استراتژی های مدیریت ریسک فارکس

علت محدودیت در ارسال بیش از یک میلیون سفارش در سامانه معاملات

دهقان، مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران درباره توقف دیروز نماد سیمان آبیک به دلیل محدودیت در تعداد شمارنده سفارش های بیش از میلیون، توضیح داد.

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، روح‌الله دهقان درباره توقف دیروز نماد سیمان آبیک توسط بورس به دلیل محدودیت در تعداد شمارنده سفارش ‌(حداکثر ۶ رقم) در سامانه معاملات، گفت: این رویه در گذشته هم بوده و به بورس و فرابورس هم اعلام شده که تعداد سفارش های یک نماد در یک روز معاملاتی نباید از یک میلیون بیشتر باشد و قبل از رسیدن به این عدد، نماد شرکت باید بسته تا از اختلال سامانه جلوگیری شود.

وی افزود: این محدودیت اسمی سامانه معاملات و عدم توانایی در حمل شمارنده بیش از ۶ رقم از جمله مشخصات شناسامه ای بوده و به سال ۸۴ و زمان راه اندازی باز می‌گردد و از جمله متغیرهای بنیادی بشمار می رود که طی سال های گذشته با وجود به‌روز رسانی چند بار به هیچ عنوان امکان تغییر در افزایش ظرفیت اسمی سامانه وجود ندارد و حتی در صورت تلاش با ریسک بسیار زیاد، ممکن است کل سامانه مختل شود.

این مقام مسئول ادامه داد: تا قبل از اعلام رویه توقف نماد دارای بیش از یک میلیون سفارش و چند روز بعد از عرضه اولیه سهام شرکت ها، ارسال سفارش های سنگین و یکی دو میلیونی منجر به اختلال سامانه و سپس انجام دادوستد پس از پایان استراتژی های مدیریت ریسک فارکس معاملات می شد، اما با هدف جلوگیری از این مشکل تصمیم گرفته شد برای مواردی مانند "سابیک" که حجم سفارش ها به ۹۶۱ هزار مورد رسید (با آمار خرید حدود دو میلیون سهامدار در روز عرضه اولیه) به‌منظور اجتناب از اختلال کل سامانه، نماد متوقف و انجام معامله به روز کاری بعد موکول شود.

دهقان گفت: هر چند سامانه معاملات فعلی جوابگوی نیازهای موجود بازار سرمایه است، اما امکان تغییر چارچوب های اصلی نبوده و باید سامانه های جدید و استاندارد وجود داشته باشد تا بورس ایران با به‌کارگیری ابزارهای مشتقه، سرمایه گذاران مایل به فعالیت در بازارهای مالی خارجی را جذب کند و توسعه یابد.

وی ادامه داد: سامانه بومی معاملات هم جای خود می تواند قابل استفاده باشد، اما به دلیل نیاز به دانش مالی و معاملاتی و استفاده از استانداردهای متعدد و قوانین باید سامانه استاندارد جایگزین شود؛ چرا که در بازارهای مالی دنیا ثابت شده سامانه های جدید، بازار و دانش را می سازند.

براساس این گزارش، بورس تهران دیروز اعلام کرد: ادامه معاملات در ۳۰ دقیقه پایانی شرکت سیمان آبیک با توجه به اعلام شرکت مدیریت فناوری مبنی بر وجود مشکل فنی ناشی از محدودیت در تعداد شمارنده سفارش ‌(حداکثر۶ رقم) در سامانه معاملات و ورود و ویرایش سفارش بیش از این استراتژی های مدیریت ریسک فارکس تعداد در روز، امکانپذیر نبوده و با اعلام شرکت مدیریت فناوری، نماد "سابیک" متوقف شد.

هجینگ در فارکس | راهکاری برای کاهش ریسک در معاملات مالی

معامله‌گران فارکس با پیش‌بینی کردن تغییرات قیمت جفت‌های ارزی درآمد کسب می‌کنند. قیمت برابری جفت‌های ارزش بعضی وقت‌ها افزایش یافته و بعضی وقت‌ها هم کاهش می‌یابد. هجینگ در فارکس به معامله‌گران امکان می‌دهد اگر پیش‌بینی آنها غلط از آب در آمد، ضرر زیادی نکنند. هجینگ همان‌قدر که ضرر احتمالی را کاهش می‌دهد، از سود احتمالی یک معامله هم کم می‌کند. برای آشنایی با سیستم و نحوه عملکرد هجینگ در فارکس ادامه این مطلب را دنبال کنید. این مقاله توسط وبسایت ایتسکا تهیه شده است. وبسایت ایتسکا یکی از معرفی کنندگان بهرین بروکر های فارکس است. در وبسایت ایتسکا، آموزش های فارکس به کاربران ارائه میگردد. در وبسایت ایتسکا، لیستی وجود دارد که در آن بهترین بروکر های مناسب ایرانیان ( که در آنها ایران تحریم نیست) به کاربران ارائه میگردد.

سیستم هجینگ

هجینگ در معاملات مالی درست مثل بیمه برای انواع دارایی‌ها عمل می‌کند. هجینگ در فارکس برای محدود کردن ضرر احتمالی به کار می‌رود. دو نوع اصلی از هجینگ وجود دارد:

• هجینگ کامل (Perfet Hedging): معامله‌گری که روی مبلغ مشخصی از یک جفت ارزی سرمایه‌گذاری کرده و آن را خریده (در موقعیت لانگ قرار دارد)، با پیش‌بینی کاهش قیمت و نوسان آن همان مبلغ روی جفت ارزی در موقعیت شورت (فروش برای خرید با قیمت ارزان‌تر) قرار می‌گیرد. هجینگ کامل در فارکس روی کاغذ ضرر احتمالی را به صفر می‌رساند اما در بازارهای مالی این روش هجینگ ممنوع است.
• هجینگ ناکامل (Imperfect Hedging): در این روش معامله‌گر به جای سفته‌بازی مستقیم روی همان جفت ارزی مورد سرمایه‌گذاری، از محصولات مالی مشتق از همان جفت، یعنی قراردادهای اختیار خرید و اختیار فروش استفاده می‌کند. در این روش تمام ضرر پوشش داده نمی‌شود اما میزان آن به مقدار مشخصی (معمولا 25 تا 50 پیپ) کاهش می‌یابد.

آموزش هجینگ

یکی از دلایل اصلی محبوبیت‌ معاملات ارزی و فارکس، قراردادهای اختیار معامله و معاملات آتی در بازارهای مالی مختلف، امکان سود بردن از کاهش قیمت و روندهای نزولی بازار است. هجینگ در این بازارها برای محدود کردن ضرر احتمالی و مدیریت ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در لینک زیر میتوانید اطلاعات کاملی از بروکر های فارکس مناسب ایرانیان پیدا کنید:

مفاهیم اصلی هجینگ در فارکس

موقعیت شورت (short position) به معاملاتی گفته می‌شود که در آنها معامله‌گر یک جفت ارزی را بدون داشتن مالکیت آن، با پیش‌بینی کاهش قیمت، به نرخ فعلی می‌فروشد و با کاهش قیمت، بدهی خود را پرداخت کرده و سود می‌برد. موقعیت شورت در مقابل موقعیت لانگ (Long Position) قرار می‌گیرد که در آن یک معامله‌گر با پیش‌بینی افزایش قیمت یک جفت ارزی آن را خریداری می‌کند و مالکیت آن را به دست می‌آورد.

در یک قرارداد آتی مالکیت یک دارایی ارزشمند در یک تاریخ مشخص یا سررسید به معامله‌گر واگذار می‌شود. در قراردادهای اختیار معامله خرید (Call Options) و اختیار معامله فروش (Put Options) معامله‌گر می‌تواند یک دارایی ارزشمند یا جفت ارزی را پیشتر یا در موعد سررسید خریداری کرده یا بفروشد، اما مجبور به این کار نیست.

هجینگ ناکامل روند نزولی در فارکس

فرض کنید یک معامله‌گر با این پیش‌بینی که بعد از اعلام یک خبر مهم، قیمت یک جفت ارزی افزایش می‌یابد روی آن سرمایه‌گذاری می‌کند. اما معامله‌گر نگران است که بعد از اعلام خبر روند بازار نزولی بشود و ضرر بزرگی کند. در این وضعیت معامله‌گران از هجینگ در فارکس با خرید قرار اختیار معامله فروش در تاریخی بعد از اعلام خبر با قیمتی کمتر از نرخ فعلی استفاده می‌کنند.

برای مثال این معامله‌گر مبلغ مشخصی روی جفت ارزی EUR/USD با نرخ 0561/1 با پیش‌بینی «افزایش» ارزش یورو بعد از اعلام یک خبر در 3 هفته بعد در مقابل دلار سرمایه‌گذاری می‌کند و در موقعیت «لانگ» قرار می‌گیرد. اما نگران است پیش‌بینی او غلط باشد و روند نزولی یورو ادامه پیدا کند و او حسابی ضرر کند. برای کاهش این ضرر، یک «قرارداد اختیار فروش» جفت ارزی EUR/USD با قیمتی کمتر از نرخ فعلی، مثلا 0536/1 با سررسید یک ماه بعد خریداری می‌کند.

اگر بعد از اعلام خبر پیش‌بینی سرمایه‌گذار درست درآمد او موقعیت لانگ یا سرمایه‌گذاری خود روی جفت ارزی EUR/USD را حفظ کرده و از سود به دست آمده درآمد کسب می‌کند. اما اگر روند بازار نزولی شد، قرارداد اختیار فروش ضرر معامله‌گر را محدود به همان قیمت سررسید که در این مثال 25 پیپ است می‌کند.

هجینگ ناکامل روند صعودی در فارکس

حالا فرض کنیم که یک معامله‌گر با پیش‌بینی «کاهش» ارزش یورو در مقابل در دلار، روی مبلغ مشخصی از جفت ارزی EUR/USD سفته‌بازی کرده یا در موقعیت «شورت» قرار می‌گیرد. اما او حساب می‌کند که اگر پیش‌بینی او درست از کار درنیاید و ارزش یورو افزایش یابد، بدجوری ضرر می‌کند. در این وضعیت معامله‌گر فرضی از هجینگ در فارکس به نحو دیگری استفاده می‌کند.

او برای این کار یک «قرارداد اختیار خرید» EUR/USD با نرخی بالاتر از نرخ فعلی، مثلا 0586/1 با تاریخی بعد از اعلام خبر استفاده می‌کند. اگر پیش‌بینی اولیه درست پیش برود، او با خرید EUR/USD با قیمت کمتر و پرداخت بدهی خود سود مناسبی می‌کند. اما اگر ارزش یورو بالا رفت و او برای پرداخت بدهی موقعیت شورت به ضرر بیافتد، قرارداد اختیار خرید بخش بزرگی از این ضرر را جبران می‌کند.

هجینگ در فارکس راهکاری کارآمد برای مدیریت مالی

هجینگ یکی از راهکارهای شناخته‌شده مدیریت ریسک در بازارهای مختلف است. استراتژی هجینگ در فارکس به معامله‌گران امکان می‌دهد با استفاده از قراردادهای اختیار معامله در صورت بروز اتفاقات پیش‌بینی‌ نشده ضرر احتمالی خود را کاهش بدهند. هجینگ در بازارهای آتی هم به شکل گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد و یکی از راهکارهای مناسب برای مدیریت مالی در بازارهایی است که نوسان بالایی دارند.

هجینگ کامل که صد درصد ضرر احتمالی را پوشش بدهد در واقعیت وجود ندارد. قراردادهای اختیار خرید و فروش رایگان نیستند و استفاده از آنها به پرداخت کارمزد نیاز دارد. در بیشتر موارد معامله‌گران از آنها به‌عنوان طرح جانشین یا پلن ب استفاده می‌کنند و آنها را اجرایی نمی‌کنند و در نتیجه هزینه آنها از سود طرح اصلی سرمایه‌گذاری کم می‌کند. هجینگ در فارکس به معامله‌گران استراتژی های مدیریت ریسک فارکس امکان می‌دهد اگر همه چیز بد پیش رفت خیلی هم متضرر نشوند و بتوانند با اجرای قرداد اختیار خرید یا اختیار فروش، بخش بزرگی از ضرر خود در سرمایه‌گذاری اولیه را جبران بکنند.

جای خالی بیمه در بازار رمزارزها

در حال حاضر، بیمه سنتی در کار نیست که از دارایی های رمزنگاری ما محافظت کند، بنابراین باید خودمان این کار را به صورت غیر متمرکز انجام دهیم.

اقتصاد آنلاین - حسین عسکری؛ صنعت بیمه سابقه طولانی در ارائه پشتیبانی حیاتی برای جهش های عمده در نوآوری دارد. تصادفی نیست که صنعت بیمه مدرن و انقلاب صنعتی به طور موازی به وجود آمدند. در واقع، به طور قانع‌کننده‌ای استدلال شده است که اختراع بیمه آتش‌سوزی و اموال در پاسخ به آتش‌سوزی بزرگ لندن چرخ دنده‌های سرمایه‌گذاری را که انقلاب صنعتی را به جریان انداخته بود، روان کرد و احتمالاً دلیل شروع آن در لندن است. بیمه به مبتکران و سرمایه گذاران یک شبکه ایمنی ارائه کرده است و به عنوان یک اعتبارسنجی خارجی و عینی ریسک عمل می کند. بنابراین بیمه به عنوان تشویق و تامین امنیت مورد نیاز برای آزمایش مطمئن یک ایده و شکستن موانع عمل می کند.

امروز، ما در بحبوحه یک انقلاب مالی دیجیتال جدید هستیم. دلایل این انقلاب واضح و قانع کننده است. فرمان اجرایی اخیر جو بایدن در مورد "تضمین توسعه مسئولانه دارایی های دیجیتال" بیش از پیش بر این موضوع تاکید کرد و نقطه عطفی برای صنعت بود. بحث در مورد اهمیت فناوری را به صحنه ملی ارتقا داد و اهمیت آن را برای استراتژی ایالات متحده تصدیق کرد.

فقدان بیمه کریپتو

با این حال، ظرفیت فعلی بیمه کریپتو حدود 6 میلیارد دلار تخمین زده می شود. خلا چشمگیر وجود بیمه برای یک طبقه دارایی 2 تریلیون دلاری واضح است. صنعت بیمه در ایفای نقش حیاتی خود برای ارز های دیجیتال ناکام مانده است.

این فقدان قابل توجه حمایت بیمه برای دارایی های دیجیتال به طور خاص در جلسات مجلس نمایندگان آمریکا در مورد وضعیت بازار در دسامبر مورد توجه قرار گرفت. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند منجر به جلوگیری از رشد و پذیرش آینده رمزارزها میشود.

چرا بیمه گذاران با وجود نیاز و فرصت آشکار از ورود به این فضا اجتناب کرده اند؟

بیمه‌گران سنتی در پاسخ به کلاس ریسک جدید ارائه شده توسط کریپتو با چندین موانع اساسی روبرو هستند. اساسی ترین آنها عدم درک این فناوری غیرمعمول است. حتی زمانی که درک فنی وجود داشته باشد، چالش‌هایی مانند طبقه‌بندی مناسب انواع ریسک‌های جدید و ظریف به عنوان مثال، موارد مرتبط با کیف‌پول‌های گرم، سرد و گرم و چگونگی تأثیرگذاری بی‌شمار فناوری، عوامل تجاری و عملیاتی بر هر یک از این‌ها باقی می‌ماند. این مشکل با تغییر سریع در صنعت تشدید می‌شود، که شاید بهترین نمونه آن، ظهور یک شبه کلاس‌های ریسک جدید و گهگاهی گیج‌کننده، مانند توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) باشد.

البته، بسیاری از بیمه‌گران هنوز جای زخم‌های ناشی از عجله‌شان برای نوشتن طرح های بیمه ای امنیت سایبری در روزهای اولیه دات‌کام را میبینند.

در همین حال، طبق گزارش چین آنالیز، حدود 3.2 میلیارد دلار ارز دیجیتال در سال 2021 به سرقت رفت. در غیاب گزینه‌های کاهش ریسک، این مبلغ برای هر مؤسسه مالی و مسئولی که مشارکت در این فضا را سودآور میداند، دردسر جدی ایجاد می‌کند. در مقابل، بانک های ایالات متحده به طور کلی کمتر از 15 میلیون دلار در سال به دلیل سرقت های فیات ضرر می کنند. یکی از دلایلی که دزدی‌های بانکی بسیار نادر و غیرمولد هستند،این است که برای فعالیت، اکثر بانک‌های ایالات متحده باید واجد شرایط بیمه اوراق قرضه باشند. نیازمند اقدامات امنیتی است که برای محدود کردن این اتفاقات طراحی شده است. به این ترتیب، بیمه نه تنها ریسک زیان های ناشی از سرقت را مدیریت می کند، بلکه محیطی را ایجاد می کند که در ابتدا احتمال وقوع آن خسارات بسیار کمتر باشد.

نیاز به بیمه کریپتو

همین امر در مورد بیمه در برابر از دست دادن دارایی های رمزنگاری شده نیز صدق می کند.دارایی های ذخیره شده در کیف پول های بیمه شده نه تنها محافظت می شوند، بلکه احتمال گم شدن آنها بسیار کمتر است.

نیاز و مزایای بیمه دارایی کریپتو بدیهی است. اما با توجه به شرایط، بعید به نظر می‌رسد که بیمه سنتی برای حل مشکل ریسک دارایی های کریپتو در یک جدول زمانی معقول گام بردارد. در عوض، راه حل باید از درون سرچشمه بگیرد. ما به راه‌حل‌های بومی متناسب با نیازهای صنعت، با انعطاف‌پذیری برای پوشش طیف کامل ریسک‌های محصولات و خدمات دارایی‌های رمزنگاری شده،مثل NFT، پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز،نیاز داریم.

مزایای بیمه غیر متمرکز بسیار زیاد است

در وهله اول، شرکت‌های اختصاصی بیمه کریپتو دانش و تخصص بیشتری در صنعت دارند و پوشش با کیفیت بالاتری را ارائه می‌دهند. با توجه به این سطح از درک، شرکت‌های بیمه ارز دیجیتال می‌توانند محصولات کاهش ریسک را با انعطاف‌پذیری برای پاسخگویی به نیازهای منحصربه‌فرد و به سرعت در حال تغییر صنعت تولید کنند. سپس، پس از ایجاد، این شرکت‌ها می‌توانند با همکاری با بازار سنتی بیمه، ظرفیت بیمه را تا حدود تریلیون‌ها دلار افزایش دهند.

اینکه ما در بحبوحه یک انقلاب تکنولوژیکی جدید هستیم غیرقابل انکار است. همچنین، این واقعیت نیز وجود دارد که بیمه نقشی حیاتی در کمک به انقلاب‌های تکنولوژیکی گذشته داشته است تا پتانسیل کامل خود را برآورده سازند. فقدان شدید حفاظت از ریسک دارایی های کریپتو که امروزه وجود دارد، تهدیدی غیرقابل قبول است.

خبر خوب این است که ما با حل مشکلات فنی و اقتصادی به ظاهر غیرقابل حل خود به اینجا رسیدیم و معتقدیم که می توانیم دوباره این کار را انجام دهیم.

آموزش مدیریت سرمایه

برای ورود به بازار سرمایه فقط داشتن پول و دانش تکنیکال کافی نیست، همونطور که می‌دونید باید بتونید از پولتون پول بسازید و اگر دانش کافی در این زمینه نداشته باشید به طور حتم همه سرمایه خودتون رو از دست میدین. برای این که بتونید در بازار سود خوبی برداشت کنید ۳ مورد زیر رو باید بتونید درک کنید و بکار بگیرید:

هر کدوم از این ۳ مورد رو رعایت نکنیم مطمئنا ضررهای زیادی رو به سرمایمون وارد می‌کنیم. پس واقعا دونستن هر کدوم از این موارد رو برای شمایی که می‌خواین وارد این حرفه بشین ضروری می‌دونم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

طراحی سیستم مدیریت سرمایه

شاید خیلیا فکر کنن دانش تحلیل تکنیکال برای کسب سود از این بازار کافی باشه اما اگر نتونین سرمایتون رو مدیریت کنین و ندونین چقدر از سرمایتون رو وارد معامله کنین بازم اشتباه بزرگی کردین و همینطور روانشناسی بازار که البته و خوشبختانه برای این مورد می‌تونید از اندیکاتورها و سایت‌های زیادی کمک بگیرید.

اصلی‌ترین هدف مدیریت سرمایه کم کردن ضرر و افزایش سود هست. یعنی بتونیم در معاملات اشتباه ضرر کمتر و در معاملات درست سود زیادی داشته باشیم. با داشتن مدیریت درست روی سرمایه خودمون نه تنها سرمایمون رو حفظ می‌کنیم بلکه سودهای خوبی می‌تونیم بدست بیاریم. ولی اینو یادتون باشه که اولویت حفظ سرمایست.

برای داشتن مدیریت درست سرمایه، یک سری قوانین رو باید رعایت کنیم:

• ضرر هامون رو محدود کنیم.
• حجم معاملات رو معقول و استاندارد انتخاب کنیم.
• نسبت سود به ضرر رو حتما رعایت کنیم.
• به حجم معامله موقعی که تو ضرر هست اضافه نکنیم.
• حد ضرر رو قبل از باز کردن معامله مشخص کنیم.
• حد ضرر روزانه، هفتگی و ماهانه رو برای خودمون مشخص کنیم.

حالا با توجه به نکات بالا باید یک سیستم مدیریتی خوب برای سرمایمون طراحی کنیم. و فقط بهش به جنبه تئوری نگاه نکنیم چون داشتن یک سیستم مدیریت سرمایه برای یک تریدر موفق واجب و ضروری هست.

اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس اظهار داشت: «فقط در صورتی رمزارز خریداری کنید که آماده از دست دادن تمام پول خود باشید.»

برای طراحی این سیستم موارد زیر رو باید لحاظ کنیم:

1. استراتژی ورود به معامله
2. استراتژی تعیین حد ضرر اولیه
3. مشخص کردن حجم معامله
4. مشخص کردن معامله‌های دو یا چند قسمتی
5. استراتژی خروج از معامله
6. رعایت نسبت سود به ضرر
7. استراتژی جابجایی حد ضرر
8. استراتژی سیستم هرمی

در ادامه هر کدام از موارد را بررسی خواهیم کرد:

استراتژی ورود به معامله

قبل از این که معامله رو باز کنیم حتما باید بدونیم چرا و با چه قیمتی می‌خوایم وارد معامله بشیم. یعنی باید استراتژی داشته باشیم.

استراتژی حد ضرر اولیه

بازم قبل از باز کردن معامله باید بدونیم که اگر بازار بر خلاف نظر ما حرکت کنه و ما بخوایم ضرر کنیم تا چه حد به خودمون اجازه ضرر می‌دیم و اون نقطه رو مشخص کنیم چون بعد از ورود به معامله اگر بخوایم بهش فک کنیم مثه این میمونه ک سوار یه ماشین بدون ترمز شده باشیم.

استاپ لاس یا حد ضرر از مهمترین اصول تریدینگ است.

مشخص کردن حجم معامله

بازار سرمایه مثل یک اقیانوس می‌مونه که با وارد شدن به اون هر نوع خطری می‌تونه ما رو تهدید کنه. اگر سرمایمون رو به عنوان جونمون در نظر بگیریم و تو این اقیانوس قایقمون دچار مشکل بشه با حمله کوسه ممکنه ناگهان کل سرمایمون رو از دست بدیم یا این که گیر ماهی‌ های ریز گوشت خوار بیفتیم و کم کم سرمایمون نابود بشه. حالا برای این که جلوی این نابودی رو بگیریم باید بدونیم چجوری وارد این اقیانوس بشیم. یعنی ریسک مجاز برای هر معامله و کل سرمایه رو مشخص کنیم.

حداکثر ریسک مجاز برای هر معامله

بعضی از معامله‌گرا میگن حداکثر ریسک برای هر معامله نباید بیشتر از ۲% کل سرمایه باشه. که تو این روش کارمزد معامله هم باید جزء این ۲% حساب بشه. با این روش اگر ۱۰ معامله هم اشتباه پیش بره بازم ۸۰% سرمایمون حفظ شده. اگر یک تریدر مبتدی هستین پیشنهاد می‌کنم از این روش استفاده کنین.

جناب پروفسور بالسارا هم روش خیلی خوبی ارائه داده. ایشون فرمولی برای معامله‌گران حرفه‌ای ارائه دادن که بر اساس آمار تریدهای قبلی استفاده می‌شه.

F: درصد ریسک مجاز برای هر معامله.

A: نسبت برگشت سرمایه. که از مبلغ معامله‌های برنده تقسیم بر معامله‌های بازنده بدست میاد.

P: درصد معاملات سود ده. یعنی تعداد معامله‌های برنده تقسیم بر تعداد کل معامله‌ها.

این فرمول به نام فرمول Kelly هم شناخته می‌شه چون در اصل آقای جان ال کلی در سال ۱۹۴۰ اون رو کشف کرد.

حداکثر ریسک مجاز برای کل سرمایه

برای این مورد هم به گفته بعضی از معامله‌گران حجم کل معامله‌های باز نباید بیشتر از ۱۰% کل سرمایه بشه. که به عنوان یک تریدر مبتدی بهتره به حرفشون گوش بدیم.

اگر یک معامله‌گر تایم فریم روزانه یا بالاتر باشین باید اول هر هفته حجم سرمایه و ریسک رو برای خودتون مشخص کنین و تا آخر هفته بر اساس اون معامله باز کنین و تغییرش ندین.

شاید گاهی احساس کنیم که می‌تونیم روند بازار رو بخوبی تشخیص بدیم و چندتا معامله باز کنیم، ولی نباید تعداد معامله‌های بازمون از ۵ یا ۶ تا بیشتر بشه مخصوصا اگر معامله‌گر مبتدی باشیم.

تعیین حداکثر ضرر در دوره زمانی

باید برای مقدار ضرر مشخص دوره زمانی هم مشخص کنیم. یعنی اگر تو بازه زمانی مشخصی حداکثر ضرر مجازمون رو داشتیم دیگه وارد معامله نشیم و یه استراحت به خودمون بدیم تا حال و هوامون عوض بشه و بتونیم کنترل احساساتمون رو تو دست داشته باشیم.

شما می‌تونین بر اساس روحیه ریسک پذیری خودتون ضررهای زمانی رو به تایم فریم معاملاتی‌تون اضافه کنین.

معاملات دو یا چند قسمتی

برای اینکه بتونیم سود خودمون رو در بازار خیلی خوب بالا ببریم استراتژی معامله چند قسمتی رو باید بکار ببریم، که یکمی اولش پیچیده بنظر می‌رسه! برای این کار یک قسمت از حجم معامله رو با سود نسبتا کم می‌بندیم و بقیه حجم رو می‌زاریم برای هدف بالاتر و یا بلندمدت باز استراتژی های مدیریت ریسک فارکس بمونه. اول بهتره با معاملات دو قسمتی شروع کنیم که مثلا حجم معامله رو به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم. وقتی تو این مورد یکم خوب پیش بریم می‌تونیم معاملات چند قسمتی باز کنیم.

استراتژی خروج و تعیین حد سود

دقیقا مثل حد ضرر، حد سود هم باید قبل از باز کردن معامله مشخص باشه مثل اینه که وقتی می‌خوای از خونه بری بیرون باید بدونی کجا میری اگر نه تو خیابون سرگردون می‌شی. حتی اگر معامله چند قسمتی قراره باز کنیم دقیقا باید بدونیم هدف‌های قیمتی چقدر هستن.

نسبت سود به ضرر

برای بدست آوردن این نسبت حد سود رو تقسیم بر حد ضرر می‌کنیم.

(R/R) Ratio = Profit / Loss

هرچی عدد بدست اومده از ۱ بزرگتر باشه معامله بهتری و سود ده‌تری هست و نسبت زیر ۱ یعنی ریسک معامله بالا میره.

استراتژی جابجایی حد ضرر

هرچقدر هم تلاش کنیم که یک استراتژی ورود درست بچینیم، ولی تا وقتی که اون معامله درست بسته نشه و سودش رو بدست نیاریم نمی‌تونیم بگیم این استراتژی موفق هست. وقتی معامله‌ای تو سود هست باید برای جابجایی حد ضرر هم یک استراتژی داشته باشیم و بهتره اون رو بنویسیم، تا سود ما تبدیل به ضرر نشه.

استراتژی مدیریت هرمی

مدیریت هرمی برای وقتیه که معامله تو سود هست و می‌تونیم به حجم اون اضافه کنیم. حتما توجه داشته باشین که به حجم معامله تو ضرر هیچ‌وقت اضافه نمی‌کنیم !

وقتی می‌بینیم شرایط بازار بر اساس پیش‌بینی ما درست داره پیش میره، با توجه به حداکثر ریسک مجازمون می‌تونیم افزایش حجم داشته باشیم. اینجا باید حد ضرر رو هم جابجا کنیم تا نسبت سود به ضرر هم رعایت بشه و ریسک معامله بالا نره.

با استفاده از استراتژی هرمی می توانید این حد ضرر متغیر را تعیین کنید.

برای تعیین مقدار حجمی که می‌تونیم به معامله اضافه کنیم و در واقع مدیریت هرمی روش‌های زیادی وجود داره:

این روش به ما می‌گه هر افزایش حجمی اندازش نصف حجم قبلی باشه. یعنی اگر برای یک معامله حجم اولیمون ۲% کل سرمایه هست، حجم دوم ۱% سرمایه باشه و اگر باز هم خواستیم اضافه کنیم ۰.۵% کل سرمایه در دفعه سوم رو بگیریم.

این روش مشخصه چی میگه دیگه! هر دفعه اندازه همون اولی حجم می‌تونیم اضافه کنیم.

با این روش قبل از باز کردن معامله، حجم کلی رو مشخص می‌کنیم. اول با حجم پایین وارد می‌شم و حجم‌های بعدی بیشتر از حجم اولی هست.

تو این روش سود معامله قبلی به معامله هرمی جدید اضافه میشه.

سیستم مدیریت سرمایه خودت را بساز!

حالا وقتش رسیده یک سیستم مدیریت سرمایه برای خودمون طراحی کنیم. هر کسی باید با توجه به روحیات خودش اون رو طراحی کنه و حتما مکتوب بنویسه. با نوشتن سیستم طراحی شده راه رو بهتر می‌بینیم و در شرایط مختلف بازار و شرایط روحی خودمون کنترل بهتری روی معاملاتمون داریم. به استراتژی های مدیریت ریسک فارکس شرطی که خودمون رو متعهد کنیم بهش پایبند باشیم.

امیدوارم این مقاله براتون مفید باشه. لطفا نظرات خود را در قسمت کامنت ها با ما در میان گذارید.

Economics Library (کتابخانه اقتصادی)

ژورنال نویسی در بازارهای مالی مدرس نوید عمادی

ذهنتان را در معامله گری از پیش فرضها خالی کنید

28 قانون معاملات گن در بورس ایران

تحلیل تکنیکال

‏دوره آموزشی جامع و رايگان معامله گر ٣ بعدی

دوره آموزش معامله گری با سبک smc

تحلیل هفتگی بازارهای جهانی هفته چهل و هشتم 2021

تحلیل هفتگی بازارهای جهانی هفته چهل و سوم 2021

پادکست

پادکست پرسه زنی در بازار فصل دوم

پادکست پرسه زنی در بازار

مجموعه پادکست اینوست پلاس

اپیزودهای اقتصادی پادکست دایجست

روانشناسی معامله گر

مصاحبه با تریدری که 200 دلار را به 196000 دلار تبدیل کرد

‏دوره آموزشی جامع و رايگان معامله گر ٣ بعدی

کسب مهارت راه رسیدن به موفقیت در معامله گری

ژورنال نویسی در بازارهای مالی مدرس نوید عمادی

مستند های اقتصادی

مستند وارن بافت Becoming Warren Buffett 2017

دانلود مستند میلیارد تکنولوژی ایلان ماسک 2021 با دوبله فارسی

دانلود مستند Cryptopia 2020 با دوبله

مجموعه کلیپهای اقتصادی investopedia با زیرنویس فارسی

10 مستند برتر اقتصادی از دید نتفلیکس

داستان زندگی ری دالیو اسطوره معامله گری

دانلود فیلم Margin Call 2011 با دوبله فارسی

دانلود فیلم سینمایی پول 2019

اطلاعیه سایت

آخرین بروزرسانی سایت : 30فرودین 1401

دوستان توجه داشته باشید ویدیو هایی که درسایت از اساتید ایرانی یا خارجی گذاشته میشود فقط جنبه آموزش دارد و جنبه تایید فرد یا شخص تهیه کننده ویدیو را ندارد.(چه دوره های آموزشی دیگر چه فعالیتهای مرتبط با فرد)

بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید.

ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.