پلتفرمهای تجاری

استفاده از اکسپورت در بورس ایران

نحوه محاسبه قیمت نهائی بهینه در بازار سهام (بررسی موردی در چند بورس جهان و ایران)

امروزه یکی از امور مهم مورد بحث در مسایل مالی، چگونگی تعیین قیمت پایانی بهینه سهام در بازار بورس است. از گذشته تاکنون، برحسب شرایط زمانی و مکانی از روش‏های متفاوتی برای محاسبه قیمت پایانی اوراق بهادار استفاده شده است. در برخی بورس‏های جهان از آخرین قیمت معامله‏شده روی اوراق بهادار و در برخی بازارهای سهام از سازوکار حراج پایانی استفاده می‏شود. همچنین در بعضی موارد میانگین موزون برای محاسبه قیمت پایانی یک سهم در بازار سهام مورد استفاده قرار می‏گیرد. خاطر نشان می شود که در برخی کشورها به منظور جلوگیری از نوسان‏های شدید بازار، از سازوکار محدودیت دامنه نوسان اوراق بهادار و توقف نمادها یا کل بازار استفاده می‏شود، تا سرمایه‏گذارن در شرایط بحرانی آسیب کمتر آسیب ببینند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی همگرایی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام با تأکید بر بازار ایران

هدف: در پژوهش حاضر، فرضیه همگرایی شاخص قیمت بازارهای سهام در کشورهای منتخب، طی ژانویه 2007 تا فوریه 2017 آزمون شده است. روش: روش مورد استفاده روش تحلیل خوشه‎ای است. یافته‎ها: نتایج پژوهش به طور کلی همگرایی بازارهای سهام مورد بررسی را تأیید نمی­کند. با وجود این، دو خوشه همگرا و یک خوشه واگرا بین بازارهای سهام وجود دارد. در عین حال نتایج نشان می­دهد عملکرد بازار سهام ایران نه ‌تنها به صورت جزیر.

بررسی استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران (مطالعه موردی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس)

برخی از سرمایه‌گذاران با استفاده از استراتژی‌های مختلف به دنبال درک درستی از بازار سهام و رفتار آن برای کسب سود هستند. یکی از این استراتژی‌ها در معاملات سهام، استراتژی معاملات جفتی است. در این استراتژی هدف پیدا کردن دو سهم است که قیمت‌های آن‌ها در گذشته با هم در حال حرکت بوده‌اند. در این مطالعه، هدف بررسی استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران بوده، به همین منظور سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری ب.

بررسی نحوه انتقال قیمت در بازار شیر

مطالعه حاضر نحوه انتقال (متقارن یا نامتقارن) قیمت را در بازار شیر مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مطالعه از روش همگرایی آستانه‌ای و داده‌های سری زمانی قیمت شیر در سطح کشور و برای دوره 89-1361 استفاده شده است. همچنین با به‌کارگیری مدل‌های تصحیح خطای نامتقارن، تعدیلات کوتاه‌مدت این بازار تجزیه و تحلیل گردیده است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که انتقال قیمت بین سطح تولیدکننده و خرده ‌فروشی شیر .

بررسی تأثیر قیمت معاملات بلوک در بازار سهام ایران

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر تأثیر قیمت معاملات بلوک در بازار سهام است. بدین‌منظور، 525 معاملة بلوکی به‌صورت تصادفی به‌عنوان نمونۀ پژوهش از بین شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، که در سال‌های 1390 تا 1392 معاملۀ بلوکی انجام داده‌اند، انتخاب شده است. در این پژوهش از تأثیر قیمت کل، موقتی و دائمی به‌عنوان متغیرهای وابسته و اندازة معاملة بلوک، نوسان قیمت سهام، گردش مالی معامل.

نوسانات قیمت طلا در بازار ایران و جهان

طلا همواره به عنوان پشتوانه و محافظی در مقابل افزایش و کاهش ارزش پول، ایفای نقش ذخیره ارزش و سرمایه‌گذاری امن مورد توجه قرار گرفته است. طلا به عنوان یک دارایی بااهمیت می‌باشد چرا که تغییرات و نوسانات روزانه آن در وقایع و رویدادهای مالی و اقتصادی بسیار برجسته است. طلا در بازه‌های زمانی مختلف تحت تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی متعددی قرار گرفته است. با توجه به روند صعودی و رو به رشد و نوسانات شدید ا.

محاسبه قیمت سایه‌ای انرژی الکتریکی در بازار برق ایران

This paper aims to determine the optimum price of electricity during restructuring process. We maximized social welfare function subject to market equilibrium, maximum production capacity of each group of power plants, maximum demand of each consumer type and the potential of electricity export and import. The model was run using 2007 monthly and annual data by means of GAMS optimization softwa.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی استفاده از اکسپورت در بورس ایران می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

استراتژی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

هر هفته با آنتونی؛ پازل ماینینگ بیت کوین چطور حل می‌شود؟

پازل ماینینگ بیت کوین چطور حل می شود

استخراج‌کنندگان بیت کوین برای برنده شدن رقابت با سایر ماینرها و به دست‌آوردن پاداش بلاک، باید مسئله‌ای را حل کنند که به پازل ماینینگ معروف است. همانطور که می‌دانید بیت‌کوین از الگوریتم گواه اثبات کار (POW) استفاده می‌کند. کسی شانس بیشتری برای افزودن بلاک بعدی به بلاکچین را دارد که توان پردازشی بالاتری داشته باشد و زودتر از سایرین بتواند تکه گم‌شده پازل را پیدا کند. در ویدیو زیر آندرس آنتونوپولوس متخصص حوزه ارزهای دیجیتال، در رابطه با این که حل پازل ماینینگ چطور انجام می‌شود توضیح داده است . با میهن بلاکچین همراه باشید.

کاربران گرامی میهن بلاکچین، در صورتی که ویدیوی این مطلب برای شما به‌نمایش درنمی‌آید، VPN خود را خاموش کرده و سپس صفحه را رفرش کنید. بعضی ویدیوهای سایت آپارات برای IPهای خارج از ایران به نمایش درنمی‌آیند.

تابع هش چیست؟

حل پازل ماینینگ

تابع هش یک تابع ریاضی است که می‌‌تواند ورودی با هر حجمی را به یک خروجی با طول ثابت تبدیل کند. به نوعی می‌توان گفت که توابع هش،‌ مقادیر ورودی را فشرده می‌کنند و ویژگی‌های خاصی دارند که عبارتند از:

  • خروجی این توابع غیرقابل پیش‌بینی است.
  • با معکوس کردن نمی‌توان از خروجی به مقادیر ورودی دست پیدا کرد.
  • نمی‌توان با تنظیمات خاص، یک مقدار خروجی مشخص تولید کرد.
  • خیلی سریع خروجی تابع مشخص می‌شود.
  • اگر ورودی ثابتی را بارها به تابع هش بدهید، خروجی همواره یکسان خواهد بود.

توابع هش مختلفی وجود دارند که در رمزارزهای مختلف از آن‌ها استفاده می‌شود. در بیتکوین از تابع هش SHA256 استفاده می‌شود. فرقی نمی‌کند ورودی این تابع چه طولی داشته باشد، در هر حالت خروجی یک عدد ۲۵۶ بیتی است که ۲ به توان ۲۵۶ حالت مختلف ممکن است داشته باشد.

تراکنش کوین‌بیس چیست؟

در قسمتی از ویدیو، آنتونی از تراکنش Coinbase صحبت می‌کند که یک تراکنش خاص و متفاوت است. بر خلاف تراکنش‌های معمول که فرستنده و گیرنده مشخص دارند،‌ تراکنش کوین‌بیس از مبدا هیچ‌کس بوده و در اصل همان پاداش ماینرها است.

ماینرها با یکدیگر رقابت می‌کنند تا بلاک جدید را بسازند و پاداش بلاک را به دست آورند. آن‌ها در هنگام ساخت بلاک جدید،‌ ابتدا پاداش مورد انتظار خود را طی تراکنشی از مبدا هیچ‌کس به آدرسی که خودشان می‌خواهند در بلاک قرار می‌دهند. این پاداش که از تولید کوین جدید پرداخت می‌شود، در صورت برنده‌شدن ماینر به آدرسش ارسال شده و پس از گرفتن ۱۰۰ تاییده، قابل خرج کردن است.

حل پازل ماینینگ به چه صورت اتفاق می‌افتد؟

پس از قرار دادن تراکنش‌ها در بلاک، هش همه آن‌ها از جمله تراکنش کوین‌بیس محاسبه شده و نهایتا ریشه درخت مرکل در هدر بلاک قرار می‌گیرد. علاوه بر این سه پارامتر دیگر در هدر جای می‌گیرند:

  • یک برچسب زمانی (Time Stamp).
  • هش بلاک قبلی که باعث اتصال بلاک‌‌ها به هم و ایجاد زنجیره می‌شود.
  • پارامتری به نام نانس (nonce).

از تمام داده‌های هدر بلاک هش گرفته می‌شود و خروجی حاصل شده باید شرط خاصی را ارضا کند. این شرط که با سختی شبکه مشخص می‌شود، به این صورت که است خروجی تابع هش باید با تعداد مشخصی صفر شروع شود.

تکه گم‌شده این پازل نانس است که یک عدد ۳۲ بیتی است. ماینرها باید آن‌قدر نانس‌های مختلف را در تابع هش تست کنند تا بتوانند پازل را حل کرده و خروجی را مطابق با شرط شبکه به دست بیاورند. این کار به توان پردازشی محض نیاز دارد؛ بنابراین ماینری که توان بالاتری داشته باشد،‌ شانس بیشتری برای پیدا کردن نانس زودتر از سایرین دارد.

همه‌چیز درباره فیلتر سایت بورس (Tsetmc) + لیست فیلترهای کاربردی

آموزش فیلترهای سایت tsetmc

وقتی صحبت از فیلتر می‌شود، موارد متعددی به ذهن شما می‌رسد.

در علم شیمی، مهندسی و استفاده عمومی، فیلتر آب، فیلتر هوا، فیلتر سیگار و… مطرح می‌شود.

در عکاسی و اپتیک، پردازش سیگنال و ارتباطات و موسیقی نیز فیلتر وجود دارد و حتی فیلترینگ سایت‌ها نیز بحثی است که همه درباره آن شنیده‌اند.

کاربرد فیلتر به طور کلی، صرف‍نظر از فیزیکی بودن یا نبودن، وظیفه جدا کردن یک سری موارد یا آیتم‌ها از سایرین است.

برای بورس تهران نیز، فیلترهایی وجود دارد که فقط در سایت tsetmc.com (سایت مدیریت فناوری بورس تهران) اعمال می‌شود.

با اعمال کردن این فیلترها، فقط سهام شرکت‌هایی که دارای ویژگی‌های خاصی هستند در دیده‌بان بازار نمایش داده می‌شوند.

بنابراین فیلترهای سایت tsetmc صرفا کدهای نوشته شده‌ای هستند که طبقه‌بندی و یافتن سهام موردنظر را برای سرمایه‌گذار آسان می‌کنند.

به این نکته اساسی توجه کنید که فیلترها همواره امکان خطا دارند و معمولا در ساعات اولیه بازار کارکرد قابل اطمینانی ندارند.

مزایای استفاده از فیلتر نویسی در سایت بورس

  • دسته بندی و انتخاب فیلدهای مورد نیاز نمادها و سفارشی نمودن آن
  • تسریع و تجمیع اطلاعات بنیادی و تکنیکال نمادها
  • رصد بازار با استراتژی‌های مختلف
  • استفاده از اطلاعات فاندامنتال و تکنیکال بطور همزمان. استفاده از اطلاعات فاندامنتال تنها برتری فیلتر نویسی در سایت بورس نسبت به زبان برنامه‌نویسی قدرتمند MQL است.
  • سرعت در اجرا و بازگردندان لیست سهام‌ها
  • عدم نیاز به نصب نرم افزار
  • ساده بودن محیط اسکریپت نویسی

معایب استفاده از فیلتر نویسی در سایت بورس

  • قابلیت فیلتر نویسی یک زبان برنامه نویسی مانند MQL در نرم افزار متا تریدر نیست و محدویت‌های فراوانی استفاده از اکسپورت در بورس ایران دارد.
  • عدم امکان استفاده از BackTest (با استفاده از BackTest می‌توان براساس اطلاعات گذشته، استراتژی معاملاتی خود را در گذشته تست نمود و تمام خطاهای آن را بدون آزمایش در محیط واقعی در محیط آزمایشی آزمود)
  • محدویت دسترسی به داده‌های گذشته (فقط به اطلاعات حداکثر 21 روز گذشته می‌توان دسترسی داشت)
  • عدم ثبت و دسترسی به داده‌ها در تایم‌فریم‌های دیگر (فقط داده‌های تایم روزانه در دسترس است)
  • عدم ارتباط با سایر نرم‌افزارها

ورود به بخش فیلترها

برای ورود به بخش فیلترهای سایت tsetmc.com، پس از ورود، روی منوی دیده‌بان بازار در بالای سایت کلیک کنید.

دیده بان بازار بورس

سپس روی گزینه فیلترها در منوی بالای دیده‌بان کلیک کنید.

filters-tsetmc

پس از اینکار پنجره مانند تصویر زیر باز می‌شود.

فیلتر جدید

با کلیک روی “فیلتر جدید” امکان وارد کردن کدهای فیلتر و اعمال آنرا را خواهید داشت.

اضافه کردن فیلتر در سایت tsetmc

قالب کدهای فیلتر سایت tsetmc

راهنمای فیلترها در سایت tsetmc، قالب و نحوه نوشتن کدهای فیلتر سایت بورس را در این صفحه مشاهده کنید.

در این برنامه شما می‌توانید توابع جدید بسازید، دستورات حلقه، شرط، تعیریف متغیر و … را استفاده کنید.

همچنین عملگرها و دستورات موجود نیز در صفحه فوق قابل مشاهده است.

فیلترهای رایگان بورس

در ادامه برخی از فیلترهای آماده لیست شده است.

فیلتر حجم‌های مشکوک بازار بورس

با اعمال دستور زیر، حجم‌های معاملات مشکوک در بورس به نمایش درمی‌آید:

(tvol)> [is5] && (tvol)>2*[is6]

فیلتر نمادهایی با افت 20 درصد یا بیشتر

فیلتر زیر نمادهایی را در دیده بان بازار به شما نمایش می‌دهد که افت ۲۰ درصد یا بیشتر در ظرف یک ماه گذشته را تجربه کرده‌اند.

دستور زیر را کپی کنید و در دیده بان بازار قرار دهید.

فیلتر صف خرید دیده‌بان بازار

با استفاده از فیلتر زیر در دیده‌بان بازار سایت tsetmc می‌توانید تمام صف‌های خرید نمادهای بورسی ایران را فیلتر کنید و همه را با هم ببینید:

فیلتر کاربردی سبد شخصی

با این کد می‌توانید نمادهای مورد علاقه خود را در فیلتر واچ لیست قرار دهید. چنانچه قصد تغییر نمادهای موجود در این فیلتر را دارید کافی است که نام فارسی آنها را در محل تایپ فارسی تغییر دهید.

همچنین می‌توانید با کپی و اضافه نمودن شرط، تعداد بیشتری از نمادها را در واچ لیست خود مشاهده نمایید.

فیلتر اختلاف قیمت پایانی و قیمت تابلو

این فیلتر برای یافتن نمادهایی است که اختلاف قیمتی تابلو و قیمت پایانی آنها زیاد است. این همان چیزی است که اهالی بازار سرمایه از آن بعنوان رنج مثبت و منفی نام می‌برند.

(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)

فيلتر نمادهایی که در آنها ارزش ريالی خریدار دو برابر فروشنده است

این فیلتر، نمادهایی را نشان می‌دهد که در آنها ارزش ریالی سفارشات خریداران نسبت به فروشنده بالاتر است.

فیلتر نمادهای منفی

این فیلتر، نمادهایی را که در پنج روز اخیر معاملاتی در دامنه منفی معامله شده‌اند را نشان می‌دهد.

[ih][5].PClosing > [ih][4].PClosing && [ih][4].PClosing > [ih][3].PClosing && [ih][3].PClosing > [ih][2].PClosing && [ih][2].PClosing > [ih][1].PClosing && [ih][1].PClosing > [ih][0].PClosing

فیلتر صف فروش

این فیلتر نمادهایی که در حداقل دامنه قیمتی روز تابلو قرار دارند را لیست می‌کند.

فیلتر صف فروش، سهامی را به شما نشان می‌دهد که صف فروش با حجم زیر دو میلیون سهم را دارا هستند. شما می‌توانید با تغییر عدد 2 میلیون در دستور زیر، این فیلتر را بر حسب نیازتان تغییر دهید.

اخطار: فیلترها به تنهایی نمی‌توانند مبنای تصمیم‌گیری شما در خرید سهام باشند بلکه صرفا ابزاری برای اطمینان بیشتر در خرید و فروش هستند. بنابراین از فیلترهای بورس باید در کنار سایر روش‌های تحلیلی استفاده کرد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

آموزش ساخت ربات معامله گر با MQL5 -- فصل ۱: اکسپرت ساده

معصومه کرمی

معصومه کرمی هستم موسس سودگاه (+) و متخصص ساخت اکسپرت و ابزارهای معاملات الگوریتمی برای بازارهای سرمایه گوناگون! با هدف انحصارشکنی و فرهنگ‌سازی در زمینه معامله الگوریتمی اقدام به انتشار دانسته‌ها به صورت فیلم آموزشی در هم‌رویش می‌کنم.

توضیحات

این آموزش در واقع بخشی از بسته آموزش مقدماتی ساخت اکسپرت معامله گر با MQL5 است که در اینجا به صورت مستقل نیز عرضه شده است. شما خواهید آموخت که اکسپرت چیست و چطور باید در متاتریدر یک اکسپرت معامه گر ساخت. این بسته در واقع فصل اول از آموزش ساخت ربات معامله گر بورس با MQL5 است. در فصل بعد همین اکسپرت را مجددا با رعایت اصول برنامه‌نویسی شی گرا بازنویسی خواهیم کرد.

این آموزش بخشی از مسیر آموزشی زیر است (می‌توانید بسته‌ها را به صورت یکجا نیز تهیه کنید):

  1. بسته آموزش مقدماتی ساخت اکسپرت با MQL5 (+)
  2. بسته آموزش پیشرفته ساخت اکسپرت با MQL5 (+)
  3. آموزش اکسپرت نویسی فارکس (+)

همچنین توجه کنید که در این مسیر ما نخست ساخت اکسپرت را برای بازار بورس شروع می‌کنیم تا برای مخاطب ساده‌تر باشد. در بسته پایانی (شماره ۳ بالا) همه آموخته‌ها را به اکسپرت فارکس تبدیل می‌کنیم.

اکسپرت چیست ؟

ربات معامله گر (Trading Bot) را اکسپرت (Expert Advisor) نیز می‌گویند. اکسپرت یا ربات معاملاتی ، یک برنامه کامپیوتری است که با زبان MQL5 یا نسخه قدیمی‌تر آن MQL4 نوشته می‌شود. در مورد این دو زبان، مقاله تفاوت MQL5 و MQL4 (+) را بخوانید.

اکسپرت را می‌توان در نرم افزار متاتریدر (یا نسخه‌های فارسی آن مثل مفیدتریدر و …) اجرا کرد. این ربات می‌تواند بر اساس شرایطی که در الگوریتم آن مشخص کرده‌اید (کدنویسی کرده‌اید) به طور خودکار اقدام به ایجاد سفارش خرید و فروش کند. همچنین یک اکسپرت‌ می‌تواند بر اساس شرایط یک اندیکاتور به پیشنهاد معامله بپردازد.

چرا اکسپرت نویسی ؟

استفاده از اکسپرت‌ ها می‌تواند به شما زمان هدیه کند. می‌تواند امکان سنجش انواع استراتژی های معاملاتی را در یک زمان اندک برای شما فراهم کند. می‌تواند خطای انسانی را حذف کند. می‌تواند سرعت عمل شما را بالا ببرد.

چرا آموزش اکسپرت نویسی ؟

گاهی سازمان‌ها به دلیل جلوگیری از تقلب در معاملات، استفاده از ربات معامله گر بورس را ممنوع می‌کنند. برای مثال در زمان تنظیم این سند مدتی است که سازمان بورس ایران، استفاده از اکسپرت و معامله الگوریتمی را برای اشخاص حقیقی ممنوع کرده استفاده از اکسپورت در بورس ایران است (البته موقت و تا اطلاع ثانوی).

حالا این سوال پیش می‌آید که آیا آموزش ساخت ربات معامله گر بورس در چنین شرایطی مفید است؟

در پاسخ باید گفت بله و به دلایل زیر شما با آموختن این مهارت همچنان فرصت‌های زیر را دارید:

  • می‌توانید از ربات‌ها برای گرفتن سیگنال لحظه معامله استفاده کنید.
  • می‌توانید همچنان برای اشخاص حقوقی ربات بسازید.
  • از ربات می‌توانید برای تست یک استراتژی روی تاریخچه نماد استفاده کنید.
  • ضمنا اصولی که برای اکسپرت نویسی می‌آموزید ثابت هستند و فقط شرایط بازارها فرق می‌کنند. پس می‌توانید با اصلاح ربات برای بازارهای دیگر مثل فارکس یا رمزارزها ربات داشته باشید. این آموزش اکسپرت نویسی فارکس (+) را ببینید.
این آموزش در یک نگاه

برای آشنایی سریع، حتما « فیلم معرفی دوره » را در بالای این صفحه ببینید. برای اطلاع از ریز محتوای این دوره استفاده از اکسپورت در بورس ایران نیز حتما بخش « سرفصل مطالب » را در انتهای این توضیحات بخوانید.

ما در این دوره با بررسی مفاهیم معامله در متاتریدر 5 شروع کردیم. البته ما از نسخه فارسی متاتریدر استفاده می‌کنیم که امکان معامله در بازار ایران را می‌دهد. هر چند به دلیل ممنوعیت معامله الگوریتمی در زمان ضبط این دوره، ما از یک اکانت دمو و تاریخچه بازار برای اجرای ربات استفاده کردیم.

پس از آشنایی با مفاهیم شروع به آموزش اکسپرت نویسی کردیم. اکسپرتی که در این دوره می‌سازیم بر پایه اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) و نیز استفاده از اکسپورت در بورس ایران حد ضرر و سود در یک بازه زمانی معین اقدام به پایش بازار می‌کند. برای مثال ما می‌خواهیم اگر قیمت پایانی بالاتر از اندیکاتور MA شد اکسپرت اقدام به خرید سهم کند و برعکس. و یا می‌خواهیم وقتی در بازار به مقدار مشخصی سود یا زبان کردیم اکسپرت اقدام به فروش سهم کند.

پس از ساخت اکسپرت آن را روی تاریخچه بازار آزمایش و نتایج را تحلیل کردیم. همچنین روش دیباگ کد را آموختیم. این که چگونه می‌توان خطاهای احتمالی را ردیابی کرد. این که چطور باید از درستی اجرای اکسپرت مطمئن شد.

در پایان دوره نیز تمرین‌هایی برای بهبود اکسپرت تعریف و حل آن‌ها به شما واگذار می‌شود.

این آموزش بی‌نظیر است زیرا:
  • سرفصل‌های آن بر اساس کتاب محبوب Expert Advisor Programming (+) به علاوه تجربه مدرس تنظیم شده است.
  • سعی کردیم انحضار آموزش‌های چندمیلیونی استفاده از اکسپورت در بورس ایران این حوزه را با عرضه این آموزش با بهای اندک بشکنیم.
  • علاوه بر کدنویسی، تمام مفاهیم نیز با اسلایدهای متنوع و بررسی راهنمای MQL5 توضیح داده می‌شوند.
  • درس‌ها با سناریوی قبلی و بسیار فشرده تهیه شده‌اند. محتوای این آموزش معادل 8 ساعت آموزش مرسوم در هم‌رویش است.
پیشنیاز

آشنایی با مفاهیم و اصول معامله در بازار بورس

کلیدواژگان

آموزش ساخت ربات بورس – ساخت ربات معامله گر بورس – آموزش اکسپرت نویسی – ساخت اکسپرت معامله گر – ربات معاملاتی – ربات بورس – ربات تریدر بورس – اکسپرت چیست – اکسپرت نویسی با MQL5 – ربات بورس – اکسپرت مووینگ اوریج – ساخت ربات معامله گر با MQL5

سرفصل مطالب

سرفصل مطالب

درس صفر: معرفی دوره
– پیشنیاز دوره
– مخاطب دوره
– آنچه در دوره گفته شده
– دونکته مهم قبل از تهیه دوره

درس یکم: نحوه اجرای معاملات در MetaTrader 5
– مراحل انجام سفارش در MetaTrader 5
– تعریف order در ثبت سفارش در Meta Trader 5
– تعریف deal در ثبت سفارش در MetaTrader5
– تعریف position در ثبت سفارش در MetaTrader 5
– تعریف مفهوم حدضرر یا stop loss
– تعریف مفهوم حد سود یا take profit
– روش محاسبه قیمت در position
– روش محاسبه حدسود و حدضرر در position

درس دوم: شروع کار با ابزار
– معرفی و روش نصب ابزار مورد استفاده در آموزش
– روش ساخت و ویژگی های حساب دمو در مفیدتریدر 5
– استفاده از اکسپورت در بورس ایران روش ساخت و ویژگی های حساب اصلی در مفیدتریدر 5
– اشنایی با قوانین موجود در رابطه با معاملات الگوریتمیک در بازار بورس ایران
– آشنای با بنچره دیده بان بازار یا Market Watch
– تعریف و مثال از Ask Price
– تعریف و مثال از Bid Price

درس سوم : ثبت سفارش بصورت گرافیکی
– استفاده از گزینه New Order برای ارسال سفارش
– معرفی فیلد Symbol در پنجره Order
– معرفی فیلد Type در پنجره Order
– تفاوت نوع ثبت سفارش Exchange Execution با Pending Order
– معرفی فیلد Volume در پنجره Order
– معرفی فیلد Stop loss و Take Profit در پنجره Order
– معرفی فیلد Fill policy در پنجره Order
– آشنای با نمودار Ask و Bid در پنجره ی Order
– روش محاسبه قیمت در ثبت سفارش فروش و خرید
– ارسال سفارش خرید برای 100 سهم از نماد پرداخت
– بررسی نتیجه ثبت سفارش خرید در نمودار سهم
-بررسی نتیجه ثبت سفارش خرید در پرتفوی یا پنجره Toolbox

درس چهارم : مدیریت رخدادها در اکسپرت (Event Handlers)
– آشنایی با مفهوم مدیریت رخدادها (Event Handler)
– معرفی انواع Event Handler پر کاربرد در ساختن Expert Advisor
– آشنایی با تابع OnInit ویژگی های آن
– آشنایی با تابع OnDeInit ویژگی های آن
– آشنایی با تابع OnTick ویژگی های آن
– آشنایی با تابع OnTimer ویژگی های آن

درس پنجم: آشنای با تابع Order Send برای ارسال سفارش
– ایجاد فایل Expert Advisor در متاادیتور
– معرفی کاربرد تابع Order Send_
– آشنایی با ورودی های تابع Order Send

درس ششم: بخش اول MqlTradeRequest Structures
– یادآوری تابع order Send و ورودی های آن
– یادآوری ویژگی های Structures ها
– ساخت object از استراکچر استفاده از اکسپورت در بورس ایران MqlTradeRequest
– معرفی متغیر action در استراکچر MqlTradeRequest
– معرفی متغیر magic در استراکچر MqlTradeRequest

درس هفتم: بخش دوم MqlTradeRequest Structures
– معرفی متغیر order در استراکچر MqlTradeRequest
– معرفی متغیر symbol در استراکچر MqlTradeRequest
– معرفی متغیر volume در استراکچر MqlTradeRequest
– معرفی متغیر price در استراکچر MqlTradeRequest
– معرفی متغیر sl در استراکچر MqlTradeRequest
– معرفی متغیر tp در استراکچر MqlTradeRequest
– معرفی متغیر deviation در استراکچر MqlTradeRequest
– معرفی متغیر type در استراکچر MqlTradeRequest
– معرفی متغیر expiration در استراکچر MqlTradeRequest
– معرفی متغیر type_filling در استراکچر MqlTradeRequest

درس هشتم: ارسال سفارش مستقیم با زبان MQL5
– تعریف object برای استراکچر MqlTradeRequest
– تعریف object برای استراکچر MqlTradeRequest
– تعریف مقدار برای متغیر action در سفارش های شرطی
– تعریف مقدار برای متغیر type در سفارش های شرطی
– تعریف مقدار برای متغیر symbol در سفارش های شرطی
– تعریف مقدار برای متغیر volume در سفارش های شرطی
– تعریف مقدار برای متغیر type_filling در سفارش های شرطی
– اجرای اکسپرت و ارسال سفارش خرید مستقیم
– تعریف مقدار برای متغیر price در سفارش های شرطی
– تعریف مقدار برای متغیر sl در سفارش های شرطی
-تعریف مقدار برای متغیر tp در سفارش های شرطی
– اجرای اکسپرت و ارسال سفارش مستقیم با حد ضرر و حد سود تعیین شده

درس نهم: ارسال سفارش شرطی با زبان MQL5
– تعریف مقدار برای متغیر action در سفارش های شرطی
– استفاده از اکسپورت در بورس ایران تعریف مقدار برای متغیر type در سفارش های شرطی
– تعریف مقدار برای متغیر symbol در سفارش های شرطی
– تعریف مقدار برای متغیر volume در سفارش های شرطی
– تعریف مقدار برای متغیر type_filling در سفارش های شرطی
– تعریف مقدار برای متغیر price در سفارش های شرطی
– تعریف مقدار برای متغیر expiration در سفارش های شرطی
– تعریف مقدار برای متغیر sl در سفارش های شرطی
-تعریف مقدار برای متغیر tp در سفارش های شرطی
– اجرای اکسپرت و ارسال سفارش شرطی با حد ضرر و حد سود تعیین شده

درس دهم: MqlTradeResult Structures
– کاربرد object استراکچر MqlTradeResult در تابع Ordersend
– معرفی متغیرهای داخل استراکچر MqlTradeResult
– حل مثال برای مدیریت نتیجه سفارش های ارسال شده

درس یازدهم: ساخت اکسپرت – تعریف متغیرها
– تعریف استراتژی معاملاتی ربات
– تعریف input variables و کاربرد آن ها در اکسپرت ما
– تعریف Global variables و کاربرد آن ها در اکسپرت ما

درس دوازدهم: ساخت اکسپرت – تعریف اندیکاتور مووینگ اوریج
– آشنایی با کاربرد تابع iMA و پارامترهای ورودی آن
– آشنایی با کاربرد تابع ArraySetAsSeries و پارامترهای ورودی آن
– آشنایی با کاربرد تابع CopyBuffer و پارامترهای ورودی آن
– آشنایی با کاربرد تابع CopyClose و پارامترهای ورودی آن
– تعریف آرایه ma و پر کردن آن با مقدار اندیکاتور MA برای هر Tick
– تعریف آرایه Close و پر کردن آن با قیمت پایانی نماد برای هر Tick

درس سیزدهم: ساخت اکسپرت – ارسال سفارش خرید با شرایط تعریف شده
– آشنایی با کاربرد تابع PositionSelect
– آشنایی با کاربرد تابع PositionGetDouble برای بیرون کشیدن اطلاعات سفارش ها
– آشنایی با کاربرد تابع ZeroMemory
– تعریف شرایط ارسال سفارش خرید
– ارسال سفارش خرید
– بررسی کردن نتیجه ارسال سفارش
– اجرای اکسپرت ساخته شده و بررسی آن

درس چهاردهم : ساخت اکسپرت – ارسال سفارش فروش با شرایط تعریف شده
– تعریف شرایط ارسال سفارش فروش
– ارسال سفارش فروش
– اجرای اکسپرت ساخته شده و بررسی آن

درس پانزدهم : ساخت اکسپرت – اصلاح StopLoss و TakeProfit
– معرفی روش های تعریف حد ضرر و حد سود در سفارش خرید
– تخصیص مقدار به متغیر action برای اصلاح حد ضرر وحد سود سفارش ارسال شده
– تعریف حلقه Do-While برای چک کردن خروجی تابع PositionSelect
– خواندن استفاده از اکسپورت در بورس ایران قیمت خرید ثبت شده از سرور با تابع PositionGetDouble
– چک کردن مقداری که کاربر به عنوان حد ضرر تعریف می‌کند و تعریف مقدار برای متغیر sl
– چک کردن مقداری که کاربر به عنوان حد سود تعریف می‌کند و تعریف مقدار برای متغیر pt
– ارسال سفارش خرید و اصلاح حدضرر وحد سود
– اجرای اکسپرت ساخته شده و بررسی آن

درس شانزدهم : اشکال زدایی یا Debugging
– تعریف مفهوم Debugging در برنامه نویسی
– Debugging اکسپرت ساخته شده در درس های گذشته
– تعریف Breakpoint و اجرای کد در حالت Debugging استفاده از اکسپورت در بورس ایران
– خواندن مقدار متغیرها در حالت Debugging
– حرکت بین خط ها و تیک ها در حالت Debugging

درس هفدهم : جمع بندی
– مرور آنچه در این آموزش آموختیم
– طرح ایده هایی برای تمرین بیشتر و اصلاح اکسپرت معامله گر
– راه پیش رو و دوره‌های بعدی

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا