بروکرهای فارکس

پلتفرم های فارکس MetaTrader 5

توجه داشته باشید متاتریدر مربطو به انجام معاملات فارکس است و برای باینری آپشن قابل استفاده نیست.

دانلود متاتریدر 4 و 5 برای کامپیوتر ویندوزی و اندروید و مقایسه تفاوت نسخه ها

نرم افزار تحلیل تکنیکال متاتریدر (MetaTrader) و آخرین نسخه های آن یعنی نسخه های چهارم و پنجم، یکی از معروف ترین پلتفرم های تجاری امروزه است که برای انجام معاملات در بازارهای فارکس و CFD به کار می رود. ده ها هزار معامله گر بر سادگی و راحتی کار با این پلتفرم تاکید می کنند. در این مقاله به معرفی این نرم افزارهای کاربردی تحلیل می پردازیم، و نسخه های 4 و 5 متاتریدر را مورد بررسی و مقایسه جزئی قرار می دهیم، و در انتها لینک دانلود هر یک از آن ها را نیز در اختیار شما می گذاریم.

  • 1. معرفی متاتریدر
  • 2. چرا متاتریدر برای ترید مناسب است؟
  • 3. متاتریدر 4 به همراه لینک دانلود
    • 3.1. ویژگی ها و مزایای متاتریدر 4

    معرفی متاتریدر

    در MetaTrader 4 زبان برنامه نویسی MetaQuotes Language 4 می باشد. با کمک آن معامله گران می توانند اندیکاتورها و اکسپرت های خود را ایجاد کنند و با استفاده از آزمایشگر استراتژی می توانند استراتژی خود را بر اساس داده های تاریخی آزمایش نمایند.

    سکوی تجاری MetaTrader 4 دارای تمام امکانات و خصوصیات لازم برای تجارت است. معامله گران امکان استفاده از ابزار خطی و ترسیمی و اندیکاتورها و دریافت اخبار و مشاهده نمودارها و نوسانات واقعی قیمت ها را دارند. در MetaTrader 4 شما می‌ توانید با نمودارهای متعددی با تنظیمات و اندیکاتورهای گوناگون کار کنید (مثلا نمودارهای شمعی، میله ای، خطی).

    هرکدام از بروکرهای بازار ارز و بروکرهای فارکس با فراهم کردن نسخه خاص این نرم افزار برای مشتریان خود می کوشند تا سهم بیشتری از این بازار پر رقابت را در اختیار بگیرند.

    از آن جایی که نسخه های مختلف این نرم افزار ارائه شده توسط شرکت ها و بروکرهای مختلف دارای تفاوت های جزیی (و البته گاهی مهم و اساسی) هستند٬ انتخاب یک نسخه خوب از این نرم افزار که توسط یک بروکر مجاز و با سابقه ارائه شده باشد یکی از اصول و نیازهای اولیه ورود در بازار فارکس، سی اف دی ها و الیمپ ترید می باشد.

    البته باید در نظر داشت که بسیاری از بروکرها هم هستند که هیچ نسخه ای از این نرم افزار ارائه نکرده اند و تمامی نیازهای تجاری مشتریان را به صورت آنلاین بر روی وب سایت خود عرضه می کنند.

    چرا متاتریدر برای ترید مناسب است؟

    مزایای MT4 و MT5

    اولین نکته ای که باید درباره متاتریدر بدانید، این پلتفرم های فارکس MetaTrader 5 است که این نرم افزار رایگان و کم حجم است، که آن را می توانید به سادگی از وب سایت رسمی متاتریدر (metatrader5.com) دانلود کنید. این نرم افزار به شما این امکان را می دهد که عملیات ترید را با سرعت اجرا کنید، که این مورد می تواند یک مزیت بزرگ در استفاده از این نرم افزار تحلیلی، مخصوصا در بازارهای بسیار پر نوسان باشد.

    در این نرم افزار می توانید از گزینه EA یا مشاوره متخصصان کمک بگیرید، که به صورت خودکار و با استفاده از بهترین استراتژی های معاملاتی، برای شما به انجام ترید می پردازند. در نهایت این نرم افزار، تاریخچه ای از تراکنش ها را در اختیار شما می گذارد، تا بتوانید معاملات قبلی خود و همچنین معاملاتی که در حال حاضر فعال کرده اید را ببینید، و با کمک آن ها بتوانید استراتژی های موثرتری برای معاملات آینده خود ایجاد نمایید.

    نرم افزارهای متاتریدر برای معامله گران فارکس، که می خواهند از نوسانات بازار با حدس و گمان و انجام معاملات بر عکس بهره گیرند، بسیار مفید و ایده آل است. با دانلود و استفاده از هر دو نسخه متاتریدر می توانید به معامله اوراق قرضه، سهام، شاخص ها، فلزات،کالا ها و مشتقات مالی همچون CFD ها و باینری آپشن بپردازید.

    متاتریدر 4 به همراه لینک دانلود

    دانلود متاتریدر 4

    متاتریدر 4 یا MT4، یک پلتفرم و نرم افزار معاملاتی-تحلیلی است که توسط MetaQuotes توسعه داده شده است. با انتشار اولین نسخه متاتریدر 4 در سال 2005، شهرت زیادی در میان بروکرها و معامله گران پیدا کرد، و خدمات زیادی که ارائه می دهد، باعث شد تا تبدیل به مشهورترین پلتفرم معاملاتی رایگان شود.

    متاتریدر 4 با بروکرها، با پرداخت مبلغی برای مجوز دریافت حق استفاده از MT4، فعالیت می کند. این پلتفرم لوگوی بروکر، دارایی های و قیمت های آن را نمایش می دهد. هنگامی که سفارشات ثبت و یا اجرا می شوند، از طریق بروکر انجام می شوند.

    ویژگی ها و مزایای متاتریدر 4

    MT4 به عنوان یک پکیج کامل برای کاربران ارائه می شود. اجرای معاملات در این نرم افزار بدون معطلی است که به شما اطمینان می دهد که معاملات در سریع ترین زمان ممکن انجام می شوند. از لحاظ نموداری و قابلیت های تحلیل تکنیکال، متاتریدر 4، طیف زیادی از ابزار تحلیلی را در اختیار شما قرار می دهد، که شامل 30 اندیکاتور و 24 ابزار نقاشی است، که کار را برای تازه کارها آسان می سازد.

    علاوه بر این، نمودارها در این نرم افزار قابل شخصی سازی هستند. توانایی ویرایش همه چیز در نمودار، به کاربر احساس تطبیق پذیری بسیار زیادی می دهد. نوار ابزارها نیز قابل تغییر هستند تا شما بتوانید به ابزارهای مورد نیاز خود به آسانی دسترسی داشته باشید. در نهایت، یکی از مزایای اصلی این نرم افزار برای تازه کارها، دسترسی و جامعه اطراف این پلتفرم است.

    در کل، متاتریدر 4 یک نرم افزار بسیار خوب برای تازه کاران، و مخصوصا برای افرادی است که به دنبال ورود به بازار فارکس هستند. یادگیری این پلتفرم بسیار آسان و سریع است، و با ارائه ابزارهای اصلی که اکثریت معامله گران تازه کار به آن ها نیاز دارند، می توان سریع به آن عادت کرد.

    متاتریدر 5 به همراه لینک دانلود

    دانلود متاتریدر 5

    در سال 2009، MetaQuotes نسخه ای به روز شده از پلتفرم MT4 را با نام متاتریدر 5 منتشر کرد. MT5 به منظور رفع تمامی مشکلات موجود در MT4 منتشر شد، و با این وجود توسعه و بهبود پلتفرم نسخه قدیم (MT4) هنوز ادامه داشت. نسخه جدید این پلتفرم با طرح به روز، تعداد اندیکاتورهای بیشتر (38 در کل)، ابزارهای نقاشی و حاشیه نویسی بیشتر (44 ابزار در کل)، و همچنین تایم فریم های بیشتر در اختیار معامله گران قرار گرفته است.

    MT5 همچنین تحلیل فاندامنتال یا بنیادی را نیز، با افزودن گزارشات روزانه از اخبار اقتصادی و تقویم مالی، به پلتفرم افزوده است، تا امکان بررسی داده های کلان جهانی وجود داشته باشد. علاوه بر این، MT5 عمق بازار یا DoM و اطلاعات زمان و فروش تبادلات را نیز ارائه می دهد، که پلتفرم قبلی، از آن محروم بود.

    با وجود تمامی مزای و معایبی که نسخه جدید این نرم افزار (یعنی متاتریدر 5) دارد، اما همچنان متاتریدر 4 گزینه ای مشهورتر و پر کاربردتر در میان معامله گران و بروکرها است. هر چند که متاتریدر 5 برای افرادی که به دنبال سرمایه گذاری در سهام یا اوراق قرضه هستند، و یا می خواهند به یادگیری استراتژی های معاملات باینری آپشن بپردازند، گزینه مناسبی است.

    مقایسه متاتریدر 4 و متاتریدر 5

    ویژگی هامتاتریدر 4متاتریدر 5
    زبان برنامه نویسی مورد استفادهMQL4 MQL5
    تعداد سفارشات اجرا شده34
    تعداد سفارشات در حال تعلیق46
    استفاده آسان و ناوبریبسیار سادهتقریبا سخت
    تعداد اندیکاتورها3038
    ابزارهای تحلیلی3368
    موجودیت در بروکرهابسیار زیادتقریبا کم

    اگر علاقه مند به استفاده از نسخه ایرانی این نرم افزار هستید، می توانید از نرم افزار مفید تریدر استفاده کنید، که پیشتر به صورت کامل به معرفی آن پرداخته ایم.

    دانلود متاتریدر ۴ و ۵ | متاتریدر ویندوز و اندروید

    متاتریدر نرم افزاری است که سیستم های ترید گوناگون را به یگدیگر متصل میکند و از طریق آن میتوانید در ویندوز ، دستگاه اندرویدی ، مکینتاش و IOS خود به ترید در پلتفرم های تریدی که از طریق MetaTrader به یکدیگر وصل کرده اید بپردازید. در این پست به بررسی نسخه های ۴ و ۵ نرم افزار متاتریدر خواهیم پرداخت. همچنین امکان دانلود هر دو نسخه MetaTrader برای تمامی سیستم عامل ها با لینک مستقیم فراهم شده است.

    نرم افزار متاتریدر اکثرا توسط فعالان بازار فارکس مورد استفاده قرار میگیرد تا بتوانند بروکری که قصد انجام معامله با آن است را انتخاب نمایند. این نرم افزار در دو نسخه MT4 و MT5 توسط شرکت روسی MetaQuotes Software ارائه شده است و یک نرم افزار بسیار قدرتمند اقتصادی محسوب میشود.

    با کمک MetaTrader می توانید تنظیمات مربوط به بازار Stop Order و Stop Loss را انجام دهید. همچنین با استفاده از Expert Adviser میتوانید معاملات را به صورت خودکار بر اساس پارامترهای مناسب انجام دهید.

    MetaTrader

    تفاوت نسخه ۴ و ۵ متاتریدر چیست ؟

    تفاوت اصلی این دو نسخه در زبان MetaQuotes است. در نسخه ۴ از زبان MQL4 و در نسخه ۵ از زبان MQL۵ استفاده شده است. همچنین در MetaTrader نسخه ۵ یک تقویم فاندامنتال (Fundamental) قرار داده شده است که اندیکاتور های (Indicator) خاصی را نشان می دهد و تست کردن بر اساس ورودی را امکان پذیر میکند. لیست برخی از تفاوت های این دو نسخه از نرم افزار متاتریدر به شرح زیر میباشد

    • تعداد سفارشات قابل اجرا در نسخه ۴ سه عدد و نسخه ۵ چهار عدد میباشد
    • تعداد سفارشات معلق در نسخه ۴ چهار عدد و در نسخه ۵ شش عدد است
    • تعداد اندیکاتور ها در نسخه ۴ متاتردیر ۳۰ عدد و در نسخه ۵ این نرم افزار ۳۸ عدد است
    • نسخه ۴ Metatrader شامل ۳۳ ابزار تحلیل و نسخه ۵ شامل ۶۸ ابزار تحلیل میباشد
    • نسخه ۴ این نرم افزار در بروکر ها قابل دسترس تر است
    • کار با نسخه ۴ آسان تر از نسخه ۵ متاتریدر میباشد

    اگر شما از فعالان بازار فارکس هستید و برای نصب متاتریدر نیاز به یک سرور ویندوزی قدرتمند دارید ابتدا پیشنهاد میکنیم مقاله چطور یک سرور مجازی فارکس داشته باشیم که در وبلاگ هاستیدا منتشر شده است را مطالعه نمایید و سپس بر اساس نیاز های خود اقدام به خرید VPS آلمان یا VPS فرانسه با سیستم عامل ویندوز نمایید. لازم به ذکر است به اصطلاح به این سرور های مجازی پلتفرم های فارکس MetaTrader 5 پلتفرم های فارکس MetaTrader 5 سرور فارکس گفته میشود.

    اگر شما از نسخه ۵ MetaTrader استفاده میکنید جالب است بدانید که از طریق لینک زیر میتوانید بدون نصب نرم افزار از نسخه تحت وب آن استفاده نمایید.

    MetaTrader for Forex

    در ادامه میتوانید نرم افزار MetaTrader را برای سیستم عامل های مختلف دانلود نمایید

    اموزش اضافه کردن ارزهای دیجیتال به متاتریدر

    ارز رایان مرجع آموزشی،خبری و تحلیلی ارزهای دیجیتال

    متاتریدر نرم افزار محبوب در حوزه ی تریدینگ است که می توانید از آن برای نمایش نمودار، خرید و فروش، و استفاده از ابزار های بازار های مالی استفاده کنید. در این نرم افزار می توانید به معامله اوراق قرضه، سهام، فلزات،کالا ها و مشتقات مالی همچون CFD ها و ارزهای دیجیتال بپردازید. نرم افزار متاتریدر قابلیت اضافه شدن ارزهای دیجیتال را دارد. در اینجا به شما آموزش خواهیم داد که چگونه ارزهای دیجیتال مختلف را به این نرم افزار بیافزایید.

    افتتاح حساب

    در تب file روی open account کلیک کنید.

    در صفحه ی باز شده نام بروکر خود را انتخاب کنید.

    بعد از انتخاب بروکر، گزینه ی create demo account to trade را انتخاب کنید.

    در صفحه ی باز شده، اطلاعات خود را وارد کنید تا حساب برای شما ساخته شود.

    باز کردن ارزهای دیجیتال در متاتریدر

    از تب view، گزینه ی symbols را انتخاب کنید.

    بعد از منوی باز شده، cryptocurrency را انتخاب کنید.

    اسم ارز دیجیتال مورد نظر خود را وارد کنید و آن را اضافه کنید.

    در قسمت symbols می توانید روی ارز دیجیتال خود راست کلیک کنید و خدمات مورد نظر خود را انجام دهید.

    با راست کلیک بر روی ارز دیجیتال مورد نظر و انتخاب chart window می توانید نمودار ارز دیجیتال خود را مشاهده کنید.

    ترید ارزهای دیجیتال در بروکرها با ریسک هایی همراه است. از آنجا که ترید این ارزها در بروکر ها به صورت مارجین است، ریسک بالایی را به همراه خواهد داشت. البته ترید در این بروکر ها ابزارهایی را به همراه دارد که در معامله گری مفید خواهد بود، اما به این معنا نیست که موجب ضرر نخواهد شد.

    آموزش نصب و کار با متاتریدر 5 اندروید

    آموزش متاتریدر 5 اندروید

    بنابر درخواست بسیاری از دوستان موضوعی که در این مطلب به آن خواهیم پرداخت آموزش نصب و کار با متاتریدر 5 اندروید می باشد. در رابطه با متاتریدر اندروید سوالات بسیاری جهت نصب و کار با آن پرسیده شده به همین دلیل پلتفرم های فارکس MetaTrader 5 ما این محتوای آموزشی را که به صورت تصویری و گام به گام است تهیه نموده ایم، لذا امیدواریم از این آموزش نهایت بهره را ببرید. با ما همراه باشید..

    نصب متاتریدر 5 اندروید

    1-در ابتدا برای شروع، نیاز است تا نرم افزار متاتریدر را دانلود کنید در این راستا شما می توانید با استفاده از لینک زیر فایل نصبی متاتریدر 5 اندروید را دانلود کنید و یا در صورت تمایل می توانید نسخه این اپلیکیشن را از سایت بروکر خود ( برای مثال از سایت آلپاری) و یا گوگل پلی دانلود نمایید.

    2-بعد از دانلود موفقیت آمیز نرم افزار باید مراحل نصب آن را که کار بسیار آسانی است را انجام دهیم!

    صفحه ابتدایی متاتریدر ممکن است در گوشی و تبلت کمی متفاوت باشد اما این تفاوت ها بسیار کم است و با همین آموزش می توان مراحل انجام نصب را برای تبلت نیز استفاده کرد.

    3-بعد از اینکه نرم افزار را باز کنید با صفحه ای مشابه با تصویر زیر مواجه می شوید که در آن با قبول قوانین و لمس گزینه”پذیرفتن” مرحله اول را پشت سر می گذارید.

    نصب متاتریدر5

    4-بعد از این مرحله صفحه مربوط به جفت ارزها را مشاهده می کنید، در این قسمت به صورت پیش فرض تعدادی از جفت ارزها مشاهده می شود. اگر شما قصد داشتید جفت ارز دیگری را به این لیست اضافه کنید باید مطابق با تصویر زیر عمل نمایید.

    آموزش متاتریدر اندروید

    چنانچه قصد داشتید لیست را ویرایش کنید، باید از ایکون مداد که برای ویرایش است استفاده نمایید. با استفاده از این گزینه می توانید برخی از گزینه را حذف نمایید.

    ویرایش لیست جفت ارزها در متاتریدر

    سایر گزینه های موجود در کادر پایین نرم افزار متاتریدر مربوط به: نمودار جفت ارزها، هیستوری معاملات و معاملات باز می باشد.

    کار با متاتریدر گوشی

    5-حالا برای بررسی نمودار هر جفت ارز بر روی گزینه2 که مربوط به کندل ها است کلیک کنید، برای اینکه بتوانید با تسلط بیشتر از امکانات این بخش استفاده کنید گوشی را بچرخانید.(بعد از اعمال تنظیمات مورد نظر)

    6-در این قسمت با توجه به راهنمای تصویر به نمودار اندیکاتور اضافه می کنیم.

    اندیکاتور در متاتریدر

    7- شما می توانید تایم فریم ها را از نوار کناری با توجه به بازه زمانی مورد نظر برای تحلیل نمودار تغییر دهید.

    تایم فریم ها در متاتریدر

    شما به سادگی می توانید از برنامه متاتریدر در تمامی بروکر های باینری آپشن و یا فارکس استفاده نمایید. متاتریدر یکی از بهترین پلتفرم های معاملاتی است و از طریق آن می توان به راحتی به ده ها اندیکاتور و ابزار جهت تحلیل جفت ارزها استفاده نمود. این مراحل برای دوستانی است به سیستم ثابت و یا لب تاپ دسترسی ندارند. اما اگر دارای کامپیوتر هستید توصیه می کنیم حتما از متاتریدر ویندوز استفاده کنید چرا که از این طریق تسلط و دسترسی بیشتری به ابزارها خواهید داشت.

    نکته: توجه کنید در ابتدای نصب متاتریدر شما به نسخه دمو وصل خواهید شد، چنانچه قصد مدیریت و تغییر حساب را دارید باید از طریق کادر بالای نرم افزار بر روی گزینه سه نقطه کلیک کنید تا از آن قسمت بتوانید حساب خود را تغییر و مدیریت نمایید.

    آموزش نصب متاتریدر 5 روی گوشی

    روش باز کردن معامله در متاتریدر

    روش انجام معامله در این نرم افزار بدین صورت است که ابتدا باید پس از بررسی جفت ارز مورد نظر از لیست ارزها گزینه ای که می خواهید را انتخاب کنید.

    سپس با نگه داشتن انگشت خود بر روی آن همانند مراحل زیر سفارش جدید باز کنید.

    باز کردن معامله در متاتریدر

    2- بعد از انتخاب پوزیشن مورد نظر برای معامله(خرید یا فروش) می توانید معامله را در بخش ترید ها مشاهده کنید.

    برای بستن معامله نیز باید بدین صورت عمل نمایید:

    بستن پوزیشن در متاتریدر 5 اندروید

    در نسخه های اندروید و حتی IOS نصب هیچ اندیکاتور و یا ابزاری سفارشی نیست و شما صرفا می توانید از ابزارهای پیش فرض استفاده نمایید.

    توجه داشته باشید متاتریدر مربطو به انجام معاملات فارکس است و برای باینری آپشن قابل استفاده نیست.

    جمع بندی:

    در این بخش به طور کامل آموزش نصب متاتریدر 5 اندروید و نحوه استفاده از آن را مورد بررسی قرار دادیم. با این وجود چنانچه در این رابطه نیاز به راهنمایی بیشتر دارید با تیم ما در ارتباط باشید..

    تفاوت متاتریدر 4 و 5

    تفاوت متاتریدر 4 و 5

    معامله‌گری که به‌صورت دستی و بدون استفاده از ربات‌های هوشمند معامله می‌کند، تفاوت چندانی را بین متاتریدر 4 و 5 احساس نمی‌کند. دانستن تفاوت متاتریدر 4 و 5 برای برنامه نویسان بسیار حیاتی است. تنها تفاوت متاتریدر 4 و 5 مهم این دو پلت فرم برای معامله‌گر دستی، وجود تعدادی از اندیکاتورهای جدید در متاتریدر 5 است. ولی برای معامله‌گر الگوریتمی تفاوت‌ها بسیار معنی‌دار است. آن‌قدر متفاوت که به‌هیچ‌عنوان توصیه نمی‌کنم برای کد نویسی از متاتریدر 4 استفاده کنید. (همچنین با مراجعه به این لینک(+) می توانید متاتریدرهای 4 و 5 را در تمامی پلتفرم ها دریافت نمایید.)

    معامله گران حرفه ای در سه حالت از متاتریدر 4 استفاده می کنند:

    1- ابزار موردنظر من در متاتریدر 5 وجود نداشته باشد و یا زمانی که به کد آن دسترسی نداشته باشند.

    گاهی بعضی از ابزارها و اندیکاتورها فقط برای نسخه 4 نوشته‌شده‌اند و مشابه آن در نسخه 5 نیست. در این حالت اگر به فرمول آن ابزار دسترسی داشته باشم، آن را در نسخه 5 پیاده‌سازی می‌کنم. اگرنه، به‌ناچار از نسخه 4 استفاده می‌کنم.

    2- کارگزار محصول موردنظر من را در نسخه متاتریدر 5 ارائه نکند.

    کارگزاران بعضی از محصولات را فقط روی نسخه‌های خاصی از متاتریدر ارائه می‌کنند. مثلاً کارگزار من محصولات ارز دیجیتال را روی متاتریدر 4 ارائه می‌کند. در این حالت من چاره‌ای ندرام جز اینکه کد معاملاتی خود را روی متاتریدر 4 بنویسم.

    3- هزینه معاملات (spread یا Commission) روی نسخه 4 تفاوت معنی‌داری با نسخه 5 داشته باشد.

    گاهی پیش می‌آید که هم محصول روی هر ۲ نسخه وجود دارد و هم ابزارها برای هر دو نسخه هست. ولی (مثلاً) به دلیل تعداد معاملات بالای استراتژی، کومیسیونی که باید به کارگزاری برای نسخه 5 بپردازیم، بسیار بالاتر از نسخه 4 باشد. در این حالت من ابتدا استراتژی را بر روی نسخه 5 می‌نویسم، آن را بهینه‌سازی می‌کنم و نسخه بهینه‌سازی شده را عیناً روی نسخه 4 (بدون هیچ تغییری) اجرا می‌کنم.

    قبل از اینکه به بیان تفاوت متاتریدر 4 یا 5 در معاملات الگوریتمی بکنم، ابتدا مفهوم بک تست و فوروارد تست (Back Test & Forward Test) را برای شما بیان می‌کنم.

    بررسی امکان بک تست Back Test

    بک تست به معنی تست کردن استراتژی معاملاتی درگذشته بازار و استخراج نتیجه از آن است. نتایجی که بیشتر از این کار مورد انتظار است، میزان سود، میزان زیان، درصد معاملات برنده به بازنده، میزان سود و زیان در هر معامله پلتفرم های فارکس MetaTrader 5 پلتفرم های فارکس MetaTrader 5 و حداکثر میزان زیان در طول زمان تست است. البته پارامترهای بسیار بیشتری باید مدنظر قرار گیرند ولی فعلاً در حد این کتاب موارد ذکرشده را موردتوجه قرار خواهیم داد.

    برای اینکه بدانید استراتژی معاملاتی شما مناسب است یا نه حتماً باید آن را درگذشته بازار موردبررسی قرار دهید. انجام این کار به‌صورت دستی می‌تواند خطای زیادی داشته باشد و ضمناً حوصله فراوان می‌خواهد.

    تست استراتژی در متاتریدر 4 و 5

    در متاتریدر (4 و 5) ابزاری به نام Strategy Tester وجود دارد که با آن می‌توانید استراتژی کد شده خود را درگذشته بازار به ‌سرعت و دقیق، بررسی کنید و این ابزار تمام گزارش‌های آماری موردنیاز شمارا در اختیارتان قرار می‌دهد.

    همچنین در این ابزار می‌توانید پارامترهای ورودی استراتژی خود را بهینه کنید. مفهوم بهینه‌سازی پارامترهای ورودی را مقالات آینده به‌تفصیل بیان خواهیم کرد. با مثال ساده‌ای مفهوم کلی را با مثال برای شما می‌گویم:

    فرض کنید استراتژی معاملاتی شما فقط از یک میانگین متحرک تشکیل‌شده است و در ساده‌ترین حالت شما می‌خواهید با گذر رو به بالای قیمت از میانگین متحرک، خرید کنید و هنگامی‌که قیمت میانگین متحرک را رو به پایین قطع کرد از معامله خود خارج شوید.

    تفاوت متاتریدر 4 و 5 -

    در شکل بالا فرض می‌کنیم در فلش رو به بالا (قیمت میانگین متحرک را رو به بالا قطع کرده) می‌خریم و در فلش رو به پایین (قیمت میانگین متحرک را رو به پایین قطع کرده) می‌فروشیم.

    شکل زیر پارامترهای ورودی میانگین متحرک را نشان می‌دهد که دارای 4 پارامتر است:

    تفاوت متاتریدر 4 و 5 -2

    این پارامترها مقادیر مختلفی به خود می‌گیرند ولی سؤال اینجاست: کدام پارامترها برای محصول موردنظر ما بهترین است؟

    پاسخ به این سؤال تنها وقتی معلوم می‌شود که شما با تمام حالات ورودی استراتژی خود را درگذشته تست کنید و بهترین جواب را برگزینید. به این کار بهینه‌سازی می‌گویند.

    بررسی امکان فوروارد تست Forward Test

    در بک تست، فرض بر این بود که ما اطلاعات گذشته بازار را در اختیار داریم ولی موضوع در فوروارد تست متفاوت است.

    در فوروارد تست Forward Test ما ابتدا بازه زمانی تست خود را به دو قسمت (لزوماً مساوی نیستند) تقسیم می‌کنیم، سپس استراتژی خود را در قسمت اول، تست می‌کنیم و پارامترهای بهینه را به دست می‌آوریم.

    حال با همان پارامترهای به‌دست‌آمده، در قسمت دوم معامله می‌کنیم و نتیجه را با خروجی قسمت اول مقایسه می‌کنیم. در حقیقت هنگامی‌که استراتژی را در قسمت دوم بررسی می‌کنیم، فرض بر این است که ما از آینده خبر نداریم و داریم با اطلاعات به‌دست‌آمده درگذشته در آینده معامله می‌کنیم.

    تفاوت متاتریدر 4 و 5 -3

    اگر نتایج به‌دست‌آمده تا حد زیادی شبیه هم بود به این معنی است که احتمال اینکه استراتژی در آینده مانند گذشته عمل کند، زیاد است. دقت کنید گفتم زیاد است و درصد نگفتم. چون واقعیت این است که هیچ‌کس از آینده خبر ندارد قیمت و بازار قابل پیش‌بینی نیست!

    مفاهیم بک تست و فوروارد تست را در مقالات آینده به‌تفصیل خواهم گفت. در اینجا برای اینکه فرق متاتریدر 4 و 5 را بگویم توضیح مختصری دادم.

    دلایل استفاده از نسخه 5 متا‌تریدر در معاملات الگوریتمی

    دلیل اول: دقت مدل کردن دیتا در متاتریدر 5 بسیار بالاتر از متاتریدر 4 است. در متاتریدر، دیتا مدل می‌شود یعنی برای اینکه دیتای یک کندل را ذخیره کند در زمان‌های مختلف از آن نمونه‌برداری می‌کند.

    یکی از مهم‌ترین عوامل صحت بک تست، صحت اطلاعات ورودی است. چون ما می‌خواهیم با توجه به اطلاعات گذشته برای آینده تصمیم بگیریم. پس اگر اطلاعات ورودی ما (همان قیمت) خطا داشته باشد، حتماً خروجی نتایج ما هم خطا خواهد داشت.

    من در بهترین حالت (با کارگزاری‌های مختلف بررسی کردم) از متاتریدر 4 صحت ورودی 90 درصد گرفتم اما در متاتریدر 5 صحت اطلاعات 99 درصد امری طبیعی است.

    شاید فکر کنید صحت اطلاعات 90 درصد، مناسب است ولی باید بگویم به‌هیچ‌وجه این‌طور نیست.

    بگذارید مثالی بزنم:

    فرض کنید بگویم فلان فوتبالیست، 90 درصد ضربه‌های کاشته پشت 18 قدم را وارد دروازه می‌کند. به نظر شما این آمار خوب است؟

    خوب نیست، عالی است!

    حال می‌گویم 90 درصد هواپیماهایی که از باند بلند می‌شوند، سالم پلتفرم های فارکس MetaTrader 5 به زمین می‌نشینند! در این موردنظر شما چیست؟ هر دو صحت 90 درصدی دارند ولی اگر این آمار صحت داشته باشند آیا شما جرئت سوارشدن به هواپیما را دارید؟ در هفته صدها پرواز در کشور ما انجام می‌شود و در صورت صحت این آمار، باید هر هفته منتظر ده‌ها سقوط باشیم!

    پس هر سیستمی به درجه دقت خاص خود را نیاز دارد.

    اصولاً این موضوع که ما می‌خواهیم با بررسی گذشته بازار برای آینده آن تصمیم بگیریم، خود دارای خطا است. در جهان هستی، رفتار هیچ پدیده‌ای را با بررسی گذشته آن پلتفرم های فارکس MetaTrader 5 نمی‌توان پیشگویی کرد بلکه تنها می‌توانیم احتمال وقوع را پیش‌بینی کنیم.(در ادامه مقاله سواپ (SWAP) در فارکس را هم بخوانید)

    الگوریتمیگ ‌تریدینگ چیست؟

    خوب، پس اصل مطلب دارای خطا است پس باید ما با کاهش حداکثری خطا، تست را انجام دهیم.

    10 درصد خطا در اطلاعات ورودی خطای بسیار زیادی است و این یعنی (ازنظر من) تمام نتایج به‌دست‌آمده زیر سؤال است. نه خوب بودن نتایج می‌تواند ما را خوشحال کند و نه بد بودن نتایج ما را ناراحت!

    تنها برداشت من این است که بک تست گرفتن در متاتریدر 4، کاری کاملاً بیهوده است.

    نکته دیگری که در مورد بازارهای مالی حتماً باید مدنظر قرار دهید، مسئله لوریج (Leverage) یا همان اهرم است. در بسیاری از بازارهای دوطرفه دنیا امکان استفاده از اهرم به معامله‌گر داده می‌شود. همان‌طور که میدانید بازارهایی که امکان لوریج دارند، به معامله‌گر اجازه می‌دهند که بیش از مقدار پول خود امکان معامله داشته باشد.

    مثلاً در بازار فارکس اهرم‌های مالی 50 یا 100 یا بالاتر وجود دارد؛ و این یعنی در صورت استفاده از اهرم 100، شما می‌توانید با 1 واحد پول، 100 واحد معامله کنید. این موضوع، مسئله خطا در ورودی را به‌شدت افزایش می‌دهد. پس به‌هیچ‌عنوان به بک تست‌های متاتریدر 4، اعتماد نکنید.

    دلیل دوم: نکته دیگر اینکه در متاتریدر 4 دیتا در تایم m1 ذخیره می‌شود و به تایم فریم‌های دیگر تبدیل می‌شود و هر خطایی در تایم فریم m1، در تایم فریم‌های بالاتر نیز وجود دارد؛ اما در متاتریدر 5 دیتای هر تایم فریم به‌صورت جداگانه ذخیره می‌شود.

    دلیل سوم: در متاتریدر 4، spread(اختلاف قیمت بیت ask و bid) ذخیره نمی‌شود اما در متاتریدر 5 این عدد برای هر کندل ذخیره می‌شود و این مسئله باعث کاهش خطا در بک تست‌ها می‌شود.

    دلیل چهارم: متاتریدر 5 یک سیستم multi thread و 64 بیتی است و متاتریدر 4 سیستم single thread و 32 بیتی است. (کسانی که تفاوت single thread و multi thread را نمی‌دانند با یک جستجوی پلتفرم های فارکس MetaTrader 5 ساده در گوگل می‌توانند تفاوت آن‌ها را درک کنند و توضیح آن در موضوع این کتاب نیست ولی تنها به این نکته اشاره می‌کنم که این موضوع باعث بالا بردن سرعت متاتریدر 5 است)

    دلیل پنجم: متاتریدر 5 در تست‌های گذشته (back test) سرعت بسیار بالاتری از متاتریدر 4 دارد. نرم‌افزار متاتریدر 5 برای سیستم‌عامل‌های 64 بیتی طراحی‌شده و روی آن‌ها بسیار سریع‌تر کار می‌کند درحالی‌که متاتریدر 4 برای سیستم‌عامل‌های 32بیتی طراحی شده. البته این نکته را نیز بدانید که متاتریدر 5 روی سیستم‌عامل‌های 32 بیتی هم کار می‌کند.

    دلیل ششم: گزارش‌ها در متاتریدر 4 تنها به‌صورت اچ تی ام ال (HTML) ذخیره می‌شوند اما گزارش‌ها در متاتریدر 5 می‌تواند به فرمت xml هم ذخیره شود که در بهینه‌سازی بسیار به برنامه‌نویس کمک می‌کند.

    دلیل هفتم: در متاتریدر 4 امکان قرار دادن 5 نوع دستور معاملاتی است. 1 دستور ورود سریع یا Market Execution و 4 نوع دستور شرطی.

    در متاتریدر 5، می‌توانید 7 نوع دستور معاملاتی داشته باشید، 1 دستور ورود سریع و 6 دستور شرطی.

    دلیل هشتم: در متاتریدر 5 شما می‌توانید مشخص کنید که با قیمتی که مشخص کرده‌اید، معامله را باز کند و از باقیمانده باقیمت دیگر صرف‌نظر کند اما در متاتریدر 4 این امکان وجود ندارد.

    به‌عنوان‌مثال فرض کنید قیمت محصولی که می‌خواهید بخرید 100 تومان است. شما می‌توانید برای کارگزار خود مشخص کنید که تعداد 50 عدد از محصول را به قیمت 100 تومان برای شما بخرد و در این صورت کارگزار اگر توانست تمام 50 عدد را به قیمت 100 تومان بخرد که سفارش را کامل انجام می‌دهد و اگر نتوانست تمام 50 عدد را باقیمتی که مشخص کرده‌اید بخرد، از باقی‌مانده آن صرف‌نظر می‌کند. مثلاً 30 عدد را برای شما با قیمت 100 می‌خرد و از بقیه سفارش صرف‌نظر می‌کند.

    دلیل نهم: در متاتریدر 5 شما این امکان را دارید که در تست‌های خود درگذشته بازار، از پردازشگر دستگاه‌های دیگری که در شبکه داخلی شما هستند استفاده کنید. در پلتفرم های فارکس MetaTrader 5 مقالات آتی خواهم گفت که برای اینکه بتوانید یک استراتژی معاملاتی را سود ده کنید باید حتماً آن را بهینه‌سازی کنید. برای بهینه‌سازی نیاز به سخت‌افزار قدرتمندی دارید. با این امکان شما می‌توانید با استفاده از پردازشگرهای کامپیوترهای دیگر در شبکه داخلی (LAN) هزینه خرید سخت‌افزارهای پیشرفته را کاهش دهید. درحالی‌که این موضوع در متاتریدر 4 امکان‌پذیر نیست.

    دلیل دهم: پارامترهای آماری تصمیم‌گیری در متاتریدر 5، بیشتر و قابل‌اطمینان‌تر هستند. در متاتریدر 4 بعدازاینکه استراتژی را درگذشته چک کردیم ۲4 پارامتر آماری به‌عنوان نتیجه در اختیار ما قرار می‌دهد ولی در متاتریدر 5، 4۸ پارامتر آماری برای تصمیم‌گیری در اختیارداریم که قطعاً تصمیم ما دقیق‌تر خواهد بود.

    دلیل یازدهم: امکان فوروارد تست

    متاتریدر 5 امکان فوروارد تست دارد ولی متاتریدر 4، این امکان را ندارد.

    تفاوت mql4 و mql5 از منظر برنامه نویسی بسیار زیاد است. حتما توصیه می کنم برای اکسپرت نویسی های خود از متاتریدر 5 استفاده کنید.

    نتیجه گیری از تفاوت متاتریدر 4 و 5

    باوجود تفاوت متاتریدر 4 و 5 که در بالا به آن‌ها اشاره کردم، توصیه می‌کنیم حتماً برای تست استراتژی خود درگذشته و بهینه‌سازی، از متاتریدر 5 استفاده کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا