پلتفرمهای تجاری

محاسبه میانگین متحرک

در کل به علت جواب گویی فوری میانگین متحرک نمایی (EMA) در تغییرات قیمت ها باعث ارجحیت این میانگین نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) در بین تریدرها شده است.

اندیکاتور MA Ribbon چیست؟آموزش ویدئویی MA، فرمول و تنظیمات

در تحلیل تکنیکال فارکس، شما معمولا یا فقط از تحلیل پرایس اکشن استفاده می‌کنید یا در کنار پرایس اکشن، اندیکاتورها را نیز به کار می‌گیرید. اندیکاتورهای متعددی در فارکس وجود دارند که در دیگر مقالات به بسیاری از آنها پرداخته‌ایم. در اینجا قصد داریم که اندیکاتور روبان میانگین متحرک (MA Ribbon) را به شما معرفی کنیم.

اندیکاتور ma چیست؟

یکی از ساده‌ترین و پرکاربرد‌ترین اندیکاتورها در فارکس، میانگین متحرک (moving average) است. میانگین متحرک در کل چهار نوع دارد:

  • میانگین متحرک ساده (Simple MA)
  • میانگین متحرک نمایی (Exponential MA)،
  • میانگین متحرک تعدیل شده (smoothed MA)
  • و میانگین متحرک خطی (Linear MA).

فرمول اندیکاتور میانگین متحرک ساده مثل نامش ساده است. شما در واقع قیمت پایانی (closing price) یا قیمت مبنایی دیگر از دوره‌های معاملاتی قبلی را با یکدیگر جمع زده و تقسیم بر تعداد آنها می‌کنید. عددی که به دست می‌آید میانگین متحرک ساده را به شما می‌دهد. مثلا اگر هر دوره را برابر یک روز در نظر بگیرید، برای محاسبه میانگین متحرک ۲۰ روزه یا SMA 30 ابتدا قیمت پایانی ۲۰ روز اخیر را با هم جمع می‌کنید تا مثلا عدد X به دست آید، و سپس X را تقسیم بر ۲۰ می‌کنید. میانگین متحرک را برای هر تعداد دوره که بخواهید می‌توان محاسبه کرد. اما بر حسب بازه زمانی معاملات شما (کوتاه‌مدت یا بلندمدت) متداول‌ترین تعداد دوره‌ها ۲۰، ۵۰، و ۲۰۰ هستند.

حال فرض کنید که تعداد زیادی میانگین متحرک ساده را برای دوره‌های زمانی مختلف، مثلا ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ روزه روی نمودار یک جفت‌ارز رسم کنید. در این حالت شکلی روبان‌مانند پدیدار می‌شود که به آن روبان میانگین متحرک (یا همان روبان میانگین) می‌گویند.

پس روبان میانگین در واقع مجموعه چندین میانگین متحرک است که همگی روی نمودار رسم شده‌اند. معمولا مانند مثال بالا، این میانگین‌ها با هم اختلاف ۱۰ دوره‌ای دارند و مثلا اگر تایم‌فریم یا بازه زمانی معاملات شما روزانه باشد، برای تشکیل روبان میانگین می‌توانید از میانگین‌های متحرک ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، و ۵۰ روزه استفاده کنید. البته در تعداد این میانگین‌ها محدودیت ندارید و می‌توانید به هر تعداد که خواستید اضافه کنید.

توجه: می‌توانید از انواع دیگر میانگین متحرک، یعنی میانگین متحرک نمایی (Exponential MA)، میانگین متحرک تعدیل‌شده (smoothed MA) و یا میانگین متحرک خطی (Linear MA) نیز برای تشکیل روبان استفاده کنید و مثلا میانگین متحرک نمایی پنج بازه زمانی، یعنی ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، و ۵۰ روز اخیر یا هر تعداد بازه که خواستید را روی نمودار رسم کنید.

---در این ویدیوی کوتاه و مفید با اندیکاتور MA آشنا شوید---

چگونه از اندیکاتور روبان میانگین در فارکس استفاده کنیم؟

اول از هر چیز باید تصمیم بگیرید که تعداد دوره‌های زمانی که می‌خواهید میانگین‌ها را با آنها بگیرید چقدر است. اگر قصد دارید در بازه زمانی کوتاه معامله کنید باید تعداد بازه‌های زمانی کوتاه‌تری را انتخاب کنید. مثلا برای معاملاتی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت انجام می‌شود (یعنی مثلا امروز می‌خرید و در روزهای آتی می‌فروشید) می‌توانید از چهار میانگین متحرک ۱۰، ۲۰، ۳۰، و ۴۰ روزه استفاده کنید و برای معاملاتی که در بازه زمانی بلندمدتر انجام می‌دهید (مثلا امروز می‌خرید و در هفته‌ها یا ماه آتی دست به فروش می‌زنید)، می‌توانید از بازه‌های زمانی ۱۲۰،‌۱۳۰، ۱۴۰، و ۱۵۰ روزه استفاده کنید. هر چه از زمان‌های نزدیک‌تر استفاده کنید، حساسیت روبان میانگین به تغییرات اخیر قیمت بیشتر می‌شود و بهتر آنها را نشان می‌دهد. برعکس، هر چه از زمان‌های دورتر استفاده کنید، حساسیت روبان میانگین به تغییرات اخیر قیمت کمتر می‌شود و به جای آن تغییرات بلندمدت را نشان می‌دهد.

به طور کلی، وقتی که این روبان میانگین متحرک از قیمت‌های کنونی بالاتر باشد، و یا زاویه روبان رو به بالا باشد، این طور تلقی می‌شود که با روندی صعودی روبرو هستیم. برعکس، وقتی که روبان میانگین از قیمت‌های کنونی پایینتر باشد و زاویه روبان رو به پایین باشد، این طور برداشت می‌شود که با روندی نزولی روبرو هستیم.

وقتی که نمودارها با هم تقاطع پیدا کنند می‌توان انتظار تغییر روند را داشت.

در کل شما به دو صورت می‌توانید از روبان میانگین استفاده کنید: یا در پلتفرم خود (مثلا متاتریدر) به صورت دستی میانگین‌ها را اضافه کنید (مثلا پنج میانگین متحرک ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، و ۵۰ روزه را وارد کنید و به هر یک رنگ دلخواه را بدهید) یا اندیکاتور روبان میانگین را دانلود کنید. اکثر اندیکاتورهای دانلودی این مزیت را دارند که به شما اجازه می‌دهند هنگام تقاطع میانگین‌ها با تغییر رنگ متوجه شوید یا مثلا تنظیم کنید که هنگام این تقاطع‌ها پلتفرم به شما به صورت صوتی یا پیامی هشدار بدهد.

مثال استفاده از اندیکاتور روبان میانگین

در تصویر زیر نمودار معاملاتی شاخص یورو-دلار آمریکا (EUR/USD) را می‌بینیم. بازه زمانی (تایم فریم) ما در اینجا روزانه است و هر شمع یک روز را نشان می‌دهد.

در تصویر اول اندیکاتور به صورت دستی رسم شده است، یعنی صرفا پنج میانگین متحرک ساده ۱۰ تا ۵۰ روزه را در نمودار وارد شده است. خط آبی میانگین ۱۰ روزه و خط قرمز میانگین ۵۰ روزه را نشان می‌دهد تا بتوان به سادگی بیشتر تقاطع آنها را تشخیص داد.

ترسیم اندیکاتور روبان میانگین در متاتریدر

تصویر ۱: ترسیم اندیکاتور روبان میانگین در متاتریدر به صورت دستی

همچنین می‌توانید اندیکاتور را دانلود کنید. نسخه‌های پولی و رایگانی که به شما اجازه بدهند روبان میانگین را رسم کنید قابل دانلود است. در اینجا از اندیکاتور رایگانی که توسط کاربری به نام mladen ارائه شده استفاده می‌کنیم (برای دانلود اندیکاتور روبان میانگین کلیک کنید). در تصویر پایین نیز یکی از خطوط میانگین ۱۰ روزه و خط دیگر میانگین ۵۰ روزه را نشان می‌دهد. وقتی که میانگین ۱۰ روزه بالاتر از میانگین ۵۰ روزه باشد، منطقه بین دو منحنی آبی و زمانی که میانگین ۱۰ روزه پایینتر از میانگین ۵۰ روزه باشد، نارنجی می‌شود.

روبان میانگین به صورت رنگ شده با استفاده از پلاگین

تصویر۲: اندیکاتور روبان میانگین به صورت رنگ شده با استفاده از پلاگین

نقاطی که بین میانگین‌های ۱۰ و ۵۰ روزه تقاطع وجود دارد (نقاطی که رنگ روبان عوض می‌شود) برای شما کلیدی هستند، چون در این نقاط است که ممکن است شاهد تغییر روند باشیم. در مثال بالا میانگین ۱۰ روزه تغییرات کوتاه‌مدت و میانگین ۵۰ روزه تغییرات بلندمدت قیمت را نشان می‌دهد. وقتی که میانگین ۱۰ روزه خط میانگین ۵۰ روزه را قطع می‌کند و روبان آبی می‌شود، یعنی پرایس اکشن دوره کوتاه‌مدت از پرایس اکشن دوران بلندمدت بالاتر رفته و این می‌تواند سیگنالی مبنی بر ایجاد روند صعودی باشد.

سوالات متداول مبحث روبان میانگین متحرک

محدودیت‌های روبان میانگین (MA Ribbon) چیست؟

روبان میانگین از میانگین‌های متحرک تشکیل شده است. میانگین‌های متحرک بر اساس قیمت دوره‌های قبلی رسم می‌شوند و این یعنی همیشه از آخرین تغییرات بازار عقب‌تر هستند. به همین علت در روبان میانگین شما از چند میانگین در دوره‌های زمانی مختلف استفاده می‌کنید تا بتوانید تغییرات اخیر قیمت را نیز در نظر بگیرید.

آیا می‌توانم فقط از اندیکاتور روبان میانگین استفاده کنم؟

مانند تمامی اندیکاتورها در روبان میانگین نیز ممکن است شاهد سیگنال‌های کاذب باشید، پس حتما اندیکاتور را در کنار تحلیل پرایس اکشن و الگوهای شمعی استفاده کنید. تحلیل بنیادی یا فاندمنتال نیز می‌تواند در کنار تحلیل تکنیکال به شما کمک کند تا موقعیت‌ها را بهتر تشخیص دهید.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

simple moving average sma

در مباحث و مقالات قبلی به مطالبی چون اسیلاتور، اندیکاتور ایچیموکو و دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال در حوزی ترید ارز دیجیتال پرداخته ایم. یکی دیگر از کاربردی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال تحت عنوان میانگین متحرک ساده می باشد، که قصد داریم به بررسی و ارزیابی آن بپردازیم. پس با تیم توکن باز همراه باشید تا این ابزار را مورد بررسی قرار دهیم.

مفاهیم کلی:

میانگین متحرک ساده SMA چیست؟

یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا Simple moving average به طور مختصر (SMA) بوده، که به آن “میانگین متحرک حسابی” نیز می گویند. این اندیکاتور نشانگر میانگین قیمت در یک بازه ی زمانی معین به تحلیل‌گران است. در حقیقت (SMA) در بحث تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند به درستی از روند قیمتی اطلاع داشته باشند و در اثنای آن قادر به تشخیص حرکت بازار گردند و این سوال را پاسخ دهد که آیا بازار رو به افزایش یا صعود است و یا رو به افت و نزول می باشد. به طور کلی یک SMA با افزودن قیمت پایانی دوره‌ی زمانی Z و بعد تقسیم آن بر Z به دست خواهد آمد.

Simple moving average

علت بهره وری از میانگین متحرک ساده

باید بدانیم که یک SMA به مجزا سازی میزانی از نویز حاضر در نمودار قیمت کمک خواهد کرد. با توجه به سمت و سوی حرکت آن قادر خواهیم بود تا یک دید اولیه از سمت و سوی حرکت قیمت اخذ کنیم. اساساً باید بدانیم اگر MA به سوی بالا باشد، مسیر قیمت افزایشی می‌باشد و یا نه اگر به سوی پایین میل کند، حرکت قیمت نزولی خواهد بود. ضمن آنکه در هنگام حرکت از کنار، محتملاً قیمت در یک روند خنثی یا اصطلاحاً بازاری آن یعنی رنج (Range) خواهد بود.

باید دانست، یک میانگین متحرک همچنین قادر است به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کرده و به کار آید. در یک روند صعود افزایشی، یک MA پنجاه یا حتی 200 روزه قادر خواهد بود تا یک سطح حمایتی تلقی شود. از این رو می توان گفت، میانگین همچون یک کف (حمایت) عمل خواهد کرد، تا قیمت قادر به پرش و یا جهش از روی آن نقطه باشد.
اما در یک روند کاهشی، قادر است همچون یک مقاومت عمل کند و بدین گونه که به مانند یک سقف، قیمت به آن برخورد کرده و پس از آن اقدام به ریزش می‌کند.
لازم است بدانیم که قیمت همواره به این روش نسبت به MA واکنش نشان نخواهد داد و امکان دارد کمی به آن ورود یا نفوذ کرده و یا پیش از دست یابی به آن، مسیر خود را دست خوش تغییر کند.

فرمول میانگین متحرک ساده

برای آنکه میانگین متحرک ساده در حوزه ی تحلیل تکنیکال را به دست آوریم، لازم است تعدادی از قیمت‌های روزهای حال حاضر را، بر مبنای بازه‌ی زمانی معین جمع نموده و آن ها را تقسیم بر تعداد روزها در آن بازه کرده، (میانگین گیری) و محاسبه کنیم.

برای فهم بهتر به مثال زیر توجه کنید:
در دوره‌ی زمانی 5 روزه، صرفاً لازم است مجموع داده ها و قیمت های پایانی 5 روزه را بر 5 تقسیم کنید. فرمول به دست آوردن میانگین متحرک ساده به شرح زیر است:

نکته لازم به ذکر آن است که در MA، اطلاعات و داده ها به طور دائمی در حال آپدیت شدن می باشند؛ هنگامی که اطلاعات تازه و جدیدی تحت اختیار باشد، اطلاعات قدیمی و کهنه تر حذف و از بین خواهند رفت.

اما اگر SMA در حوزه ی تحلیل تکنیکال بر مبنای بازه‌ی زمانی Short time باشد، این تغییرات بیشتر و زودگذرتر از بلند مدت خواهند بود. اما از این نکته نباید غافل شد که بیشتر دیتای اصلی را پیگیری خواهد کرد. اما اگر برای به دست آوردن SMA، بازه‌ی زمانی Long time را انتخاب کنید، MA جاری تر و کم‌ تحرک‌تری را در زمره ی اختیار خود خواهید داشت.

Simple moving average

تفاوت SMA با EMA

باید بدانیم که دو میانگین متحرک ساده و متحرک نمایی از رایج ترین و کاربردی ترین ابزارهای حوزه تحلیل تکنیکال بازار های مالی محسوب می شوند. نوع عملکرد این دو میانگین، مشخص نمودن روند حرکت قیمتی می باشد.
هیچ گاه نمی توان بیان کرد که کدام میانگین متحرک بر دیگری ارجحیت دارد. زیرا تمامی شرایط بسته به نوع بهره وری تریدر از این میانگین ها دارد.
البته باید بگویم امکان دارد، یکی از این میانگین ها در شرایط مخصوصی از دیگری پیشی بگیرد. در بازارهای مالی امکان دارد MA با دوره های زمانی مخصوصی، از دیگری پیشی گرفته و عمکرد بهتری را ارائه دهد.
لازم به ذکر است بی آنکه توجه بسزایی در نوع میانگین متحرک داشته باشیم، باید بدانیم نقش مهم و اساسی از آن انتخاب بازه ی زمانی باعث بالا بردن دقت در این میانگین ها می شود.
بهره جویی از نظرات و تجارب تحلیلگران و همچنین بهره مندی از روش آزمون و خطا قادر خواهد بود به تحلیلگران در پیدا کردن بازه های زمانی مناسب کمک کند.

در کل به علت جواب گویی فوری میانگین متحرک نمایی (EMA) در تغییرات قیمت ها باعث ارجحیت این میانگین نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) در بین تریدرها شده است.

سهولت تشخیص روند با (SMA)

همانگونه که از اسم این میانگین مشخص است، روشی ساده‌ و راحت برای محاسبه و به دست آوردن میانگین متحرک می باشد. طریقه عملکرد آن بدین گونه است که در این روش نخست، تعداد روزها را مشخص و معین می نماید. میانگین 20، 50، 100 و 200 روزه از متداول ترین میانگین متحرک ساده یا SMA ها هستند. باید بدانیم در روش SMA قیمت پایانی روزها را با همدیگر جمع کرده و با تقسیم بر تعداد روزها این میانگین را محاسبه و به دست می‌آورند.

میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) یک میانگین متحرک معتبر است که روند، هم صعودی و هم نزولی، یک دارایی مالی را در یک دوره زمانی معین اندازه‌گیری می‌کند. میانگین متحرک نمایی در معاملات برای تعیین افزایش یا کاهش قیمت استفاده می‌شود و محاسبه میانگین متحرک می‌تواند به پیش بینی جهت قیمت در آینده کمک کند.

میانگین‌های متحرک اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که هدف آن‌ها «هموارسازی» نوسانات قیمت به منظور کمک به جداسازی روندها از فعالیت عمومی بازار است. این اندیکاتور محبوبیت زیادی در بین تریدرها دارد؛ زیرا می‌تواند در تمام بازارهای مالی استفاده شود.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

استفاده از میانگین متحرک نمایی در معاملات به این معناست که این اندیکاتور سریعتر با تغییرات قیمت سازگار می‌شود، که یک مزیت نسبت به میانگین متحرک ساده است. بنابراین، میانگین متحرک نمایی بر تصمیمات تریدرها دقیقاً در لحظه‌ای که معامله را بر اساس حرکات دقیق قیمت انجام می‌دهند، بر خلاف آنچه در نمودارهای معاملاتی در گذشته اتفاق می‌افتاد، تأثیر می‌گذارد.

از آنجایی که در محاسبه این میانگین وزن بیشتری به داده‌های قیمت اخیر و وزن کمتر به داده‌هایی که در اوایل روز معاملاتی داده می‌شود، این میانگین نسبت به هرگونه تغییر در داده‌های قیمت حساس‌تر است و از لحاظ نظری، برای درک اینکه قیمت ممکن است در کدام جهت حرکت کند، گزینه مناسب‌تری است.

تفاوت میانگین متحرک نمایی و ساده

برخلاف میانگین متحرک ساده (SMA)، که محاسبه میانگین قیمت یک اوراق بهادار در طول زمان معین را نشان می‌دهد، میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد. با این حال، مانند بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال، EMA زمانی که با اجزای خود استفاده می‌شود بهتر عمل می‌کند تا به تنهایی؛ زیرا EMA به تنهایی نمی‌تواند موفقیت را تضمین کند.

روش محاسبه میانگین متحرک نمایی

برای یادگیری نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی، ابتدا باید میانگین متحرک ساده محاسبه شود تا مقدار اولیه EMA بدست آید.

برای یافتن میانگین متحرک ساده، باید میانگین تعداد نقاط داده گذشته را که اغلب قیمت‌های بسته شدن هستند، بیابید. اگر به دنبال میانگین متحرک ساده 50 روزه یک دارایی مالی هستید، قیمت‌های بسته شدن در 50 روز گذشته با هم جمع شده و سپس بر 50 تقسیم می‌شوند. در مرحله دوم، ضریب وزنی دهی (یا ثابت هموار سازی) را محاسبه کنید. این امر با تقسیم 2 بر تعداد بازه‌های زمانی به اضافه 1 اتفاق می‌افتد.

ثالثاً، میانگین متحرک نمایی را برای هر روز بین مقدار اولیه میانگین متحرک نمایی و روز جاری با استفاده از قیمت، ضریب و مقدار میانگین متحرک نمایی دوره زمانی محاسبه میانگین متحرک قبلی محاسبه کنید.

فرمول میانگین متحرک نمایی

  • تعداد روزها ÷ (مجموع دوره – تعداد روزها) = میانگین متحرک ساده
  • (دوره زمانی + 1) ÷ 2 = ضریب وزنی (یا ثابت هموارسازی)
  • EMA روز قبل + ضریب وزنی × (EMA روز قبل – قیمت بسته شدن) = EMA

چطور از اندیکاتور محاسبه میانگین متحرک EMA استفاده کنیم؟

هنگامی که یک تریدر از یک اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در استراتژی خود استفاده می‌کند، ممکن است زمانی که قیمت در نزدیکی خط EMA یا درست زیر آن قرار می‌گیرد، خرید را انتخاب کند. از سوی دیگر، زمانی که EMA در حال کاهش است، تریدرها می‌توانند زمانی که قیمت به سمت متحرک یا درست بالاتر از EMA حرکت می‌کند، فروش را انتخاب کنند.

EMA می تواند شاخصی برای سطوح حمایت و مقاومت باشد. هنگامی که EMA در حال افزایش است، از پرایس اکشن حمایت می‌کند؛ در حالی که وقتی EMA در حال کاهش در برابر پرایس اکشن مثبت مقاومت می‌کند.

با این حال، یک اشکال کلیدی میانگین متحرک نمایی این است که بر اساس داده‌های تاریخی عمل می‌کند، بنابراین نمی‌تواند حرکات آینده قیمت را پیش‌ بینی کند. علاوه بر این، EMA همچنین می‌تواند مستعد سیگنال‌های نادرست باشد، مانند مثبت کاذب و منفی کاذب، که می‌تواند تریدرها را گمراه کند.

میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

فهرست

1 اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

1.1 ساختار و انواع اندیکاتور میانگین متحرک

1.1.1 انواع اندیکاتور میانگین متحرک:

1.2 سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک:

1.3 حمایت و مقاومت میانگین متحرک:

1.4 نکات اندیکاتور میانگین متحرک:

اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک MA (یا موینگ اوریج moving average) یکی از ساده ترین ، پر کاربردترین و متداول ترین اندیکاتور های طراحی شده است که از گروه اندیکاتور های روند (trend) می باشد.

مهم ترین کاربرد این اندیکاتور تشخیص روند است که در تحلیل شروع روند ، پایان روند و بازگشت ها کمک بسیاری دارد اما از سیگنال های خرید و فروش آن نیز می توان استفاده کرد همچنین در فرمول دیگر اندیکاتور ها مانند باند های بولینگر نقش اساسی و کلیدی ایفا می کند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

ساختار و انواع اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک از تقسیم مجموع آخرین قیمت ها بر تعداد آنها بدست می آید. برای مثال میانگین متحرک ۵ ، قیمت (پایانی٬آغازین و یا آخرین) ۵ دوره اخر را جمع می کند سپس عدد بدست آمده را تقسیم بر ۵ می کند و در نمودار ثبت می کند همینطور در دوره بعدی هم قدیمی ترین دوره حذف می شود و دوره جدید محاسبه می شود.(دوره می تواند هفته ، روز ، ساعت و … باشد).

اعداد بدست آمده توسط یک خط به هم متصل می شوند و نمودار اندیکاتور به نمایش در می آید. در تصویر زیر میانگین متحرک ۳۰ دوره ای نماد همراه را مشاهده می کنید که با خط قرمز به نمایش در آمده.

هر چقدر عدد دوره اندیکاتور کوچکتر باشد نمودار اندیکاتور حساسیت بیشتری دارد و نوسانات بیشتری می کند و در کل به قیمت ها نزدیک تر است و هر چقدر عدد دوره بزرگتر باشد اندیکاتور حساسیت کمتری داشته و حرکت های کند تر و کمتری به نسبت قیمت داشته و فاصله آن با قیمت ها زیاد می شود.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک:

  1. ساده (sma)
  2. خطی وزنی (lma)
  3. نمایی(ema)
  4. ملایم یا صاف شده (smma)

تفاوت بین انواع میانگین متحرک ها در مقدار ارزش و اهمیت قیمت ها در محاسبات است٬ بطوریکه در خطی وزنی و نمایی به قیمت ها در دوره های اخیر وزن و ارزش بیشتری به نسبت دوره های قدیمی تر داده می شود که این باعث می شود اندیکاتور بیشتر به قیمت نزدیک شود اما در ma ساده قیمت تمامی دوره ها به یک اندازه در محاسبات ارزش دارد.

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک:

بطور ساده هر گاه قیمت کمتر از میانگین متحرک می شود سیگنال فروش و هر گاه قیمت به بالای ma می رود سیگنال خرید صادر می شود به تصویر زیر نگاه کنید:

همانطور که می بینید در روند های صعودی همواره قیمت بالاتر از ma قرار دارد و در روند های نزولی به زیر خط ma آمده برای همین وقتی قیمت زیر اندیکاتور است به معنی روند نزولی و کاهش قیمت و سیگنال فروش می باشد و هر گاه قیمت بالاتر از خط ma برود به معنی روند صعودی و افزایش قیمت به همراه محاسبه میانگین متحرک سیگنال خرید می باشد.

هر چه عدد دوره اندیکاتور کمتر باشد نوسانات و برخورد های نمودار قیمت و اندیکاتور بیشتر می شود و درصد خطای آن بالا می رود همچنین اگر عدد میانگین متحرک را بزرگ در نظر بگیریم با کند شدن اندیکاتور و نوسان کمتر آن سیگنال های کمی صادر می شود و احتمالا موقعیت های خرید و فروش زیادی را از دست می دهیم پس عدد انتخابی برای دوره باید مناسب باشد.

همچنین برای رفع این مشکل و همچنین کاهش ریسک و تایید روند و استفاده از موقعیت های مناسب می توان از ۲ یا ۳ میانگین متحرک بصورت هم زمان استفاده می کرد.

استفاده از ۲ میانگین متحرک:

در این روش هر گاه اندیکاتور سریعتر با دوره کمتر اندیکاتور کند تر را قطع کند و به سمت بالا حرکت کند سیگنال خرید و هر گاه ma سریعتر ma بزرگتر و کند تر را قطع کند و به سمت پایین آن حرکت کند سیکنال فروش صادر می شود.

در این روش معمولا از ma با دوره های ۱۰ و ۵۰ یا ۵ و ۲۰ استفاده می شود.

خط آبی ma کند تر و با دوره ۵۰ است و خط قرمز ma سریعتر و با دوره ۱۰ است در مناطقی که نشانه گذاری شده سیگنال های خرید و فروش را مشاهده می کنید. هرگاه خط قرمز خط آبی را قطع کند و به بالای آن برود سیگنال خرید و هر گاه خط قرمز خط آبی را قطع کند و به پایین آن برود سیگنال فروش می باشد.

استفاده از ۳ میانگین متحرک:

در این روش ۳ ma کوتاه مدت میان٬ مدت و بلند مدت بطور نسبی استفاده می شود و زمانی سیگنال خرید صادر می شود که ma کوتاه مدت که سریعتر است در بالاترین سطح و بعد از آن ma میان مدت و پس از آن نیز در پایین ترین سطح ma کندتر و بلند مدت فرار بگیرد.

زمانی سیگنال فروش صادر می شود که maسریعتر در پایین ترین سطح و در بالای آن ma میان مدت و در بالاترین سطح ma کند تر قرار بگیرد.سیگنال های خرید و فروش در روش ۳ ma نیز در محل تقاطع صادر می شود.

در روش ۳ میانگین متحرک معمولا از دوره های ۴ و ۹ و ۱۸ استفاده می شود. در واقع ma میان مدت تایید کننده ای برای سیگنال ها است.روش ۳ ma نوع پیشرفته روش ۲ ma است که اشتباهات آن کاهش یافته.

خط قرمز میانگین متحرک ۴ دوره ای خط زرد میان مدت و ۹ دوره ای و خط آبی کند و ۱۸ دوره ای است. مشاهده می کنید هر گاه خط قرمز بالاتر از همه سپس خط زرد و در پایین تر از این دو٬ خط آبی قرار گرفته روند صعودی همراه با افزایش قیمت حاصل شده و وقتی خط قرمز ۲ خط دیگر را قطع محاسبه میانگین متحرک کرده و در پایین ترین سطح بوده و پس از آن خط زرد و در بالای آنها خط آبی با روند نزولی مواجه شدیم.

حمایت و مقاومت میانگین متحرک:

میانگین متحرک می تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز در نظر گرفته شود بطوریکه در روند های صعودی نقش سطح حمایت و در روند های نزولی نقش سطح مقاومت را ایفا می کند.

در مورد خاصیت حمایتی و مقاومتی میانگین متحرک ها می توان گفت که همانند سطوح حمایت و مقاومتی می شکنند و تبدیل به یکدیگر می شوند یعنی وقتی روند نزولی شکسته شود و قیمت به بالای ma رود٬ ma که در روند نزولی خط مقاومت محسوب می شد در روند جدید خط مقاومت محسوب می شود و برعکس.

در حمایت و مقاومت اندیکاتور میانگین متحرک ممکن است سطحی قوی و سطحی ضعیف باشد. هرچه دوره ma بزرگتر باشد اعتبار حمایت و مقاومت آن بیشتر است.

نکات اندیکاتور میانگین متحرک:

اندیکاتور میانگین متحرک یک تعقیب کننده روند است و برای پیش بینی حرکت نمودار مناسب نیست و تاخیر زیادی دارد که هیچ گاه اختلاف زمانی آن با نمودار قیمت به ۰ نمی رسد چون همواره نیاز به اطلاعات قیمتی دارد که پس از انجام معاملات بدست می آید.

ma در بازار های پر نوسان به مشکل می خورد و در بازار های رنج کاربردی ندارد بلکه تنها در مواقعی که بازار دارای روند می باشد می توان از آن استفاده کرد.

دوره های اندیکاتور میانگین متحرک را بر اساس استراتژی معاملاتی و تایم فریم تان می توانید از یک دقیقه و ساعت و روز و هفته تا حتی ۲۰۰ روز و… تعیین کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک را همانند دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال نمی توان به تنهایی به کار برد و باید در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی استفاده کرد تا در کنار کاهش ریسک و افزایش سطح اطمینان سود بیشتری محاسبه میانگین متحرک به شما برساند.

فرمول میانگین متحرک ساده

فرمول میانگین متحرک ساده

فرمول میانگین متحرک ساده : روند بازار صعودی نزولی می باشد و از جمله مهم ترین مسائلی است که مورد توجه بسیاری از تحلیل گران و معامله گران بازار بورس و دیگر بازارهای مالی قرار گرفته است.

زیرا آنها به دنبال ابزارهایی هستند که از طریق آنها بتوانند جهت و روند را به خوبی تشخیص دهند. یکی از بهترین این ابزارها اندیکاتورهای میانگین متحرک است که در نقش حمایت و مقاومت می تواند سیگنال های بسیار خوبی را برای تصمیم گیری در اختیار افراد قرار دهد.

از آنجایی که بسیاری از خریدارها و فروشنده ها با فعال سازی محاسبه میانگین متحرک می توانند حدود سود و زیان را در میانگین متحرک انجام دهند. تریدها به این ابزار توجه ویژه ای دارند و از انواع مختلف این میانگین ها استفاده می کنند. در این مقاله از سایت اوپوفارکس درمورد فرمول میانگین متحرک ساده با شما صحبت می کنیم.

میانگین متحرک ساده چیست؟

میانگین متحرک ساده (مخفف شده : Simple Moving Average) می باشد و به آن میانگین متحرک حسابی نیز می گویند. این اندیکاتور میانگین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص به معامله گران نشان می دهد. در حقیقت میانگین متحرک ساده در تحلیل های تکنیکالی به معامله گران کمک می کند تا بتوانند درک درستی از روند قیمت داشته باشند و تشخیص دهند که بازار حرکت صعودی دارد یا نزولی.

محاسبه میانگین متحرک ساده بر اساس آخرین قیمت دوره زمانی X و تقسیم آن بر X بدست می آید.

فرمول میانگین متحرک ساده :

برای محاسبه متحرک ساده در تحلیل تکنیکال تنها کافی است، تا تعدادی از قیمت های اخیر را بر اساس بازه زمانی مشخص و تقسیم بر تعداد روزهای آن کنید. برای نمونه در یک SMA با دوره زمانی 6 روزه، باید قیمت های پایانی 6 روزه را بر 6 تقسیم کنید. فرمول محاسبه میانگین به صورت زیر است.

A=میانگین دوره n

n= تعداد دوره‌های زمانی

باید به این نکته توجه داشته باشید که در میانگین های متحرک، اطلاعات و داده ها مدام در حال بروز رسانی هستند. هنگامی که اطلاعات جدیدی در دسترس باشد، اطلاعات قبلی به کل حذف میشوند.

اگر میانگین متحرک ساده در بازه زمانی کوتاهی باشد، متغیر و زودگذر است؛ اما بیشتر دیتاهای اصلی را دنبال می کند. برای محاسبه SMA بهتر است بازه زمانی طولانی مدت را انتخاب کنید؛ زیرا راحت تر و کم تحرک تر است.

استفاده از فرمول میانگین متحرک :

درک کردن مفهوم میانگین متحرک راحت تر است، زیرا سیگنال های تجاری مهم را ارائه می دهد. یک میانگین متحرک رو به افزایش است و این نشان دهنده این است که امنیت در حال روند صعودی است و بالعکس.

همچنین یک متقاطع صعودی نشان میدهد که یک متحرک صعودی زمانی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت در مقایسه با یک میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند. از سوی دیگر یک متقاطع نزولی نشان دهنده این است که متحرک نزولی است؛ زمانی که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از زیر میانگین متحرک بلند مدت بگذرد، تمامی این شاخص ها در پیش بینی متحرک اوراق بهادر در آینده استفاده میشود.

سخن آخر :

در این مقاله از اوپوفارکس درمورد فرمول میانگین متحرک ساده برایتان توضیح دادیم. تا راحت تر بتوانید صعودی و نزولی بودن بازار را پیش بینی کنید. اگر شما هم تابحال از این ابزار استفاده کرده اید، در بخش کامنت ها تجربیات خود را در اختیار ما قرار دهید.

Recent Posts

  • کریپتوکارنسی چیست

  • بروکرهای کلاهبردار

  • نماد داوجونز

  • انواع سفارش در فارکس

  • کارگزاری اپو فارکس

  • فارکس دمو

  • حمایت و مقاومت در فارکس

  • پیپ در فارکس

  • فاندامنتال به زبان ساده

  • هر پیپ چند دلار است

  • لات در فارکس

  • کسب درآمد از طریق فارکس

  • اسکالپ در فارکس چیست

  • نمادها در فارکس

  • خرید کریپتوکارنسی

  • اموزش افتتاح حساب دمو فارکس

  • محاسبه پیپ در فارکس

  • بیشترین معاملات بازار فارکس برای کدام کشورهاست

  • سریعترین راه واریز وجه جهت خرید سهام

  • آیا فارکس قانونی است

  • اسکالپر های مشهور فارکس

  • نرم افزار کمکی تحلیل بازار فارکس

  • مدیر راهبرد در فارکس کیست

  • سرمایه اولیه برای ورود به بازار فارکس

  • ساعت بازارهای فارکس کشورهای جهان

  • اهرم معاملاتی در فارکس چیست

  • هر لات طلا چند دلار است

  • استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

  • حساب استاندارد بهتر است یا ecn

  • تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی
Related Posts

شمع های ژاپنی در فارکس و بخش های مختلف آن!

شمع های ژاپنی در فارکس و…

راه درست کسب درآمد در فارکس!

راه درست کسب درآمد در فارکس!

با روش معامله گران لاک پشتی در فارکس معامله کنید!

با روش معامله گران لاک پشتی…

اسکالپ در فارکس را حرفه ای یاد بگیرید!

اسکالپ در فارکس را حرفه ای…
Leave a Reply لغو پاسخ

برای اطلاعات بیشتر

همین حالا با متخصصان تجارت تماس بگیرید

یا درخواست خود را در صفحه تماس با ما ارسال کنید.

جدیدترین مطالب

نحوه خواندن رنگ اندیکاتور حجم در فارکس

شمع های ژاپنی در فارکس و بخش های مختلف آن!

راه درست کسب درآمد در فارکس!

راز استراتژی شکوفه گیلاس در فارکس چیست؟

هوش مصنوعی در فارکس

محاسبه سود فارکس

با روش معامله گران لاک پشتی در فارکس معامله کنید!

اسکالپ در فارکس را حرفه ای یاد بگیرید!

اولین قدم برای ورود به فارکس چیست؟

استراتژی ستاره دنباله دار در فارکس را بشناسید!

با بسیاری از تجربیات صنعت و موفقیت تاریخی ، OpoForex بهترین بستر برای همه نیازهای تجاری شما است.

Opo Group LLC یکی از اعضای مورد تأیید کمیسیون مالی است ، یک سازمان بین المللی که در حل و فصل اختلافات در صنعت خدمات مالی در بازار فارکس واقع در هنگ کنگ و لندن مشغول به کار است. کمیسیون مالی از منافع معامله گران محافظت می کند و برای هر مورد تا 20000 یورو بیمه می کند. هشدار ریسک: معاملات دارای ریسک بالایی است و ممکن است برای همه معامله گران یا سرمایه گذاران مناسب نباشد. قبل از وارد شدن به معاملات حاشیه ای با OPOFOREX ، باید اهداف یا اهداف معاملاتی ، وضعیت مالی ، سطح تجربه و نیازهای خود را به دقت در نظر بگیرید. خطر از دست دادن بسیار بیشتر از سرمایه گذاری اولیه سرمایه گذار وجود دارد. بنابراین ، به شما توصیه می شود که محصولات را فقط در صورتی که خطرات احتمالی را کاملاً درک کرده اید و می توانید از عهده آنها برآیید ، معامله کنید. اطلاعات دیگر: اطلاعات موجود در این وب سایت در هر زمان بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است و صرفاً برای اهداف آموزشی است. مطالب توصیه سرمایه گذاری نیستند و به عنوان توضیحات کلی بازار ارائه شده است. OPOFOREX اقداماتی را برای اطمینان از صحت مطالب انجام داده است ، اما آن را تضمین نمی کند و هیچ گونه مسئولیتی در قبال محاسبه میانگین متحرک ضرر و زیان های مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از استفاده یا اتکا به اطلاعات وب سایت ندارد. لطفاً بیانیه افشای ریسک را کامل بخوانید.
سلب مسئولیت: OPOFOREX مجاز است سنت وینسنت و گرنادین تحت ارائه خدمات سرمایه گذاری ، شرکت با مسئولیت محدود فصل 151 از قوانین تجدید نظر شده سنت وینسنت و گرنادین 2009 ، با شماره 866LLC2021 در سنت وینسنت و گرنادین

مهم: ما کاربران این کشورها ، استرالیا ، ایالات متحده ، ژاپن ، کانادا ، کره شمالی را نمی پذیریم.

برای بازپرداخت ، لطفاً به ([email protected]) ایمیل کنید و برداشت ها حداکثر 1 روز کاری طول می کشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا