استراتژی بولینگر باندز

بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند

بولینگر باند اندیکاتوری است که اکثرمواقع در نمودارهای روند کاربرد دارد و توسط فردی بنام بولینگر ساخته شده است که در تحلیل رفتار قیمت مورد استفاده قرار میگیرد.

استفاده از اندیکاتورهایی همچون بولینگر باند (Bollinger band) در تحلیل تکنیکال می‌تواند سودآوری بیشتری برای معامله‌گران ایجاد کند. این اندیکاتور به دلیل کارکردهای ثابت شده‌ای که دارد حتی می‌تواند به تنهایی به عنوان یک استراتژی معاملاتی کامل عمل کند که سیگنال‌های خرید و فروش قابل اعتمادی صادر می‌کند.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور باند بولینگر از ۳ باند مختلف تشکیل شده است که شامل اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) و همچنین ۲ انحراف معیار از آن می‌باشد. یکی از اصول اساسی و مهم در یادگیری چگونگی به‌کارگیری اندیکاتور بولینگرباند، تحلیل حرکت کندل‌های قیمتی در بین سقف و کف باند است.

خط بالایی Band Upper نام دارد و در اصطلاح معامله گران (bu) است.

خط پایینی Band Lower نام دارد که در اصطلاح معامله ارزان (BL)است.

و خط مرکزی که Line Mid نام دارد و واقع یک میانگین متحرک ساده میباشد که از هم خانواده های SMA است.

عملکرد این اندیکاتور تا حدی ساده هست و تاحد زیادی پیش بینی میکند که استراتژی بولینگر باندز کندل ها در همان محدوده کانال بولینگر حرکت می کنند .

استراتژی معامله با استفاده از اندیکاتور بولینگر باند

کندل‌های قیمتی بین باند بالایی و پایینی اندیکاتور بولینگر باند حرکت می‌کنند و تحلیلگران با استفاده از شماتیک و نحوه قرارگیری کندل‌ها در میان این باندها، سیگنال‌های خرید و فروش دریافت می‌کنند و طبق آن به سهم ورود یا از آن خروج می‌زنند. هنگام استفاده از اندیکاتور بولینگر باند، مفهوم اشباع خرید و فروش اهمیت بسیاری دارند چرا که با تشخیص سطوح اشباع خرید یا فروش به‌وسیله‌ این اندیکاتور، پوزیشن مناسب خرید یا فروش را اتخاذ کنید.

تشخیص اشباع خرید با اندیکاتور بولینگر باند

هنگامی که کندل‌های قیمتی از باند بالایی (سقف) به سمت بالا حرکت کنند و از آن خارج شوند، به سطح اشباع خرید رسیده است و تقاضا برای آن نماد، بدون توجیه اقتصادی است و بعد از کاهش رفتار هیجانی در بازار، موج اصلاحی شروع و دوباره به استراتژی بولینگر باندز درون باند بین سقف و کف بر خواهد گشت. بنابراین با مشاهده این اتفاق (کندل‌های قیمت از باند بالایی به سمت بالا حرکت و از آن خارج می‌شوند)، پوزیشن فروش را اتخاذ کنید و سیو سود داشته باشید. همان‍طور که در چارت زیر پیداست پس از این‍که کندل‌ها به باند بالایی برخورد کردند، شاهد شروع روند اصلاحی هستید.

تشخیص اشباع فروش با اندیکاتور بولینگر باند

هنگامی که کندل‌های قیمت از باند پایینی (کف) به سمت پایین حرکت کنند و از آن خارج شوند، به سطح اشباع فروش رسیده و شدت عرضه و تلاش برای فروش آن نماد، توجیه اقتصادی ندارد و بعد از کاهش رفتار هیجانی در بازار، موج صعودی شروع و دوباره به درون باند بین سقف و کف بر خواهد گشت. بنابراین با مشاهده این اتفاق (کندل‌های قیمت از باند پایینی به سمت پایین حرکت کرده و از آن خارج می‌شوند) ، پوزیشن خرید در نظر بگیرید. همان‌طور که در چارت زیر مشخص است، پس از اینکه کندل‌ها به باند پایینی برخورد کردند یا از آن خارج شدند، شاهد شروع روند صعودی در سهم هستید.

استراتژی معاملاتی فشردگی باندهای بولینگر

استراتژی فشردگی باندهای بولینگر با درصد راستی آزمایی بالا مورد استفاده تریدر‌ها قرار می‌گیرد. اصل استفاده از این استراتژی پیچیده نیست. هنگامی که قیمت در یک بازه کوچک کاملاً فشرده شده و نوسان کمی داشته باشد، می‌توان منتظر شروع حرکت شارپ صعودی یا نزولی بود. در این صورت در چارت تحلیل تکنیکال، ۲ خط بالایی و پایینی بولینگر باند به یکدیگر نزدیک می‌شوند. هنگامی که کندل‌های قیمت از یکی از باندهای بالا یا پایین بولینگر خارج شوند، حرکت بزرگ آن شروع شده است. اگر از بالا خارج شود روند پیش‌رو، صعودی و اگر از پایین خارج شوند، روند پیش‌رو، نزولی خواهد بود. همان‌طور که در چارت زیر پیداست پس از نزدیک شدن ۲ باند بالایی و پایینی به‌یکدیگر، شاهد شروع روند صعودی نسبتا شارپی هستید.

بولینگر باند

نحوه تشخیص پایان روند اصلاحی و صعودی با استفاده از اندیکاتور بولینگر باند

تشخیص انتهای موج صعودی یا نزولی برای فعالان بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است. چرا که با این تشخیص، می‌توانند در بهترین نقاط سیو سود کنند یا در کف قیمتی به سهم ورود کنند. برای دستیابی به آن، کافی هست ۴ اصل زیر را درنظر داشته باشید:

در انتها روند صعودی، قیمت از باند بالایی بولینگر فاصله گرفته و به سمت بالا اوج می‌گیرد.

در انتها روند صعودی، از طول کندل‌ها کاسته‌ شده و نشان از پایان روند صعودی دارد.

در پایان روند نزولی، قیمت از باند پایینی فاصله می‌گیرد.

در انتها روند اصلاحی، از طول کندل‌ها کاسته‌ شده و نشان از پایان روند نزولی دارد.

تنظیمات اندیکاتور و روش های سیگنال گیری بولینگر باند

تنظیمات این اندیکاتور تا حد خوبی بهینه هست و شامل دو پارامتر میشود که در ادامه در مورد آنها توضیح خواهیم داد.

SMA : که دوره تناوب بازده زمانی را تعیین میکند هر چه اعداد کمتری در تنطیمات انتخاب کنیم کانال بولینگر تنگ تر شده و به کندل ها قیمت نزدیکتر میگردد.

Standard deviation : این قسمت هم رابطه مستقیمی با پهنای کانال دارد که پیشنهاد میکنم دستی به عدد پیشفرض آن نزنید.

خط میانی Line Mid جهت روند یک نمودار را مشخص می کند به این صورت که هر زمان شیب به سمت پایین داشت روند نزولی و هر زمان شیب به سمت بالا داشت روند صعودی خواهد بود.

لذا حتما به مقدار شیب آن نیز دقت فرمایید هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد تغییر روند شدید تر صورت خواهد گرفت.

نکته کاربردی دیگر خط Line Mid این است که شما هر زمان مشاهده کردید کندل ها این خط را شکسته اند باید احتمال بدهید که یک روند قدرتمند به همان جهت صورت خواهد گرفت این هم یک نوع دیگر از سیگنال گرفتن بولینگر می باشد.

اگر کندل های نمودار از سمت پایین خط Line Mid را شکستند انتظار یک صعود از بازار را داریم و هر زمان کند لها از بالا این خط را شکستند یک پوزیشن خوب به جهت نزول نمودار خواهیم گرفت در هر جفت این حالات می توانیم موقعیت های کم ریسک و پرسودی را برای خود رقم بزنیم.

آموزش اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Band به زبان ساده

در بازارهای مالی و بورس که قیمت ها بصورت نوسانی درحرکت هستند ، بهترین راهکار برای کسب سود حداکثری شناسایی نقاط سقف و کف و خرید و فروش به موقع در بازار است. موضوع تشخیص روند بازار از چالش برانگیزترین موضوعاتی است که مورد توجه فعالان بازار سرمایه است. اندیکاتور Bollinger Band در تشخیص قدرت روند ، شناسایی کف و سقف قیمت سهم، استراتژی های معاملاتی خوبی را پیش روی سرمایه گذار قرار می دهد که با استفاده از آن می تواند هشدارهای تغییر روند را به زبان ساده دریافت نماید.

اینکه چگونه به کمک اندیکاتور باند بولینگر هشدارهای تغییر روند را دریافت کنیم مبحثی است که در این مقاله بدان پرداخته ایم. پیشنهاد می کنم همزمان با مطالعه مطالب، مراحل را بصورت عملی انجام دهید تا مهارت را بهتر فرا گیرید. در دوره هایی که توسط موسسه آرکا به منظور آموزش بورس در شیراز برگزار میشود، تاکید بر تمرین عملی است با این هدف که آموزش ملکه ی ذهن شما شود.

آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band) اندیکاتوری بسیار جالب در علم تکنیکال است که بر خلاف ظاهر ترسناک و پیچیده ای که دارد خیلی ساده است و با آموزش مختصر میتوان به راحتی با آن کار کرد و به آنالیز بازار پرداخت.

این اندیکاتور بدین صورت عمل می کند که قیمت و نوسانات مربوط به دوره زمانی گذشته را مورد بررسی قرار داده و یک محدوده ی قیمتی را تخمین می زند که قیمت در آینده پیش رو در آن محدوده نوسان پیدا خواهد کرد ، گفتنی است که این محدوده قیمتی، احتمالی است و نمیتوان قطعیتی بدان نسبت داد.

اندیکتور باند بولینگر شامل سه خط می باشد، خط میانی و دو باند بالا و پایین که نمودار قیمت سهم را محصور کرده است. این اندیکاتور تغییرات روند بازار را با نزدیک شدن باندها به یکدیگر و همچنین نزدیک شدن نمودار قیمت سهم به باندهای بالایی و پایینی نشان میدهد. که در بازارهای پر نوسان و فعال، باندهای بالا و پایین از یکدیگر دور می شوند و روندی پرقدرتی در جریان است، از سویی زمانیکه بازار آرام و به دور از تلاطم خریداران و فروشنگان است این دو منحنی به یکدیگر نزدیک می شوند. در ادامه با تحلیل و سیگنال گیری از هر کدام از این حرکات آشنا می شویم.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور باند بولینگر

قبل از آنکه اندیکاتور باند بولینگر را آموزش دهیم ، اجزای تشکیل دهنده آنرا به شما معرفی می کنیم تا در هنگام کار با این ابزار بدانید هر خط چه معنایی در بر دارد.

• باند بالایی (Uper Band) انحراف معیار مثبت
• باند پایینی (Lower Band) انحراف معیار منفی
• باند میانی (Midline ) میانگین متحرک ساده

نحوه ی اضافه کردن Bollinger Band به نمودار سهام

به منظور اضافه کردن Bollinger Band به نمودار سهام طبق مراحل زیر پیش روید:

چگونه با استراتژی باند بولینگر معامله کنیم؟

جهت معامله با اندیکاتور باند بولینگر علاوه بر شکل کندل های قیمتی و حرکت باندها، لازم است به فشردگی سه نموداری که Bollinger Band تشکیل می دهد توجه کنیم که باعث بوجود آمدن استراتژی هایی جهت معامله در بازار می گردد.

استراتژی هایی ایجاد شده توسط اندیکاتور باند بولینگر

زمانی موقعیت باندهای بولینگر برای تحلیل گران مهم و حساس است که در یکی از موقعیت های زیر قرار گیرد:

• نزدیک شدن باندهای بولینگر به یکدیگر
• باز شدن باندهای بولینگر از یکدیگر
• خارج شدن قیمت از باندهای بولینگر
• شکسته شدن خط میانی Midline با یک کندل قیمتی
• فاصله گرفتن نمودار قیمتی و کندل های ایجاد شده از باندهای خارجی

در ادامه پوزیشن خرید و فروش برای هر استراتژی باند بولینگر را توضیح می دهی.

سیگنال خرید از اندیکاتور باند بولینگر

1. هنگامی که باندهای بولینگر از هم فاصله می گیرند نشانه ی بوجود آمودن یک روند پر قدرت است. اگر نمودار قیمتی به سمت باند بالای حرکت کند نشانه ای پیدایش روند صعودی است. با برخورد نمودار قیمت به باند بالایی بولینگر دو سناریو محتمل است:1_ روند صعودی به پایان رسیده و به منطقه اشباع خرید وارد شده ایم، در این موقعیت تصمیم به فروش اتخاذ می گردد. 2_ روند صعودی اوج گرفته و تازه در قسمت خوبی از روند صعودی هستیم، سیگنال خرید ادامه دارد و نمودار سهم تا مدت زمان قابل توجهی همچنان به باند استراتژی بولینگر باندز بالایی چسبیده و روند صعودی با شتاب بیشتری ادامه دارد.

حالت دوم منطقی تر است و نباید به محض برخورد نمودار سهم به باند بالایی در پوزیشن فروش قرار گرفت.

1. شکست خط میانی (Midline) به سمت بالا؛ زمانیکه نمودار سهم از پایین خط میانی را به یک کندل قوی می شکند در واقع سیگنال خرید صادر کرده و نوید یک روند صعودی را به سرمایه گذاران می دهد.
2. زمانیکه نمودار قیمت از باند پایینی فاصله می گیرد، و یک کندل برگشتی ایجاد می شود، این مساله را می توان به فال نیک گرفت که البته ممکن استراتژی بولینگر باندز است پس از مدتی رنج زدن نمودار سهم روند صعودی خود را آغاز کند.

سیگنال فروش از اندیکاتور باند بولینگر

1. هنگامی که باندهای بولینگر از هم دور هستند و نمودار قیمتی به سمت باند پایین در حرکت است، بیانگر روند نزولی است. همانند روند صعودی در قسمت قبل دو سناریو وجود دارد،1. اتمام روند نزولی و اشباع فروش در زمان برخورد نمودار قیمتی به باند پایینی، 2. اوج گرفتن روند نزولی در زمان برخورد نمودار قیمت سهم به باند پایین و ادامه روند در شرایطی که نمودار سهم چسبیده به باند پایینی در حرکت است. تحت این استراتژی بولینگر باندز استراتژی بولینگر باندز شرایط حتما سیگنال فروش بر قوت خود باقی است و بهترین کار اینست که به محض برخورد نمودار قیمت سهم و باند بولینگر تصمیم به خرید نگیریم و صبر کنیم.
2. شکست خط میانی به سمت پایین: هنگامی که در جریان یک روند، نمودار قیمتی سهم از باند بالایی به سمت باند پایین در حرکت است و در این جریان خط میانه را پر قدرت می شکند، روند نزولی پر قدرت ادامه دارد. حتی اگر در این محدوده رنج باشد و با یک کندل منفی قوی خط میانه را بشکند در ادامه روند نزولی خواهیم داشت.
3. هنگامیکه نمودار قیمت چسبیده و یا نزدیک به باند بالای بولینگر در حرکت است و ناگاه از آن فاصله می گیرد احتمال زیاد در حال شکل گیری یک روند نزولی است.

خط میانه بولینگر Midline در نقش خط مقاومت و یا حمایت

زمانیکه نمودار قیمت سهم بین دو باند بولینگر در نوسان است، خط میانه می تواند نقش مقاومت و یا حمایت را ایفا کند. بدین صورت که در هنگام حرکت نمودار از باند بالایی به سمت پایین، خط میانه نقش حمایت را ایفا کرده و هنگامی که نمودار از پایین به سمت بالا حرکت می کند خط میانه نقش مقاومت را خواهد داشت.

در شکل زیر رفتار باند بولینگر در حالت های مختلف بازار را مشاهده می نمایید.

اندیکاتور باند بولینگر

قبل از بررسی شیوه استفاده از باندهای بولینگر بهتر است تاریخچه ی این اندیکاتور را بررسی کنیم زیرا دانستن تاریخچه به ما کمک می کند تا درک بهتری از باندهای بولینگر و نحوه استفاده از آن به دست آوریم.

به دلیل این که جان بولینگر طراح و توسعه دهنده این اندیکاتور بود این اندیکاتور را به نام این شخص می شناسیم.

این اندیکاتور از سه جز تشکیل شده است. یک مووینگ اوریج ساده و دو بخش دیگر که برای نمایش انحراف معیار از آن استفاده می شود.

لازم است بدانید تا زمانی که با چگونگی محاسبه اجزا مختلف این اندیکاتور آشنا نشوید نمی توانید به خوبی از آن استفاده کنید زیرا درک درستی از نحوه کارکرد آن ندارید.

این نکته را در نظر داشته باشید که در 95% مواقع قیمت بین باند بالایی و پایینی این اندیکاتور در حال نوسان است.

مواقعی که با بازاری آرام روبه رو شویم این باندها به هم نزدیک می شوند و زمانی که بازار نوسانی باشد فاصله این باندها از یکدیگر زیاد می شود.

به یاد داشته باشید که قیمت همیشه تمایل دارد بین باند بالایی و پایینی در اندیکاتور باند بولینگر حرکت کند.

گاهی قیمت از این باندها خارج می شود. اگر قیمت از باندبالایی خارج شود یعنی وارد منطقه اشباع خرید شده و اگر از باند پایینی خارج شود یعنی وارد منطقه اشباع فروش شده.

زمانی که قیمت از از سمت یک از باندها خارج شود انتظار داریم که دوباره به داخل باند بازگردد و حرکتی در خلاف جهت را در پیش بگیرد.

هدف در این استراتژی این است تا مناطق ورود قیمت به اشباع خرید و فروش را شناسایی نماییم تا به درستی تغییر جهت حرکت را بررسی کنیم.

برای دست یابی به نتیجه مدنظر بهتر است از استراتژی باندهای بولینگر در تایم فریم ها M15، M30، H1، H4 و. استفاده نمایید

1. اخطار اول زمانی دریافت می شود که کندل زیر باند پایینی اندیکاتور بولینگر بسته شود و کندل بعد از آن استراتژی بولینگر باندز مجدد به بالی باند پایینی بازگردد و در این ناحیه بسته شود.

3. اخطار اول زمانی دریافت می شود که کندل بالای باند فوقانی اندیکاتور بولینگر بسته شود و کندل بعد از آن مجدد به پایین باند فوقانی بازگردد و در این ناحیه بسته شود.

2. هرگاه قیمت در یک بازه زمانی نوسان بسیار کمی داشت و باندهای بولینگر به هم نزدیک و فشرده بود برای ورود به بازار آماده شوید.

1. برای این کار ابتدا باید دو اندیکاتور باند بولینگر به چارت اضافه کنید. Deviation یکی را 1 و دیگری را 2 قرار دهید.

3. رنگ باندها در هر اندیکاتور را تغییر دهید تا دچار اشتباه نشوید.( مثلا رنگ باند در یک اندیکاتور را قرمز و در دیگری آبی کنید)

5. اگر از این استراتژی در بازارهای رونددار استفاده می نمایید به خاطر داشته باشید که هیچ گاه خلاف روند معامله نکنید.

© توجه: بازارهای مالی همواره همراه با ریسک هستند و بدون آموزش و کسب دانش کافی، خطر از دست رفتن سرمایه وجود دارد.

نحوه استفاده از شاخص بولینگر(BB) در پیش بینی قیمت و نوسانات بازار

باندهای بولینگر یا بولینجِر(Bollinger Bands, BB) در اوایل دهه 1980 میلادی و توسط تحلیلگر و معامله گر بازارهای مالی، جان بولینجِر(John Bollinger) ارائه شد. این شاخص به طور گسترده به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل های فنی استفاده می شود. در واقع باند بولینگر به عنوان ابزاری برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود. این شاخص نشان می دهد که آیا نوسانات بازار به سمت بالا است یا پایین. همچنین برای شناسایی شرایط فروش یا خرید بیش از حد استفاده می شود.

ایده اصلی شاخص BB بر این اساس است که پراکندگی قیمت ها در اطراف یک مقدار میانگین قیمتی چگونه است. باند بولینگر از یک خط در بالا، یک خط در پایین و یک خط میانگین متحرک در وسط، که به عنوان باند میانی شناخته می شود، تشکیل شده است. دو خط بالا و پایین و یا به عبارتی دو باند بالا و پایین، به فعالیت قیمتی بازار واکنش نشان می دهند. زمانی که نوسانات زیاد است، از خط یا باند میانی فاصله می گیرند و هرگاه نوسانات کاهش یابد به خط میانی نزدیک شده یا منقبض می شوند.

در فرمول استاندارد باند بولینگر، خط وسط میانگین متحرک ساده 20 روزه است. خط های بالا و پایین بر اساس نوسانات بازار در رابطه با میانگین متحرک محاسبه می شوند که به آن انحراف استاندارد گفته می شود. تنظیمات و محاسبات استاندارد برای شاخص بولینگر به شکل زیر است:

• خط وسط= میانگین متحرک ساده 20 روزه
• خط بالا= میانگین متحرک ساده 20 روزه + (انحراف استاندارد 20 روزه × 2)
• خط پایین= میانگین متحرک ساده 20 روزه – (انحراف استاندارد 20 روزه × 2)

تنظیم یک دوره 20 روزه برای میانگین متحرک و محاسبه خط های بالا و پایین بر اساس این دوره زمانی جهت محاسبه انحراف استاندارد، برای اطمینان از این است که حداقل 85 درصد از داده های قیمتی بین این دو خط قرار گیرند. اما ممکن است تنظیمات با توجه به نیازهای مختلف و استراتژی های متفاوت معاملاتی انجام شود.

چگونه می تواند از باند بولینگر در مبادلات استفاده کرد

اگر چه باند بولینگر به طور گسترده در بازارهای مالی سنتی استفاده می شود، اما می توان از آن برای مبادلات برخی از ارزهای رمزنگاری نیز استفاده کرد. روش های مختلفی برای استفاده و تفسیر شاخص BB وجود دارد. اما باید توجه داشت که برای شناسایی یک فرصت خرید یا فروش از این شاخص به تنهایی نباید استفاده کرد. ترجیحا باید از BB همراه با سایر شاخص های تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

حالا چطور می توان از داده های ارائه شده توسط شاخص بولینگر استفاده کرد و چگونه می توان آنها را تفسیر کرد.

اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک حرکت کند و از خط بالایی باند بولینگر عبور کند، می توان گفت که بازار در شرایط خرید بیش از حد قرار گرفته است. همچنین اگر قیمت چندین بار سطح بالایی باند بولینگر را لمس کند، می تواند نشان دهنده وجود یک سطح مقاومت قوی باشد.

در مقابل اگر قیمت کاهش چشمگیری داشته باشد و از خط پایینی باند عبور کند نشان می دهد شانس وجود شرایط فروش بیش از حد، زیاد است. همچنین اگر خط پایینی را چندین بار لمس کند می تواند نشان دهنده وجود یک سطح حمایت قوی باشد.

بنابراین ممکن است معامله گران از شاخص BB به همراه سایر شاخص ها برای تعیین اهداف خرید یا فروش خود استفاده کنند. یا این که به سادگی از آن برای بررسی کلی شرایط بازار و شناسایی نقاطی که قبلا خرید یا فروش بیش از حد رخ داده، استفاده شود.

علاوه بر این، انبساط و انقباض باند ممکن است برای پیش بینی لحظه هایی که نوسانات زیاد یا کم است، مفید باشند. باندها زمانی که نوسانات زیاد می شود از یکدیگر و از خط میانگین فاصله می گیرند(منبسط می شوند) و زمانی که نوسانات کاهش می یابد، باندها به هم نزدیک می‌شوند(انقباض).

بنابراین باند بولینگر برای مبادلات کوتاه مدت، به عنوان روشی برای تحلیل ناپایداری بازار مناسب است و سعی می کند حرکت های آینده را پیش بینی کند. برخی از معامله گران در تفسیرهای خود، زمانی که باند بیش از حد منبسط می شود، می‌گویند بازار در حال نزدیک شدن به یک دوره تثبیت یا ایجاد یک روند معکوس است. از سوی دیگر زمانی که باند منقبض می شود، تحلیلگران معتقدند که بازار آماده یک حرکت انفجاری است.

زمانی که قیمت به سمت مشخصی حرکت می کند، باند بولینگر تمایل دارد به سمت خط وسط حرکت کند و منقبض شود. معمولا (اما نه همیشه) نوسانات کم و سطح انحراف کم، پیش از حرکات بزرگ و انفجاری دیده می شود که نشان می دهد پس از این رخداد، تمایل به نوسانات بالا اتفاق خواهد افتاد.

نکته قابل ذکر، وجود یک استراتژی معاملاتی به نام باند بولینگر منقبض است. این استراتژی شامل یافتن نقاط کم تحرک مشخص، توسط باند بولینگر در زمانی که انقباض رخ می دهد، می شود. استراتژی انقباض، خنثی است و بینش مشخصی را برای نشان دادن جهت بازار ارائه نمی دهد. بنابراین معامله گران در این زمان ها معمولا آن را با سایر روش های تحلیل تکنیکال، مانند سطوح حمایت و مقاومت، ترکیب می کنند.

مقایسه باند بولینگر و کانال کلتنر

برخلاف باند بولینگر که مبتنی بر میانگین متحرک ساده و انحراف استاندارد است، نسخه مدرن تر آن که شاخص کانال کلتنر(KC) نام دارد، از میانگین محدوده واقعی(ATR) برای تنظیم عرض کانال در محدوده میانگین متحرک نمایی 20 روزه استفاده می کند. از این رو تنظیمات و فرمول کانال کلتنر به شکل زیر است:

• خط میانی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه
• خط بالایی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه + (ATR ده روزه × 2)
• خط پایینی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه – (ATR ده روزه × 2)

به طور معمول، عرض کانال کلتنر نسبت به باند بولینگر باریک تر است. بنابراین در برخی موارد، شاخص کانال کلتنر ممکن است نسبت به BB برای شناسایی روندهای معکوس و شرایط خرید و فروش بیش از حد، مناسب تر باشد. همچنین شاخص KC معمولا سیگنال های مربوط به خرید یا فروش بیش از حد را زودتر از BB نشان می دهد.

از سوی دیگر، باند بولینگر تمایل به نوسانات بازار را بهتر نشان می دهد، زیرا حرکات انبساطی و انقباضی در مقایسه با KC بسیار بیشتر و آشکارتر است. علاوه بر این در شاخص BB و با استفاده از انحراف استاندارد، احتمال کمتری برای دریافت سیگنال های جعلی وجود دارد، زیرا عرض آن بیشتر است و بنابراین شکستن محدوده آن سخت تر است.

در بین این دو، شاخص BB محبوب تر است. اما هر دو شاخص می توانند در نوع خود مفید باشند، به ویژه در مبادلات کوتاه مدت. به غیر از این، هر دو شاخص می توانند با هم به عنوان راهی برای اطمینان از سیگنال های دریافتی استفاده شوند.

این شاخص در نمودارهای سایت کوین سرا موجود است. می توانید پس از انتخاب ارز مورد نظر خود از قسمت اندیکاتورها بر روی نمودار، این شاخص یا هر شاخص دیگر مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

آموزش اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band)

به لطف این مقاله می توانید اطلاعات کلی درباره ی نوسانات بازار و تغییرات مهم در زمینه ی ارزهای دیجیتال را به راحتی مطالعه کنید. از سری اطلاعات مهمی که در این مقاله مورد مطالعه قرار می دهیم، می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ این موارد استراتژی بولینگر باندز عبارتند از:

• ادامه و یا توقف trend ها در بازار
• مدت زمان استحکام و عدم تلاطم در بازار
• زمان پیش بینی شده برای شکست و یا صعود قیمت ها
• آگاهی نسبت به سقف یا کف قیمت ها در بازار

به طور کل اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Bands تشکیل شده از سه بخش است که مشخصه هایی مانند زمان، میزان ارزش بازار و قیمت یک محصول بر نوسانات Bollinger Bands تاثیرگذار است.

همچنین مشخصه ی قیمت بسته به دو بخش Lower band و Upper band است. یک سهام از بازار می تواند تا نسبتا زیادی مورد معامله قرار گیرد اما موضوعی که جالب توجه است این می باشد که در دوره ی زمانی مبادله قیمت آن از زمانی به زمان دیگر متفاوت خواهد بود؛ به عبارتی نوسان در قیمت سهام موردنظر وجود دارد. برای بهتر متوجه شدن میزان نوسان بازار، سرمایه گذاران از میانگین قیمت محصول استفاده کرده و نسبت به پیش بینی آینده و قیمت محصول یا سهام موردنظر اطلاعات نسبی به دست می آورند. به همین دلیل است که بسیاری از سرمایه گذاران نسبت به آینده ی بازار اطلاعات جامع و کلیدی تری دارند.

به عنوان مثال بعد از یک افزایش یا کاهش نسبی قیمت ها بازار به حالتی مستحکم و منسجم به تغییر می کند. برای کسب اطلاعات بیش تر نسبت به قیمت و عملکرد بازار، سرمایه گذاران از سیستم و کانال قیمتی خاصی استفاده می کنند. این کانال ها عملکرد بازار را برای سرمایه گذاران تا حدود بسیار زیادی مشخص می کند.

همه ی ما بر این موضوع واقف هستیم که بازار بر اساس نوعی ساختار مشخص و کلی اداره می شود. در بعضی مواقع بسیاری از قیمت ها بالاتر یا پایین تر از خط Uptrend یا Downtrend هستند. افراد زبده در دنیای اقتصاد از این ابزارها استفاده می کنند تا میزان عملکرد قیمتی در بازار را بسنجند. خط های بالای خط مقاومت یا و پایین خط حمایت نوعی از خطوط هستند که اقتصاد دانان برای شناسایی و آگاهی نسبی درباره ی قیمت یک محصول در نمودار و در میانه ی قیمت کالاها یا ارزهای دیجیتال رسم می کنند تا از قیمت های آینده باخبر شوند.

تا زمانی که قیمت ها از این کانال ترسیم شده خارج نشوند، سرمایه گذاران به این نتیجه می رسند که قیمت ها در همان پیش بینی و برنامه ی قبلی آن ها در حرکت خواهد بود. در صورتی که قیمت ها به طور مداوم خطوط بالایی Bollinger Bands را لمس کنند؛ سرمایه گذاران به این نتیجه می رسند که افراط در خرید یک محصول صورت گرفته است. این مورد به صورت معکوس نیز وجود دارد.

هنگامی که از Bollinger Bands استفاده می کنید، باندهای بالا و پایین را به عنوان قیمت های هدف در نظر بگیرید. درصورتی که قیمت ها از باندهای پایینی منحرف شد و بالای EMA بیست روزه حرکت کرد، باندهای بالایی به عنوان قیمت های هدف در نظر گرفته می شوند.

در خطوط Uptrend قوی معمولا قیمت ها در میان باندهای بالایی و میانه ی 20 روزه قرار می گیرند. هنگامی که این اتفاق رخ دهد، حرکت به سمت پایین میانه 20 روزه نشان دهنده ی سقوط و شکست قیمت ها در بازار می باشد.

دو نمونه از استراتژی های Bollinger Bands برای سرمایه گذاران و تاجران حرفه ای:

الف: استراتژی فرار Bollinger Bands:

نوعی ترند بلند مدت در این استراتژی وجود دارد که عملکرد آن چندان ساده به نظر نمی آید.

• درصورتی که اسنداد قبلی در وضعیت بند بالایی قرار دارد، ترند بلند مدت را انتخاب کنید.( عکس این شرایط را نیز امتحان کنید.)

بر اساس جدول و چارت موجود از سال 2016 می توان به این نتیجه رسید که خط downtrend در اکثر زمان ها ثابت و یکسان بوده است. در این جدول یک گونه سیگنال انحرافی مبنی بر افزایش فروش وجود داشت که بعد از گذشت زمان از جدول و چرت مربوط به Bollinger Bands حذف می شود.

بر اساس آنالیز Bollinger Bands میزان موفقیت و بازدهی اقتصادی زمانی ایجاد می شود که میزان فروش از خرید بیش تر شود. از طرفی میزان سود در برابر ضرر نسبت بیش تری را داشته باشد. با استفاده از Bollinger Bands و با درنظر گرفتن مشخصه ی زمان می توان به این نتیجه رسید که رعایت بازه ی زمانی در انجام فعالیت های مالی و مربوط به بازار مسیله ای بسیار مهم و حیاتی است.

ب: استراتژی اندیکاتور معکوس مبادلاتی

بر اساس یک نمونه از چارت های مرتبط به Bollinger Bands که در شاخه ی ارزهای یورو و دلار می باشد، مشخصه هایی استراتژی بولینگر باندز مانند RSI نیز رعایت می شود. تنظیمات کلی و ابتدایی برای Meta Trader 4 برای هردو اندیکاتورها لحاظ شده است.

با توجه به این چارت، اکثر جریانات در بخش بالا وجود دارد. Bollinger Bands توضیح دقیق و کاملا مشخصی درباره ی عملکرد بازار و فعالیت قیمت ها نشان نمی دهد. این اقدامات صرفا نسبی و حدودی می باشد. عدم وجود دانش و سیستمی مشخص درباره ی عملکرد بازار یکی دیگر از دلایلی است که این ابزار را به گزینه ای مناسب برای شناسایی و استفاده نسبی از عملکرد و شرایط بازار به ما می دهد.

این نمونه از اندیکاتورها برای بازارهایی که میزان ریسک نسبتا بالایی دارد می تواند مناسب باشد. این موضوع را نباید فراموش کرد که این اندیکاتور به دقت کامل نمی تواند شرایط ریسکی و خطرناک را پیش بینی کند. همچنین بسیاری از افراد به لطف این اندیکاتور، میزان مشکل و خطرات موجود در استراتژی بولینگر باندز بازار را شناسایی کرده و در شرایط موردنیاز نسبت به سرمایه گذاری و انتخاب راهی مناسب برای افزایش میزان برد و موفقیت می توانند به راحتی اقدام کنند.

سیگنال خرید و سیگنال فروش:

جدا از ارزیابی های بالا و پایین نسبی، چند نمونه سیگنال وجود دارد که بر اساس میزان قیمت سهام و میزان بازخورد آن ها با بند ها ایجاد می شود. به عنوان مثال هنگامی که سیگنال ها به سمت خط بالا حرکت می کند، این سیگنال بعنوان یک سیگنال فروش می باشد.

همچنین درصورتی که سیگنال ها در ناحیه ی S&P قرار بگیرند می توان به این نتیجه رسید که سیگنال های موردنظر نشانه ای از خرید را به سرمایه گذاران و افراد فعال در این حوزه نشان می دهند.

کلام آخر:

با وجود این که هر سیستم مشکلات و نقص های خاص خود را دارد Bollinger Bands توانسته یکی از برترین ابزارهای مناسب برای پیگیری و پیش بینی وضعیت آتی بازار باشد. از طرفی Bollinger Bands می تواند برای بازارهای کوتاه مدت بسیار مناسب باشد. به لطف این ابزار می توان با شناسایی وضعیت بازار نسبت به خرید یا فروش سهام یا ارزهای خود در زمان مناسب، از سود مطلوبی برخوردار شویم.