یا یک سهم) را پیش‌بینی کند. این اندیکاتور در واقع قیمت فعلی را با قیمت روزهای گذشته (در بازه‌های زمانی مختلف) مقایسه کرده و شتاب رشد یا کاهش قیمت را اندازه‌گیری می‌نماید.

لازم به ذکر است که مومنتوم به نوعی یک نوسانگر بوده و در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد.

مقدار عددی این اسیلاتور بر خلاف سایر اسیلاتورها بین دو عدد ثابت محدود نیست و ممکن است هر عددی را بپذیرد. مومنتوم قادر است تا بازارهای صعودی و نزولی را با استفاده از شکست روندها و واگرایی‌ها تشخیص دهد. توجه کنید که از اندیکاتور مومنتوم باید همواره در کنار روش‌های دیگر سیگنال‌گیری استفاده کرد. این ابزار نمی‌تواند به تنهایی به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده شود.

تنظیمات اندیکاتور

برای شروع کار پس از اجرای نرم افزار متاتریدر، نمودار سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن (با نماد ثمسکن) را باز می‌کنیم. سپس مطابق تصویر زیر از نوار ابزار Insert (و یا از قسمت Navigator در سمت چپ و پایین نرم‌افزار) اندیکاتور مومنتوم را بر روی نمودار سهم اجرا می‌نماییم. مشاهده می‌کنیم که نمودار اندیکاتور در کادر پایین صفحه به نمایش در می‌آید.

در تصویر زیر نحوه اجرای اندیکاتور مومنتوم در نرم‌افزار متاتریدر را مشاهده می‌کنید.

نحوه اجرای اندیکاتور مومنتوم در نرم‌افزار متاتریدر

نحوه شکل‌گیری اندیکاتور و فرمول آن (برای مطالعه بیشتر!)

همان‌طور که گفته شد اندیکاتور آموزش کار با اندیکاتور مومنتوم مونتوم سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. برای محاسبه این تغییرات از یک رابطه ساده استفاده می‌شود. در این روش کافی است قیمت پایانی هر روز را منهای قیمت پایانی n روز قبل کنیم. این کار باید هر روز انجام شود تا به ازای هر یک روز، یک نقطه به دست آید. نهایتا با اتصال این نقطه‌ها به هم نمودار نهایی اندیکاتور رسم خواهد شد.

در نرم افزار متاتریدر، مقدار n به صورت پیش‌فرض ۱۴ در نظر گرفته شده است. شما می‌توانید به دلخواهِ خود، n را تغییر دهید. اما کاربردی‌ترین و پراستفاده‌ترین مقادیر برای n، اعداد ۱۰ و ۱۴ می‌باشد.

تصویر بعدی نشان‌دهنده تنظیمات لازم برای استفاده از اندیکاتور مومنتوم در نرم‌افزار متاتریدر است.

تنظیمات اندیکاتور مومنتوم در نرم‌افزار متاتریدر

توجه کنید که n در واقع عددی است که برای دوره زمانی در نظر گرفته می‌شود. برای مثال زمانی که n را ۱۴ فرض می‌کنیم، به این معناست که قیمت امروز منهای قیمت ۱۴ روز قبل و قیمت دیروز منهای قیمت ۱۴ روز قبل از آن (یعنی ۱۵ روز قبل) شده و الی آخر … تا نمودار به دست بیاید.

فرمول ساده اندیکاتور مومنتوم :

که در آن M برابر با مقدار اندیکاتور، V برابر قیمت پایانی روز، و Vn برابر قیمت پایانی ۱۴ روز قبل می‌باشد.

روش دیگری که در برخی نرم‌افزارها مثل متاتریدر برای رسم اندیکاتور مومنتوم استفاده می‌شود بر این اساس است :

۱۰۰*(M=(V/Vn

که در این صورت اندیکاتور حول نقطه ۱۰۰ نوسان خواهد کرد. اعداد بیشتر از ۱۰۰ نشان‌دهنده این است که قیمت در حال حاضر بیشتر از قیمت در n روز (کندل) قبلی است. و زمانی که اندیکاتور به سطح کمتر از ۱۰۰ برسد به این معناست که قیمت فعلی کمتر از قیمت در n روز (کندل) قبل می‌باشد.

نمایش اندیکاتور مومنتوم می‌تواند بر اساس اعداد منفی تا مثبت (در پنل‌های آنلاین) و یا بر اساس اعداد مثبت (در نرم‌افزار متاتریدر) باشد. استفاده از هر دو، نتیجه یکسانی خواهد داشت.

کاربرد اندیکاتور مومنتوم

از نظر معاملاتی اندیکاتور Momentum ابزار مناسبی برای تشخیص ضعف و قدرت روندها است. تجربه ثابت کرده که این اندیکاتور در روندهای صعودی نسبت به روندهای نزولی موفقیت بیشتری دارد. دلیل این موضوع این است که بیشتر بازارهای مالی جهان اعم از بورس‌ کشورهای مختلف، به دلیل رشد اقتصادی موجود در جهان، در بلند مدت تمایل به حفظ حرکت صعودی دارند. در ادامه این مقاله با چند مثال کاربردی، به شرایط استفاده از اندیکاتور مومنتوم می‌پردازیم.

۱- سیگنال‌گیری با شکست سطح ۱۰۰

اولین کاربرد اندیکاتور مومنتوم، بررسی موقعیت آن نسبت به سطح مرجع است. این سطح در نرم‌افزار متاتریدر سطح ۱۰۰ واحدی و در پنل‌های آنلاین سطح صفر واحدی می‌باشد. هر گاه اندیکاتور بالای سطح مرجع قرار گیرد روند صعودی و هرگاه اندیکاتور پایین‌تر از سطح مرجع قرار گیرد؛ روند نزولی است.

لذا در نرم‌افزار متاتریدر، در صورتی که مومنتوم سطح ۱۰۰ واحدی را رو به بالا بشکاند سیگنال خرید و در صورتی که این سطح را رو به پایین بشکاند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

دقت کنید تا زمانی که اندیکاتور در بالا یا پایین سطح ۱۰۰ تثبیت نشده باشد، روند نزولی یا صعودی قبلی ادامه خواهد داشت.

  • توجه کنید همان‌طور که گفته شد در پنل‌های معاملاتی آنلاین سطح صفر معادل سطح ۱۰۰ در نرم‌افزار متاتریدر است. پس در این پنل‌ها باید به جای شکست سطح ۱۰۰ از شکست سطح صفر استفاده کنیم.

به مثال زیر توجه کنید. این تصویر سیگنال‌های خرید و فروش به دست آمده با استفاده از شکست سطح ۱۰۰ واحدی در اندیکاتور Momentum در نماد ثمسکن را نشان می‌دهد.

سیگنال خرید و فروش با شکست سطح 100 در اندیکاتور مومنتوم - نماد ثمسکن

۲- سیگنال‌گیری با شکست روند مومنتوم

یکی دیگر از روش‌های سیگنال‌گیری از اندیکاتور مومنتوم سنجش وضعیت اندیکاتور و الگوهای تشکیل شده بر روی آن است. نمودار اندیکاتور نیز می‌تواند الگوهایی مشابه الگوهای قیمتی را تشکیل دهد. برای مثال در تصویر زیر قیمت پس از تشکیل یک روند نزولی، خط روند نزولی را به سمت بالا شکسته و همزمان همین اتفاق در مورد اندیکاتور مومنتوم نیز رخ داده است. در واقع شکسته شدن خط روند نزولی بر روی اندیکاتور، تأییدکننده سیگنال خرید به وجود آمده بر روی نمودار قیمت است.

از این روش می‌توان در زمان شکست‌روندها، تشکیل حمایت‌ها و مقاومت‌های استاتیک و دینامیک، الگوهای ادامه‌دهنده و برگشتی و … استفاده کرد.

تصویر زیر صدور سیگنال خرید پیشرو با شکست خط روند نزولی در اندیکاتور Momentum و در نماد ثمسکن را نشان می‌دهد.

صدور سیگنال خرید پیشرو با شکست خط روند نزولی در اندیکاتور مومنتوم - نماد ثمسکن

۳- واگرایی‌ها بر روی اندیکاتور مومنتوم

علاوه بر موارد ذکر شده، از اندیکاتور مومنتوم در تشخیص واگرایی‌های مثبت، منفی و واگرایی‌های مخفی نیز می‌توان استفاده نمود.

توضیح واگرایی‌ها و کاربرد آن‌ها را به صورت کامل در دوره آموزشی جامع کلوپ میلیونرها ارائه کرده‌ایم.

اما در ادامه با یک مثال به تشخیص واگرایی منفی با استفاده از اندیکاتور Momentum می‌پردازیم.

در تصویر بعدی مشاهده می‌کنید که در انتهای یک روند صعودی پر قدرت واگرایی منفی تشکیل شده و هشداری در جهت بازگشت روند را صادر می‌کند. پس از این اتفاق سهم وارد یک روند اصلاحی شدید و بلندمدت شده است. در این جا مومنتوم یک نقش اساسی را ایفا می‌کند. در واقع قیمت سهم بر روی یک روند صعودی در حال افزایش بوده، اما تشکیل یک واگرایی در مومنتوم هشدار بازگشت روند را صادر کرده است. در این جا نقش پیشرو بودن اندیکاتور مومنتوم کاملا لمس می‌شود.

تصویر زیر مربوط به مثال گفته شده و مشاهده واگرایی منفی در انتهای روند صعودی با استفاده از اندیکاتور Momentum و در نماد ثمسکن است. واضح است که مشاهده واگرایی منفی میان نمودار قیمت و اندیکاتور مومنتوم، نوید بازگشت قیمت و تغییر روند را پیش‌تر به ما داده است.

مشاهده واگرایی منفی در انتهای روند صعودی با استفاده از اندیکاتور مومنتوم - نماد ثمسکن

چکیده مطلب:

از زمان شکل‌گیری بازارهای مالی و استفاده روزافزون از تحلیل تکنیکال، تعداد زیادی از اندیکاتورهای کابردی توسط تحلیلگران خبره به بازار معرفی شده است. قطعا تسلط کامل و استفاده همزمان از همه این اندیکاتورها برای هیچ معامله‌گری امکان‌پذیر نیست. در واقع معامله‌گر حرفه‌ای و موفق کسی است که استراتژی‌های مختلف را بر اساس این اندیکاتورها تنظیم کرده و آن‌ها را امتحان کند. در نهایت استراتژی که بهترین نتیجه و بیشتری بازدهی را کسب کرده باشد، می‌تواند به عنوان استراتژی اصلی مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور مومنتوم به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در تشخیص سیگنا‌ل‌ها و ارائه هشدارهای لازم می‌تواند جزئی از استراتژی معاملاتی شما باشد. پس فراموش نکنید که هیچ‌گاه از علائم یک اندیکاتور به عنوان سیگنال قطعی استفاده نکنید و آن را در کنار سایر ابزارهای تکنیکال مورد بررسی قرار دهید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا