تنظیمات مکدی

قوی ترین سیگنال ها زمانی صادر می شوند که واگرایی در هیستوگرام و خطوط سیگنال و مکدی به طور همزمان وجود داشته باشند.

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) + ویدئو

مکدی یکی از محبوب ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورها در بازار معاملات سهام است. نام این اندیکاتور مخفف عبارت همگرایی واگرایی میانگین های متحرک یا Moving Average Convergence Divergence است زیرا از میانگین های متحرک به عنوان پایه استفاده می کند.

مکدی یکی از ساده ترین و موثرترین اندیکاتورهای شدت حرکت است و از تفریق یک میانگین متحرک طولانی تر از یک میانگین متحرک کوتاه تر به دست می آید. بسیاری از معامله گران قدیمی استراتژی خرید و فروش خود را با این اندیکاتور تنظیم میکنند. هرچند این اندیکاتور یکی از بهترین و ساده ترین ابزار هاست، اما فهم آن قبل از استفاده در سیگنال ها بسیار مهم می باشد. بیایید در این مقاله نگاهی ساده ای به ساختار مکدی و تنظیمات پیش فرض آن داشته باشیم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

ویدئو آموزش اندیکاتور مکدی

ساختار اندیکاتور مکدی

ساختار اندیکاتور مکدی از سه جزء تشکیل شده : این سه جزء شامل دو خط و یک هیستوگرام می باشد. خط مکدی خط سریعتر در اندیکاتور است که نسبت به تغییرات قیمت سریعتر واکنش نشان می دهد و حساس تر می باشد. خط دوم اندیکاتور خط سیگنال مکدی است. این خط کندتر عمل می کند و به طور پیاپی توسط خط مکدی شکسته می شود.

اندیکاتور مکدی از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده.

هیستوگرام مکدی نشان دهنده اختلاف بین دو خط مکدی و سیگنال است.هرچه گپ بین خط ها بیشتر باشد، در هیستوگرام میله های بلندتری تشکیل می شود.

اگر دو میانگین متحرک به هم نزدیک شوند می گوییم همگرایی دارند و اگر از هم دور شوند این واگرایی نامیده می شود.

پس مکدی یک اندیکاتور روندی است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت را نشان می دهد.

خط مکدی با استفاده از تفاضل بین ۲ میانگین متحرک یعنی یک میانگین متحرک نمایی (EMA) طولانی مدت تر و یک میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت تر محاسبه می شود. دلیل استفاده از میانگین های متحرک آن است که آنها نسبت به تغییرات قیمتی سریعتر واکنش نشان می دهند زیرا وزن بیشتری برای جدیدترین قیمت قائل می شود. در هنگام استفاده از این اندیکاتور می توانید دوره های مختلف زمانی را در نظر بگیرید. اما دوره های ۱۲، ۲۶ و ۹ میانگین بیشترین کاربرد را دارند.

برای درک بهتر کاربرد مکدی در معاملات باید روش کار آن را بدانیم.

روش کار اندیکاتور مکدی

در نمودار رابطه بین دو خط میانگین متحرک برای جفت یورو / ین ژاپن نشان داده شده است.

در گوشه سمت چپ نمودار قیمت جفت ارز به همراه میانگین های متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ روزه قرار دارد. در قسمت پایین خط مکدی، خط سیگنال، هیستوگرام و سطح صفر وجود دارد.

اولین چیزی که می بینید این است که با فاصله گرفتن دو میانگین متحرک از یکدیگر خط مکدی بالا رفته یا پایین می آید.

دومین نکته این است که هر زمان که دو میانگین متحرک به هم برخورد کنند خط مکدی سطح صفر را قطع می کند.

محل قطع دو خط هیستوگرام را صفر و یک تغییر وضعیت را پیش بینی میکند.

نکته سوم آن است که زمانی که خط سیگنال و خط مکدی یکدیگر را قطع کنند هیستوگرام نیز با سطح صفر برخورد می کند.

پس در کار با این اندیکاتور باید رفتار دو خط مکدی و سیگنال و موقعیت آنها نسبت به سطح صفر را در نظر داشت.

زمانی که خط مکدی بالاتر از سطح صفر باشد نشان می دهد میانگین متحرک کوتاه مدت تر بالاتر از میانگین متحرک برای دوره طولانی تر قرار دارد که این خود نشان دهنده بازار گاوی است. وقتی خط مکدی زیر سطح صفر قرار گیرد میانگین متحرک کوتاه مدت تر کمتر از میانگین متحرک دوره بلندمدت است که این روند خرسی بازار را منعکس می کند.

اگر خط سریعتر بالای خط کند باشد هیستوگرام مثبت است و بالای خط صفر قرار می گیرد که این نشان دهنده روند صعودی است.

اگر خط کند بالای خط سریع باشد هیستوگرام منفی است و پایین تر از خط صفر قرار می گیرد که این گویای روند نزولی می باشد.

نحوه سیگنال گیری در مکدی

به طور کلی به سه روش میتوان از مکدی سیگنال خرید و فروش گرفت:

روش برخورد در سیگنال گیری

محبوبترین کاربرد مکدی روش برخورد است. سیگنال فروش زمانی صادر می شود که خط مکدی بعد از برخورد به زیر خط سیگنال می رود. سیگنال خرید هم زمانی ایجاد می شود که خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع می کند.

سیگنال خرید در مکدی زمانی صادر می شود که خط مکدی از خط سیگنال عبور کند و به بالای آن برود.

علاوه بر این موقعیت برخوردها نسبت به سطح صفر به تشخیص نقاط خرید و فروش کمک می کند.

سیگنال های صعودی زمانی که برخورد زیر خط صفر رخ بدهد دارای اعتبار بیشتری هستند. این سیگنال زمانی تایید می شود که هر دو خط به سمت بالا خط صفر را قطع می کنند. استفاده از مکدی به این روش مثل میانگین های متحرک سیگنال های تاخیری صادر می کند. مکدی بهترین عملکرد را در روندهای قوی بازار دارد. میانگین های متحرک و مکدی به شما کمک می کنند در سمت درست معاملات بازار قرار بگیرید.

تعیین قرار داشتن شاخص در محدوده اشباع خرید یا فروش

یکی دیگر از کاربردهای مکدی تعیین قرار داشتن شاخص در محدوده اشباع خرید یا فروش است.

اشباع خرید شرایطی است که در روندهای صعودی قابل توجه دیده می شود. در بعضی نقاط انتظار می رود قیمت کاهش یافته و به سطح معمولی برسد.

شرایط اشباع فروش نیز زمانی رخ می دهد که قیمت یک روند نزولی را تجربه کرده است. در برخی نقاط انتظار داریم قیمت تا سطوح عادی بالا برود.

زمانی که مکدی به طرز قابل توجهی افزایش می یابد این نشان دهنده اشباع خرید است. در این شرایط میانگین متحرک کوتاه مدت تر که در محاسبه مکدی به کار میرود سریع تر تنظیمات مکدی از میانگین متحرک طولانی تر افزایش می یابد. این نشانه بالا رفتن بیش از اندازه قیمت و احتمال برگشت آن می باشد.

بهترین سیگنال خرید زمانی است که خط مکدی و خط سیگنال زیر سطح صفر و در شرایط اشباع فروش قرار دارند.

سیگنال فروش زمانی صادر می شود که دو خط مکدی و سیگنال بالاتر از سطح صفر و احتمالا در شرایط اشباع خرید قرار دارند. برخلاف اندیکاتورهایی مانند RSI منطقه از پیش تعیین شده ای برای مشخص کردن اشباع خرید و اشباع فروش وجود ندارد و سطوح بالا و پایین مکدی به صورت نسبی تعیین می شوند.

قبل از اینکه به دنبال تشخیص اشباع خرید یا فروش باشید باید رفتار مکدی را در طول زمان بررسی کنید.با این کار می توانید سطوح افت و افزایش قیمت را بیابید.

تعیین واگرایی

سومین روش محبوب استفاده از مکدی تعیین واگرایی در قیمت است. واگرایی زمانی رخ می دهد که روند قیمت با روند تشکیل شده در اندیکاتور تفاوت دارد. به عبارت دیگر در این حالت روند اندیکاتور مخالف جهت حرکت قیمت در نمودار است. واگرایی در مکدی نشان دهنده بازگشت قیمت از روند فعلی آن است.

واگرایی مثبت زمانی رخ می دهد که قیمت پایین آمدن کف ها را نشان می دهد اما مکدی بالارفتن کف ها را ثبت کرده است.

کف های پایین تایید کننده روند نزولی فعلی هستند اما بالارفتن کف ها در مکدی نشان دهنده ضعیف شدن حرکت نزولی است. واگرایی مثبت زمانی رخ می دهد که مکدی قله های جدیدی را ثبت کرده در حالی که قیمت نتوانسته به قله جدیدی دست یابد. در این حالت زمانی که قیمت یک کف جدید را ایجاد می کند باید بیشتر دقت کرد.

علاوه بر این هر دو سیگنال اگر در سطوح نسبی اشباع فروش رخ بدهند اهمیت بیشتری می یابند.

از هیستوگرام مکدی برای یافتن واگرایی ها به همراه خط مکدی و خط سیگنال استفاده می شود. فراموش نکنید که:

قوی ترین سیگنال ها زمانی صادر می شوند که واگرایی در هیستوگرام و خطوط سیگنال و مکدی به طور همزمان وجود داشته باشند.

کاربرد های اندیکاتور مکدی

در زمانی که بعد از شروع یک روند وارد می شوید می توانید از این اندیکاتور برای کاهش ریسک استفاده کنید و این اندیکاتور نباید به عنوان سیگنال اصلی مورد استفاده قرار بگیرد .

کاربرد صحیح مکدی در معاملات می تواند در کنار توجه رفتار قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت به تصمیم گیری درست کمک کند.

برای به کارگیری مکدی نمی توانیم تایم فریم خاصی را به عنوان بهترین تایم فریم تعیین کنیم. انتخاب تایم فریم به شخص معامله گر، علاقه شخصی و برنامه های معاملاتی فردی بستگی دارد.

با این حال، سیگنال های روزانه از سیگنال های ۵ دقیقه ای معتبرترند همانطور که سیگنال های هفتگی نسبت به سیگنال های ۱۵ دقیقه ای از اعتبار بیشتری برخوردارند.

نکته مهم این است که:

باید رفتار مکدی را در نمودار روزانه بررسی کرده و به جای ورود و خروج از معاملات بر اساس یک سیگنال روزانه، این نقاط را با مقایسه با تایم فریم هفتگی تایید نمایید.

مثلا اگر یک سیگنال خرید را در بازه روزانه مکدی دریافت کردید و مکدی در نمودار هفتگی در شرایط صعودی بود می توانید یک پوزیشن لانگ ایجاد کنید.

در صورتی که مکدی هفتگی در شرایط اشباع خرید باشد احتمالا باید سیگنال خرید در مکدی روزانه را نادیده بگیرید.

اندیکاتور مکدی چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور مکدی MACD ، محبوبیت زیادی در بین معامله گران دارد. این اندیکاتور شامل یک هیستوگرام و یک منحنی است و برای بررسی انواع واگرایی‌‌های قیمتی جزو بهترین اندیکاتور‌‌هاست همچنین برای پی بردن به تغییر روند نیز از آن استفاده می‌شود. در این نوشته به معرفی این اندیکاتور میپردازیم و موارد مختلف استفاده از آن را شرح خواهیم داد.

اندیکاتور مکدی چیست و چگونه کار می‌کند؟

نام کامل اندیکاتور مکدی‌ (‌MACD) به انگلیسی MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE است به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک. ‌MACD یک اندیکاتور مهم برای بسیاری از تکنیکالیست‌‌هاست. مکدی یکی از مشتقات میانگین متحرک است اما بسیاری از معامله گران فکر می‌کنند این اندیکاتور‌، کارامد تر و بهتر از انواع میانگین‌‌های متحرک است.

اندیکاتور ‌MACD در سال 1970 توسط شخصی به نام جرالد اپل، وارد تحلیل تکنیکال شد. اگر اندیکاتور MCD را روی چارت قیمت قرار دهید می‌بینید که این اندیکاتور یک هیستوگرام نیز دارد. اندیکاتور‌‌های مکدیِ اولیه این هیستوگرام را نداشتند و حدود 16 سال پس از پیدایش مکدی یعنی در سال 1986 این هیستوگرام توسط شخصی به نام توماس اسپری به مکدی اضافه شد. به دلیل فرمول خاصی که مکدی دارد، این اندیکاتور جزو انواع نوسانگر‌‌ها یا به عبارتی اسیلاتورها قرار می‌گیرد. قبل از پرداختن به ‌MACD، کمی‌در مورد انواع اندیکاتور‌‌ها صحبت خواهیم کرد.

نگاهی گذرا به مفهوم اندیکاتور (Indicator)

اندیکاتورها ابزارهایی کمکی برای معامله گران هستند که هر کدام به عنوان یک تابع ریاضی، دارای فرمول مخصوص به خود هستند. این ابزارها داده‌هایی مانند حجم، قیمت، زمان را از نمودار استخراج می‌کنند. و با استفاده از این موارد، اطلاعات جدیدی می‌سازند. این اطلاعات جدید برای تحلیل بازار مفید هستند. در چارت اغلب اندیکاتور‌ها یک نمودار و تعدادی دادۀ عددی متغیر را می‌توانید ببینید. این داده‌‌های عددی به همراه گراف اندیکاتور، مواردی هستند که توسط فعالان بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع اندیکاتور

این اندیکاتورها روی خود نمودار قیمت ظاهر می‌شوند و تغییر روند‌ را با ‌تاخیر تشخیص می‌دهند. نمونه بارز این گونه اندیکاتور‌‌ها انواع میانگین‌های متحرک هستند. در پلتفرم‌‌های معاملاتی اندیکاتور‌‌های تاخیری‌، در زیر مجموعه اندیکاتورهای روند قرار می‌گیرند.

اسیلاتورها در زبان فارسی به عنوان اندیکاتور‌‌های پیشرو هم شناخته شده اند. مهمترین ویژگی اندیکاتورهای پیشرو همانطور که از نام آنها مشخص است این است که تاخیر چندانی در ارائه اطلاعات جدید ندارند.

ویژگی‌‌های اسیلاتور مکدی MACD

• نداشتن تاخیر در ارائه اطلاعات

اندیکاتور مکدی به علت اینکه تاخیر ندارند‌، در پیش بینی تغییر روند‌ها یک ابزار کمکیِ کارآمد است.

مکدی MACD مانند اغلب اندیکاتور‌‌های پیشرو روی خود چارتِ قیمت قرار نمی‌گیرد بلکه خود در یک فضای جداگانه در زیر چارت قیمت‌، واقع می‌شود. این موضوع باعث می‌شود چارت قیمت شلوغ نشود و افراد به واسطه وجود اندیکاتور از نمودار قیمت غافل نشوند.

اسیلاتورها دامنه نوسان خاصی دارند که نمی‌توانند از آن خارج شوند. این دامنه نوسان باعث شکل گیری نواحی اشباع خرید و فروش در اسیلاتورها می‌شود. مکدی نیز از این قاعده مستثنی نیست و نواحی اشباع آن در تحلیل تکنیکال، استفاده زیادی دارند که در ادامه، بیشتر به این نواحی می‌پردازیم.

اندیکاتور مکدی MACD به عنوان یک ابزار دقیق شناخته شده است یعنی اینکه نسبت به دیگر انواع اسیلاتورها سیگنال‌‌های کمتری دارد ولی قدرت و دقت سیگنال‌‌های آن در یک سطح رضایت بخش قرار دارد. البته این بدان معنی نیست که اسیلاتور مکدی به طور کلی هیچ سیگنال اشتباهی نداشته باشد.

• سازگار با سبک‌‌های مختلف معاملاتی

اسیلاتور مکدی اگر چه بخشی از تحلیل تکنیکال کلاسیک است اما توسط تریدر‌‌هایِ پیرو سبک‌‌های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد مثلا بسیاری از اسکلپر‌‌ها در تایم‌‌های زیر پنج دقیقه، استفاده از مکدی را به دیگر اندیکاتورها و اسیلاتورها ترجیح می‌دهند.

از جمله دیگر معامله گرانی که علاقه زیادی به استفاده از اندیکاتور مکدی دارند افرادی هستند که بر پایه شمارش امواج، تحلیل می‌کنند. امواج الیوت و الگوهای‌‌هارمونیک رابطه تنگاتنگی با واگرایی‌‌ها دارند مکدی هم یکی از بهترین ابزارها برای تشخیص واگرایی است.

موارد استفاده از اندیکاتور مکدی

1-برای تشخیص واگرایی‌‌ها

در کل، برای تشخیص واگرایی‌‌های قیمتی باید از اسیلاتور‌‌ها استفاده شود زیرا بقیه انواع اندیکاتور‌‌ها برای تشخیص واگرایی‌‌ها مناسب نیستند. ‌MACD، Stochastic و شاخص قدرت نسبی (RSI) سه مورد از بهترین اسیلاتورهای مورد استفاده برای تشخیص واگرایی هستند.

چند نکته مهم در مورد واگرایی‌‌ها

واگرایی Divergence، در واقع یک آلارم است که خبر از بازگشت احتمالی قیمت می‌دهد.

زمانی که در نمودار قیمت یک واگرایی مشاهده می‌شود باید بدانیم که احتمال تغییر روند افزایش یافته است.

واگرایی‌ها تنها یک اخطار یا آلارم هستند که به ما میگویند احتمال دارد روند جدیدی شکل بگیرد پس نباید به آنها به عنوان سیگنال نگاه کنیم.

موارد واکنش قیمت به وقوع واگرایی بسیار زیاد هستند اما مواردی هم که قیمت هیچ توجهی به واگرایی‌‌ها نمی‌کند‌، کم نیستند.

واکنش دادنِ قیمت به یک واگرایی الزاما به معنی تغییر روند نیست یعنی فکر نکنید بعد از واگرایی، حتما باید یک روند صعودی تبدیل به نزولی شود و یا برعکس این اتفاق رخ دهد زیرا تغییر روند در بسیاری از موارد به معنی تبدیل روند به حالت ساید است.

2-به عنوان تریگر ورود بعد از شکست خطوط مورب

بسیاری از معامله گران از شیوه ای محافظه کارانه برای ورود به بازار استفاده می‌کنند. این افراد وارد هر موقعیتی نمی‌شوند بلکه باید موقعیت‌‌های آنها کاملا مطابق پلن معاملاتی باشد. تریدرهای محافظه کار برای ورود به معاملات، نیاز به تایید دارند. نام دیگر این تایید‌‌ها تریگر ورود است. منظور از تریگر آخرین دلیلی است که تریدر با استناد به آن، وارد موقعیت‌‌های معاملاتی می‌شود. بسیاری از تریدر‌‌ها‌، تایید یا همان تریگر ورود خود را از اندیکاتورهایی مانند مکدی MACD می‌گیرند.

3-استفاده از اسیلاتور ‌MACD در کنار سایر اسیلاتورها

در پلن‌‌های معاملاتیِ مبتنی بر اندیکاتور استفاده همزمان از بیش از یک اندیکاتور رایج است در این پلن‌‌ها از همزمانی سیگنال اندیکاتورها استفاده می‌شود. رایج ترین اندیکاتورهایی که در کنار مکدی استفاده می‌شوند اندیکاتور آر اس آی و استوکاستیک هستند. مثلا ممکن است یک تریدر از مکدی در کنار یک یا هر دو اندیکاتور مذکور استفاده کند. تریدر می تواند تنها زمانی وارد معامله ‌شود که در مکدی و آر اس آی به صورت همزمان یک سطح مورب شکسته شود یا اینکه در هر دو اندیکاتور مذکور، واگرایی دیده شود. در این صورت فرد با اطمینان وارد بازار می‌شود و موقعیت معاملاتی مطلوب خود را می‌گیرد.

این شیوه استفاده همزمان از اندیکاتورها معایب زیادی دارد. بسیاری از حرفه ای‌‌های بازار، افراد تازه کار را از این کار نهی می‌کنند زیرا استفاده از چند اندیکاتور، توجه تریدر را از خود نمودار قیمت به سمت اندیکاتورها منحرف می‌کند. در معامله گری، اندیکاتورها به افرادی پرحرف تشبیه می‌شوند که نباید زیاد به صحبت‌‌های آنها گوش داد زیرا بسیاری از حرف‌‌های آنها درست نیستند.

موضوع بعدی این است که دو اسیلاتور، کمتر همزمان با هم سیگنال می‌دهند. پس اگر منتظر سیگنالِ همزمان آنها باشیم بسیاری از موقعیت‌‌های معاملاتی را از دست می‌دهیم. موضوع دیگر این است که بسیاری از موقعیت‌‌های معاملاتی، توسط هیچ کدام از اسیلاتورها و اندیکاتورها قابل پیش بینی نیستند. و بهتر است به جای تمرکز بر این ابزارها بیشتر به خود نمودار قیمت دقت کنیم. همان کاری که بسیاری از پرایس اکشن کارها به آن توصیه می‌کنند.

تنظیمات اولیه اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی به صورت پیش فرض در اکثر پلتفرم‌‌های معاملاتی وجود دارد پس نیازی به دانلود جداگانه آن ندارید. تنها کافیست در بین نوسانگر‌‌ها یا همان اسیلاتورها دنبال آن بگردید. تنظیمات مکدی در پلتفرم‌‌های معاملاتی مختلف، کم و بیش مشابه است. در این نوشته به تنظیمات مکدی در متاتریدر می‌پردازیم.

در متاتریدر بعد از اجرای MACD، یک کادر برای این اندیکاتور در زیر نمودار قیمت باز می‌شود. در قسمت سمت چپ این کادر، اسم اندیکاتور را می‌توانید ببینید و بعد از اسم در داخل یک پرانتز، سه عدد قرار دارد که با کاما از هم جدا شده اند. این سه عدد تنها گزینه‌‌های قابل تغییر در اندیکاتور مکدی هستند. این اعداد در حالت پیش فرض به ترتیب از چپ به راست عبارتند از ۱۲‌، ۲۶‌، ۹. به عقیده بسیاری از تریدر‌‌ها همین تنظیمات پیش فرض، بهترین تنظیمات ممکن برای مکدی هستند. اما برخی دیگر عقیده دارند که این تنظیمات در تمامیِ ‌شرایط بازار کارآمد نیستند و باید به صورت دوره ای بررسی کنیم که بازار دارند که این تنظیمات در تمامیِ ‌شرایط بازار کارآمد نیستند. و باید به صورت دوره ای بررسی کنیم که بازار به چه تنظیماتی از مکدی واکنش بهتری نشان می‌دهند.

بررسی اجزای اسیلاتور مکدی

بیاید سه عدد داخل پرانتز مکدی را بررسی کنیم. از سمت چپ، دو عدد اول بیانگر دو میانگین متحرک تند و کند هستند. این دو میانگین متحرک از نوع نمایی EMA اند و اساس محاسبه مکدی بر طبق این دو میانگین متحرک است. عدد سوم یک میانگین متحرک ساده است.نحوه تنظیمات پیش فرض نمودار این گونه است : EMA تند: 12 EMA کند: 26 SMA : 9

یعنی روی چارت مکدی، به این شکل این اعداد را می‌بینید: MACD (12 , 26 , 9)

در انواع کلاسیک مکدی، EMA ها تشکیل یک منحنی به نام خط مکدی می‌دادند. خط مکدی در واقع اختلافِ این دو میانگین را نشان می‌داد. میانگین متحرک ساده نیز به عنوان خط سیگنال در مکدی شناخته می‌شود که هم در مکدی کلاسیک و هم در انواع مکدی جدید وجود دارد. وقتی خط سیگنال از بالا یا پایین، خط مکدی را قطع کند یعنی سیگنالِ تغییر روند، صادر شده است و برخی از تریدر‌‌ها از این سیگنال برای تایید تحلیل‌‌های خود استفاده می‌کنند.

برخی دیگر از تریدر ها که سیستم معاملاتی اندیکاتوری دارند این برخورد دو گراف را به عنوان سیگنال ورود در نظر می‌گیرند. یک هیستوگرام نیز در مکدی وجود دارد که از نمودار‌‌های میله ای ساخت شده است و هرچه طول این نمودار‌‌ها بیشتر باشد یعنی اختلاف بین دو EMA در مکدی بیشتر شده است.در انواع مکدی جدید، دیگر خط مکدی وجود ندارد و حاشیه هیستوگرام مکدی، نقش این خط را بازی می‌کند.

در مکدی جدید افرادی که با واگرایی‌‌های مکدی کار دارند یا حتی کسانی که به دنبال شکست خطوط روند مکدی هستند نیاز چندانی به خط سیگنال مکدی ندارند. این افراد می‌توانند عدد ۹ را به عدد یک تغییر دهند. در این صورت، خط سیگنال تبدیل به حاشیه هیستوگرام می‌شود و سوینگ‌‌های مکدی مشخص تر و بهتر دیده می‌شوند.

تنظیمات رایج در اندیکاتور مکدی

در این تنظیم، عدد یک همان خط سیگنال است که آن را غیر فعال کرده ایم. اگر بخواهیم با خط سیگنال کار کنیم، روی همان عدد پیش فرضِ 9، آن را قرار خواهیم داد. دو عدد دیگر هم میانگین‌‌های نمایی تند و کند هستند که آنها را نصف حالت پیش فرض مکدی در نظر گرفته ایم. این تنظیمِ مکدی، سرعت بیشتری نسبت به حالت پیش فرض دارد و برخی از افراد، دوست دارند از این تنظیم برای مکدی استفاده کنند البته این تنظیم سوینگ‌‌های مکدی را به صورت تفکیک شده تر نشان می‌دهد و در آن ،نوسانات بیشتری نسبت به حالت پیش فرض وجود دارد که ممکن است تریدرها را به اشتباه بیندازد.

در این نوع تنظیمات نیز همانطور که می‌بینید اعداد پیش فرض دو میانگین متحرکِ نمایی مکدی، دو برابرشده اند. این تنظیم، نوسانات ریز هیستوگرام مکدی را به کلی حذف می‌کند و تنها سوینگ‌‌های برتر آن را نگه می‌دارد. بقیه سوینگ‌‌های ریز در این تنظیم با هم ادغام می‌شوند. برخی از افراد که به دنبال یگنال‌‌های دقیق تر از مکدی هستند و می‌خواهند تنها سوینگ‌‌های اصلی را ببینند از این تنظیمات برای مکدی استفاده می‌کنند.

کلام آخر

اندیکاتور مکدی یکی از محبوب ترین اندیکاتور‌‌ها در بین تریدر‌‌های ایرانی است درکشورهای غربی نیز جزو پرکاربردترین اندیکاتور‌‌هاست و شاید بعد از میانگین‌‌های متحرک و آر اس آی‌، محبوب ترین اندیکاتور تنظیمات مکدی در بین تریدر‌‌های خارجی باشد. این اندیکاتور به سیگنال دهی کم و دقیق معروف است و البته این ذهنیت نباید سبب اعتماد کامل تریدر به سیگنال‌‌های این اسیلاتور شود زیرا احتمال اشتباه بودن سیگنال‌‌ها در این اسیلاتور نیز وجود دارد. در کل، اگر می‌خواهید در کنار سایر بخش‌‌های تحلیل تکنیکال از یک اندیکاتور هم استفاده کنید، مکدی یکی از بهترین گزینه‌‌های موجود است.

آموزش اندیکاتور MACD؛ پادشاه اندیکاتورها در بازار های دارای روند

اندیکاتورها می‌توانند سه کارکرد داشته باشد: به معامله‌گران در خصوص ایجاد یک شرایط خاص خبر دهند. جهت قیمت را پیش‌بینی کند. تحلیل پیشنهاد شده توسط پرایس اکشن (حرکات قیمتی) یا یک اندیکاتور تکنیکال دیگر را تأیید کند. در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور MACD، اندیکاتور MACD کلاسیک و بررسی تنظیمات اندیکاتور MACD بپردازیم. همچنین طریقه دانلود اندیکاتور MACD و کاربرد اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو را با مثال توضیح می‌دهیم.

دسته‌بندی اندیکاتورها

در حالت کلی، دو نوع اندیکاتور داریم:

1. اندیکاتورهای پس‌ رو، دنباله‌روی پرایس اکشن (حرکات قیمتی) هستند.
2. اندیکاتورهای پیش رو، سیگنال‌های معاملاتی را درجایی که روند می‌خواهد شروع شود صادر می‌کند.

اندیکاتورهای پیشرو با استفاده از یک بازه زمانی کوتاه‌تر در محاسبه خود که پیش از نوسان قیمت است، سعی در پیش‌بینی قیمت دارند. از مشهورترین اندیکاتورهای پیشرو می‌توان به اندیکاتور MACD اشاره کرد. به دلیل اهمیت ویژه اندیکاتور MACD قصد داریم در این مقاله به آموزش اندیکاتور MACD بپردازیم.

در نوعی دیگر از دسته‌بندی، چهار نوع اندیکاتور داریم.

۱. دنباله رو روند ۲. مومنتوم ۳. نوسانی ۴. حجم

اندیکاتورهای دنبال کننده روند: اندیکاتورهای دنباله‌روی روند به معامله‌گران کمک می‌کنند بتوانند جفت ارزی که دارای روند صعودی یا نزولی است، معامله کنند. این اندیکاتورها می‌توانند به شناسایی جهت روند کمک کرده و به ما بگویند که آیا روند واقعاً وجود دارد یا خیر. اندیکاتورهای دنباله‌رو با استفاده از نوعی میانگین‌گیری قیمت، جهت و قدرت یک‌روند را اندازه‌گیری می‌کنند. اگر قیمت بالاتر از میانگین حرکت کند، در یک‌روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. وقتی قیمت در زیر میانگین حرکت می‌کند، روند نزولی را نشان می‌دهد.

معرفی و آموزش اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence یک اندیکاتور مهم و کاربردی در آموزش تحلیل تکنیکال است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. اندیکاتور MACD ابداع آقای جرالد بی اپل است.
در آموزش اندیکاتور MACD از آن برای شناسایی میانگین های متحرکی استفاده می‌شود که روند جدیدی را نشان می‌دهند، چه صعودی باشد یا نزولی. درهرحال، اولویت اصلی در معاملات، این است که بتوانیم روند را پیدا کنیم، زیرا بیشترین مقدار سود آنجا وجود دارد.در آموزش اندیکاتور MACD از آن برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود.

تنظیمات اندیکاتور MACD

در آموزش اندیکاتور MACD دو خط را بررسی می‌کنیم:

در مبحث آموزش اندیکاتور MACD ، یک باور غلط وجود دارد. دوخطی که رسم می‌شوند میانگین متحرکِ قیمت نیستند. بلکه خط MACD ، میانگین متحرکِ اختلاف بین دو میانگین متحرک است. در یک نمودار MACD، معمولاً سه عدد دیده می‌شود که از آن‌ها در تنظیمات اندیکاتور MACD استفاده می‌شود. در ادامه مباحث این بخش به بررسی تنظیمات اندیکاتور MACD می‌پردازیم.

تنظیمات اندیکاتور MACD | آکادمی آینده

• اولین عدد در تنظیمات اندیکاتور MACD تعداد دوره‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک تنظیمات مکدی سریع‌تر استفاده می‌شود.
• عدد دوم تعداد دوره‌هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود.
• و عدد سوم در تنظیمات اندیکاتور MACD تعداد میله‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک سریع‌تر و میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، اعداد “12، 26، 9” به‌عنوان پارامترهای تنظیمات اندیکاتور MACD تفسیر آن این‌گونه است:

• 12 نشان‌دهنده 12 میله قبلی میانگین متحرک سریع‌تر است.
• 26 نشان‌دهنده 26 میله قبلی میانگین متحرک کندتر است.
• 9 نشان‌دهنده 9 میله قبلی از اختلاف بین دو میانگین متحرک است.

• در آموزش اندیکاتور MACD به خطوط عمودی (خطوط سبز نمودار بالا) هیستوگرام اندیکاتور MACD می‌گویند.

در مثال بالا، خط MACD میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است. خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط MACD است. در بین این دو خط اندیکاتور MACD، خط سیگنال، میانگین متحرک کندتر است.

میانگین متحرک کندتر، میانگین خط MACD قبلی را رسم می‌کند. در مثال بالا یک میانگین متحرک 9 دوره‌ای می‌شود. این بدان معناست که ما میانگین آخرین 9 دوره خط MACD سریع‌تر را در نظر گرفته و آن را به‌عنوان میانگین متحرک کندتر ترسیم می‌کنیم.
هدف از خط سیگنال این است که نسبت به خط MACD کمتر تحت تأثیر نوسان باشد و درنتیجه خط دقیق‌تری به ما ارائه دهد.

دانلود اندیکاتور MACD و تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو

برای تنظیمات مکدی فعال‌سازی و دانلود اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو، در بخش اضافه نمودن اندیکاتورهاِ، عبارت MACD را جست‌وجو می‌کنیم.

دانلود اندیکاتور MACD | آکادمی آینده

تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

هیستوگرام در MACD

هیستوگرام، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می‌کند. زمانی که خطوط اندیکاتور MACD در تراز مثبت باشند و خط سریع‌تر در بالای خط کند باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار می‌گیرد. در شکل زیر اجزای اندیکاتور MACD کلاسیک نشان داده ‌شده‌اند.

دانلود اندیکاتور MACD و تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

همان‌طور که مشخص است هر جا که خط MACD بالای خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام بالای خط صفر واقع می‌شود و درصورتی‌که خط MACD پایین خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می‌گیرد. البته باید توجه داشته باشید که رنگ های دو خطMACD ، اخطار و همچنین هیستوگرام، در نرم‌افزار های مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت و حتی توسط کاربران نیز قابل تغییر می‌باشند.
هیستوگرام ممکن است گاهی به شما نشان دهد که یک تقاطع یا کراس اوور در شرف شکل‌گیری است. اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید، می‌بینید که با جدا شدن این دو میانگین متحرک از هم، هیستوگرام بزرگ‌تر می‌شود. به چنین حالتی واگرایی MACD گویند زیرا میانگین متحرک سریع‌تر از میانگین متحرک کندتر دور شده و فاصله می‌گیرد.
با نزدیک شدن میانگین‌های متحرک به یکدیگر، هیستوگرام کوچک‌تر می‌شود. به چنین حالتی همگرایی گفته می‌شود زیرا میانگین متحرک سریع‌تر در حال همگرا شدن یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر است.

مثالی از واگرایی منفی اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

آموزش اندیکاتور MACD کلاسیک و سیگنال های خرید و فروش آن

زمانی که خطوط اندیکاتور MACD کلاسیک تا حد زیادی در بالای خط صفر فاصله می‌گیرند، شرایط خرید هیجانی محسوب می‌شود و همین‌طور وقتی در پایین خط صفر با یکدیگر فاصله زیادی دارند، فروش هیجانی رخ می‌دهد.

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD کلاسیک | آکادمی آینده

در آموزش اندیکاتور MACD زمانی که خط اندیکاتور MACD کلاسیک (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط MACD (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به بالا قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.
باید توجه داشت که تقاطع خط MACD و خط سیگنال در نواحی اشاره شده و با ویژگی‌های فوق به عنوان سیگنال محسوب می‌شوند. و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال MACD را نقض می‌کند.

سیگنال فروش در آموزش اندیکاتور MACD کلاسیک | آکادمی آینده

در نمودار اندیکاتور MACD کلاسیک، خط سریع به زیر خط کند عبور کرده و روند نزولی جدیدی را به‌درستی شناسایی کرده است. توجه داشته باشید که هنگامی‌که خطوط متقاطع می‌شوند، هیستوگرام به‌طور موقت از بین می‌رود. زیرا اختلاف بین خطوط در زمان تقاطع صفر 0 است. با شروع روند نزولی و دور شدن خط سریع از خط کند، هیستوگرام بزرگ تر می‌شود که نشان‌دهنده قدرت روند است.

نتیجه‌گیری و کلام آخر

با توجه به اینکه اندیکاتور MACD کلاسیک که بر پایه میانگین های متحرک بنا شده است، از اندیکاتورهای پیرو به‌حساب می‌آید و نمی‌توان از اندیکاتورهای پیرو در بازار رنج استفاده کرد، لذا از اندیکاتور MACD کلاسیک فقط در بازارهای روند دار استفاده کنید. MACD فاقد مرز بالایی و پایینی مشخصی هست که بتواند حرکات آن را محدود کند. لذا نمی‌توان از آن برای تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به‌طور مؤثری استفاده نمود.

واگرایی مثبت و منفی با استفاده از اندیکاتور MACD کلاسیک اخطار خرید و فروش می‌باشد. اما اخطار خرید و فروش واقعی فقط زمانی صادر می‌شود که هیستوگرام از خط صفر خودش عبور کند و یا به عبارتی دو خط MACD و اخطار با یکدیگر برخورد کنند. هر چرخش در هیستوگرام، اخطار زود هنگامی درباره تضعیف روند موجود است. چرخش‌های هیستوگرام بهترین کاربرد را برای نشان دادن اخطارهای به‌موقع درباره پایان وضعیت موجود دارند اما خطرناک‌ترین کار این است که از چرخش‌های هیستوگرام به‌عنوان بهانه‌ای برای انجام معامله برخلاف جهت روند موجود استفاده شود.

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه ارز دیجیتال در مشهد، مفتخر است که با همکاری متخصصین آموزش ارز دیجیتال در دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد به صورت حضوری و در سایر نقاط ایران به صورت غیرحضوری میزبان سرمایه‌گذاران و معامله‌ گران علاقه‌مند به فعالیت در بازار ارز دیجیتال باشد.

در آکادمی آینده، دوره های آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با ساده‌ترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیب‌های این بازار حفظ نموده و بعد از آن به‌راحتی به درآمد دلاری برسید.

اندیکاتور مکدی MACD چیست؟ چگونه از آن استفاده کنیم؟

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

MACD چیست؟

MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence است.

بیشتر بخوانید:

از این اندیکاتور تکنیکال برای شناسایی میانگین های متحرکی استفاده می شود که روند جدیدی را نشان می دهند، چه صعودی باشد یا چه نزولی.

در هر حال، اولویت اصلی در معاملات، این است که بتوانیم روند را پیدا کنیم، زیرا بیشترین مقدار سود آنجا خوابیده است.

در یک نمودار MACD، معمولاً سه عدد دیده می شود که از آنها در تنظیمات اندیکاتور استفاده می شود:

• اولین عدد تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر استفاده می شود.
• عدد دوم تعداد دوره هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.
• و عدد سوم تعداد میله هایی است که برای محاسبه میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک سریعتر و میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.

به عنوان مثال، اگر اعداد “12، 26، 9” را به عنوان پارامترهای MACD (تنظیمات مکدی تنظیمات مکدی که معمولاً تنظیمات پیش فرض بیشتر نرم افزارهای تکنیکال است) داشتید، تفسیر آن اینگونه است:

• 12 نشان دهنده 12 میله قبلی میانگین متحرک سریعتر است.
• 26 نشان دهنده 26 میله قبلی میانگین متحرک کندتر است.
• 9 نشان دهنده 9 میله قبلی از اختلاف بین دو میانگین متحرک است.
• آنها توسط خطوط عمودی به نام هیستوگرام ترسیم می شوند (خطوط سبز در نمودار بالا).
  

خط مکدی و خط سیگنال

در اندیکاتور مکدی دو خط وجود دارند:

در مبحث خطوط مکدی، یک باور غلط وجود دارد.

دو خطی که رسم می شوند میانگین متحرکِ قیمت نیستند. بلکه خط مکدی، میانگین متحرکِ اختلاف بین دو میانگین متحرک است.

در مثال ما در بالا، خط مکدی میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است.

خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط مکدی است.

در بین این دو خط اندیکاتور مکدی، خط سیگنال، میانگین متحرک کندتر است.

میانگین متحرک کندتر، میانگین خط MACD قبلی را رسم می کند. در مثال بالا یک میانگین متحرک 9 دوره ای می شود.

این بدان معناست که ما میانگین آخرین 9 دوره خط مکدی سریعتر را در نظر گرفته و آن را به عنوان میانگین متحرک کندتر ترسیم می کنیم.

هدف از خط سیگنال این است که نسبت به خط مکدی کمتر تحت تاثیر نوسان باشد و در نتیجه خط دقیق تری به ما ارائه دهد.

هیستوگرام در مکدی

هیستوگرام، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می کند.

هیستوگرام ممکن است گاهی به شما نشان دهد که یک تقاطع یا کراس اوور در شرف شکل گیری است.

اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید، می بینید که با جدا شدن این دو میانگین متحرک از هم، هیستوگرام بزرگتر می شود.

به چنین حالتی واگرایی MACD گویند زیرا میانگین متحرک سریعتر از میانگین متحرک کندتر دور شده و فاصله می گیرد.

با نزدیک شدن میانگین های متحرک به یکدیگر، هیستوگرام کوچکتر می شود. به چنین حالتی همگرایی گفته می شود زیرا میانگین متحرک سریعتر در حال همگرا شدن یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر است.

و اینگونه است، دوست من، که نام MACD شکل می گیرد Moving Average Convergence Divergence! یا به عبارتی همگرا شدن و واگرا شدن میانگین متحرک!

اخیش.. کمی خستگی در کنیم!

خوب، حال فهمیدید مکدی چیست. اکنون ما به شما نشان خواهیم داد که MACD چه کاری می تواند برای شما بکند.

چگونه با استفاده از مکدی MACD معامله کنیم؟

از آنجا که دو میانگین متحرک با سرعت های متفاوت وجود دارد، واضح است که میانگین متحرک سریعتر نسبت به حرکت قیمت، سریعتر از میانگین متحرک کندتر واکنش نشان می دهد.

وقتی روند جدیدی شکل می گیرد، ابتدا خط سریع واکنش نشان داده و بعدتر از روی خط کندتر عبور می کند.

وقتی این تقاطع اتفاق می افتد و خط سریع شروع به انحراف گرفتن می کند یا از خط کندتر دور می شود، اغلب نشان می دهد روند جدیدی شکل گرفته است.

در نمودار بالا می بینید که خط سریع به زیر خط کند عبور کرده و روند نزولی جدیدی را به درستی شناسایی کرده است.

توجه داشته باشید که هنگامی که خطوط متقاطع می شوند، هیستوگرام به طور موقت از بین می رود.

زیرا اختلاف بین خطوط در زمان تقاطع صفر 0 است.

با شروع روند نزولی و دور شدن خط سریع از خط کند، هیستوگرام بزرگتر می شود، که نشان دهنده قدرت روند است.

مثال نحوه معامله با اندیکاتور مکدی

به مثال زیر نگاهی اندازید:

در نمودار 1 ساعته EUR / USD در بالا، خط سریع به بالای خط کند عبور کرده و در حالی که هیستوگرام ناپدید شده است. این نشان می دهد که این روند نزولیِ مختصر، می تواند معکوس شود.

از آن زمان، EUR / USD با شروع روند صعودی جدید، به بالا پرتاب شد. اگر بعد از کراس اوور یا تقاطع خرید می گرفتید، تقریباً 200 پیپی کاسبی می کردید!

با این حال یک اشکال در MACD وجود دارد.

به طور طبیعی، میانگین های متحرک کمی از قیمت عقب می افتند.

به هر حال، آنها فقط میانگین ​​قیمت های گذشته هستند.

از آنجا که MACD نشان دهنده میانگین متحرکِ سایر میانگین متحرک هاست و با یک میانگین متحرک دیگر صاف می شود، داشتن مقداری تاخیر کاملا قابل پیش بینی است.

اندیکاتور MACD همچنان هم یکی از محبوب ترین ابزار های تکنیکال معامله گران است.

پی نوشت 1: یکی از کاربردهای مهم مکدی در تشخیض واگرایی هاست. در مبحث واگرایی از مباحث آموزش فارکس به این موضوع خواهیم پرداخت.

پی نوشت 2: در متاتریدر 4 و 5 اندیکاتور مکدی کمی تغییر داده شده است و خط مکدی ترسیم نمی شود. اگر مایلید که از اندیکاتور مکدی سنتی استفاده کنید،

اوسیلاتور مکدی MACD

یکی از محبوب‌‌ترین، کاربردی‌ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی (MACD) است. اوسیلاتور مکدی توسط جرالد اپل در دهه ۱۹۷۰، با هدف شناسایی تغییرات در قدرت، جهت، مقدارحرکت و مدت زمان یک روند در بازار سهام ارائه شده است.

مکدی یکی از ساده‌ترین و موثرترین شاخص‌های حرکتی موجود است و از دو شاخص میانگین متحرک اسفاده می کند، میانگین متحرک کوتاه مدت را با کم کردن از میانگین متحرک بلندمدت تر، به یک نوسان‌ساز جنبشی تبدیل می‌کنند و در بالا و زیر خط صفر نوسان می‌کند.

بر خلاف ظاهر پیچیده ی اوسیلاتور مکدی، کار کردن با این اوسیلاتور بسیار آسان و مفید میباشد.مکدی در بین تحلیلگران تکنیکال از محبوبیت زیادی برخوردار است.

MACD مخفف کلمهMoving Avarage Convergence Divergence میباشد.

معنی ظاهری این جمله همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است.

محاسبات و فرمول مکدی MACD

MACD Line: (12-day EMA – 26-day EMA)

Signal Line: 9-day EMA of MACD Line

MACD Histogram: MACD Line – Signal Line

خط MACD تفاضل میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه از ۱۲ روزه است. قیمت بستن (close price) برای این میانگین متحرک استفاده می‌شود.

خط سیگنال مکدی MACD:

یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه از خط مکدی است.

هیستوگرام مکدی MACD:

نشان‌دهنده تفاوت بین MACD و خط سیگنال است. نمودار نشان‌دهنده مثبت بودن زمانی است که خط MACD بالاتر از خط سیگنال است و زمانی منفی است که خط MACD زیر خط سیگنال خود باشد.

مقادیر ۱۲، ۲۶ و ۹ تنظیمات معمولی مورد استفاده هستند، اگرچه مقادیر دیگر را می توان بسته به سبک و اهداف تجاری شما جایگزین کرد.

تفسیر مکدی MACD:

همانطور که نام آن نشان می‌دهد، تماما در مورد هم‌گرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است. هم‌گرایی زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین‌های متحرک به سمت هم حرکت می‌کنند. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که میانگین‌های متحرک از هم دور می شوند. متوسط حرکت کوتاه‌تر (۱۲ روزه)سریع‌تر و مسئول اغلب حرکات MACD است. میانگین متحرک (۲۶ روزه)آهسته‌تر بوده و نسبت به تغییرات قیمت کم‌تر واکنش پذیر است.

خط MACD در بالا و زیر خط صفر قرار دارد و خط صفر به عنوان خط مرکزی نیز شناخته می‌شود.

بخش های اوسیلاتور مکدیMACD:

تفاضل قیمت بین دو میانگین کوتاه مدت‌تر و بلند مدت‌تر خط مکدی را تشکیل می‌دهد،برای تنظیم این اوسیلاتور می بایست سه عدد را تنظیم کنیم:
عدد اول میانگین سریعتر و عدد دوم میانگین کندتر می باشد، عدد سوم میانگین متحرک وزنی اختلاف دو میانگین قبلی است.وقتی مکدی شیب منفی دارد روند نزولی است.وقتی مکدی شیب مثبتدارد روند صعودی است.
وقتی هیستوگرام از بالای خط مرکزی به زیر خط مرکزی می رود به معنی تغیر فاز مکدی از مثبت به منفی است و بالعکس. هنگامی که میله‌های هیستوگرام در بالای خط مرکزی شروع به بزرگ شدن می‌کنند روند صعودی در حال قوی شدن است و در مقابل هنگامی که شروع به کوچک شدن می‌کنند، یعنی فاصله‌ی بین خط سیگنال و مکدی در حال کم شدن است،نشان از برگشت روند صعودی به نزولی است.

برعکس آن زمانی است که خطوط هیستوگرام در زیر خط مرکزی قرار دارد و منفی است. در این شرایط نیز بزرگ و کوچک شدن میله‌ها نشان از تقویت و تضعیف روندها دارند.یکی از قوی ترین ابزارها برای شناسایی واگرایی،استفاده از اوسیلاتور مکدی است.

سیگنال خط سیگنال در مکدی MACD:

کراس اوورهای خط سیگنال رایج ترین سیگنال های MACD هستند. خط سیگنال یک EMA ۹ روزه از خط MACD است. به عنوان یک میانگین متحرک از نشانگر ، MACD را دنبال می کند و تشخیص چرخش های MACD را آسان تر می کند. یک کراس اوور صعودی هنگامی رخ می دهد که MACD بالا رفته و از بالای خط سیگنال عبور می کند. کراس اوور نزولی هنگامی رخ می دهد که MACD پایین آمده و از زیر خط سیگنال عبور می کند. کراس اوورها بسته به قدرت حرکت می توانند چند روز یا چند هفته دوام بیاورند.

قبل از اتکا به این سیگنالهای معمول ، احتیاط دقیق لازم است. عبور متقاطع از خط سیگنال در محدوده اشباع خرید و فروش باید با احتیاط مشاهده شود. با توجه به اینکه MACD محدودیت بالا و پایین ندارد، تحلیلگران تکنیکال می‌توانند با یک ارزیابی بصری ساده ، اوج تاریخ را تخمین بزنند.

نتیجه‌گیری :

شاخص MACD به این دلیل خاص است که حرکت و روند را در یک شاخص به ارمغان می‌آورد. این ترکیب منحصر به فرد از روند و جنبش می‌تواند در چارت روزانه، هفتگی یا ماهانه اعمال شود. تنظیمات استاندارد برای MACD تفاوت بین میانگین متحرک وزنی ۱۲ و ۲۶ دوره است. تحلیگران تکنیکال که به دنبال حساسیت بیشتر هستند ممکن است یک میانگین حرکت کوتاه‌مدت کوتاه‌تر و متوسط حرکت بلند مدت را امتحان کنند. (۵، ۳۵، ۵)نسبت به (۱۲، ۲۶، ۹)حساس‌تر است و ممکن است برای نمودارهای هفتگی مناسب‌تر باشد. تحلیگران تکنیکالی که به دنبال حساسیت کم‌تر هستند، ممکن است افزایش میانگین متحرک را در نظر بگیرند.

مکدی برای شناسایی سطوح اشباع خرید و فروش مناسب نیست. با این که امکان شناسایی سطوحی که از نظر تاریخی در محدوده اشباع خرید و فروش هستند امکان پذیر است، MACD هیچ محدودیت بالا یا پایین تری برای پیوند دادن به جنبش خود ندارد.

در نهایت، به خاطر داشته باشید که خط مکدی با استفاده از تفاوت واقعی بین دو میانگین متحرک محاسبه می‌شود. این بدان معنی است که مقادیر مکدی وابسته به قیمت هستند.

نکته ای که حائز اهمیت است اندیکاتور مکدی در زیر گروه اسیلاتورها یا نوسان‌نماها قرار می گیرد چرا که همواره حول یک سطح ثابت صفر در حال نوسان است.

کاربردهای اسیلاتور MACD:

۱- شناسایی واگرایی:

یکی از مهم ترین کاربردهای مکدی، مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی است. واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که روند قیمتی خلاف روند اندیکاتور (اسیلاتور) باشد و به دو دسته‌ی واگرایی های عادی و مخفی تقسیم می‌شوند که هرکدام مثبت و منفی دارند.

۲- سیگنال خرید و فروش در زمان کراس اوور خط مکدی و خط سیگنال.

در زمانی که مکدی، خط سیگنال را به طرف پایین قطع می کند سیگنال فروش و زمانی که مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع می کند سیگنال خرید می باشد.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید محدوده هایی وجود دارند که مکدی با منحنی خط سیگنال تلاقی پیدا کرده اند. در محدوده هایی که با فلش مشکی رنگ مشخص شده اند، منحنی مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده است و پس از آن انتظار صعود سهم را داشته ایم و در در محدوه هایی که با فلش قرمز رنگ مشخص شده اند عکس حالت فوق رخ داده است یعنی منحنی مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع نموده و انتظار کاهش قیمت و نزول آن را را داشته ایم.

۳ – سیگنال تغیر روند:

سیگنال تغیر روند در زمانیکه این اسیلاتور سطح صفر یا خط مرکزی را قطع می نماید. به عبارتی کراس اوور مکدی با سطح صفر به سمت بالا به این معنی است که میانگین متحرک ١٢ روزه میانگین ٢۶ روزه را به سمت بالا قطع کرده که به معنی احتمال صعود سهم می باشد و کراس اوور مکدی به زیر سطح صفر به این معنی است که میانگین متحرک ١٢ روز میانگین ٢۶ روزه را به سمت پایین قطع کرده که و احتمال نزول سهم وجود دارد.

به شکل زیر توجه کنید:

همانطور که دیده می‌شود با عبور مکدی از خط مرکزی به سمت بالا سهم وارد روند صعودی شده است و با عبور مکدی به سمت پایین خط مرکزی شاهد نزول سهم می‌باشیم.

از آنجایی که از فاکتور حجم در این اندیکاتور استفاده نمی شود، روشهای فوق برای اسیلاتور مکدی به تنهایی ممکن است با خطا همراه باشند که برای فیلتر کردن این خطاها لازم است تا در تصمیم گیریها از ابزاری دیگری نیز به طور همزمان استفاده کنید.

از اوسیلاتور مکدی می توان به منظور شناسایی روندهای جدید هستند استفاده کرد. مهم‌ترین هدف یک تحلیلگر در معاملات این است که بتواند این روندها را پیدا کند، زیرا بیشترین سودها در روندها به دست می‌آید.

اندیکاتورهای پیشرو قبل از شروع یک روند جدید سیگنال ارائه می‌کنند در حالی که اندیکاتورهای پیرو یا مومنتوم پس از روند آغاز یک روند سیگنال می‌دهند. اوسیلاتور مکدی را میتوان جزء هردو گروه دانست. در اصل این اندیکاتور با توجه به وجود میانگین‌های متحرک، اندیکاتوری پیرو روند محسوب می‌شود اما هیستوگرام اندیکاتور مکدی در رده‌ی اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد.

تفاوت مکدی با RSI:

یکی از مزایای اندیکاتور RSI نشان دادن نواحی اشباع خرید و فروش است و اندیکاتور مکدی برای شناسایی این سطوح کاربردی نمی باشد.

اوسیلاتور مکدی رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک وزنی را اندازه‌گیری می‌کند در حالی که RSI، نسبت تغییرات قیمت را در بازه های زمانی مختلف نتشان می دهد.تحلیلگران تکنیکال از ترکیب مکدی و RSI برای درک بهتر از تغیرات قیمت استفاده می‌کنند.

هر دوی این اندیکاتورها برای اندازه گیری مومنتوم استفاده می‌شوند. اما از جایی که هر کدام از آنها از فاکتورهای مختلفی را اندازه گیری می‌کنند گاهی نشانه‌های متضادی را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال ممکن است RSI برای مدتی در ناحیه اشباع خرید قرار گیرد اما مکدی نشان دهنده‌ی افزایش مومنتوم در جهت صعودی باشد.

تفاوت مکدیMACD با مکدی MACD کلاسیک:

در نرم‌افزارهای معاملاتی معمولاً اندیکاتور MACD و MACD کلاسیک به طور پیش‌فرض وجود دارد، اما در برخی از نرم‌افزارها از نسخه متفاوتی از اندیکاتور MACD استفاده می‌کنند.. اما تفاوت اندیکاتور MACD متاتریدر با اندیکاتور کلاسیک MACD در چیست؟ به شکل زیر توجه کنید. قسمت پایینی اندیکاتور پیش‌فرض MACD برای متاتریدر است و قسمت بالایی آن اندیکاتور کلاسیک MACD است.

به سادگی می توان توجه شد که اندیکاتور MACD فقط یک خط دارد و اندیکاتور کلاسیک MACD دارای دو خط و هیستوگرام است. هیستوگرام هر دو اندیکاتور (همان خطوط میله‌ای) هم با یکدیگر تفاوت دارند. طبق تعریف اندیکاتور کلاسیک MACD، هیستوگرام تفاوت میان خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد. اما در اندیکاتور پیش‌فرض MACD چنین چیزی وجود ندارد و هیستوگرام اندیکاتور MACD متاتریدر همان خط MACD یا آبی رنگ پایینی است. پس اندیکاتور MACD متاتریدر تفاوت خطوط مک دی و سیگنال را نمایش نمی‌دهد و نسبت به اندیکاتور کلاسیک MACD ناقص است. به جز این تفاوت دیگری بین اندیکاتور MACD متاتریدر و کلاسیک وجود ندارد.