اندیکاتور RSI و کاربرد آن

حال اگر عکس این موضوع به وجود بیاید، یعنی در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود، دقیقاً برعکس تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

فصل ۱۶: اندیکاتور RSI کاربرد و نحوه استفاده از آن

شاخص قدرت نسبی Relative Strength Index

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی اندیکاتوری است که بر اساس مقایسه بین میزان رشد و افت قیمت اخیر در یک کالا در یک دوره زمانی معین کار میکند و برآیند را بین صفر و صد نشان می دهد. این اندیکاتور بر اساس مقایسه قیمت بسته شدن فعلی و مقایسه آن با میانگین قیمت های بسته شدن قبلی از نظر میزان رشد یا افت در یک دوره زمانی مشخص مثلا ۱۴ روزه عمل می کند و بر طبق فرمول زیر محاسبه شده و نتیجه را بین عدد صفر تا صد نشان اندیکاتور RSI و کاربرد آن می دهد:

RSI = 100 – ۱۰۰/(۱+ RS)

RS = میانگین بسته شدن قیمت های بالا در یک دوره زمانی تقسیم بر میانگین بسته شدن قیمت های پایین در همان دوره زمانی

RSI اندیکاتوری بسیار مهم و پر کاربرد برای نشان دادن رفتار قیمت است.

از تایم ۲ دقیقه و ۱۸ اندیکاتور RSI و کاربرد آن ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان اندیکاتور RSI را روی چارت توضیح میدهند.

چگونگی استفاده از RSI

موارد استفاده از اندیکاتور پرکاربرد RSI به شرح زیر می باشند:

1. برای تعیین جهت معاملات (موقعیت نسبت به عدد ۵۰)
2. برای مشخص کردن مناطق اشباع خرید و فروش
3. برای تشخیص واگرایی ها

آقای گلشاهیان از RSI برای پیدا کردن مناسب ترین جفت ارز برای پوزیشن گیری هم استفاده میکنند.

استفاده برای تعیین جهت معاملات

از تایم ۷ دقیقه و ۱۷ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور RSI برای تعیین جهت معاملات را روی چارت توضیح می دهند.

یادآوری این نکته لازم است که تمامی کارهای ما صرفا احتمالات را به ما می دهند. در استفاده از RSI برای تعیین جهت معاملات ابتدا سطح یا level عدد ۵۰ را اضافه میکنیم. زمانی که RSI زیر خط ۵۰ باشد نشان دهنده شیب نزولی قیمت و بالای خط ۵۰ نشان دهنده شیب صعودی قیمت است پس زمانی که RSI زیر خط ۵۰ باشد باید به دنبال پوزیشن های Sell و زمانی که RSI بالای خط ۵۰ باشد باید به دنبال پوزیشن های Buy باشیم. شیب RSI هم در تشخیص جهت درست مهم است. تمامی موارد تحلیل تکنیکال از جمله خطوط روند، حمایت و مقاومت را می توان روی RSI پیاده کرد.

برای مشخص کردن مناطق اشباع خرید و فروش

از تایم ۱۶ دقیقه و ۳۵ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور RSI برای مشخص کردن مناطق اشباع خرید و فروش را روی چارت توضیح می دهند.

مناطق پیش فرض اشباع خرید محدوده بالای ۷۰ اندیکاتور RSI و مناطق پیش فرض اشباع فروش محدوده زیر ۳۰ اندیکاتور RSI است. مناطق اشباع خرید و فروش برای جفت ارزهای مختلف متفاوت است و برای همه ارزها ۷۰ و ۳۰ نیست. یادآوری می شود که تایم فریم های پایین نوسانات زیادی دارند و سیگنال اشتباه در آن ها زیاد است پس از تایم فریم بالا استفاده کنید. بخش اعظم نوسانات تایم فریم های پایین واقعی نیستند و بیشتر بازی بانک ها برای خالی کردن حساب تریدر های تازه کار است.

برای تشخیص واگرایی

از تایم ۲۷ دقیقه و ۳ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور RSI برای تشخیص واگرایی را روی چارت توضیح می دهند.

واگرایی تفاوت جهت قیمت و اندیکاتور است و در اندیکاتور RSI میتواند به خوبی تغییر روند را نشان دهد. واگرایی ها در حالتی که قله ها در مناطق اشباع تشکیل شوند اطمینان بیشتری دارند. همپوشانی واگرایی با سایر تائید های تحلیل تکنیکال از جمله الگوهای فیبوناچی، کندل فرمیشن یا غیره می تواند اطمینان بیشتری برای باز کردن پوزیشن به ما بدهد.

توجه به این نکته خیلی مهم است که پوزیشن های ما باید بر اساس تایم فریم ها باشند یعنی در تایم فریم های پایین تر نمی توانیم در حال پوزیشن های بلند مدت باشیم و انتظار حرکت قیمت هم بسته به تایم فریم متفاوت است. مثلا تحلیل تایم فریم ۵ دقیقه نمی تواند منجر به پوزیشن چند روزه شود.

استفاده از RSI برای پیدا کردن بهترین جفت ارز برای معامله کردن در بازار ارز

با استفاده از شاخص نسبی قدرت امکان پیدا کردن مناسب ترین جفت ارز در میان همه جفت ارزها وجود دارد. برای پیدا کردن مناسب ترین جفت ارز ابتدا قدرت هر ارز را نسبت به یک مولفه ثابت مثل دلار در یک تایم فریم مشخص مثلا روزانه به شکل زیر پیدا میکنیم:

EUR to USD = ۳۳/۴

change to JPY TI USD = ۶۵

change to CHF to USD = ۳۵

این اعداد مقادیر RSI در یک لحظه به صورت رند شده برای هر جفت ارز است که از تایم ۳۷ دقیقه و ۵۲ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان اعداد اندیکاتور RSI را برای هر یک از جفت ارزهای بالا یادداشت کرده و کار را ادامه میدهند. چون مولفه ثابت این ارزها دلار است پس با حذف دلار می توانیم قدرت این مولفه ها را نسبت به هم بسنجیم. حال پس از پیدا کردن قدرت ارزها، بیشترین احتمال موفقیت برای جفت ارزی است که بیشترین اختلاف را در دو ارز خود داشته باشد، در واقع ترکیب قوی ترین ارز با ضعیف ترین ارز، بهترین احتمال را برای معامله پیش روی ما قرار می دهد. برای پیدا کردن بهترین جفت ارز آن ها را به ترتیب قدرت کنار هم می چینیم:

پس جفت ارز NZDJPY بهترین ارز برای احتمال موفقیت است. چون ارز قوی در مخرج و ارز ضعیف در صورت است پس باید روند نزولی با شیب زیاد داشته باشد. برای تست درستی این قضیه باید جفت ارز به دست آمده را در متاتریدر چک کرد.

از تایم ۴۴ دقیقه و ۲۶ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان ارز NZDJPY را روی چارت بررسی میکنند.

لازم به ذکر است که تعیین بهترین جفت ارز به این شیوه احتمال موفقیت ما را بسیار بالا می برد ولی باز هم تضمینی برای ترید عجله ای نیست. در تایم فریم های پایینتر این فرمول و جفت ارز به دست آمده تغییرات زیادی دارند. پس از تشخیص بهترین جفت ارز بهتر است که در روندهای اصلاحی آن وارد ترید شویم.

چگونه از اندیکاتورها برای تعیین جهت قیمت استفاده کنیم؟

از اندیکاتورها میتوان برای پیدا کردن جهت مارکت استفاده کرد و از اشتباهات احتمالی جلوگیری کرد.

برای این کار از دستورالعمل زیر می توان استفاده کرد

1. میانگین متحرک ۲۰۰ در تایم روزانه ۲۰۰SMA
2. آر اس آی ۱۴ RSI
3. کندل استیک و مومنتوم Momentum and Candle Stick
4. در صورت نیاز می توان از اندیکاتور کمکی مثل استوکستیک استفاده کرد Stochastic

البته این دستورالعمل فقط یک مثال برای استفاده از اندیکاتورها می باشد و اندیکاتورها موارد استفاده زیادی دارند.

از تایم ۵۰ دقیقه این ویدئو آقای گلشاهیان نحوه استفاده از اندیکاتورها را روی چارت توضیح می دهند.

شرح دستورالعمل روی چارت

ابتدا ۲۰۰ SMA را اضافه میکنیم. اگر قیمت بالای آن بود روند صعودی و اگر قیمت زیر آن بود روند نزولی است. سپس MACD را اضافه میکنیم، اگر مکدی بالای صفر بود نشان دهنده روند صعودی است. و اگر مکدی زیر صفر بود روند نزولی است. به آخرین میله هیستوگرام باید دقت بیشتری کرد و در صورت داشتن طول میله بیشتر از میله قبل خود، نشان دهنده مومنتوم زیاد است. سپس ۱۴ RSI را اضافه میکنیم موقعیت آن نسبت به خط ۵۰ و شیب آن جهت روند را به ما می گویند. در RSI حتما باید به مناطق اشباع دقت کنیم و برای برگشت احتمالی قیمت آن را زیر نظر میگیریم. حال باید بر اساس رفتار قیمت بهترین نقطه ورود را پیدا کنیم که برای آن به تایم فریم پایین هم حتما مراجعه می کنیم.

برای تعیین نقاط اصلاحی و برگشت می توانیم از فیبوناچی استفاده کنیم. و در لحظه ای که وارد پوزیشن میشویم از کندل فرمیشن برای تشخیص نقطه درست ورود استفاده میکنیم. حالا اندیکاتور استوکستیک را با تنظیمات پیش فرض خود اضافه میکنیم. استوکستیک هم بین صفر و صد نوسان می کند و مانند RSI نقاط اشباع خرید و فروش دارد. استوکستیک دو خط دارد که تقاطع آنها اهمیت دارد و سیگنال است. در استوکستیک شیب خطوط، مناطق اشباع و تقاطع خطوط آن را زیر نظر میگیریم.

انواع واگرایی مخفی (Hidden Divergence) و کاربردهای آن

یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال، واگرایی یا ( Divergence ) است که به معامله گران کمک می‌کند تا تغییر احتمالی روندهای بازار را پیش بینی کنند. واگرایی نشان از عدم هماهنگی قیمت و حرکت اندیکاتور دارد، به این معنی که قیمت پتانسیل بالاتری برای اصلاح یا برگشت روند موجود را دارد.

به صورت کلی در تحلیل تکنیکال سه نوع واگرایی معمولی، واگرایی مخفی و واگرایی زمانی وجود دارد که در این مقاله قصد داریم به مفهوم واگرایی مخفی و انواع آن اشاره کنیم.

پیشنهاد مطالعه: بازار روند دار

واگرایی مخفی (Hidden Divergence) چیست؟

هنگامی شاهد واگرایی مخفی یا ( Hidden Divergence ) در تحلیل تکنیکال هستیم که قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر در حرکت باشند.

واگرایی مخفی هنگامی تشکیل می‌شود که قیمت در حال اصلاح است و با تشکیل شدن واگرایی مخفی، روند قیمتی در جهت روند غالب حرکت می‌کند و نشان‌دهنده قدرت روند غالب و از سرگیری آن هستند.

با این وجود باید این مورد را هم در نظر داشت که در تحلیل تکنیکال هیچ‌ چیز صد در صدی در بازار وجود ندارد و گاهی اوقات ممکن است با سیگنال‌‌های اشتباه مواجه شویم.

واگرایی مخفی ممکن است در هر دو روند صعودی و نزولی رخ دهد و در این نوع واگرایی‌ها باید به حرکت قیمت توجه کنیم.

واگرایی مخفی در روند صعودی

هنگامی واگرایی مخفی در روند صعودی رخ می‌دهد که قیمت استراحت خود را رو به پایین انجام دهد و کف دوم در اندیکاتور نسبت به کف اول پایین‌تر قرار داشته باشد اما در نمودار قیمت، کف دوم بالاتر از کف اول شکل گرفته باشد.

چنین وضعیتی نشان از قدرت گیری دوباره خریداران نسبت به فروشندگان دارد و بیانگر رشد احتمالی قیمت می‌باشد.

پیشنهاد مطالعه: روش رسم خط روند

واگرایی مخفی در روند نزولی

واگرایی مخفی در روند نزولی، زمانی تشکیل می‌شود که قیمت در انتهای روند اصلاحی خود در روند نزولی قرار دارد. در این نوع واگرایی سقف‌های قیمتی در روند نزولی باید با یک دیگر مقایسه شود و اگر سقف دوم در قیمت پایین‌تر از سقف اول تشکیل شد اما در اندیکاتور سقف دوم بالاتر از سقف اول آن تشکیل شد نشان از واگرایی مخفی و احتمال ادامه روند نزولی و ریزش قیمت دارد.

چنین وضعیتی نشان از قدرت گیری دوباره فروشندگان نسبت به خریداران دارد.

اندیکاتورهای مورد استفاده برای تشخیص واگرایی مخفی

همانطور که پیش‌تر در مقاله اشاره شد، واگرایی به معنای عدم هماهنگی قیمت و حرکت اندیکاتور است. در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی اندیکاتور وجود دارد که هر کدام دارای قابلیت‌های خاصی می‌باشد. برای تشخیص واگرایی مخفی باید از اندیکاتورهای پیشرو یا ( Leading ) استفاده کنیم.

پیشنهاد مطالعه: اندیکاتور پیشرو و پسرو

از اندیکاتورهای محبوب برای تشخیص واگرایی مخفی می‌توان به: اندیکاتور RSI ، اندیکاتور MACD ، اندیکاتور OBV ، اندیکاتور Stochastic ، اندیکاتور CCI و اندیکاتور Momentum اشاره کرد.

در ادامه به بررسی اندیکاتورهای معتبر و محبوبی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌پردازیم.

تشخیص واگرایی مخفی در اندیکاتور RSI

یکی از پر کاربردترین و معتبرترین اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI می‌باشد.

برای تشخیص واگرایی مخفی در RSI برای مثال در روند صعودی باید دو کفی که در شاخص نمودار RSI تشکیل می‌شود پایین‌تر از یک دیگر باشد و در همان راستا، قیمت آن دو کف بالاتر از یک دیگر شکل گرفته باشد.

یکی دیگر از نکاتی که در RSI باید در نظر گرفته شود و این سیگنال را معتبرتر می‌کند این است که واگرایی مخفی باید در کف زیر شاخص عدد 30 یا در سقف بالای شاخص 70 قرار داشته باشد.

تشخیص واگرایی مخفی در اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی جزو 5 اندیکاتور پر استفاده در تحلیل تکنیکال توسط معامله گران می‌باشد، نحوه گرفتن سیگنال از این اندیکاتور همانند اندیکاتور RSI است و بیشتر برای گرفتن سیگنال واگرایی باید به هیستوگرام آن توجه شود.

یعنی اگر در هیستوگرام مکدی دو کف پایین‌تر از هم تشکیل شد و در روند دو کف بالاتر از هم قرار گرفت، نشان از قدرت خریدارن دارد و احتمالا ادامه حرکت صعودی می‌باشد. ت نظیمات زمانی MACD بهتر است به ترتیب بر روی اعداد ۹، ۱۲ و ۲۶ قرار داشته باشد.

نکاتی در مورد واگرایی مخفی

• اولین نکته‌ای که باید در واگرایی مخفی در نظر داشت این است که واگرایی همیشه منجر به تغییر روند قدرتمندی نمی‌شود و گاهی ممکن است که قیمت پس از ایجاد یک واگرایی مخفی وارد یک روند رنج شود.
• دومین مورد این است که، باید روند غالب بازار درست تشخیص داده شود و در غیر این صورت ممکن است که قیمت برخلاف پیش بینی معامله‌گر و برخلاف واگرایی مخفی عمل کند.
• سومین نکته که خیلی در بحث واگرایی‌ها مهم می‌باشد، تشخیص سقف و کف‌های اصلی در هر تایم فریم است و باید واگرایی‌ها را در سقف و کف‌های اصلی هر تایم فریم و در کنار یک دیگر بررسی کرد.
• در واگرایی مخفی، به عنوان مثال در روند نزولی، اگر در نمودار دو سقف پایین‌تر از یک دیگر شکل گرفت و در اسیلاتور این دو سقف در یک راستا قرار داشت، نشان از واگرایی خفیف دارد، حال اگر در نمودار دو سقف در یک راستا تشکیل شد اما در اسیلاتور در همان راستا دو سقف پایین‌تر از یک دیگر شکل گرفت نشان از افت مومنتوم در بازار دارد.
• در نهایت باید سیگنال واگرایی مخفی را همانند سایر سیگنال‌ها به صورت نسبی در نظر بگیریم و این احتمال را بدهیم که ممکن است سیگنال خلاف پیش بینی ما عمل کند.

جمع بندی نهایی

یکی از روش‌های مورد استفاده برای پیش بینی قیمت در تحلیل تکنیکال، استفاده از واگرایی‌ها است. به منظور شناسایی واگرایی‌ها می‌توان از اندیکاتورهای مختلفی مانند اندیکاتور RSI، اندیکاتور MACD ، اندیکاتور CCI و دیگر اندیکاتورهایی که اشاره شد استفاده کرد.

همچنین هر چه تایم فریم واگرایی مخفی بالاتر باشد، اعتبار واگرایی مخفی پیدا شده بیشتر می‌شود. در نهایت باید در نظر داشت که باوجود اینکه واگرایی مخفی نشانه‌ای قدرتمند از تغییر جهت حرکت بازار است، اما نباید تنها به آن اتکا کرد و آن را باید با سایر سیگنال‌های مربوطه تحلیلی ترکیب و از آن استفاده کرد.

پیشنهاد می‌شود برای درک بهتر مفهوم واگرایی مخفی و نحوه سیگنال‌گیری از آن به مقالات اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD و همچنین به ویدیو مربوطه آن در بخش ویدیوهای آموزشی فارکس مراجعه کنید.

فیلتر rsi زیر ۲۰ و بالای ۸۰ به همراه سیگنال خرید و فروش

فیلتر rsi بورس یکی از قدرتمند ترین ابزارها برای معامله گران در انواع بازارهای سرمایه ای محسوب می شود. این فیلتر بر اساس اشباع خرید یا اشباع فروش کار می کند و بیشتر سیگنال های خرید و فروش موفق خود را معمولا در بازارها یا سهم های متعادل (رنج) نشان می دهد. برای درک کارکرد فیلتر rsi بهتر است با خود اندیکاتور rsi آشنا شویم و کارکرد آن را بهتر درک کنیم.

Rsi اندیکاتوری در دسته اسیلاتورها یا نمایشگرها محسوب می شود که در هر کندل قیمتی عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را نمایش می دهد. این که این اندیکاتور از چه فرمول های ریاضی ساخته شده است می تواند کمی حوصله سربر و غیر ضروری باشد. از این رو از توضیح این فرمول ها خودداری می کنیم.

Rsi اندیکاتوری است که بر اساس قدرت اندیکاتور RSI و کاربرد آن خرید یا فروش طراحی شده است. قدرت خرید مفهومی است که نشان می دهد خریداران در حال ایجاد فشار خرید هستند و به نوعی تقاضا در حال افزایش است. در این حالت می توان منتظر صعود قیمت ها بود. از طرف دیگر قدرت فروش نیز مفهومی کاملا عکس دارد. در واقع اندیکاتور RSI و کاربرد آن قدرت فروش نشان دهنده پیشی گرفتن عرضه از تقاضا است. در این حالت انتظار داریم که قیمت ها کاهشی شود.

بنابراین rsi نمودار و چارتی است که نسبت این قدرت ها به یک دیگر را نشان می دهد. هر چه چارت به سمت عدد ۱۰۰ حرکت کنند نشان دهنده بالا بودن قدرت خرید و هرچه به سمت صفر حرکت کند نشان دهنده قدرت فروش است.

قبل از این که بخواهیم به ادامه موضوع بپردازیم به این نکته توجه داشته باشید که تمامی اندیکاتورها که اسیلاتور هایی مانند rsi جزو آن ها هستند، سایه سایه ی قیمت ها محسوب می شوند. یعنی نه تنها شما برای آینده نمی توانید روی اندیکاتورها حساب کنید، بلکه برای تحلیل آخرین کندل نیز اندیکاتورها نمی توانند تحلیل مناسبی برای شما داشته باشند. اندیکاتورها تنها برای تحلیل رفتار گذشته سهم و شناخت روند حرکتی آن ها به کار می آیند. این مسئله ای است که باید در مورد rsi نیز اندیکاتور RSI و کاربرد آن به آن توجه ویژه ای داشته باشید.

اگر درباره بازارگردان در بورس اطلاعاتی ندارید حتما این مقاله را بخوانید

بالای ۸۰ و پایین ۲۰ در فیلتر rsi

همانطور که در عنوان این مقاله نیز کاملا مشخص است اعداد خاصی در rsi بیشتر مورد توجه قرار دارند. به طور کلی اعداد بالای ۷۰ درصد و اعداد پایین ۳۰ درصد در rsi معنی و مفهوم مهمی برای معامله گران دارد. این اعداد هر چه به ۱۰۰ یا صفر نزدیک تر می شوند اهمیت بالاتری پیدا می کنند، اما چرا؟

بیایید دوباره به مفهوم rsi نگاه کنیم. rsi بر اساس قدرت خرید و فروش در بازار طراحی شده است. قدرت خرید وقتی از حد ۷۰ درصد و قدرت فروش وقتی از حد ۳۰ درصد رد می شود عملا این مفهوم را همراه خود دارد که خریداران یا فروشندگان قدرت بیش از اندازه گرفته اند و به نوعی خط قرمز را رد کرده اند.

در کلام ساده تر فیلتر rsi به خوبی نشان می دهد که کدام سهم ها از حالت تعادل خارج شده اند و در آن ها قدرت خریدار یا فروشنده بیش از حد شده است. اما پیدا کردن این سهم ها به چه کار می آید؟ روی بهتر سوال این است که بپرسیم فهم این موضوع که یک سهم دارای قدرت خریدار یا فروشنده بیش از اندازه دارد چیست؟

برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته مهم در ادامه اشاره کنیم. در واقع ما در rsi بالای ۷۰ و پایین ۳۰ عملا شاهد اشباع خرید یا اشباع فروش هستیم. اشباع خرید یا فروش بدین معنی است که معامله گران به صورت افراطی در حال افزایش قدرت خرید یا فروش هستند. زمانی که این افراط رخ بدهد عملا فیلتر rsi نشان می دهد که احتمال برگشت روند وجود دارد.

در کلام ساده تر اگر بخواهیم بگوییم، فیلتر rsi بالای ۷۰ یا پایین ۳۰ نشان می دهد که احتمال تغییر روند سهم وجود دارد. این احتمالا در اعداد بالای ۸۰ و پایین ۲۰ بیشتر می شود. از این رو بسیاری برای اطمینان بیشتر به دنبال فیلتر rsi بالای ۸۰ و پایین ۲۰ هستند.
اما سوال مهم دیگر این است که چرا در اشباع خرید یا فروش احتمال تغییر روند وجود دارد؟ در ادامه سعی می کنیم به این سوال پاسخ دهیم.(در ادامه توصیه میکنم مقاله فیلتر بورس را هم مطالعه نمایید)

یک روند هیچگاه برای ابد پایدار نیست!

مهمترین و شاید ساده ترین مفهومی که می تواند در درک اشباع خرید و فروش به ما کمک کند، پایدار نبودن یک روند تا ابد است. در واقع اولین درسی که تمامی مدرسان حوزه بورس و سرمایه به آن تاکید بسیاری دارند این است که یک روند صعودی، نزولی یا حتی رنج نمی تواند تا ابد ادامه دار باشد. هر چقدر از عمر یک روند می گذرد، گرچه اعتبار بیشتری پیدا می کند اما کم کم ناپایدارتر می شود و احتمال تغییر روند پیدا می کند.

فیلتر rsi در سایت tsetmc با استفاده از معادلات مختلف مشخص می کند که یک روند از کدام نقطه شروع به ناپایداری می کند و احتمال تغییر روند در آن بیشتر می شود. این نقاط در rsi با اعداد ۳۰ و اندیکاتور RSI و کاربرد آن ۷۰ مشخص شده است. هر چه rsi به صفر یا صد نزدیک تر شود ناپایداری چارت و احتمال تغییر روند بیشتر می شود.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که فیلتر rsi تنها ناپایداری چارت را مشخص می کند و از ادامه روند آن اطلاع دقیقی در اختیار معامله گر قرار نمی دهد. ممکن است این تغییر روند تنها یک اصلاح جزئی باشد و یا این که این تغییر روند به طور کلی یک حرکت سقوطی یا صعودی جدید باشد. بنابراین تنها نباید به rsi اعتماد کرد. استفاده از خطوط روند در اسیلاتور و در خود نمودار قیمتی می تواند بسیاری از حقایق را مشخص کند.

همچنین در نظر داشته باشید که فیلتر rsi در روند های رنج بهترین سیگنال های خرید یا فروش را مشخص می کند. در روند صعودی تنها می توان به اشباع خرید ( اعداد بالای ۷۰ ) و در روند نزولی تنها می توان به سیگنال خرید ( اعداد پایین ۳۰ ) اعتماد کرد.

اندیکاتور RSI چیست و چه استفاده ای دارد؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا اندیکاتور RSI و کاربرد آن ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجانده می‌شود. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) اندیکاتور RSI و کاربرد آن در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است.

اندیکاتور RSI در سامانه آساتریدر آگاه

اندیکاتور RSI در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه، در زیر نمودار سهام اصلی نمایش داده می‌شود. در گذشته محاسبه این اندیکاتور از طریق فرمول، بسیار سخت و پیچیده بوده؛ اما امروزه با چند کلیک در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه، به راحتی این اندیکاتور برای تحلیل گران به نمایش درمی‌آید.
طبق تصویر زیر در پنل تحلیل تکنیکال سامانه معاملاتی آگاه، ابتدا روی آیکون اندیکاتورها کلیک نمایید (شماره ۱)، در مرحله بعدی از لیست اندیکاتورهای نمایش داده‌شده، اندیکاتور Relative Strength Index (با جستجو RSI هم اندیکاتور نمایش داده می‌شود) را جستجو یا انتخاب کنید (شماره ۲)، در مرحله آخر اندیکاتور RSI در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌ صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌ نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند.

شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم؛ یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است. به‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است.

نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم که قله‌ی دومی در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است؛ زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع در اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

حال اگر عکس این موضوع به وجود بیاید، یعنی در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود، دقیقاً برعکس تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

نتیجه گیری

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛ بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.

اندیکاتور حجم معاملات در تحلیل تکنیکال و کاربردهای آن

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) به خودی خود شبیه به دیگر اندیکاتورها نیست. در این اندیکاتور، محاسبات خاصی وجود ندارد و همچنین کاربران نمی‌توانند با استفاده از این اندیکاتور به سیگنال‌های خرید یا فروش قطعی دست یابند. تنها چیزی که اندیکاتور حجم معاملات اندازه‌گیری می‌کند این است که در یک بازۀ مشخص چه مقدار از یک دارایی یا ارز دیجیتال خرید و فروش شده است. این موضوع ممکن است در ابتدا ساده به نظر برسد، اما یکی از مهم‌ترین نکاتی است که یک تریدر باید به آن توجه داشته باشد.

سؤالی که وجود دارد این است که اگر هیچ سیگنال ورود یا خروجی از اندیکاتور حجم ایجاد نمی‌شود، چرا باید از آن استفاده کرد؟

باید بدانید که حجم مبادلات در هر ارز دیجیتال یا دارایی، اطلاعات مهمی را در مورد رفتار قیمتی آن ارز نشان می‌دهد که در صورتی که تفسیر درستی از آن اطلاعات صورت بگیرد، می‌تواند کمک زیادی به پیش‌بینی حرکات قیمتی در آینده داشته باشد.

در این مقاله به بررسی نکات مهم و آموزش چگونگی استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

تایید روند با اندیکاتور حجم معاملات

تریدرها به بازارها و ارزهای پرنوسان علاقه دارند؛ چراکه نوسانات زیاد به افزایش حرکات قیمتی می‌انجامد و این موضوع باعث می‌شود که فرصت‌های معاملاتی زیادی فراهم شود و در نتیجه حجم معاملات افزایش می‌یابد. این نتیجه از طریق بررسی تغییرات اندیکاتور حجم نیز قابل مشاهده است. از نظر تریدرها، بازارهای کم‌نوسان، کسل‌کننده و کم‌درآمد محسوب می‌شوند. در بازارهای پرنوسان، با توجه به اینکه روند خنثی به ندرت پیش می‌آید، فرصت‌های زیادی برای باز کردن پوزیشن بر اساس روند موجود وجود دارد.

یکی از دلایلی که باعث شده است افراد و تریدرهای بسیاری به سمت بازار کریپتوکارنسی‌ها جذب شوند و به افزایش قیمت آنها در مدت‌زمان کم بینجامد، وجود نوسانات بالا در این حوزه است.

توجه داشته باشید که این نوسانات مانند شمشیر دولَبه عمل می‌کنند؛ یعنی همان‌طور که می‌توانند سودهای بسیاری را رقم بزنند، احتمال ضررهای زیاد نیز وجود دارد.

همچنین به دلیل نوسانات زیاد ممکن است حد ضرر شما به سرعت فعال شود و باعث از دست رفتن سودهای احتمالی شما گردد.

توجه به محدوده‌های حجمی

اندیکاتور حجم معاملات معمولاً در یک محدودۀ خاصی قرار می‌گیرد. در صورتی که نمودار قیمت به سطوح قیمتی با تاریخچۀ حجم معاملاتی بالا برخورد داشته باشد، تغییرات حجمی محسوسی در معاملات آن محدوده دیده خواهد شد. به این مناطق، محدوده‌های حجمی می‌گویند. این محدوده‌ها با سطوح حمایت و مقاومت همبستگی دارند و می‌توانند به عنوان یک آهنربا برای نمودار قیمت عمل کنند و از افزایش یا کاهش بیشتر قیمت در این مناطق جلوگیری نمایند.

اتفاقاتی که به دنبال افزایش حجم معاملات رخ می‌دهند

به دنبال افزایش حجم در معاملات و اندیکاتور حجم، نوسانات بازار افزایش می‌یابد و نمودار قیمت در یک روند مشخصی قرار می‌گیرد. در این شرایط امکان معاملات با اهرم برای تریدرها فراهم می‌شود و فعالیت تریدرها و تعداد پوزیشن‌هایی که در آن بازه باز می‌کنند افزایش می‌یابد، به همین ترتیب امکان کسب سود افزایش می‌یابد.

در ادامه به معرفی دو اندیکاتور حجم محور که با استفاده از حجم معاملات و تغییرات آن سیگنال‌های ورود یا خروج صادر می‌کنند، خواهیم پرداخت. این اندیکاتورها عبارت‌اند از اندیکاتور جریان شاخص مالی (MFI) و On Balance Volume یا OBV.

اندیکاتور جریان شاخص مالی (Money Flow Index)

اندیکاتور جریان شاخص مالی که برخی آن را اندیکاتور RSI وزنی نیز می‌دانند، از ترکیب و ادغام آنالیز و بررسی قیمت و اندیکاتور حجم معاملات به دست آمده است. این اندیکاتور دارای مناطق اشباع خرید و اشباع فروش است و عملکردی مشابه با اندیکاتور RSI دارد. تنها تفاوت آن با اندیکاتور RSI این است که با استفاده از حجم ورود، خروج و گردش مالی در یک دارایی یا ارز دیجیتال، اسیلاتوری تشکیل داده است که در محدودۀ میان 0 تا 100 نوسان می‌دهد. تفاوت دیگر آنکه، با توجه به این مطلب که اندیکاتور MFI در محاسبۀ داده‌های خود حجم را اضافه می‌کند، نوسانات بیشتری دارد و سیگنال‌های ورود و خروج بیشتری ارائه می‌دهد.

اندیکاتور On Balance Volume

اندیکاتور OBV اولین بار به دست جوزف گرانویل در کتابی به نام «کلید جدید گرانویل برای سودآوری در بازار سرمایه» معرفی شد. اندیکاتور OBV یک اندیکاتور تعادلی مومنتوم و حجم است که به اندازه‌گیری حجم‌های مثبت و منفی می‌پردازد. OBV نیز یک اندیکاتور حجمی به شمار می‌رود. در این اندیکاتور، قیمت‌های پایانی اهمیت دارند. در پایان هر بازه، اگر قیمت بالاتر بسته شود، حجم معاملات، عددی مثبت است و به حجم معاملات بازۀ قبل اضافه می‌شود و اگر پایین‌تر بسته شود، حجم معاملات، عددی منفی است و از حجم معاملات روز قبل کاسته می‌شود. (قدرمطلق مقدار حجم معاملات با هم جمع می‌شود)

جدا از سیگنال‌هایی که این اندیکاتور در جهت ورود یا خروج از یک معامله ارائه می‌دهد، می‌توان از آن برای پیش‌ بینی حرکات قیمتی آینده و تأیید روند نیز استفاده کرد.

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی اندیکاتور حجم معاملات و برخی از اندیکاتورهای دیگری که بر اساس حجم نوشته شده‌اند پرداختیم. همچنین چگونگی تأثیرگذاری افزایش یا کاهش حجم بر روند حرکتی قیمت و اتفاقاتی که به دنبال ایجاد تغییر در حجم رخ می‌دهند را بررسی کردیم.

همان‌طور که در ابتدای این مقاله گفته شد، حجم معاملات یکی از پرکابردترین پارامترها در بررسی یک نمودار است و تمامی تریدرها با هر سبک و استراتژی معاملاتی، به بررسی و استفاده از اطلاعات موجود در اندیکاتور حجم توجه دارند.