خرید و فروش در زمان اشباع بازار

شکل ۱ نمودار سهام اندیکاتور

بهترین زمان فروش خودرو، چه زمانی است؟

در چند سال اخیر یکی از مهم‌ترین موضوعات در بحث معاملات خودرویی، بهترین زمان برای خرید و فروش خودرو است؛ به همین دلیل ما در این مقاله از مجله خودرو همراه مکانیک قصد داریم بهترین زمان فروش خودرو و همچنین بهترین زمان خرید خودرو را برای شما مخاطبین عزیز بازگو کنیم. لطفا در ادامه با ما همراه باشید.

مطمئنا زمانی که قصد فروش خودرو یا خرید یک اتومبیل جدید را داشته باشید، یکی از مهم‌ترین سوال‌هایی که در ذهن شما نقش خواهد بست این‌ است که بهترین زمان فروش خودرو چه زمانی خواهد بود؟ پاسخ به این سوال به عوامل متعددی همچون وضعیت سلامت خودرو، میزان تقاضای بازار، فصل موردنظر و… بستگی دارد.

با توجه به اینکه در کشور ما خودرو به یک کالای ضروری تبدیل شده است و نقش سرمایه را برای برخی از افراد ایفا می‌کند، اطلاع از بهترین زمان برای خرید و فروش خودرو می‌تواند تاثیر بسزایی در کیفیت معاملات و حفظ سرمایه افراد داشته باشد؛ بنابراین از شما خریدار یا فروشنده محترم دعوت می‌کنیم که تا پایان مقاله پیش‌رو با ما همراه باشید.

بهترین زمان فروش خودرو

حال نوبت به آن رسیده است که به بحث اصلی یعنی بهترین زمان فروش خودرو بپردازیم تا با آشنایی و علم کامل بتوانید در زمان مناسب خودرو را به فروش برسانید. بسیاری از افراد فکر می‌کنند که برای فروش خودرو تنها دو شرط لازم و ضروری است؛ اول آن‌که ماشین سالم و بدون آسیب باشد و دوم آن‌که قیمت خودرو کارکرده عادلانه و منطقی تعیین شده باشد، اما چند فاکتور دیگر نیز در موفقیت فروش خودرو تاثیرگذار هستند که کمتر به آن‌ها توجه شده است.

در این مقاله تلاش ما بر این است که به بررسی تاثیرگذارترین عوامل در خرید و فروش خودرو بپردازیم تا به شما کمک کنیم بدون کاهش قیمت، خودرو خود را بفروشید یا در زمان مناسب و با بهترین قیمت خودرو موردنظرتان را خریداری کنید. از جمله این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

فصل مناسب برای فروش خودرو

متخصصین در حوزه فروش خودرو معتقدند که انتخاب فصل مناسب برای خرید و فروش خودرو تاثیر بسیار زیادی بر روی قیمت نهایی خودرو دارد؛ بهترین زمان فروش خودرو، فصل بهار و تابستان است.

• نخستین دلیل این است که فرآیند خرید خودرو بسیار زمان‌بر است و در فصل سرما ملاقات با فروشنده و تست خودرو برای خریداران به احتمال بسیار زیادی دشوار خواهد بود.
• دومین دلیل این است که در فصل سرما به‌خصوص فصل زمستان که اکثر مردم مشغول خرید عید و آماده شدن برای سال جدید و همچنین سفرهای نوروزی هستند، آن‌قدرها جیبشان پرپول نیست که بخواهند خودرو بخرند، که البته درصد بسیار کمی هم این‌کار را می‌کنند، اما برعکس در فصل تابستان و اواخر بهار که خانواده‌ها در پی محیا شدن برای تعطیلات تابستانی هستند یا عده خیلی زیادی نیز دلشان می‌خواهد سفرهای تابستانی و گشت‌و‌گذار خود را با خودرو جدید آغاز کنند.

• سومین و آخرین دلیل تاثیر فصل بر روی فروش خودرو این است که در بعضی از ماه‌های سال، تعداد خودروهایی که برای فروش گذاشته می‌شوند، افزایش پیدا کرده و در نتیجه بازار با کاهش قیمت خودرو مواجه می‌شود که البته این اتفاق برای فروشندگان خوشایند و دل‌چسب نیست.

توجه به وضعیت تقاضا در بازار خودرو

در چند ماه گذشته، قیمت خودرو دچار نوسانات شدیدی شد که احتمالا نیز این روند افزایشی قیمت خودرو ادامه پیدا خواهد کرد؛ بنابراین تعداد زیادی از افرادی که خودرو خود را در زمان ارزانی خریداری کرده‌اند، ممکن است برای کسب سود بیشتر خودرو خود را به فروش بگذارند. افزایش تعداد خودرو برای فروش و اشباع شدن بازار از خودروهای کارکرده، نهایتا نتیجه‌ای جز کاهش ارزش خودرو کارکرده نخواهد داشت.

بهتر است که بازار خودرو را زیر نظر داشته باشید و زمانی اقدام به فروش خودرو خود کنید که تقاضا برای آن زیاد شده باشد، نه زمانی که به‌دلیل اشباع بازار از خودرو کارکرده قیمت خودرو کاهش یافته باشد.

خودرو را با تغییر نیاز عوض کنید.

یکی‌دیگر از بهترین زمان فروش خودرو، زمانی است که نیازهای شما تغییر کند. عواملی چون تشکیل خانواده، وجود بچه‌ها، رسیدن سن آن‌ها به مدرسه رفتن، تغییر فاصله منزل شما تا محل کار یا حتی محل زندگی‌تان می‌توانند به‌طور کلی نیازهای شما و انتظاراتی که از یک خودرو دارید را تغییر دهد. احتمالا با خود فکر می‌کنید که بهتر است کمی صبر کرده و بعدا خودرو خود را تغییر دهید، ولی حقیقت این است که هرچقدر بیشتر در فروش خودرو خود تعلل کنید، ارزش خودرو شما بیشتر کاهش می‌یابد.

فروش خودرو پیش از بالا رفتن کارکرد خودرو

می‌توان گفت که هنگام کارشناسی خودرو و تعیین قیمت خودرو، مهم‌ترین عامل، میزان کارکرد خودرو است. معمولا خودروها پس از گذشتن از مرز 160 هزار کیلومتر کارکرد، دچار افت شدید قیمت می‌شوند. به گفته برخی کارشناسان، گذشتن کارکرد خودرو از مرز 95 هزار کیلومتر نیز باعث کاهش قیمت خودرو می‌شود. پس درواقع به پایان رسیدن گارانتی خودرو با گذشتن از مرز مشخصی از کارکرد نیز یکی از دلایلی است که باعث می‌شود تا خودرو قیمت پایینی پیدا کند.

معمولا زمانی که خودروها به مرز 95 تا 100 هزار کیلومتر کارکرد می‌رسند، نیاز به تعمیرات زیاد و تعویض قطعات خواهند داشت و این تعمیرات و تعویض قطعات نیز باعث تشدید کاهش ارزش خودرو می‌شوند. بنابراین بهتر است که پیش از آن‌که خودرو شما مستهلک شود، آن‌ را به فروش برسانید.

فروش خودرو در زمان سلامت آن

افراد زیادی هستند که صبر می‌کنند تا خودرو دچار آسیب‌های فنی شود و بعد برای فروش آن اقدام می‌کنند. این تفکر یکی از اشتباهات بزرگ است که هنگام فروش خودرو می‌تواند به ذهن هر کسی برسد. بهترین زمان فروش خودرو زمانی است که هنوز مشکل خاصی ندارد. هنگام کارشناسی و قیمت‌گذاری خودرو، خرابی‌ها تاثیر زیادی بر روی کاهش ارزش خودرو گذاشته و برای خریداران منصفانه به نظر نمی‌رسد که خودرویی که به تعمیرات گسترده نیاز دارد را خریداری کنند.

اگر علائمی از استهلاک در خودرو خود مشاهده کردید، بلافاصله و بدون تردید برای فروش آن اقدام کرده تا بدون دردسر برای آن مشتری پیدا کنید و با قیمت مناسب به فروش برسانید.

مدرن‌ترین و مطمئن‌ترین روش فروش خودرو در ایران

همراه مکانیک، بزرگ‌ترین مرجع خرید و فروش آنلاین خودرو است که با کارشناسان مجرب خود، می‌تواند بهترین زمان برای فروش خودرویتان را به شما اعلام کند. با استفاده از روش فروش سفارشی خودرو توسط همراه مکانیک از مزایای زیر بهره‌مند خواهید شد:

مثال های کاربردی: سیگنال بازگشتی از سطوح اشباع خرید و فروش

در آموزش اندیکاتور RSI، سعی شده است در هشت مبحث آموزشی به روش های کاربردی و سیگنال یابی این اندیکاتور در معاملات بازار فارکس و سایر بازارهای مالی پرداخته شود.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

در مبحث سوم از آموزش اندیکاتور RSI با ارایه مثال های کاربردی به بررسی سیگنال بازگشتی از سطوح اشباع خرید و فروش می پردازیم.
در این مثال ها از نمودار روزانه بازار اونس طلای جهانی (XAU/USD-daily) استفاده شده است. هدف این است تا در ۷ مرحله با تحلیل و بررسی نوسانات چارت طلا در گذشت زمان به جنبه های کاربردی اندیکاتور RSI در شناسایی سیگنال های خرید و فروش برای ورود به بازار پرداخته شود.

پیش از اینکه تحلیل بازار را شروع کنیم بهتر است که به چند نکته توجه کنید. اولین نکته مهم در رابطه با تحلیل اندیکاتورهای تکنیکال، پی بردن به ماهیت اصلی اندیکاتور است. برخی از اندیکاتورها برای بازارهای روند دار مناسب است (مثل اندیکاتور ایچیموکو) و برخی دیگر در بازارهای خنثی بیشتر کارایی دارند (مثل اندیکاتور RSI). اندیکاتورها صرفاً برای سیگنال یابی استفاده نمی‌شوند. عده زیادی از معامله گران تازه‌کار تمایلی به تحلیل بازار ندارند و تنها با اضافه کردن اندیکاتور به نمودار قیمتی سعی در یافتن سیگنال‌های بازگشتی دارند. اندیکاتور RSI زمانی کارایی دارد که در کنار نمودار قیمتی مورد استفاده قرار گیرد. اندیکاتورها تنها نشانگر وضعیت بازار هستند، به عبارت دیگر اندیکاتور به عنوان یک ابزار مکمل نمودار قیمتی است.

مرحله اول

در نمودار روزانه اونس طلا شاهد هستیم که بازار از محدوده ۱۱۲۰ دلاری صعود کرده و تا بالای ۱۳۵۰ دلار رسیده است. هر چند روند بازار صعودی است، اما به‌طور دقیق‌تر بایستی گفت که روند بازار خنثی و متمایل به صعودی است. یعنی بازار شدیداً نوسانی است، اما رفته‌رفته نوسانات بازار اوج‌ها و کف‌های قیمتی بالاتری را ثبت می‌کند.

در محدوده قیمتی ۱۱۲۰ دلار، اندیکاتور RSI وارد محدوده اشباع فروش یا همان محدوده زیر ۳۰ واحد شده است. به حرکات قیمتی بازار پیش از سقوط RSI به زیر ۳۰ واحد توجه کنید. شیب تُند سقوط قیمتی اونس طلا نشانگر فشارهای سنگین فروش است. وقتی اندیکاتور RSI به زیر ۳۰ واحد سقوط کرده، یعنی بازار مدتی است که حرکات نزولی قوی دارد و هیچ اصلاح صعودی هم روی نداده است. این یعنی هر لحظه امکان بازگشت صعودی بازار وجود دارد. به نوسان RSI در زیر ۳۰ واحد توجه کنید.

اگر به‌دقت به اندیکاتور RSI و نمودار قیمتی توجه کنید متوجه خواهید شد که وقتی RSI به زیر ۳۰ واحد سقوط کرده، بازار هنوز به حرکات نزولی ادامه می‌داد. پس به خاطر داشته باشید که سقوط RSI به زیر ۳۰ واحد به معنی بازگشت قریب‌الوقوع صعودی نیست.

این تنها اولین هشدار برای فروشندگان است. هشدار دوم و نهایی زمانی صادر می‌شود که RSI به بالای ۳۰ واحد عبور کند. بازگشت RSI از محدوده اشباع فروش به بالای ۳۰ واحد می‌تواند نشانه نهایی از پایان حرکات نزولی باشد. یعنی فروشندگان در حال تثبیت سود هستند و معاملات فروش را می‌بندند. خروج فروشندگان از بازار اولین محرک برای بازگشت صعودی است.

مرحله دوم

با خروج قیمت اونس طلا از محدوده اشباع فروش شاهد بازگشت صعودی بازار هستیم. با عبور قیمت اونس طلا به بالای پاره‌خط قرمز و همچنین عبور RSI به بالای ۳۰ واحد، مهم‌ترین سؤالی که ذهن معامله‌گر را به خود مشغول می‌کند، اندازه بازگشت صعودی است. یعنی بازگشت صعودی تا کجا ادامه خواهد داشت؟ طبق تحلیل پرایس اکشن، بازگشت صعودی بازار تا اولین مقاومت می‌تواند ادامه یابد. به اوج قیمتی شماره ۱ توجه کنید.

این اوج قیمتی با نقطه ورود RSI به زیر ۳۰ واحد انطباق دارد و در واقع سطح کلیدی برای ادامه حرکات نزولی محسوب می‌شد. بعد از شروع حرکات نزولی قوی بازار، قیمت اونس طلا چند روز در محدوده پاره‌خط سبزرنگ متوقف‌شده و در ادامه با شکست آن به حرکات نزولی ادامه داده است.

با رسیدن قیمت اونس طلا به اوج قیمتی ۱، اندیکاتور RSI به ۷۰ واحد برخورد کرده است. آیا خود ۷۰ واحد هم محدوده اشباع خرید محسوب می‌شود؟ بله. اما قدرت محدوده اشباع خرید با میزان نفوذ RSI به محدوده بالای ۷۰ رابطه مستقیم دارد. هر چه RSI به سطوح بالاتری در ۷۰ واحد برسد، شانس وقوع اصلاح نزولی هم قوی‌تر خواهد بود. به واکنش قیمت و اندیکاتور RSI به اوج قیمتی شماره یک توجه کنید. قیمت اونس طلا افت محدودی داشته، اما RSI از ۷۰ واحد تا ۵۰ واحد پایین آمده است.

شاید به خاطر میزان اصلاح نزولی که در بازار دیده می‌شود، معامله‌گران به این موضوع فکر کنند که برخورد RSI به سطح ۷۰ واحد سیگنال فروش نبوده است. چنین دیدگاهی درست نیست. بازگشت RSI از ۷۰ واحد سیگنال فروش بود، اما ازآنجایی‌که بازار در حال اصلاح حرکت بزرگ‌تری است (حرکت نزولی شروع‌شده از زیر ۱۳۵۰ تا ۱۱۲۲ دلار)، به همین دلیل قدرت خریداران همچنان بیشتر از فروشندگان است. بر همین اساس بازگشت نزولی شروع‌شده از اوج ۱ محدود بوده است.

مرحله سوم

در نمودار بالا به علامت ضربدر قرمز رنگ نگاه کنید. الگوی پین بار صعودی که در این محدوده تشکیل شده نشانه قوی از بازگشت صعودی بازار است. درست در همین لحظه، اندیکاتور RSI هم از محدوده اشباع خرید پایین آمده و به سطح میانی ۵۰ واحدی برخورد کرده است. سطح میانی ۵۰ واحدی می‌تواند در حرکات صعودی در قالب حمایت ظاهر شود. درست بعد از تشکیل این پین بار صعودی، قیمت اونس طلا افزایش یافته و قیمت به اوج قیمتی شماره ۲ رسیده است. هم‌زمان با تشکیل اوج قیمتی شماره ۲، اندیکاتور RSI توانسته به سطح ۷۰ واحدی برخورد کند. دوباره بازار اصلاح نزولی جزئی به راه انداخته و به اوج قیمتی شماره ۳ رسیده است.

چرا قیمت اونس طلا بعد از تشکیل اوج قیمتی ۲ اصلاح نزولی عمیقی به راه نینداخته است؟ پاسخ این سؤال در تحلیل‌های پرایس اکشن نهفته است. بعدازاینکه پین بار صعودی تشکیل شد، قیمت اونس طلا توانست اوج قبلی خود (اوج شماره یک) را بشکند و به اوج شماره ۲ برسد. ازآنجایی‌که شکست اوج قیمتی ۱ (پاره‌خط قرمز) ضعیف بوده، بازار دوباره به سمت این محدوده بازگشته و آن را تبدیل به حمایت کرده است. به کندل های تشکیل شده در بالای خط قرمز توجه کنید.

کندل های صعودی نشان می‌دهند که اوج قیمتی ۱ دیگر مقاومت بازار نیست و به حمایت تبدیل شده است. به همین دلیل بازگشت نزولی بازار از اوج قیمتی ۲ محدود بود، چون‌که بازار با مقاومت شکسته شده‌ای (یا همان حمایت) درگیر بود.

مرحله چهارم

مرحله ۴ (الف)

(الف)- در نمودار بالایی شاهد هستیم که بازار بعد از تبدیل اوج قیمتی شماره یک به حمایت، توانسته به حرکات صعودی ادامه دهد و به اوج قیمتی ۳ برسد. هر چند در این بخش تمرکز اصلی ما به سطوح اشباع خرید و فروش است، اما بهتر است که از فرصت استفاده کرد و به واگرایی تشکیل شده هم توجه کرد. به نحوه تشکیل اوج‌های یک تا سه توجه کنید. اوج‌های قیمتی رفته‌رفته در سطوح بالاتری تشکیل می‌شوند، اما در اندیکاتور RSI، هر سه اوج قیمتی در یک محدوده تشکیل شده‌اند. این نشانگر واگرایی نزولی است. یعنی اندیکاتور RSI تشکیل اوج‌های بالاتر در نمودار روزانه را تائید نمی‌کند. در اینجا سیگنال اصلی بازار تشکیل واگرایی در محدوده اشباع خرید است. با خروج RSI از محدوده اشباع خرید می‌توان وارد معامله فروش اونس طلا شد.

در اینجا زمانی که اندیکاتور RSI نشانگر واگرایی نزولی است و هر لحظه احتمال سقوط بازار وجود دارد، بهترین کار استفاده از سیگنال‌های پرایس اکشن در نمودارهای پایین‌تر است. یعنی اگر در نمودار روزانه تحلیل می‌کنید، بهتر است برای یافتن محل ورود و حد ضرر به نمودار چهارساعته یا یک‌ساعته نگاه کنید. نمودار بالایی نمودار روزانه اونس طلاست، به میزان بازگشت نزولی توجه کنید. ببیند تا چند روز قیمت اونس طلا سیر نزولی داشت.

در ادامه با سقوط قیمت اونس طلا از اوج قیمتی سوم، بازار به زیر ۱۲۰۰ دلار نفوذ کرده است. نرخ رُند ۱۲۰۰ دلار در نقش حمایت ظاهر شده و تقریباً بازار بعد از دو بار برخورد به این نرخ به سمت بالا بازگشته است. در استفاده از اندیکاتور RSI برخی از معامله‌گران از الگوهای نموداری (Chart Pattern) برای تحلیل اندیکاتور RSI استفاده می‌کنند. به رفتار RSI در بالای ۳۰ واحد توجه کنید. درست بعد از سقوط شدید بازار از اوج قیمتی ۳، الگوی کف دوقلو در RSI تشکیل شده و بازار به سمت بالا بازگشته است.

آیا این سیگنال برای ورود به معامله خرید مناسب بود؟ اینکه الگوهای کف دوقلو یا اوج دوقلو در اندیکاتور RSI کارایی دارند یا نه، بحث دیگری است و باید گفت که در اکثر مواقع این الگوها جواب می‌دهد. در اینجا تجربه خود معامله‌گر است که می‌تواند به او کمک کند تا وارد معامله شود و یا از معامله فروش بازگشتی خارج شود و یا از معامله کردن خودداری کند. چون بازار به حد کافی روشن نیست.

(ب)- اما روش دیگری هم برای تائید بازگشت صعودی از مستطیل زرد رنگ وجود دارد. به نمودار زیر توجه کنید.

مرحله ۴ (ب)

این واگرایی نیست. اکثر معامله‌گران تفاوت واگرایی و بازگشت مثبت را نمی‌دانند. در نمودار قیمتی شاهد تشکیل کف قیمتی بالاتری هستیم، اما RSI در محدوده ۵۰ تا ۳۰ واحدی کف قیمتی پایین‌تری را تشکیل داده است. یعنی هر چند در ۱۴ روز گذشته بازار بیشتر متمایل به نزولی بوده (اندیکاتور RSI پایین آمده)، اما نمودار قیمتی هنوز نتوانسته کف قیمتی پایین‌تری را ثبت کند. زمانی که کف‌های قیمتی جدید بالاتر از کف‌های قبلی باشند، ساختار بازار نشانگر روند صعودی خواهد بود.

با تشکیل سیگنال بازگشت مثبت و عبور RSI به بالای ۵۰ واحد شاهد تشکیل کندل صعودی روزانه قوی هستیم، که پنج کندل قبل خود را پوشش داده است. این کندل، کندل سیگنال خرید اونس طلا بوده است.

مرحله پنجم

بعد از بازگشت صعودی اونس طلا از محدوده ۱۲۰۰ دلاری، قیمت با رسیدن به محدوده اوج قیمتی سوم (پاره‌خط قرمز رنگ) مدتی متوقف‌شده و در زیر این خط در نوسان بوده است. در هر صورت بازار توانسته بعد از چندین روز نوسان، از پاره‌خط قرمز رنگ عبور کند و به اوج قیمتی چهار برسد. اوج قیمتی چهار، با اوج قیمتی روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (انتخابات سال ۲۰۱۶) انطباق دارد و درست در زیر نرخ رُند ۱۳۰۰ دلار قرار گرفته است. اگر قرار باشد نمودار قیمتی بازگشتی را به راه بیندازد، بهترین محل برای این کار، سطوح کلیدی بازار خواهد بود.
نزدیکی به مقاومت ۱۳۰۰ دلاری به همراه قرار گرفتن اندیکاتور RSI در محدوده اشباع خرید (بالای ۷۰ واحد) می‌تواند نشانه خوبی از بازگشت نزولی بازار باشد. توجه کنید که با سقوط RSI به زیر ۷۰ واحد، کندل نزولی و پوششی روزانه‌ای تشکیل شده است. این کندل نزولی توانسته ۳ کندل قبلی را پوشش دهد. پس سیگنال فروش پرایس اکشن، الگوی پوششی نزولی بوده و اندیکاتور RSI هم این سیگنال بازگشتی را تائید کرده است.

مرحله ششم

همواره پیش از ورود به معامله یا یافتن سیگنال باید محتمل‌ترین محلی که سیگنال می‌تواند ظاهر شود را پیدا کرد. سیگنال‌های قوی زمانی صادر می‌شوند که بازار به سطح کلیدی مهمی واکنش نشان دهد. در نمودار بالا توجه کنید که بازار بعد از تشکیل اوج ۴ در بین کدام سطوح نوسان کرده است.

بعد از سقوط قیمت اونس طلا از اوج قیمتی چهارم، بازار تا حمایت سبزرنگ پایین آمده است. این حمایت سبزرنگ همان اوج قیمتی ۱ است که شکسته شده است. با رسیدن بازار به حمایت سبزرنگ، اندیکاتور RSI هم به سطح ۳۰ واحدی برخورد کرده است. بعد از آن دوباره شاهد بازگشت صعودی بازار بودیم و این بازگشت صعودی تا اوج قیمتی ۵ ادامه داشته است.

در بازگشت نزولی بازار از اوج قیمتی ۵ نکته‌ای وجود دارد که باید به آن توجه کرد. اندیکاتور RSI از زیر ۷۰ واحد بازگشته است و به‌طور کامل وارد محدوده اشباع خرید نشده است. پس آیا این سیگنال بازگشتی محسوب می‌شود؟ سیگنال‌های بازگشتی از سطوح اشباع خرید و فروش صادر می‌شوند.

اما در اینجا هنوز بازار وارد محدوده اشباع خرید نشده است. نباید فراموش کرد که اندیکاتورها مکمل نمودارهای قیمتی هستند. یعنی ما به کمک اندیکاتور، حرکات قیمتی بازار را تائید و یا رد می‌کنیم. در بالا قیمت به مقاومت قوی رسیده که با اوج قیمتی ۴ هم انطباق دارد. درحالی‌که در نمودار قیمتی شاهد تشکیل اوج دوقلو هستیم، اما در RSI اوج ۵ پایین‌تر از اوج ۴ است. پس می‌توان گفت که واگرایی نزولی جزئی تشکیل شده است.

از دید پرایس اکشن، قیمت نتوانسته اوج قبلی را بشکند. پس روند بازار خنثی است. کف‌های قیمتی جدید تشکیل شده یا بالاتر از کف‌های قیمتی قبلی هستند و یا با کف قبلی انطباق دارند. این یعنی روند صعودی است. اما وقتی اوج‌های قیمتی جدید بالاتر از اوج قبلی نیست، باید در ورود به معاملات خرید احتیاط بیشتری کرد. چنین وضعیتی نشانگر روند خنثی ولی متمایل به صعودی است. برای ورود به معامله خرید یا باید از کف فاز خنثی وارد معامله شد و یا صبر کرد تا اوج قبلی شکسته شود.

مرحله هفتم

بازگشت بازار از اوج قیمتی ۵ ادامه داشته و بازار تا خط حمایتی رسم شده از اوج ۱ سقوط کرده است. تشکیل پین بارهای صعودی در اطراف حمایت سبزرنگ و همچنین برخورد RSI به ۳۰ واحد و تشکیل کف دوقلو در RSI از بازگشت صعودی اونس طلا حکایت داشتند. به واکنش اولیه بازار در اوج قیمتی ۶ دقت کنید. در اولین برخورد، قیمت اونس طلا واکنش منفی به خط مقاومتی قرمز رنگ نشان داده و کاهش جزئی را ثبت کرده است. اما در ادامه بازار توانسته از اوج قیمتی ۶ و خط مقاومت عبور کند و به عمق محدوده اشباع خرید برسد و اوج قیمتی ۷ را ثبت کند.

آیا سیگنال بازگشتی بازار از محدوده اشباع خرید اشتباه بود؟ پیش‌بینی آینده بازار کار سختی است. اما می‌توان بر اساس شواهد فعلی بازار محتمل‌ترین مسیر آینده را تعیین کرد. وقتی مقاومتی سه بار لمس می‌شود و بازار به حد کافی سقوط می‌کند، یعنی قدرت فروشندگان کاهش یافته است و در برخوردهای بعدی شاید مقاومت شکسته شود. به میزان سقوط بازار بعد از تشکیل اوج‌های ۴ و ۵ دقت کنید.

علاوه بر این، چهارمین کندل بعد از برخورد بازار به خط مقاومتی نشانگر تغییر تمایلات بازار بوده است. الگوی پوششی صعودی توانسته افت قیمتی یک روز قبل طلا را جبران کند. اگر از اوج قیمتی ۶ وارد معامله فروش شده باشید، کار اشتباهی نکرده‌اید، اما باید حتماً معامله را مدیریت کنید. پس بهتر است که با دیدن چنین کندل صعودی، هر چه زودتر حد ضرر را به محل ورود به معامله فروش انتقال دهید تا در بدترین شرایط بدون ضرر از معامله فروش خارج شوید.

در اندیکاتور RSI می‌توان برای نوسانات اندیکاتور خط روندی رسم کرد. توجه کنید که با تشکیل اوج قیمتی ۷، کندل پین بار نزولی خوبی در محدوده ۱۳۵۰ دلاری تشکیل شده است. این محدوده با اوج تاریخی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (انتخابات سال ۲۰۱۶) انطباق خوبی دارد. درعین‌حال، اندیکاتور RSI با رسیدن بازار به این محدوده قیمتی وارد محدوده اشباع خرید شده و دو اوج تقریباً برابری را تشکیل داده است. با فرود RSI به زیر ۷۰ واحد، خط روند حمایتی سبزرنگ این اندیکاتور شکسته شده است. یعنی سیگنال فروشی که پرایس اکشن صادر کرده بود، توسط RSI تائید شده است.

اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یک ابزار محبوب برای تحلیلگران تکنیکال است. با این اندیکاتور می‌توانید محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش را شناسایی کنید. علاوه بر این، ابزاری مفید برای تشخیص واگرایی‌ها است. کار با RSI دشوار نیست. در مقاله اندیکاتورهای تکنیکال به صورت مختصر اندیکاتور RSI به عنوان یک اندیکاتور اصلی تحلیل تکنیکال را بررسی کردیم. در این مقاله از چشم بورس به زبان ساده نحوه‌ی معامله با این اندیکاتور را آموزش خواهیم داد.

اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی چیست؟

RSI مخفف Relative Strength Index است. این اندیکاتور در زبان فارسی به شاخص قدرت نسبی ترجمه شده است. اندیکاتور RSI از دسته‌ی اوسیلاتورها است و با آن می‌توان موممتوم (قدرت و سرعت) حرکت قیمت را تحلیل کرد. اوسیلاتورها نمودارهای کمکی هستند که خارج از چارت قیمت رسم می‌شوند. این نمودارها حول یک خط افقی نوسان می‌کنند. مهم‌ترین کاربرد RSI، پیدا کردن محدوده‌های تغییر روند قیمت است.

فرمول محاسبه‌ی اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI با یک محاسبه‌ی دو بخشی به دست می‌آید. مانند اکثر اندیکاتورها ابتدا باید یک دوره‌ی زمانی برای آن مشخص کنیم. معامله‌گران معمولا از دوره‌ی 14 روزه استفاده می‌کنند. مرحله‌ی اول RSI از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

فرمول مرحله اول اندیکاتور RSI

میانگین سود و زیان بر اساس دوره‌ی زمانی تعیین شده محاسبه می شود. به عنوان مثال در یک دوره‌ی 14 روزه، فرض کنید 7 روز نمودار قیمت با میانگین 1% سود بسته شده و 7 روز دیگر با میانگین 0.8% زیان به کار خود پایان داده است. مقدار سود و زیان را به صورت مثبت در فرمول قرار می‌دهیم و بخش اول اینگونه محاسبه می‌شود.

محاسبات مرحله اول اندیکاتور RSI

هنگامی که محاسبات برای 14 دوره انجام شود، بخش دوم فرمول RSI قابل محاسبه است. با محاسبات مرحله‌ی دوم، نتایج مرحله‌ی اول اصطلاحا هموار می‌شود.

فرمول مرحله دوم اندیکاتور RSI

آموزش اندیکاتور RSI

با استفاده از دو فرمول بند قبل می‌توان نمودار RSI را رسم کرد. دانستن فرمول‌ها برای درک بهتر اندیکاتور مفید است اما برای استفاده از آن نیازی نیست که محاسبات را انجام دهید. با افزایش مقدار زیان، عدد RSI به صفر نزدیک شده و هر چقدر سود افزایش یابد نمودار RSI به عدد 100 نزدیک‌تر خواهد شد.

کلید فهم RSI در این نکته نهفته است که محدوده‌ی 30 تا 70 نشان‌دهنده‌ی محدود‌ه‌ای با روند ضعیف یا بدون روند (رنج) است. به طور خلاصه، نمودار RSI در یک محدوده‌ی صفر تا 100 در حال نوسان است. نواحی مهم این اندیکاتور به این صورت تعریف می‌شود:

• محدوده‌ی اشباع فروش: مقادیر بین 0 تا 30
• محدوده‌ی اشباع خرید: مقادیر بین 70 تا 100

طبق یک تفسیر سنتی، اشباع فروش به معنای فروش‌های افراطی است و احتمال می‌رود قدرت خریداران افزایش یابد و سهم وارد یک روند صعودی شود. اشباع خرید نیز معادل خریدهای افراطی است و در این محدوده احتمال دارد روند سهم نزولی شود. این تفسیر از محدوده‌های اندیکاتور RSI، مقداری گمراه کننده است که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

اشتباه رایج معامله‌گران در مورد سطوح اشباع خرید و فروش

بسیاری از معامله‌گران مبتدی به اشتباه ورود اندیکاتور RSI به محدوده‌های اشباع خرید و فروش را به معنای تغییر روند تعبیر می‌کنند. برای اینکه در دام سیگنال‌های اشتباه RSI نیفتید کافی است که روند اصلی قیمت را درک کنید.

ورود نمودار RSI به محدوده‌ی اشباع خرید یا فروش به معنی بازگشت فوری بازار نیست. ممکن است قیمت برای مدت زیادی در محدوده‌های اشباع باقی بماند. باقی ماندن در سطوح اشباع خرید یا فروش نشان‌دهنده‌ی روند قوی بازار است. به نمودار قیمت سهم ایران خودرو در دوره‌ی زمانی یک روزه نگاه کنید. با ورود RSI به محدوده‌ی اشباع خرید نه تنها روند سهم نزولی نشده بلکه شاهد یک روند خرید و فروش در زمان اشباع بازار بسیار پرقدرت صعودی هستیم.

محدوده اشباع خرید در سهم ایران خودرو

به صورت خلاصه، در نمودارهای بدون روند محدوده‌های اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI سیگنال‌هایی برای تغییر روند است. اما در بازارهای با روند قوی، محدوده‌های اشباع خرید و فروش نشان‌دهنده‌ی آغاز یک روند پرقدرت است.

تنظیمات اندیکاتور RSI

تنظیمات RSI بسیار ساده است. مهم‌ترین نکته در تنظیمات این اندیکاتور تعیین دوره‌ی زمانی به حاب می‌آید. دوره‌ی زمانی تعداد کندل‌هایی است که اندیکاتور بر اساس آن محاسبه می‌شود. مثلا دوره‌ی زمانی 26 به این معناست که محاسبات بر اساس 26 کندل قبل است.

در بسیاری از پلفترم‌ها مانند تریدینگ ویو و متاتریدر دوره‌ی زمانی RSI به صورت پیشفرص روی عدد 14 است. بسیاری از تریدرها این عدد را تغییر نمی‌دهند، ولی این کار چندان صحیح نیست. یک سوال اساسی وجود دارد؟ عدد مناسب برای تنظیمات RSI چیست؟

به این سوال نمی‌توان یک پاسخ مشخص داد! در درجه‎‌ی اول به نوع معاملات شما بستگی دارد. دوره‌ی 14 روزه برای معاملات کوتاه مدت مناسب است. چنان‌چه معاملات شما بلندمدت است باید دوره‌ی زمانی را افزایش دهید. هر چقدر این عدد بیشتر باشد نوسانات RSI کمتر خواهد شد و درگیر سیگنال کوتاه مدت نخواهید شد. و بالعکس دوره‌ی زمانی کوتاه‌تر سیگنال‌های بیشتر اما نامطمئن‌تر به شما خواهد داد.

در درجه‌ی دوم تنظیمات به چارت قیمت نیز وابسته است. برای چارت‌های مختلف تنظیمات متفاوتی باید استفاده کنید. به عنوان یک قانون کلی هر چقدر نوسان بیشتر باشد بهتر است دوره را کوتاه‌تر کنید تا RSI و نمودار قیمت با هم حرکت کنند. همچنین در چارت‌های کم نوسان بهتر است دوره‌ی زمانی اندیکاتور را پایین بیاورید. در یک چارت کم نوسان اگر دوره زمانی بیش از حد بالا باشد، تعداد سیگنال‌های ورود و خروج بسیار کم خواهد شد.

ما دو قانون کلی را گفتیم اما در نهایت پیدا کردن تنظیمات درست به تجربه و تمرین احتیاج دارد. شما باید مدت‌ها با یک چارت معامله کنید تا در نهایت به تنظیمات درست برای RSI یا هر اندیکاتور دیگر برسید.

رسم خطوط حمایت و مقاومت بر روی اندیکاتور RSI

تکنیکالیست معروفی به نام کنستانس براون این ایده را مطرح می‎‌کند: در یک روند صعودی محدود‌ه‌ی اشباع فروش در اعدادی بالاتر از 30 اتفاق می‌افتد و محدوده‌ی اشباع خرید نیز بسیار بالاتر از عدد 70 است.

معامله‌گران باتجربه در محدوده‌ی بین 30 تا 70 با استفاده از خطوط روند، حمایت‌ها و مقاومت‌های معتبر را پیدا می‌کنند. شکست حمایت‌ها و مقاومت‌ها نه تنها سیگنال تغییر روند نیست، بلکه می‌تواند تاییدی برای شروع یک روند پرقدرت باشد.

نمودار زیر چارت یورو/دلار (EurUsd) در بازار فارکس را در دوره‌ی زمانی یک روزه نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید خط روند رسم شده نقش یک حمایت را دارد. با شکسته شدن این خط روند شاهد پولبک به حمایت شکسته شده و سپس ریزش قیمت هستیم.

خطوط حمایت و مقاومت بر روی اندیکاتور RSI

نکته‌ی کلیدی پیش از هر تحلیلی درک روند اصلی یک سهم، جفت ارز، ارز دیجیتال و… است. برای اینکه اندیکاتور RSI شما را فریب ندهد کافی است که در روند صعودی به دنبال سیگنال‌ خرید باشید و در روند‌ نزولی از RSI برای دریافت سیگنال فروش استفاده کنید.

با روند دوست باشید! معامله خلاف جهت روند با ریسک بالایی همراه است.

در یک چارت با روند نزولی، شکست محدوده‌ی 30 به معنای ورود به یک روند نزولی قوی است و بالعکس در روندهای صعودی عبور از محدوده‌ی 70 به معنای شکل‌گیری یک روند صعودی قوی است.

واگرایی در اندیکاتور RSI

بر خلاف محدوده‌های اشباع خرید و فروش، واگرایی در اندیکاتور RSI یک سینگال قدرتمند برای تغییر روند و برگشت بازار است. به زبان ساده واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که جهت روند چارت قیمت و نمودار RSI مخالف هم باشد.

نمونه‌ای از واگرایی در روند صعودی را می‌توانید در نمودار بیتکوین در دوره‌ی زمانی یک روزه ببینید. قیمت در یک روند صعودی قرار دارد اما نمودار RSI وارد یک روند نزولی می‌شود. پیش‌تر گفتیم که RSI نشان‌دهنده‌ی مومنتوم حرکت قیمت است و قدرت و سرعت روند نمودار قیمت را به ما نشان می‌دهد. ضعف در نمودار RSI به معنای کاهش مومنتوم این روند است و همان‌طور که مشاهده می‌کنید بیتکوین وارد یک روند نزولی می‌شود.

واگرایی اندیکاتور RSI در نمودار بیت‌کوین

به نمودار شاخص هم‌وزن نگاه کنید. نمودار شاخص یک کف پایین‌تر ثبت کرده است، اما در نمودار RSI کف بالاتر از کف قبلی را می‌توان مشاهده کرد. کف بالاتر در نمودار RSI به معنای کاهش مومنتوم نزولی روند است و احتمال پایان روند نزولی و شروع یک روند صعودی وجود دارد.

واگرایی در شاخص هموزن بورس

اندیکاتور RSI در بازار ارزهای دیجیتال

اندیکاتور RSI ابزاری برای بازارهای نوسانی است. بازارهای مختلف شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارند اما RSI در بازارهای روان با نقدینگی بالا بهتر کار می‌کند. هر چند با RSI می‌توان مومنتوم یک روند را شناسایی کرد، اما در اصل ابزاری برای نوسان‌گیری است. از این رو در بازارهای نوسانی مانند ارز دیجیتال بسیار محبوب هست.

ما توصیه می‌کنیم که RSI را در کوین‌های اصلی که نقدینگی بالایی دارند، استفاده کنید. اتکا به RSI در کوین‌های ناشناخته ممکن است شما را درگیر پروژه‌های پامپ و دامپ کند. در مجموع استفاده از RSI در ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین، اتریوم، ترون و سایر کوین‌های بزرگ به عنوان یک ابزار کمکی بسیار راه‌گشا است. بخصوص هنگامی که بازار بدون روند باشد.

سخن پایانی

شاخص قدرت نسبی مومنتوم حرکت‌های نزولی و صعودی را در یک اوسیلاتورنشان می‌دهد. مانند اکثر اوسیلاتورهای تکنیکال سیگنال‌های آن زمانی قابل اعتماد است که با روند اصلی نمودار قیمت مطابقت داشته باشد.

سیگنال‌های خلاف جهت روند به طول معمول اشتباه هستند. حتی اگر این سیگنال‌ها درست باشد ممکن است یک صعود کوچک در روند نزولی بلندمدت باشد. احتمالا در روند صعودی بلندمدت سیگنالی مبنی بر یک ریزش کوتاه مدت صادر کند.

اوسیلاتور RSI موممتوم حرکت یک روند را نشان می‌دهد. زمانی که قیمت در یک روند قوی قرار دارد ممکن است نمودار RSI مدت زمان زیادی در محدوده‌ی اشباع خرید و یا فروش باقی بماند. محدوده‌های اشباع فروش و خرید تنها برای بازارهای نوسانی سیگنال‌هایی برای تغییر روند هستند.

سوالات متداول

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اوسیلاتور را نوسان‌نما است. این اوسیلاتور در یک محدوده‌ی 0 تا 100 نوسان می‌کند و برای درک مومنتوم (قدرت و سرعت) حرکت قیمت استفاده می‌شود.

اگر نمودار RSI بالاتر از عدد 70 باشد در محدوده‌ی اشباع خرید هستیم و امکان نزولی شدن روند وجود دارد. چنان‌چه نمودار RSI زیر عدد 30 باشد، این اندیکاتور در اشباع فروش است و احتمال می‌رود روند صعودی شود.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی هستند که توسط محاسبات ریاضی رسم می‌شوند. با استفاده از اندیکاتورها می‌توان حرکت قیمت را بهتر درک کرد.

همه چیز در مورد اندیکاتور آر اس آی

اندیکاتور RSI یا اندیکاتور آر اس آی به علت سادگی در استفاده یکی از پرکاربردترین ابزار های مورد استفاده در میان معامله گران است ،بازه ی عددی این اندیکاتور بین دو سطح 0 تا 100 و در این محدوده نوسان میکند.

نحوه ی اضافه کردن این اندیکاتور در تریندینگ ویو به شرح زیر است.

آنچه در این جلسه در مورد اندیکاتور آر اس آی خواهیم آموخت:

1. تعریف آر اس آی
2. کاربرد اندیکاتور آر اس آی ( اندیکاتور RSI ) در چارت
3. رسم حمایت مقاومت و خط روند در آر اس آس
4. وجود واگرایی در اندیکاتور
5. انواع واگرایی
6. آر اس آی چگونه محاسبه میشود و فرمول آن چیست؟
7. سیگنال گرفتن از آر اس آی
8. چند نکته مهم و سخن پایانی

1)آر اس ای چیست؟ (Relative Strength Index)

اندیکاتور RSI یکی از معروف ترین اندیکاتورهای کاربردی در تکنیکال است که بیشتر معامله‌گران میتوانند از آن در همه ی بازارهای مالی استفاده می‌کنند.

درواقع آر.اس.آی یک از گروه اسیلاتور‌های مومنتوم است و میتواند به ما درباره ی میزان حرکات قیمت و سرعت این حرکات را کمک کند در واقع میتوانیم بگوییم کار اصلی آر اس آی این است که با توجه به بازه هایی که دارد ،وضعیت بیش‌خرید(از محدوده 70 به بالا)_overbought ،بیش‌فروش(ازمحدوده 30 به پایین)_oversold در یک سهم/ارز را اطلاع دهد این اندیکاتور نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و به همین دلیل شاخص قدرت نسبی نامیده شده.

2)کاربرد اندیکاتور آر اس آی( اندیکاتور RSI ) در چارت

در قسمت زیر به چند کاربرد این اندیکاتور که میتوان برا پیش بینی روند احتمالی موثر باشد اشاره میکنیم:

3)رسم حمایت مقاومت و خط روند در آر اس آی

اولین کاربرد RSI این است که می توانیم از قوانین خط روند (مانند نمودار قیمتی) در آن استفاده کرد و در زمان شکست روند به بررسی آن پرداخت و موقعیت های مناسب خرید و فروش را شناسایی کرد.و یا همانطور که در روی نمودار قیمتی سطوح حمایت و مقاومت رسم میکردیم اینجا هم رسم کنیم و منتظر واکنش به آنها باشیم

رسم خط روند در اندیکاتور آر اس آی

ناحیه های حمایت و مقاومت در آر اس آی

4)وجود واگرایی در اندیکاتور:

واگرایی به معنی اختلاف حرکت در نمودار قیمتی و اندیکاتور است، در حالت عادی زمانی که نمودار سقف یا کف جدیدی را تشکیل می دهد اندیکاتور هم همین کار را می کند؛ اما در واگرایی زمانی که نمودار سقف ها و کف های جدیدی را تشکیل می دهد اندیکاتور قادر به این کار نیست و برعکس عمل می کند.
بنابراین یک واگرایی زمانی بوجود می آید که بر اساس قیمت پتانسیل ادامه روند وجود داشته باشد اما بر اساس اندیکاتور تغییری در نسبت قدرت خرید خریداران و فروشندگان ایجاد شده که بیانگر ضعف موج قیمتی اخیر خواهد بود.
واگرایی در آر اس آس زمانی که اعداد بالاتر از سطح ۷۰ و یا پایین تر از سطح ۳۰ باشند (سطوح مهم)اخطاری بسیار جدی برای معامله گران است چون احتمال عمل کردن این واگرایی در این سطوح مهم است

5)انواع واگرایی :

بطور کلی واگرایی ها به دو دسته ی کلی تقسیم میشوند

الف)واگرایی معمولی که خودش به دو دسته مثبت و منفی تقسیم میشود

ب )واگرایی مخفی که خودش به دو دسته مثبت و منفی تقسیم میشود

الف) واگرایی معمولی یا آر دی

واگرایی معمولی اخطاری برای بازگشت است و ضعف را در روند فعلی نشان می دهد. تحلیل گران بعد از مشاهده این واگرایی منتظر چرخش روند صعودی به نزولی خرید و فروش در زمان اشباع بازار و برعکس خواهندبود

واگرایی معمولی مثبت یا RD+

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خودش را می سازد.

این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند نزولی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد

واگرایی آردی مثبت

واگرایی معمولی منفی یا RD-

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی بالا تر از سقف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور سقفی پایین تر از سقف قبلی خودش را می سازد. این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند صعودی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد

واگرایی آر دی منفی

ب)واگرایی مخفی یا اچ دی

واگرایی مخفی نشان دهنده ی تقویت روند فعلی بازار است و برای فعالان بازار به عنوان سیگنالی برای ادامه روند بازار می باشد.

واگرایی مخفی مثبت یا HD+

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالا تر از کف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور کفی خرید و فروش در زمان اشباع بازار پایین تر از کف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند صعودی سهم خواهد بود

واگرایی اچ دی مثبت

واگرایی مخفی منفی یا HD-

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند نزولی سهم خواهد بود

واگرایی اچ دی منفی

6)آر اس آی چگونه محاسبه میشود و فرمول آن چیست؟

فرمول آر اس آی به شرح زیر است:

البته حفظ کردن این فرمول نیاز نیس چون اندیکاتوربه صورت خودکار برای ما حساب میکند،ولی دانستنش بد نیست.

RSI = 100 – ( 100 / (1 + RS))

میانگین تغییر مثبت قیمتهای پایانی برای بازه ی N روزه = N/(سود روز Nام + ((N-1) * جمع سودهای روزهای مثبت))

میانگین میانگین تغییر منفی قیمتهای پایانی برای بازه ی N روز = N/(سود روز Nام + ((N-1) * جمع ضررهای روزهای منفی))

جمع سود یا ضرر روزهای مثبت و خرید و فروش در زمان اشباع بازار منفی یعنی اختلاف قیمت اخرین معامله به روز قبل و جمع آنها است.مثلا برای محاسبه جمع سود برای بازه 14 روزه، میزان افزایش قیمت روزهای مثبت در 14 روز اخیر معاملاتی را باهم جمع میکنیم و برای جمع ضرر هم باید کاهش قیمت روزهای منفی سهم در طی 14 روز اخیر را باهم جمع کنیم.

سطوح مهم این اندیکاتور اعداد ٣٠ و ٧٠ هستند که همانطور که قبلا گفتیم این سطوح را با نام های سطوح اشباع فروش(از عدد 70 به بالا ) و اشباع خرید(از عدد 30 به پایین ) می نامیم. هر چه عدد به 100 نزدیکتر باشد(از سطح مهم 70 به بالا باشد) یعنی که این سهم/ارز در حالت بیش خرید قرار دارد و میتوانیم بفروشیم و اگر در محدوده 30 به پایین باشد یعنی در حالت بیش فروش است و میتوان گفت محدوده ی خوبی را برای خرید به ما نشان میدهد

بازه ی پیش فرض این اندیکاتور عدد 14 است که میتوانیم خودمان هم با رفتن به تنطیمات همانند تصویر زیر آنرا تغییر بدهیم.

هرچه بازه بیشتر باشد، نوسان این اندیکاتور کمتر خواهد بود و به شما روند بلند مدت تری را نشان میدهد. هر چقدر که این بازه زمانی کوتاه باشد (مثلا 5 روزه) اندیکاتور روندهای کوتاه مدت تری را از سهم نشان خواهد داد.

تغییر بازه زمانی در آر اس آی

7)سیگنال گرفتن از آر اس آی:

یکی از مواردی که به کمک آن میتوانیم سیگنالهای خریدو فروش بگیریم استفاده از واگرایی است که در بالا بصورت مفصل همراه خرید و فروش در زمان اشباع بازار با تصویر نشان داده شد.

دومین راه حل رسیدن به نقاط اشباع خرید (برای فروش) یا اشباع فروش (برای خرید)بودو بهتر است که در محدوده 50 وارد معامله ی خرید یا فروش نشویم چون در آن محدوده میزان خرید و فروش تقریبا برابر هست و اندیکاتور هم هیج نظری در مورد روند ندارد پس بهتر است که تنها از همون سطوح کمک بگیریم ، اشباع خرید در آر اس آی نشان دهنده ی افت قیمت ها،اشباع فروش در آر اس آی نشان دهنده رشد قیمت هاست

سیگنال خرید و فروش در مناطق مهم اشباع

سومین روش سیگنال رسیدن به محدوده های حمایتی/مقاومتی بود که توانسته بودیم در آر اس آی با توجه به واکنش های پیشین مشخص کنیم و منتظر واکنش های قیمتی باشیم

سیگنال خرید با آر اس آی

سیگنال فروش با آر اس آی

8) چند نکته مهم و سخن پایانی:

هیچ اندیکاتوری را به تنهایی و صرفا با دیدن یکی از این سیگنالها استفاده نکنید ابزار‌های تکنیکال، نقطه ضعف‌هایی دارد و نباید خرید و فروش در زمان اشباع بازار تمام تحلیل تکنیکال خود را به آن بسپارید.

این سیگنالها تنها یک هشدار هستند و برای پیدا کردن سیگنال معاملاتی مناسب، برای ورود حتما بایداز یک استراتژی کامل که چندین فیلتر برای ورود داشته باشد استفاده کرد

اندیکاتور CCI (کانال کالا) در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور CCI یا اندیکاتور Commodity Channel Index توسط دونالد لمبرت ایجاد شده است و جزء اسیلاتور ها به حساب می آید. او یک تحلیلگر تکنیکالی است و برای اولین بار این اندیکاتور را در مجله Commodities در سال ۱۹۸۰ خرید و فروش در زمان اشباع بازار منتشر کرد.

فرمول اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یکی از مجموعه اندیکاتورهایی است که در بازارهای معاملاتی بسته به شرایط مختلفی می‌تواند کلیدی بوده و گره‌گشا ظاهر شود. هدف اصلی ما در این یادداشت نگاهی تکمیلی به این اندیکاتور و برخی از جوانب کلیدی آن است.

اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال با فرمول زیر محاسبه می شود:

• Price = قیمت دارایی
• MA = میانگین متحرک دارایی
• D = انحراف معیار

اندیکاتور CCI در آغاز برای شناسایی تغییرات خط روند طولانی مدت است اما اکنون توسط معامله گران در تمام بازار ها و تایم فریم ها مورد استفاده قرار می گیرد. معامله کردن در چندین تایم فریم کمک می کند تا سیگنال های خرید و فروش زیادی برای تریدر های فعال فراهم شود. معامله گران اغلب از اندیکاتور CCI در چارت های بلند مدت برای شناسایی روند های مهم و همچنین در تایم فریم های کوتاه مدت برای تولید پولبک ها و سیگنال های معاملاتی استفاده می کنند.

نکات کلیدی اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

• اندیکاتورCCI برای ردیابی تغییرات بازار مورد استفاده قرار می گیرد که نشان دهنده خرید و فروش می باشد.
• اندیکاتورCCI قیمت فعلی را با قیمت میانگین در یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. استراتژی های مختلف از اندیکاتور CCI به روش های متفاوتی استفاده می کنند.
• اندیکاتور CCI در چندین تایم فریم برای شناسایی مهمترین خط روند، پول بک یا نقاط ورود به آن خط روند کاربرد دارد.
• برخی استراتژی های معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور CCI وقتی قوانین شرایط نقض می شود می توانند چندین سیگنال های اشتباه یا معاملات ضررده تولید کنند.

استراتژی ها و اندیکاتور های تکنیکال بدون اشکال نیستند، تنظیم معیار های استراتژی و دوره های زمانی اندیکاتور ممکن است عملکرد بهتری را ارائه دهد. اگرچه تمام سیستم ها مستعد از دست دادن معاملات هستند، اجرای یک استراتژی استاپ لاس می تواند به پوشش ریسک کمک کند و تست استراتژی CCI برای تعیین سود در بازار و تایم فریم یک گام با ارزش قبل از شروع به معامله گری است.

آشنایی با اندیکاتور CCI برای معامله کردن روند سهام

اندیکاتور CCI قیمت فعلی را با قیمت میانگین در یک دوره زمانی مقایسه می کند. اندیکاتور بالا و پایین صفر نوسان کرده و به سمت مثبت یا منفی حرکت می کند. در حالی که بیشتر مقادیر تقریبا ۷۵ درصد مابین ۱۰۰- تا ۱۰۰+ در نوسان است. تقریبا ۲۵ درصد از مقادیر در خارج از این محدوده قرار می گیرد. این تغییرات و نوسان ها نشان دهنده نقاط قدرت و ضعف در تغییرات قیمت است.

شکل ۱ نمودار سهام اندیکاتور

در شکل بالا اندیکاتور CCI مقدار دوره عدد ۳۰ محاسبه شده است. از آنجا که نمودار یک نمودار ماهانه است، هر محاسبه جدید بر اساس ۳۰ ماه اخیر انجام می شود. اندیکاتور CCI به مدت دوره ۲۰ و ۴۰ نیز رایج است.

مقدار دوره به تعداد کندل های قیمت اشاره دارد که شاخص در محاسبه اش درج می کند. کندل ها می توانند یک دقیقه، پنج دقیقه، روزانه، هفتگی یا هر تایم فریمی دیگری که در چارت قابل دسترس باشد.

اندیکاتور CCI هر چه با دوره زمانی بالاتر انتخاب شود (تعداد شمع های بیشتر)، شاخص اغلب کمتر در خارج از محدوده ۱۰۰- تا ۱۰۰+ نوسان می کند. معامله گران کوتاه مدت دوره های زمانی کوتاه تر را ترجیح می دهند (تعداد کندل های کمتر در چارت) زیرا سیگنال های زیادی در دوره زمانی کوتاه مدت صادر می شود. در حالیکه معامله گران و سرمایه گذاران بلند مدت دوره زمانی بلند تر مانند ۳۰ و ۴۰ را انتخاب می کنند. استفاده از نمودار های هفتگی و روزانه برای معامله گران بلند مدت توصیه می شود و معامله گران کوتاه مدت می توانند اندیکاتور را در بازه زمانی یک ساعته یا حتی یک دقیقه تنظیم کنند.

سیگنال های خرید و فروش

محاسبات اندیکاتور CCI به طور اتوماتیک توسط نرم افزار چارت و یا پلت فرم معاملاتی محاسبه می شود. شما فقط باید مقدار عدد دوره را مشخص کرده و تایم فریم معاملات خود را تعیین کنید. ( به طور مثال: ۴ ساعته، روزانه، هفتگی). تمام پلت فرم های معاملاتی اندیکاتور CCI را دارند.

وقتی اندیکاتور CCI بالاتر از ۱۰۰+ قرار بگیرد بر اساس اندازه گیری های اندیکاتور بدین معنی است که قیمت بالاتر از میانگین قیمت قرار دارد. وقتی که اندیکاتور زیر ۱۰۰- قرار بگیرد، قیمت زیر میانگین قیمت قرار دارد.

استراتژی اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

استراتژی اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال برای ردیابی حرکات CCI بالای ۱۰۰+ استفاده می شود که سیگنال های خرید را صادر می کند. و شناسایی تغییرات حرکتی زیر ۱۰۰- که سیگنال های خرید و فروش صادر می شود. سرمایه گذار ها شاید تنها بخواهند سیگنال های خرید را انجام دهند و در زمان ارسال سیگنال فروش از بازار خارج شوند و دوباره وقتی سیگنال خرید صادر شد، وارد معامله شوند.

شکل ۲

نمودار هفتگی بالا در سال ۲۰۱۱ سیگنال فروش صادر می کند وقتی که اندیکاتور به زیر ۱۰۰- نزول می کند. این اتفاق به معامله گران بلند مدت میگوید که روند نزولی در جریان است. معامله گران فعال نیز از این اندیکاتور برای سیگنال های فروش کوتاه مدت استفاده می کنند. این نمودار نشان می دهد در اوایل ۲۰۱۲ سیگنال خرید آغاز شده است، و پوزیشن فروش تا زمان حرکت اندیکاتور CCI به زیر ۱۰۰- باز است.

تایم فریم های مختلف در استراتژی اندیکاتور cci

اندیکاتور CCI در تایم فریم های مختلفی قابل استفاده است. استفاده از تایم فریم های بلند مدت یا کوتاه مدت بستگی به انتخاب معامله گر دارد که بخواهد چه مدت زمانی معامله اش را باز نگه دارد. وقتی اندیکاتور به بالای ۱۰۰+ در چارت بلند خرید و فروش در زمان اشباع بازار مدت شما حرکت می کند به معنای روند صعودی است. در این هنگام شما بایستی فقط دنبال سیگنال های خرید در بازه کوتاه مدت باشید. روند تا زمانی که اندیکاتور به زیر ۱۰۰- حرکت کند صعودی در نظر گرفته می شود.

شکل دوم یک روند هفتگی صعودی تا اوایل ۲۰۱۲ را نشان می دهد. اگر این چارت بلند مدت شما باشد، شما می توانید تنها سیگنال های خرید را در چارت کوتاه مدت انجام دهید.

وقتی از چارت روزانه به عنوان چارت کوتاه مدت استفاده می کنید معامله گران اغلب وقتی اندیکاتور CCI به زیر ۱۰۰- نزول یافت اقدام به خرید می کنند و وقتی اندیکاتور به بالای ۱۰۰+ رسید از بازار خارج می شوند. دقت کنید اگر در چارت بلند مدت خط روند به سمت پایین تغییر جهت داد نشانه سیگنال فروش و خروج از همه معاملات خرید است.

شکل ۳٫ سیگنال خرید و نقاط خروج در روند صعودی بلند مدت

اندیکاتور CCI شکل بالا سه سیگنال خرید و دو سیگنال فروش در چارت روزانه را نشان می دهد. تا زمانی که اندیکاتور در چارت بلند مدت روند صعودی را نشان می دهد، هیچ سیگنال فروشی صادر نخواهد شد.

وقتی اندیکاتور CCI به زیر ۱۰۰- در چارت بلند مدت حرکت کرد، فقط به دنبال سیگنال های فروش در چارت کوتاه مدت باشید. روند نزولی تا زمانی که اندیکاتور CCI به بالای ۱۰۰+ در چارت بلند مدت تغییر جهت داد، ادامه خواهد داشت. البته به یاد داشته باشید در زمان خرید و فروش استاپ لاس یا حد ضرر را در نقاط مناسبی قرار دهید. در زمان خرید می توانید حد ضرر را در زیر Low اخیر تنظیم کرده و در زمان فروش حد ضرر را در High اخیر قرار دهید.

اعمال تغییرات و متغیرات دلخواه در اندیکاتور CCI

شما می‌توانید از اندیکاتور CCI برای تنظیم استراتژی به اشکال مختلفی استفاده کنید؛ بسته به تشخیص خود استراتژی سختگیرانه‌تر و یا ملایم‌تری اتخاذ کنید. به عنوان مثال هنگامی که از چند تایم‌فریم(Multi-time Frame) استفاده می‌کنید، می‌توان با در نظر گرفتن موقعیت‌های طولانی‌تر در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر در حالی که CCI بلندمدت روی ۱۰۰+ است، استراتژی را سختگیرانه‌تر کرد. این کار تعدد سیگنال‌ها را کاهش خواهد داد اما روند کلی را به شکل فزاینده‌ای تقویت می‌کند.

همچنین قواعد ورود و خروج در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر نیز قابل تنظیم هستند. به طور مثال اگر روند بلندمدت صعودی باشد، ممکن است به اندیکاتور CCI اجازه دهید که در کوتاه‌مدت تا ۱۰۰- سقوط کند و سپس پیش از خرید مجدد به سمت بالای صفر حرکت کند. این احتمالاً منجر به پرداخت بهای بیشتری شود اما اطمینان بیشتری را در این مورد که پول‌بک(Pullback) کوتاه‌مدت تمام شده ایجاد می‌کند. همچنین به موازات این موضوع طبیعتاً در مورد از سرگیری روند بلندمدت نیز اطمینان‌بخش خواهد بود.

در خروج، ممکن است قصد داشته باشید که تا پیش از بستن لانگ پوزیشن، قیمت افزایش تا ۱۰۰+ را تجربه کرده و سپس به زیر صفر فرو برود. هرچند این می‌تواند به معنی دور ماندن برخی از پول‌بک‌های کوچک باشد اما ممکن است منجر به افزایش سود خرید و فروش در زمان اشباع بازار خرید و فروش در زمان اشباع بازار در طول یک روند بسیار قوی شود. ارقام و موقعیت‌های طرح‌شده در موارد پیشین از یک نمودار کوتاه‌مدت روزانه و نمودار بلندمدت هفتگی استفاده می‌کنند.

ترکیب‌های دیگر نیز ممکن است با نیاز شما منطبق باشند؛ مثل یک نمودار روزانه و ساعتی یا یک نمودار ۱۵ و ۱ دقیقه‌ای. اگر تعداد بسیار زیاد یا تعداد بسیار کمی سیگنال معامله دریافت می‌کنید، باید طول دوره اندیکاتور CCI را تنظیم کنید. پس از انجام این کار نتیجه نشان خواهد داد که تنظیم درست بوده یا غلط.

نمودار (GOOG) مربوط به سهام گوگل با CCI 20 و مثبت/منفی ۲۰۰

شناخت مناطق اشباع خرید و اشباع فروش با اندیکاتور CCI

شناخت سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش به کمک این اندیکاتور می‌تواند قدری گیج‌کننده و مبهم باشد. ابتدا در نظر داشته باشید که CCI یک نوسان‌گیر بدون حدود تعیین‌کننده است. از نظر تئوریک، هیچ سطح محدودکننده بالایی یا پایینی برای آن تعریف نشده است. این باعث می‌شود امر ارزیابی اشباع خرید یا اشباع فروش ، بیش از حد ذهنی و تئوری باشد.