منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟

نکته مهم: ما قصد نداریم این گونه معاملات را تایید کنیم و یا سودآوری ان ها را برای کاربران تضمین نماییم. هدف ما تنها آگاهی بخشی به کاربران در ارتباط با ویژگی های این گونه مبادلات و مزایای احتمالی آن ها می باشد.

معاملات الگوریتمی

آیا می دانید که معاملات الگوریتمی چیست و چه اهمیتی دارد؟ معاملات الگوریتمی که با نام معاملات خودکار نیز شناخته می شوند از یک برنامه کامپیوتری برای ترید استفاده می نمایند که دستورات موجود در یک الگوریتم را برای انجام ترید دنبال می کند.

وجه متمایز معاملات الگوریتمی با معاملاتی که توسط انسان ها انجام می شود در سرعت بسیار بالای انجام این گونه معاملات با استفاده از برنامه نویسی و اجرای خودکار الگوریتم ها می باشد که در بعضی از موارد قابل مقایسه با سرعت انجام معاملات توسط انسان و سودی که از معاملات دستی به دست می آید نخواهد بود و به همین دلیل برای بسیاری از سرمایه گذاران از اهمیت برخوردار است.

در این گونه تریدینگ مجموعه ای از دستورالعمل های ریاضی و منطقی هستند که مدل ریاضی معامله الگوریتمی را مشخص می کنند و مولفه هایی مانند زمان و قیمت یا حجم مبادلات از مهم ترین فاکتورها در تعیین ویژگی های مدل مربوطه خواهند بود.

در این مقاله، بیت نوین به عنوان یکی از صرافی های برتر در کشور قصد دارد شما را با مشخصات و چگونگی انجام این معاملات آشنا کند تا بهتر به ماهیت این گونه تریدینگ پی برده و تصور بهتری در ارتباط با این که معامله الگوریتمی چیست و در چه استراتژی هایی امکان استفاده از آن وجود دارد به دست آورید.

معامله الگوریتمی چیست

معامله الگوریتمی نوعی از ترید است که در آن سعی می شود با استفاده از برنامه نویسی کامپیوتری و بدون دخالت انسان نسبت به انجام معامله تصمیم گیری های لازم صورت پذیرد و به همین دلیل نقش احساسات انسان ها در این گونه مبادلات کمتر می شود.

این امر باعث خواهد شد که در نهایت انجام معاملات نظام مند شده و فعالیت ها به حالت سیستمی در آید.

نکته مهم: ما قصد نداریم این گونه معاملات را تایید کنیم و یا سودآوری ان ها را برای کاربران تضمین نماییم. هدف ما تنها آگاهی بخشی به کاربران در ارتباط با ویژگی های این گونه مبادلات و مزایای احتمالی آن ها می باشد.

مثال تجربی از معاملات الگوریتمی چیست

فرض کنید که شما قصد داشته باشید وقتی قیمت یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین از یک محدوده ای پایین تر رفت به طور خودکار حجم خاصی از بیت کوین را خریداری کنید و در زمانی که قیمت خرید بیت کوین از یک عدد خاصی بیشتر شد حجم خاصی از بیت کوین های خود را در یک صرافی به فروش برسانید.

در این حالت می توانید از معامله الگوریتمی برای تعیین حجم بیت کوین و چگونگی فروش آن استفاده کنید. این مثال ساده ای از استفاده از معاملات الگوریتمی می باشد که در خرید و فروش بیت کوین می توان از آن بهره برد.

البته برای سایر ارزهای دیجیتال مانند اتریوم ، پولکادات ، دوج کوین ، ارز شیبا اینو ، ارز تتر ، ریپل و ارز سولانا یا سایر دارایی ها نیز می توانید از این مدل های ریاضی برای معامله استفاده کنید.

علاوه بر این توجه داشته باشید که الگوریتم های شما می توانند بسیار پیچیده تر باشند و برای مثال بر مبنای استفاده از تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کار کنند و یا با توجه به پرایس اکشن و یا مووینگ اوریج یا سایر مولفه ها اقدام به انجام مبادلات بنماید.

لازم به ذکر است که استفاده از پنل معاملات الگوریتمی تنها برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال نمی باشد و در بازارهای مالی دیگر مانند فارکس و بازار بورس و فرابورس هم ممکن است بتواند از آموزش معاملات الگوریتمی برای بهره بردن از ظرفیت های این روش برای خرید و فروش سهام و یا خرید و فروش ارزهای رایج مانند دلار و یورو با ثبت سفارش خودکار بهره مند شد.

همچنین در نظر داشته باشید که می توانید تمام ارز های مهم و محبوب را در بیت نوین خریداری نمایید یکی از این موارد خرید ارز وینک می باشد که به سادگی با بهترین قیمت می توانید به خرید این ارز بپردازید.

اگر نیاز به آموزش کامل خطوط حمایت و مقاوت نیز دارید می توانید مقاله خطوط حمایت و مقاومت را نیز مطالعه نمایید.

نحوه کار معامله الگوریتمی چیست

در مثال بالا دیدید که به راحتی با مشاهده قیمت لحظه ای بیت کوین (و مقایسه آن با قیمت مدنظر شما برای خرید یا فروش بیت کوین)، الگوریتم می تواند به راحتی تصمیم گیری کند که موقع خرید با فروش بیت کوین رسیده است یا خیر.

اگر مدل ریاضی شما پیچیده تر باشد، الگوریتم مبتنی بر یک مقایسه ساده ریاضی نیست و پیچیده تر می شود.

برای مثال ممکن است که در معامله نیاز به مقایسه مووینگ اوریج moving average باشد. یا این که خطوط حمایت و مقاومت متعددی برای تصمیم گیری در هر حالت در نظر گرفته شده باشد.

منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟

سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

امروز (چهارشنبه، دوم مهرماه) سازمان بورس و اوراق بهادار با دستور ابلاغیه ای اعلام کرد: استفاده از الگوهای الگوریتمی و تقسیم سفارشات برخط در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران برای تمامی اشخاص اعم از حقوقی ها و حقیقی ها به منظور حفظ شرایط تعادل عرضه و تقاضا تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

معاملات الگوریتمی که با نام الگو تریدینگ نیز نامیده می‌شود از زبان برنامه نویسی همراه با مجموعه دستور‌های تعریف شده به نام الگوریتم برای معاملات استفاده می‌کند.

در معاملات الگوریتمی مجموعه دستورالعمل‌های تعریف شده بر اساس زمان بندی، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی است. جدا از فرصت‌های سود برای معامله گر، الگو تریدینگ با رد کردن تاثیر احساسات انسانی بازار را بیشتر به طرف نقدینگی می‌برد و معاملات به روش اصولی انجام می‌پذیرد.

اگر بخواهیم به زبان ساده معاملات الگوریتمی را تعریف کنیم، به هر نوع معامله خودکار اعم از اینکه پربسامد (High Frequency Trading) یا کم بسامد باشد معاملات الگوریتمی می‌گویند. به عنوان مثال، حد سود و ضرر یک الگوریتم، معاملاتی است که با رسیدن قیمت به اعداد خاصی، دستور خرید یا فروش خودکار را انجام می‌دهد. اما آیا معاملات الگوریتمی به همین موارد ختم می‌شود؟ پاسخ قطعا خیر است.

پس به طور ساده، هر معامله خودکار می‌تواند در نقطه‌ای از طیف معاملات الگوریتمی قرار گیرد. اگر بخواهیم این طیف را بر اساس عملکرد‌های آن طبقه‌بندی کنیم، می‌توانیم دسته‌بندی زیر را معرفی کنیم:

الگوریتم‌های اجرای معاملات:

الگوریتم‌های معاملاتی صرفا برای اجرای دستورات معاملاتی تحلیلگر طراحی شده‌اند. یعنی معامله‌گر، نماد مورد نظر و نقطه ورود / خروج را انتخاب می کند.

فرض کنید یک معامله‌گر می‌خواهد ۱۰۰ میلیارد تومان سهام فولاد خریداری کند. به طور واضح نمی‌توان یک سفارش به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان در بازار ثبت کرد، این موضوع باعث تاثیرگذاری بر بازار می‌شود که معمولا برای معامله‌گر زیانبار است، زیرا افراد با مشاهده سفارش او در قیمت‌های بالاتر اقدام به خرید می‌کنند و قیمت قبل از اینکه معامله‌گر سهام را خریداری کند، رشد می‌کند؛به همین دلیل یک الگوریتم معاملاتی وظیفه شکستن سفارش به سفارش‌های کوچک در حجم‌های متفاوت و اجرای آن‌ها در بازه‌های زمانی متفاوت دارد.

الگوریتم‌های سیگنال‌دهی:

این الگوریتم‌ها معمولا به معامله‌گر یا تحلیلگر، دیتای اضافه‌ ارائه می‌کنند و باعث می‌شوند فرآیند تصمیم‌گیری تحلیلگر یا معامله‌گر بهبود یافته و در نتیجه بازدهی او بهتر شود.

این دسته از الگوریتم‌های معاملاتی معمولا به خودی خود سودآور نیستند و باید با مجموعه‌ای از آن‌ها به‌طور همزمان کار یا صرفا در کنار تحلیل‌های دیگر، نقش افزایش بهره‌وری را بازی کرد. از جمله الگوریتم‌های سیگنال‌دهی می‌توان به تمام اندیکاتور‌های تحلیل تکنیکال مثل RSI، MacD، MA یا Ichimoku اشاره کرد.

الگوریتم‌های مانیتورینگ یا پایش بازار:

این الگوریتم‌ها که به نوعی می‌توان آن‌ها را در طبقه الگوریتم‌های سیگنال‌دهی هم قرار داد، وظیفه پایش و مانیتور کردن بازار را دارند.

به عنوان مثال فرض کنید قصد دارید با باز شدن نماد یک سهم، برای بازه کوتاهی نماد‌های هم گروه این سهم را بفروشید یا خریداری کنید یا مثلا می‌خواهید به محض ارسال شدن اطلاعیه صورت‌های مالی تعدادی از نماد‌های خاص از آن مطلع شوید. یا در موارد حرفه‌ای‌تر، قصد دارید در حالت کاهش نرخ بهره (وام)، شرکت‌هایی که کمترین مقدار وام را در حساب خود دارند شناسایی کنید. به کمک الگوریتم‌های پایش بازار می‌توانید با جست‌وجوی شرایط مورد نظر خود بر روی همه یا بخشی از بازار، عملیات پایش بازار را انجام دهید.

الگوریتم‌های position trading یا کم بسامد:

الگوریتم‌های کم بسامد معاملاتی با شرایط فعلی بازار سرمایه ایران تطابق بسیاری دارند به خرید یا فروش سهم به منظور نگهداری بلندمدت می‌پردازند.

در حوزه معاملات الگوریتمی به هر فرآیند که زمانی بیش از یک ساعت داشته باشد، بلندمدت گفته می‌شود.

مثلا فرض کنید استراتژی شما قصد فروش سهام در شرایط عرضه شدن صف و خرید در قیمت‌های پایین‌تر است. یک الگوریتم معاملاتی کم بسامد می‌تواند به محض رسیدن حجم صف خرید یا فروش به شرایط پیش‌بینی‌شده شما، به صورت خودکار دستور خرید یا فروش نماد را انجام دهد.

الگوریتم‌های HFT یا پر بسامد High Frequency Trading:

الگوریتم های پر بسامد باید به طور متوسط مدت زمان خرید تا فروش دارایی خریداری شده آن‌ها کمتر از پنج‌دهم ثانیه باشد تا در این طبقه قرار گیرند.

در بازار سرمایه بین‌الملل، کارگزاری‌های بسیاری هستند که به ارزش معامله شما هیچ کاری ندارند اما برعکس به ازای هر معامله از شما کارمزد ثابتی دریافت می‌کنند. حال اگر ارزش سرمایه شما به سمت بی نهایت میل کند، درصد کارمزد معامله به سمت صفر میل می‌کند. مثلا شما ممکن است ارزش معامله‌تان آنقدر زیاد باشد که در صورت رشد رقم چهارم بعد از ممیز به اندازه یک واحد، کارمزد معاملاتی شما پرداخت شود. این دسته از معاملات که بازار NASDAQ و NYSE را قبضه کرده است، معمولا در جفت ارز‌ها Forex نیز بسیار پرکاربرد است، اما به دلیل ساختار کارمزد در ایران، استفاده از آن معمولا به دلیل کارمزد بالا با زیان همراه است.

شرکت‌های پیشرو در زمینه معاملات الگوریتمی:

Black Rock:

شرکت بلک‌راک، یک شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری جهانی آمریکایی است که در شهر نیویورک سیتی قرار دارد.

این شرکت در سال ۱۹۸۸ پایه‌گذاری شد. بلک‌راک، در آغاز یک شرکت مدیریت سرمایه و صندوق درآمد ثابت بود، ولی امروزه به یکی از بزرگترین شرکت‌های مدیریت سرمایه در کل دنیا تبدیل شده است و تا سال ۲۰۱۷ در حدود ۷.۴۳ تریلیون دلار سرمایه تحت مدیریت دارد. این شرکت ۷۰ دفتر در ۳۰ کشور دنیا و از بیش از ۱۰۰ کشور دنیا، مشتری دارد.

به دلیل قدرت زیاد و وسعت این مجموعه و سهم وسیعی که از دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دارد، بلک‌راک بزرگترین «بانک سایه» دنیا نام‌گذاری شده است.

General trade golding:

یکی از جوانترین شرکت‌های مالی جهان که اتفاقا دارای یکی از بیشترین رشد‌های سرمایه در طول یکسال گذشته نیز بوده شرکت جنرال تریدینگ است که مقر اصلی آن در لندن و در قلب مرکز تجاری لندن قرار دارد. شرکت جنرال تریدینگ از همان ابتدا سعی در توسعه و بهبود سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی و با استفاده از هوش مصنوعی بسیار پیشرفته داشته است.

به همین منظور علاوه بر طراحی الگوریتم‌های معاملاتی کاملا اختصاصی مربوط به خود، از هوش مصنوعی فوق العاده پیشرفته‌ای که شرکت j ۴ capital طراحی کرده است کمک گرفت و با همکاری این شرکت که خود نیز ورود به بازار معاملات بر پایه‌ی هوش مصنوعی را شروع کرده است توانست به روش‌های منحصر بفرد و کاملا مخفیانه‌ای در جهت معاملات بسیار سود ده در بازار‌های مالی برسد.

بر اساس گزارش و تایید کمیسیون معاملات لندن معاملات واقعی این شرکت از اکتبر ۲۰۱۹ شروع شده که در بازه‌ی ۹ ماهه به حدود ۱۰۰۰% سود رسیده است که بیشترین سود در بین تمامی شرکت‌های سنتی و یا بر پایه‌ی معاملات الگوریتمی بوده است. بر همین اساس با مجوزی که در ماه جون ۲۰۲۰ از همین کمیسیون دریافت کرد شروع به فعالیت و جذب سرمایه از حدود ۱۰۰ کشور دنیا گرفته است.

بسیاری از مشاوران سرمایه گذاری در لندن به این موضوع اشاره میکنند که شروع جذب سرمایه این شرکت فرصتی بینظیر در زمان فعلی است، چون معتقدند در زمان فعلی که سرمایه شرکت یک میلیارد پوند است توانایی کسب سود توسط این شرکت فوق العاده بیشتر از زمانی خواهد بود که سرمایه‌ی آن به ۱۰۰ میلیارد پوند برسد.

CITADEL:

یکی دیگر از شرکت‌های بسیار فعال در حوزه‌ی معاملات الگوریتمی شرکت سیتادل است که در سال ۱۹۹۰ تشکیل شده است و از سال ۲۰۰۸ به بعد تمرکز خود را بر روی معاملات الگوریتمی قرار داده است و با توسعه‌ی سیستم‌های معاملاتی انحصاری در حال بهره گیری از آن‌ها است. دفتر اصلی این شرکت نیز همانند جنرال تریدینگ در شهر لندن قرار دارد که بر اساس اعلام کمیسیون معاملات لندن در سال ۲۰۱۹ حدود ۳۰ میلیارد سرمایه را تحت مدیریت خود داشته است.

سیتادل در اصل یک شرکت هدج فاند است و برای مدیریت ریسک سرمایه‌ها از روش‌های بسیار متنوعی استفاده می‌کند تفاوت عمده‌ی الگوریتم‌های این شرکت با جنرال تریدینگ در تمرکز آن بر کاهش ریسک است در حالی که تمرکز الگوریتم‌های جنرال تریدینگ بر افزایش سود و حضور فعال در بازار‌های مختلف است. به همین میزان سود دهی آن‌ها زیاد قابل مقایسه نیست و همچنین مشتریان بسیار متفاوتی دارند.

معاملات الگوریتمی Algorithmic Trading یا Algo-Trading چیست و چه کاربردی دارد؟

آلگو تریدینگ Algo trading یک سیستم معاملاتی خودکار است که در آن سفارشات خرید و فروش بر اساس قوانین یک برنامه و یا الگوریتم کامپیوتری انجام می شود.

معامله الگوریتمی یک سیستم معاملاتی خودکار است که در آن سفارشات خرید و فروش بر اساس قوانین یک برنامه و یا الگوریتم کامپیوتری انجام می شود. الگوریتم ممکن است برای در نظر گرفتن قیمت پیکربندی شود اما امکان دارد که به عوامل دیگری مانند زمان و حجم نیز توجه کند. به محض اینکه شرایط بازار معیارهای الگوریتم را برآورده کند نرم افزار alga-trading بر این اساس سفارش خرید یا فروش را انجام می دهد.

یک مثال ساده می تواند موارد زیر باشد:

زمانی که میانگین متحرک ده روزه از میانگین متحرک 30 روزه بیشتر شود 10 بیت کوین بخرید.

زمانی که میانگین متحرک ده روزه کمتر از میانگین متحرک 30 روزه است 10 بیت کوین بفروشید.

با این حال در واقعیت معاملات الگو شامل قوانین و شرایط پیچیده تری برای ایجاد فرمولی برای معامله سودآور است.

دلایل زیادی وجود دارد که چرا معامله گران از معامله الگوریتمی استفاده می کنند. معامله الگوریتمی فرصتی را برای معاملات سریع تر و مکرر در کل مجموعه ارائه می دهد که با سفارشات دستی امکان پذیر نیست. از آنجایی که سفارشات فوری هستند، معاملات الگوی بهترین قیمت ها را تضمین می کند و خطر لغزش را کاهش می دهد. معاملات الگوریتمی عنصر انسانی را از معادله خارج می کند و خطر اشتباهات و یا واکنش های احساسی به شرایط بازار را کاهش می دهد.

در سطح کلان معاملات الگوریتم به لطف فرکانس سفارش بالاتر بازارهای نقدشونده بیشتری ایجاد می کند. همچنین بازارها را قابل پیش بینی تر می کند زیرا الگوریتم ها طوری برنامه ریزی شده اند که به شرایط نوظهور پاسخ دهند.

اگرچه معامله الگو در بسیاری از بازارها استفاده می شود اما مزایای بیشتری را در بازارهای ارزهای دیجیتال 24 ساعته ارائه می دهد جایی که معامله گران خطر از دست دادن فرصت ها و یا متحمل شدن خطرات زیان را در حالی که در خواب هستند متحمل می شوند. بنابراین حتی کسانی که معامله دستی را ترجیح می‌دهند می‌ توانند از algo-trading به عنوان یک راه امن برای زمانی که از صفحه نمایش خود دور هستند استفاده نمایند.

آلگو تریدینگ می تواند برای طیف وسیعی از استراتژی های معاملاتی مناسب باشد. داورانی که بر تفاوت قیمت های افزایشی تکیه می کنند می توانند از الگوریتمی برای اطمینان از کارایی سفارش استفاده نمایند. معامله‌ گران کوتاه‌ مدت و اسکالپرهایی که هدفشان کسب سود از حرکات کوچک‌ تر بازار است از معاملات الگوریتمی استفاده می‌ کنند تا اطمینان حاصل نمایند که می‌ توانند با فرکانس بالای کافی برای سودآوری اجرا کنند و خطر تعقیب ضرر را از بین ببرند. بازارسازان همچنین از الگوریتم معامله برای اطمینان از وجود عمق کافی نقدینگی در بازار استفاده می کنند.

معامله گران همچنین از آلگو تریدینگ برای بک تست یک استراتژی خاص استفاده می کنند تا بررسی کنند که آیا می تواند سود ثابتی را برگرداند یا خیر.

برخی از خطرات در معامله الگوریتم وجود دارد به ویژه در مورد مسائلی مانند خرابی سیستم و یا قطع شدن شبکه. الگوریتم‌ ها نیز توسط انسان برنامه‌ ریزی می‌ شوند بنابراین می‌ توانند در معرض خطاهای انسانی قرار گیرند به این معنی که برای اطمینان از اینکه الگوریتم مطابق انتظار رفتار می‌ کند آزمایش‌ های برگشتی حیاتی است.

در نهایت یک الگوریتم همیشه دقیقاً همان کاری را انجام می‌ دهد که برای انجام آن برنامه‌ ریزی شده است و نمی‌ تواند رویدادهای پیش‌ بینی نشده یا بلک سوان که ممکن است مستلزم مداخله بیشتر انسانی و اقدامات کاهش‌ دهنده باشد را توضیح دهد.

جزئیات خبر

معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟ (Algorithmic trading)

با توسعه روز افزون بازارهای مالی و افزایش سرعت معاملات، نیازهای جدیدی همچون نیاز به ابزارهای معاملاتی هوشمند و خودکار و ربات‌های سریع (جهت رصد سریع به موقع بازار) بیشتر احساس خواهد شد. یکی از نوآوری هایی که در معاملات بازار سرمایه به کمک سرمایه گذاران آمده است ابزار معاملات الگوریتمی است.

به معامله خودکار در بازار بورس با استفاده از کامپیوتر به‌صورت تمام‌ اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک معامله الگوریتمی گفته می شود. در معاملات الگوریتمی در بورس کامپیوتر با استفاده از الگوریتمی که به آن داده‌شده در بازار (ها) جستجو می‌کند و فرصت‌های معاملاتی را شکار می‌کند. به این الگوریتم ها بلک باکس نیز گفته می شود.

در معاملات الگوریتمی بورس فرد معامله گر نقطه ورود و خروج به سهم مورد نظر را تعریف می کند و برنامه بر اساس آن عمل می کند یکی از کاربردهای معاملات الگوریتمی در بورس شکستن سفارش ها است. به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید یک معامله‌گر می‌خواهد ۱۰۰ میلیارد تومان سهام بخرد امکان ثبت چنین سفارشی به دلیل محدودیت حجمی سفارش در بازار امکان پذیر نیست زیرا باعث تاثیرگذاری منفی بر بازار می‌شود . در چنین مواردی یک منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟ الگوریتم معاملاتی وظیفه شکستن سفارش به سفارش‌های کوچک در حجم‌های متفاوت و اجرای آن‌ها در بازه‌های زمانی متفاوت را با سرعت بالایی انجام می دهد.

آیا معاملات الگوریتمیک برای بازار بورس ایران مناسب است؟

۸۵ درصد معاملات در بورس آمریکا توسط الگوریتم‌های معاملاتی انجام می شود ایران نیز جزو اولین کشورهایی است که مسابقات الگوریتمی را برگزار کرده است. به نظر می رسد این روش معامله به مرور جایگزین روش سنتی معامله در بورس خواهد شد.

تکنولوژی معاملات الگوریتمی ابزاری است که می‌تواند برای همه بازارهای مالی مورداستفاده قرار بگیرد. مانند بازار بورس، بازار آتی کالا (زعفران، زیره، و …)

معاملات الگوریتمی چگونه عمل می کنند؟

معالات الگوریتمی بر اساس برنامه ای که با توجه به استراتژی معاملاتی شما نوشته شده است انجام می شود. الگوریتم به معنی انجام دستورات به صورت مرحله به مرحله می باشد. معاملات الگوریتمی، روشی در معامله‌گری است که از کامپیوتر برای تحلیل و معامله‌گری استفاده می‌شود. در شکل زیر می بینید که معاملات الگوریتمی چگونه کار می کند:

استفاده از معاملات الگوریتمی نیاز به داشتن پیش شرط هایی به شرح زیر است:

• باید به یک زبان برنامه نویسی برای الگوریتم نویسی در بورس مسلط باشید در غیر این صورت نرم افزار معاملات الگوریتمی را تهیه کنید.
• باید به اطلاعات و دیتای بازار سرمایه دسترسی داشت تا بتوان آن‌ها را در اختیار الگوریتم قرار داد.
• ایجاد زیرساخت لازم برای انجام پیش تست روی سیستم برنامه ریزی شده پیش از ورود به بازار واقعی
• فراهم کردن اطلاعات تاریخی لازم و دیتای شرایط بازار در گذشته بسته به استراتژی اجرا شده در الگوریتم برای تست کردن آن

مزایای معاملات الگوریتمی در بورس

• یکی از مزایای معاملات الگوریتمی در معاملات بورسی این است که کار را ساده تر کرده و میزان خطا را کاهش می دهد.
• شما می توانید با استفاده از معاملات الگوریتمی از استراتژی معاملاتی خود تست بگیرید.
• سرعت بالا در سفارش گذاری دارند و قادرند معاملات شما را در قیمت مورد نظر انجام دهند.
• دقت انجام معاملات افزایش می یابد.
• معاملات الگوریتمی در بورس قادر به پ یاده‌سازی استراتژی‌های پیچیده و استفاده از چند استراتژی به صورت همزمان هستند.
• همچنین می تواند زمان یافتن سهم مورد نظر برای معامله گر را کاهش دهد.
• معاملات الگوریتمی در بورس کمک می‌کند تا بازار از احساسات انسانی دور شود و نقدینگی در بازار افزایش یابد.
• معاملات الگوریتمی به ما در انتخاب بازار، انتخاب محصول، مدیریت ریسک و سرمایه، ورود به موقعیت معاملاتی و مدیریت معاملات باز کمک می کند.
• در معاملات الگوریتمی امکان پیش تست وجود دارد و می توان مواردی مانند میزان سود و میزان ضرر را با توجه به شرایط مشابه بازار سنجید وریسک سرمایه گذاری را کاهش داد.
• امکان تحلیل مقدار زیادی اطلاعات و انتخاب بهترین نتیجه از بین میلیون‌ها راه ممکن را فراهم می کند.
• عدم خستگی و توانایی انجام کارهای تکراری

انواع معاملات الگوریتمی در بورس

• الگوریتم های تهاجمی:

الگوریتم های تهاجمی برپایه تکمیل سفارشات با اضطرار بالا طراحی شده اند.

• الگوریتم‌های سیگنال‌دهی:

مانند اندیکاتورهای RSI، MacD، MA یا Ichimoku

• الگوریتم های انفعالی:

الگوریتم های انفعالی در بازه های زمانی طولانی معامله می کنند و تحت تاثیر تغییرات شرایط بازار هستند اما برعکس الگوریتم های تهاجمی حالت اضطراری ندارند.

• الگوریتم منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟ های سفارشات در گردش
• الگوریتم‌های مانیتورینگ
• الگوریتم‌های کم بسامد و پربسامد
• الگوریتم های اثر محور
• الگوریتم های هزینه محور
• الگوریتم های فرصت طلبانه

معایب معاملات الگوریتمی در بورس

سازمان بورس و اوراق بهادار با دستور ابلاغیه ای اعلام کرد: استفاده از الگوهای الگوریتمی و تقسیم سفارشات منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟ منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟ برخط در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران برای تمامی اشخاص اعم از حقوقی ها و حقیقی ها به منظور حفظ شرایط تعادل عرضه و تقاضا تا اطلاع ثانوی ممنوع است. به نظر میرسد یکی از معایب استفاده از معاملات الگوریتمی بورس برهم زدن تعادل بین عرضه و تقاضا می باشد. در ادامه به برخی دیگر از معایب معاملات الگوریتمی در بورس اشاره می کنیم:

۱. چنانچه فردی که اقدام به الگوریتم نویسی می کند آشنایی کافی به آن نداشته باشد و یا شرایط بازار را به خوبی نشناسد می تواند باعث متحمل شدن ضررهای بسیاری در بورس شود. بنابراین داشتن تجربه و تبحر در کدنویسی بسیار مهم است.

۲. مکانیزم عمل معاملات الگوریتمی بر اساس اطلاعات بازار است این الگوریتم ها اطلاعات را به صورت لحظه ای از بازار دریافت می کنند و در صورت مطابقت اطلاعات دریافتی با دستورالعمل های الگوریتم ان ها را اجرا می کنند. حال فرض کنید در حین اجرای الگوریتم اینترنت قطع شود!!

۳. در صورتی که اطلاعات به درستی آپدیت نشود و بهینه سازی بر اساس خطاهای بک تست و شرایط روز بازار انجام نگیرد معادلات بر هم خورده و پیش بینی ها درست از آب درنمی آید.

در شکل زیر مشاهده می کنید که انجام معاملات الگوریتمی در بورس در حال افزایش است و پیش بینی می شود که به زودی جایگزین معاملات سنتی شود.

معاملات الگوریتمی چیست؟ / مدیریت هیجان و تشدید نظارت خودفعال با معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی معاملاتی هستند که در سیگنال های خود تلاش می کنند از یک سری الگوریتم ها استفاده کنند و اثرات روانی را در مورد تصمیم گیران سبد ها و پرتفوها کاهش دهند.

سعید اسلامی بیدگلی – دبیر کل کانون نهاد های سرمایه گذاری در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی "عصر مالی " در خصوص راه اندازی معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه ایران گفت: معاملات الگوریتمی اتفاق مثبت بازار سرمایه کشور است .

وی با تاکید بر اینکه همراهی علمی بازار سرمایه ایران با بازارهای جهانی به توسعه بازار سرمایه کشور کمک می کند، ادامه داد: در حوزه معاملات الگوریتمی در دنیا بسیاری از مدیران سبد از آن استفاده می کنند و بسیاری از شرکت ها هم از سیگنال های مدیریت الگوریتمیک استفاده می کنند در ایران هم کم کم استفاده از این روش در حال راه افتادن است و نهادهای جدید به خصوص دانش بنیان ها روی آن کار می کنند.

وی پیش بینی کرد یک سال دیگر معاملات الگوریتمی در بازار ایران توسعه بسیار خوبی خواهد داشت و تعداد شرکت هایی که از آن استفاده کرده اند افزایش می یابد.

اسلامی درباره اینکه معاملاتت الگوریتمی چیست، گفت: معاملات الگوریتمی معاملاتی هستند که در سیگنال های خود تلاش می کنند از یک سری الگوریتم ها استفاده کنند و اثرات روانی را در مورد تصمیم گیران سبد ها و پرتفوها کاهش دهند.

به گفته وی اتفاق مهم این حوزه این است که تشدید نظارت خود فعال با راه اندازی معاملات الگوریتمی در بازار رخ می دهد و امکان دستکاری کمتر می شود و اثرات روانی در بازار کاهش پیدا می کند.

دبیر کل کانون نهاد های سرمایه گذاری تاکید کرد: در بورس‌های دنیا سیستم معاملات الگوریتم ۸۰ درصد معاملات را به خود اختصاص داده است و از الزامات بورس‌های توسعه یافته در اختیار داشتن مکانیزم بازارگردانی مبتنی بر سیستم الگوریتم است .

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "عصر مالی " ساز و کار بازارگردانی مبتنی بر سیستم الگوریتم بر اساس حراج و خودکار شامل مظنه‌های الگوریتمی بازارگردان‌های منتخب و سایر اعضا است، بازارگردان ، شخص حقوقی موضوع بند 15 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار است کـه بـا مجـوز سازمان بورس و اوراق بهادار، ابزارهای مالی معینی را بازارگردانی می‌نماید. به عبارت دیگر بازارگردان به کارگزار یا معامله گری گفته می شود که با اخذ مجوز لازم و با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت، به داد و ستد آن اوراق می پردازد.

این نهاد بازار سرمایه همواره به عنوان بهترین مرجع اطلاعاتی اوراق بهادار در دنیا عمل می­‌کند و با محدود کردن دامنه نوسان، به خرید و فروش اوراق روی می آورد. اگر چه بازارگردانی یک فعالیت حرفه‌ای محسوب می‌شود، تخصص و دانش کافی از الزامات این حرفه است، ولی اقداماتی که منجر به چابکی فعالیت و سرعت در معاملات کمک می‌کند نیز حائز اهمیت است.

به گفته وی همواره بازارگردان به داد و ستد پول و دارایی مالی در بازار سرمایه کمک می­‌نماید و به افزایش قدرت نقدشوندگی در کنار عرضه و تقاضای اوراق بهادار کنترل قیمت ورقه بهادار در یک محدوده معین و جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی اقدام می‌کند.

به منظور بهره گیری از انجام معاملات با سرعت بالا و حذف خطای انسانی و محاسبه دقیق و درج قیمت و حجم بر اساس استراتژی های معاملاتی در نمادهای مختلف بصورت آنی، استفاده از مکانیزم بازارگردانی مبتنی بر سیستم الگوریتم منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟ اجتناب ناپذیر است. به عبارت دیگر، امروزه در فرآیند سفارش‌گیری دیگر انسان دخالت نداشته و سیستم معاملات الگوریتم این فعالیت را برعهده گرفته است. بر این اساس بین قیمت، حجم و زمان شروطی گذاشته می‌شود که نرم‌افزار هوشمند می‌تواند کار انسان را انجام دهد.