آموزش اندیکاتور Moving Average
میانگین متحرک (Moving Average)
میانگین متحرک یک اندیکاتور تعقیب کننده روند است و از آن برای تشخیص جهت قیمت استفاده میشود، به همین دلیل یک اندیکاتور روندی می‌باشد.
این اندیکاتور برای محاسبه از قیمت‌هایی که در گذشته بر روی نمودار قیمتی تشکیل شده‌اند استفاده میکند، از این رو یک اندیکاتور تاخیری (Lagging) نیز محسوب میشود.
از متداول‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که اساس بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی و اندیکاتورهای دیگر مانند MACD،Stochastic و … است.
از این رو به آن اندیکاتور مادر نیز گفته میشود.
با استفاده از این اندیکاتور میتوان جهت اصلی حرکت قیمت را تشخیص داد و میتوانند نقش سطوح حمایتی و مقاومتی را ایفا کنند.
انتخاب دوره زمانی
اگر در تنظیمات دوره زمانی عدد بزرگتری را قرار دهیم، بخش بزرگی از حرکت اصلی قیمت را از دست می‌دهیم اما تعداد سیگنال‌های اشتباه کمتر میشود.
افراد بلندمدتی بهتر است از دوره‌های زمانی بالاتر مانند ۱۰۰ ، ۱۴۴ و ۲۰۰ روزه استفاده کنند.
اما اگر در تنظیمات دوره زمانی عدد کوچک‌تری را قرار دهیم، تاخیر این اندیکاتور نسبت به قیمت کمتر میشود اما تعداد سیگنال‌های اشتباه بیشتر میشود.
افراد کوتاه‌مدتی بهتر است آموزش اندیکاتور Moving Average از دوره‌های زمانی پایین‌تر مانند ۸ ، ۱۳ و ۲۱ روزه استفاده کنند.
انواع میانگین متحرک
۱/ میانگین متحرک ساده ( S imple M oving A verage) ( SMA )
قیمت‌ها در دوره زمانی مشخصی با هم دیگر جمع شده و تقسیم بر دوره زمانی میشوند.
این حالت ساده‌ترین روش محاسبه میانگین است.
یکی از مهم‌ترین ایرادهایی که بر SMA وارد است، تفاوت قائل نبودن بین قیمت‌های اخیر با قیمت‌های گذشته است.
اگر میانگین ساده روز گذشته را محاسبه کنیم تفاوتی بین قیمت روز گذشته و روز صدم وجود ندارد.
برای مثال در میانگین متحرک ۱۰۰ روزه اگر قیمت سهم در روز اول و در روز صدم ۵۰۰ تومان باشد یعنی میانگین قیمتی برابر ۶۰۰ تومان است.
حال فرض کنید قیمت در روز اول ۹۰۰ تومان بوده است و به ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرده است.
در این حالت نیز میانگین قیمتی ۶۰۰ تومان است، پس میانگین متحرک ساده تفاوتی بین این دو حالت قائل نیست.
۲/ میانگین متحرک نمایی ( E xponential M oving A verage) ( EMA )
این نوع میانگین مشکل مطرح شده در رابطه با میانگین متحرک ساده را رفع میکند.
EMA وزن بیشتری به اطلاعات روزهای جدید میدهد.
پس میانگین متحرک نمایی به تفاوت بین قیمت دوره فعلی و EMA قبلی وزن میدهد و نتیجه آن را به EMA قبلی اضافه میکند.
هر چه قدر دوره کوتاه‌تر باشد وزن (ضریب) بیشتری به آخرین قیمت داده میشود.
این تفاوت در فرمول باعث میشود تا EMA واکنش سریعتری در مقایسه با SMA نسبت به تغییرات قیمت داشته باشد.
تفاوت اصلی بین این دو میانگین همین موضوع است.
۳/ میانگین متحرک هموار ( S moothed M oving A verage) ( SMMA )
این نوع میانگین متحرک به عنوان ترکیبی از SMA و EMA رفتار میکند.
SMMA داده‌های مربوط به گذشته‌های دورتر را نیز در نظر میگیرد تا میانگین دقیق‌تری را ارائه دهد.
همچنین داده‌های قدیمی‌تر وزن کمتری را نیز دارند، پس به همین خاطر است که این نوع میانگین نوسانات کوتاه مدت را کاهش میدهد.
کاربرد SMMA در بازارهای رونددار بلندمدتی بیشتر است.
۴/ میانگین متحرک وزنی ( W eighted M oving A verage)( WMA )
این نوع میانگین به داده های اخیر وزن بیشتری میدهد.
هر داده جدید با یک ضریب افزایشی ضرب میشود و سپس مجموع این حاصل‌ضرب‌ها بر مجموع ضرایب تقسیم میشود.
تفاوت بین EMA و SMA ، کدام بهتر است؟
مشاهده نمودید آموزش اندیکاتور Moving Average که SMA و EMA به روش‌های مختلفی محاسبه میشوند.
این تفاوت باعث میشود تا EMA واکنش سریعتری نسبت به تغییرات قیمت داشته باشد و در نتیجه معامله‌گران بلافاصله بعد از مشاهده یک تغییر موقت ممکن است به اشتباه از معامله خارج شوند.
اما در مقابل این حساسیت بیشتر در EMA باعث میشود تا بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت از میانگین متحرک نمایی استفاده کنند.
زیرا به محض تغییر حرکت قیمت میتوانند هشدار را دریافت کنند.
در طرف دیگر معامله‌گران بلند مدت بیشتر از SMA استفاده میکنند چرا که این نوع معامله‌گران تمایل کمتری به تغییر ایجاد کردن در معاملات خود دارند.
در نتیجه عجله‌ایی برای خرید و فروش ندارند.
بنابراین انتخاب این که از کدام نوع از میانگین‌های متحرک استفاده کنیم به استراتژی معاملاتی هر شخص بستگی دارد.
در تصویر بالا تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج را در نرم‌افزار متاتریدر مشاهده میکنید.
قیمتی که ملاک محاسبه میانگین متحرک است میتواند بر اساس Close، Open، High، Low، Median Price، Typical Price و Weighted Close تعیین شود.
معمولا اکثر تحلیلگران از قیمت پایانی (Close) استفاده میکنند.
۲ استراتژی با استفاده از Moving Average
۱ / شکست Moving Average توسط قیمت
هرگاه میانگین متحرک توسط آموزش اندیکاتور Moving Average کندل‌ها شکسته شود میتواند سیگنال جدیدی را صادر کند.
زمانی که قیمت میانگین متحرک را به سمت بالا میشکند معمولا سیگنال خرید و زمانی که قیمت میانگین متحرک را به سمت پایین میشکند معمولا سیگنال فروش است.
در تصویر بالا نمودار سهم پخش را مشاهده میکنید.
زمانی که قیمت، EMA را به سمت بالا شکسته است، سیگنال خرید صادر شده است و زمانی که قیمت EMA را به سمت پایین شکسته است، سیگنال فروش صادر شده است.
در مثال بالا نمودار EURCAD مشاهده میکنید.
در تایم فریم یک ساعته سیگنال‌های خرید و فروشی که EMA با دوره زمانی ۳۴ صادر میکنند را مشاهده میکنید.
در نظر داشته باشید که تا زمانی که Moving Average با یک کندل با بدنه بزرگ قطع نشده است، نمی‌توانیم از شکست قطعی Moving Average و در نتیجه سیگنال خرید و فروش مطمئن شویم.
۲ / تقاطع دو یا سه Moving Average
زمانی که میانگین متحرک با دوره کوچکتر میانگین متحرک با دوره بزرگتر را از پایین به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر شده است.
همچنین زمانی که میانگین متحرک با دوره کوچکتر میانگین متحرک با دوره بزرگتر را از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر شده است.
در تصویر بالا نمودار سهم فولاد را مشاهده میکنید.
تا زمانی که EMA 8 بالای EMA 21 قرار دارد می‌توانیم با سهم بمانیم.
زمانی سیگنال فروش قطعی میشود که EMA 21، EMA 8 را به سمت پایین قطع کرده و شیب هر دو EMA منفی باشد.
گاهی اوقات تحلیلگران از تقاطع سه Moving Average هم استفاده میکنند. Moving Average کوتاه‌مدتی، میان‌مدتی و بلندمدتی.
برای مثال در تصویر زیر در نمودار سهم داوه از تقاطع EMA 34 ، EMA 21 ، EMA 8 سیگنال خرید و فروش صادر شده است.
مووینگ اوریج، یک اندیکاتور قوی
تحلیل تکنیکال در بازار های سرمایه، این کمک را به ما میکند که زمان خرید درست سهام را تشخیص دهیم و در بهترین زمان ممکن وارد سهم شویم. اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از ابزارهایی است که ما می‌توانیم زمان ورود به سهم را تشخیص دهیم.
میتوان اندیکاتور مووینگ اوریج را در کنار دیگر اندیکاتور و اسیلاتور ها در تحلیل تکنیکال به کار برد. پیشنهاد میشود مقاله “ تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور ” را نیز مطالعه کنید. همچنین این اندیکاتور یک اندیکاتور خرید در کف به حساب می‌آید.
تیم محتوا کالج تی بورس در این مقاله به شما نحوه استفاده از اندیکاتور مووینگ اورج (moving average) را در تحلیل تکنیکال آموزش خواهد داد. با ما همراه باشید.
در ۴ بخش به تفسیر این اندیکاتور خواهیم پرداخت.
اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) چیست؟
مووینگ اوریج یک اندیکاتور دنبال کننده روند است به این منظور که بر روی چارت تکنیکال سهم پیاده میشوند. همچنین به اندیکاتور مووینگ اوریج، اندیکاتور میانگین متحرک هم گفته میشود. دلیل این اسم‌گذاری این است که اندیکاتور مووینگ اوریج، میانگینی از داده های بازار در بازه‌ی زمانی خاص می‌باشد.
مووینگ اوریج ها از ۳ خط تشکیل شده است.
- خط کوتاه مدت
- خط میان مدت
- خط بلند مدت
همینطور که در شکل بالا می‌بینید خط زرد رنگ خط کوتاه مدت می‌باشد که نزدیک‌ترین خط به نمودار است. خط قرمز رنگ خط میان مدت می‌باشد و خط آبی رنگ خط بلند مدت سهم می‌باشد.
می‌توانید به اندیکاتور مووینگ اوریج تعداد بیشتری خط اضافه کنید. منتها زیاد شدن خط‌ها باعث بروز خطا و اشتباهاتی در تشخیص ورود و خروج سهم میشود. استفاده از همین ۳ خط کافی می‌باشد و پیشنهاد میشود که خط ها را زیاد یا کم نکنید.
در ۳ بخش اول این مقاله به شناخت خط های اندیکاتور مووینگ اوریج خواهیم پرداخت و در بخش چهارم سیگنال های ورود و خروج این اندیکاتور را بررسی خواهیم کرد.
بخش اول: خط کوتاه مدت اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال
خط کوتاه مدت اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) نزدیک‌ترین خط به نمودار سهم است. برای آوردن این اندیکاتور بر روی نرم افزار مفید تریدر مراحل زیر را اجرا کنید.
پنجره راهبر >> روند ها >> moving average
بعد از طی مراحل زیر و دبل کلیک بر روی گزینه moving average پنجره ی زیر باز میشود.
تناوب در خط کوتاه‌مدت بین ۱۰ تا ۲۰ قرار داده میشود، به این منظور که ۱۰ تا ۲۰ کندل اخیر سهم را مورد بررسی قرار خواهد داد.
فرمول اندیکاتور مووینگ اوریج این چنین می‌باشد:
N: قیمت بسته شدن
تناوب: ۱۰ (۱۰ کندل آخر سهم)
همینطور که در عکس ۱-۲ می‌بینید، تناوب برای خط کوتاه مدت در اندیکاتور مووینگ اوریج بین ۱۰ تا ۲۰ قرار داده میشود.
همچنین روش اندیکاتور مووینگ اوریج را برای تناوب‌های تا ۲۰ روشsimple یا همان ساده به کار خواهیم برد، که از فرمول توضیح داده شده پیروی خواهد کرد.
خط کوتاه مدت اندیکاتور مووینگ اوریج قابلیت حمایت و مقاوم بودن دارد. یعنی وقتی نمودار بالای خط باشد خط قابلیت حمایت دارد و وقتی نمودار پایین خط باشد رفتار مقاومتی از خود نشان خواهد داد.
اما سوالی که شاید برای دوستان پیش خواهد آمد این است که تناوب خط کوتاه مدت را چه عددی قرار بدم؟
در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد.
چگونه تناوب خط کوتاه مدت اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال را تشخیص دهیم؟
در اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) خط کوتاه مدت باید کم‌ترین قطع شوندگی توسط نمودار را داشته باشد. پس برای پیدا کردن بهترین خط کوتاه مدت باید تناوب‌های بین ۱۰ تا ۲۰ را امتحان کنید و بهترین تناوب را انتخاب کنید.
بازه ۲ تا ۳ ماه اخیر سهم را در نظر بگیرید. این کار را برای همه سهم ها باید انجام بدید.
در عکس بالا سهم زاگرس را می‌بینید که تناوب ۱۹ برای سهم در نظر گرفته‌ایم. این تناوب نه آنقدر نزدیک نمودار هست که ما را دچار اشتباه کند و نه آنقدر دور که از تغییر روند های سهم بی اطلاع باشیم.
بخش دوم: خط میان مدت اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال
بعد از اینکه تناوب خط کوتاه مدت را شناسایی کردیم دوباره تمام مراحل قبل را طی خواهیم کرد تا پنجره اندیکاتور طبق عکس شماره ۱-۲ باز شود.
برای تناوب های بالاتر از ۲۰ از روش ساده (simple) استفاده نمی‌کنیم و از روش exponential استفاده می‌کنیم. فرمول این روش دقیقا مثل روش ساده است با این تفاوت که جواب این فرمول جمع با یک عددی میشود که خود نرم افزار حساب خواهد کرد.
خط میان مدت هم مانند خط کوتاه مدت قابلیت حمایت و مقاومت دارد و میتوان از این رفتار خط استفاده کرد.
بهترین تناوب برای خط میان مدت اندیکاتور مووینگ اوریج
تناوب برای خط میان مدت را میتوان بین ۳۵ تا ۵۰ در نظر گرفت که این برای هر سهم متفاوت است. (البته میتواند این تناوب بیشتر هم باشد).
برای یافتن بهترین تناوب باید خط میان مدت کم ترین قطع شوندگی توسط خط کوتاه مدت (در بازه ۲ الی ۳ ماه) داشته باشد. این نکته را باید یادآور شد که خط میان مدت نباید فاصله زیادی از خط کوتاه مدت و نمودار داشته باشد.
برای مثال در عکس ۱-۴ سهم زاگرس، خط میان مدت را به خط کوتاه مدت اضافه کردیم و بهترین تناوب را شناسایی کردیم که برای این سهم تناوب ۴۰ است.
بخش سوم: خط بلند مدت اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال
بعد از اینکه تناوب را برای دو خط کوتاه مدت و میان مدت اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) پیدا کردیم، به سراغ خط بلند مدت می‌رویم و مراحل قبل را طی می‌کنیم. تا پنجره اندیکاتور طبق عکس ۱-۲ باز شود. روش این اندیکاتور را همچون خط میان مدت exponential قرار خواهیم داد.
این خط بیشترین فاصله را نسبت به دو خط و نمودار دیگر خواهد داشت و مانند دو خط دیگر رفتار حمایتی و مقاومتی نسبت به نمودار دارد.
بهترین تناوب برای خط بلند مدت اندیکاتور مووینگ اوریج
تناوب برای خط بلند مدت را میتوان بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ قرار داد. برای یافتن بهترین تناوب باید خط بلند مدت در بازه ۲ تا ۳ سال اخیر تعداد برخوردش با نمودار، حداکثر دو یا سه بار باشد.
طبق عکس بالا سهم شسپا خط بلند مدت را می‌بینید که تناوب ۱۵۰ برای این سهم در نظر گرفته‌ایم.
بخش چهارم: سیگنال ورود و خروج اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال
بعد از شناخت سه خط مهم اندیکاتور مووینگ اوریج و یافتن بهترین تناوب برای هر خط می‌توانیم سیگنال ورود و خروج را از این سهم دریافت کنیم.
سیگنال ورود به سهم
اولین نکته ای که باید برای این اندیکاتور و در حالت کلی تمام اندیکاتور و اسیلاتور ها دانست این است که سهم حتما باید دارای روند صعودی باشد.
صدور سیگنال در روند رنج به هیچ عنوان اعتبار ندارد. همچنین نباید آموزش اندیکاتور Moving Average در روند نزولی از این اندیکاتور استفاده کرد و باید در روند های صعودی از این اندیکاتور استفاده کرد.
سیگنال های ورود به سهم را میتوان در دو قانون اصلی جای داد:
نمودار سهم حتما باید در بالای خط بلند مدت باشد. (بسیار مهم)
خط کوتاه مدت میان مدت را به سمت بالا بشکند و این شکست در پایین نمودار سهم انجام گیرد.
همینطور که در عکس بالا می‌بینید سهم هرمز تناوب برای خط کوتاه مدت ۱۵، میان مدت ۳۵ و بلند مدت ۲۰۰ در نظر گرفتیم.
در جایی که با خط پیکان‌دار سبز رنگ مشخص شده است نمودار بالای خط بلند مدت است و همچنین خط کوتاه مدت میان مدت را به سمت بالا شکسته است و سیگنال ورود صادر شده است.
همچنین فلش سفید را که نگاه کنید می‌بینید که کندل های بالای مووینگ ها شکل گرفته‌اند و تایید سیگنال ورود صادر میشود.
سیگنال خروج از سهم
برای خارج شدن از سهم و اصطلاحا سیگنال خروج گرفتن از سهم هر موقع که خط کوتاه مدت، میان مدت را به سمت پایین بشکند سیگنال خروج صادر میشود.
همانطور که می‌بینید سهم کمنگنز خط کوتاه مدت، میان مدت را آموزش اندیکاتور Moving Average به سمت پایین شکسته است و سیگنال خروج صادر شده است.(فلش سفید) و سهم بعد از آن نزول داشته است.
ولی در کل هیچ سیستم یا اندیکاتوری نمی‌تواند سیگنال خروج مطمئنی بدهد و برای خروج تماما باید طبق طرح پیش رفت و ابتدا طرح نویسی را آموزش دید.
بیشتر بدانید: از اندیکاتور های دیگری که به ما در تشخیص روند بسیار کمک میکند میتوان از اندیکاتور سار نام برد. شما را به خواندن مقاله “اندیکاتور سار چیست و چگونه عمل میکند؟” دعوت می‌کنیم.
نتیجه گیری:
در حالت کلی اندیکاتورها و اسیلاتورها باید در کنار همدیگر در قالب سیستم هایی خاص به کار روند. باید این سیستم ها را در بورس آموزش دید و استفاده تنهایی از یک اندیکاتور و اسیلاتور خیلی دقیق نیست.
تعامل:به نظر شما با ترکیب اندیکاتور مووینگ اوریج با کدام یک ازاسیلاتور یا اندیکاتورها میتواند سیستم بسیار خوبی تشکیل داد؟
اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟
تحلیل تکنیکال یکی از متداول‌ترین روش‌های تحلیل بازار، به خصوص برای سرمایه‌گذاران بورسی است. در این روش تحلیلی، از اندیکاتورهای مختلفی برای رسم نمودار حرکات سهام استفاده میشود. یکی از این اندیکاتورها، اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج است. این اندیکاتور با تمرکز بر حذف نوسانات قیمتی، به سرمایه‌گذاران کمک میکند تا متوسط قیمت سهم مورد نظر را کشف کنند و همین ویژگی، اندیکاتور میانگین متحرک را به یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال تبدیل کرده است.
اندیکاتور میانگین متحرک در بورس چیست؟
اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)، در دسته اندیکاتورهای دنباله‌رو و رونده قرار دارد که پس از رسم، حرکتی مشابه نمودار قیمت را نمایش میدهد. در نام این اندیکاتور از کلمه «میانگین» استفاده شده است. به بیان ساده ما زمان میانگین گرفتنِ مثلا 5 عدد، آنها را با هم جمع و سپس بر تعدادشان (یعنی عدد 5) تقسیم می‌کنیم و عدد حاصل میانگین آن 5 عدد قبلی خواهد بود. برای مطالعه بیشتر در رابطه با اندیکاتورها اینجا کلیک کنید.
حال در اندیکاتور میانگین متحرک هم همین اتفاق می‌افتد. ابتدا باید یک بازه زمانی برای بررسی سهم مورد نظر انتخاب کنیم. سهم در این مدت (مثلا 30 روز) قیمت‌های مختلفی را تجربه کرده است. این قیمت‌ها مشابه همان اعدادی هستند که با یکدیگر جمع میشوند و در نهایت مجموع آنها تقسیم بر تعدادشان یعنی 30 خواهد شد. البته در اندیکاتور میانگین متحرک، نتیجه در قالب یک نمودار خطی قیمت نمایش می‌یابد. در تصویر زیر ما سه دوره زمانی 50 روز، 100 روز و 200 را انتخاب کرده‌ایم. نتیجه با سه خط سبز، مشکی و قرمز قابل مشاهده است.
انواع اندیکاتور میانگین متحرک
اندیکاتور میانگین متحرک یا همان اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال، به دو نوع ساده و نمایی تقسیم میشود. اندیکاتور میانگین متحرک ساده، همان نوعی است که در قبل به توضیح آن پرداختیم. در حقیقت اندیکاتور میانگین متحرک بر اساس میانگین گرفتن قیمت‌ها در بازه زمانی مشخص شکل گرفت و با توجه به ایراداتی که بر این روش وارد شد، کارشناسان بورسی حالت تکمیلی دیگری به این اندیکاتور افزودند و شکل اصلی اندیکاتور را «ساده» و حالت تکمیلی را «نمایی» نامیدند.
اندیکاتور میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)
اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) یک مدل میانگین متحرک است که استفاده از روش اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)، بسیار آسان است و به همین سبب طرفداران زیادی دارد. برای محاسبه میانگین قیمت ساده، شما می‌توانید بر اساس استراتژی معاملاتی، از قیمت‌های باز یا بسته، بالاترین یا پایین‌ترین قیمت استفاده کنید. اما کارشناسان بورسی در نظر نگرفتنِ روند حرکت سهم را ایراد اصلی این روش می‌دانند. به عبارتی ما در محاسبه میانگین متحرک ساده، تفاوتی بین حرکت صعودی و نزولی قائل نمی‌شویم و تنها به قیمت‌ها توجه می‌کنیم.
برای مثال اگر قیمت سهمی در روز نخست 100 تومان و در روز پایانی 400 تومان باشد، میانگین این دو عدد میشود 250 تومان و حرکت سهم صعودی بوده است. حال برعکس این موضوع را در نظر بگیرید، یعنی قیمت در روز نخست 400 تومان و در روز پایانی 100 تومان است، نتیجه میانگین باز هم 250 تومان میشود ولی حرکت نزولی بوده است.
فرمول میانگین متحرک ساده:
تعداد روزها / (مجموع قیمت کل روزهای بازه زمانی) = فرمول محاسبه قیمت در اندیکاتور میانگین متحرک ساده
کارشناسان بورسی روند حرکت سهم را موضوعی مهم تلقی میکنند و معتقدند که برای تصمیم‌گیری درباره سهام، باید دلایل روند حرکتی نیز مدنظر قرار بگیرد. بنا بر این تفکر، اندیکاتور میانگین متحرک ساده مورد انتقاد قرار گرفت و شکل دومی از آن با در نظر گرفتن روند حرکت ترسیم شد که به آن میانگین متحرک نمایی می‌گوییم.
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) نیز یک مدل میانگین متحرک نمایی است و روشی است که در آن برای قیمت‌های اخیر اهمیت بیشتری قائل می‌شویم. در این اندیکاتور ما با توجه به دوره زمانی که انتخاب کرده‌ایم برای قیمت‌ها وزن در نظر می‌گیریم و هر قدر دوره زمانی کوتاه‌تر باشد، وزن قیمت روزهای اخیر بیشتر خواهد شد. فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به شرح زیر است:
فرمول میانگین متحرک نمایی:
EMA قبلی + (ضریب فزاینده * (EMA قبلی – قیمت فعلی)) = میانگین متحرک نمایی فعلی (EMA)
همچنین برای محاسبه ضریب فزاینده باید تعداد روزها را با عدد 1 جمع و سپس بر عدد 2 تقسیم کنیم. برای درک بهتر از فرمول و مثال زیر استفده کنید:
2 / (1 + تعداد روزها) = ضریب فزاینده
محاسبه ضریب فزاینده برای 10 روز برابر است با: (11 = 1 + 10) و (5.5 = 2 / 11). پس در فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی برای 10 روز، به جای ضریب فزاینده از عدد 5.5 استفاده می‌کنیم.
تفاوت اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و نمایی
تفاوت اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و نمایی در توجهی است که به موضوع «زمان» میشود. استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با توجه به وزن بیشتری که برای روزهای اخیر قائل است، تغییرات قیمت (چه صعودی و چه نزولی) را برای سهامدار پررنگ میکند. اگرچه تعداد زیادی از تحلیلگران این موضوع را پوئنی مثبت تلقی میکنند اما ایراداتی هم به آن وارد است و مهم‌ترین ایراد، تصمیمات عجولانه سهامداران در زمان استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی است.
به عبارتی در روش SMA روند حرکت در نظر گرفته نمی‌شود و سهامدار نوسان قیمت را امری عادی می‌داند، بنابراین برای انجام معامله صبوری بیشتری به خرج میدهد. اما در روش EMA تغییر روند اهمیت دارد و فرد پس از مشاهده تغییر، در زمان کوتاهی باید برای انجام معامله تصمیم بگیرد.
انتخاب اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک نمایی
انتخاب اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک نمایی تا حد زیادی به استراتژی سرمایه‌گذاری فرد بستگی دارد. درست است که اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در ادامه اندیکاتور میانگین متحرک ساده و برای تکمیل آن شکل گرفت، اما به هر حال نمی‌توان آن را در تمامی اوقات روش بهتر برشمارد.
به همین دلیل است که می‌گوییم بهترین راه برای انتخاب روش SMA یا EMA، توجه به استراتژی معاملاتی هر سهامدار است. برای معامله‌گرانی که به طور روزانه در بازارهای پر چالش فعال هستند و معمولا استراتژی بلندمدت برای سهامداری اتخاذ نمی‌کنند، اندیکاتور میانگین متحرک نمایی گزینه دقیق‌تری محسوب میشود. این افراد نگهداری سهام را چندان مطلوب نمی‌دانند و چالش اصلی آنها «زمان ورود به سهم» و «زمان خروج از سهم» است و همانطور که در قبل ذکر شد اندیکاتور EMA روی موضوع «زمان» تمرکز زیادی دارد. بنابراین اندیکاتور میانگین متحرک نمایی برای سرمایه‌گذاران با استراتژی کوتاه‌مدت پیشنهاد خوبی است.
در طرف مقابل سهامدارانی هستند که با استراتژی بلندمدت وارد بازارهایی مانند بورس میشوند. برای این افراد فراز و فرود سهام امری عادی است. در استراتژی بلندمدت، ما می‌دانیم که زمان اصلاح بازار، قیمت احتمالا کاهش خواهد یافت و سهم به ارزش حقیقی خود می‌رسد و پس از مدتی مجددا روند جدیدی را آغاز میکند. پس سعی نمی‌کنیم سهم را در بالاترین حد خود و قبل از اصلاح بازار بفروشیم. بدیهی است که در این استراتژی استفاده از انتخاب اندیکاتور میانگین متحرک ساده گزینه خوبی خواهد بود.
در روش SMA ما وزنی برای زمان قائل نمی‌شویم، یعنی هر تغییر قیمت را می‌پذیریم و بر نتیجه‌ای که در بلندمدت بدست آمده است تمرکز می‌کنیم و معتقد هستیم که هر سهمی در آینده، مجددا خود را تکرار خواهد کرد. با توجه به این تصور، اندیکاتور میانگین متحرک ساده، گزینه خوبی برای سهامداران با استراتژی بلندمدت به حساب می‌آید.
مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک
مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال، تعیین روند نمودار و نمایش حمایت‌ها و مقاوت‌های پنهان است. در مورد تعیین روند حرکت نمودار بدیهی است که اگر جهت حرکت خط رو به بالا باشد، قیمت سهم روند صعودی دارد و اگر جهت حرکت خط رو به پایین باشد، قیمت سهم روند نزولی را طی میکند.
یکی دیگر از کاربرد میانگین متحرک در تعیین روند نمودار، زمانی است که ما دو بازه زمانی را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم. مثلا در تصویر زیر نمودار بازه زمانی 30 روزه و 60 روزه برای یک سهم رسم شده‌اند.
در این تصویر خط میانگین متحرک 30 روزه بیشتر اوقات بالاتر از خط میانگین متحرک 60 روزه رسم شده است و در این مدت قیمت، روند صعودی طی کرده است. اما در انتهای بازه زمانی خط نمودار بلندمدت بالاتر از خط نمودار کوتاه‌مدت قرار میگیرد که به معنای کاهش قیمت سهم است. این دقیقا زمانی است که سهامدار با استراتژی کوتاه‌مدت برای ورود یا خروج از سهم تصمیم میگیرد و سهامدار با استراتژی بلندمدت با توجه به در نظر گرفتنِ اصلاح قیمت، مدت بیشتری در سهم باقی می‌ماند.
دگر کاربرد میانگین متحرک، نمایش حمایت‌ها و مقاوت‌ها روی نمودار است. معمولا سیگنال بازگشت روند سهم، از روی نمودار قیمت بدست می‌آید. اما متاسفانه گاهی در بخش‌هایی از نمودار قیمت، نشانه‌های بازگشت روند برای سهامداران ملموس نیست و در این زمان اندیکاتور میانگین متحرک نقش تکمیلی را ایفا میکند. به عبارتی اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال، نقاط حمایت و مقاومتی که در نمودار قیمت پنهان مانده‌اند را به تصویر می‌کشد.
سخن آخر
اندیکاتور میانگین متحرک یا اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average)، با توجه به سادگی و پرکاربرد بودن، بسیار مورد توجه تحلیلگران تکنیکال است. اگرچه همه تحلیلگران تاکید بر بکارگیری چندین روش و تصمیم‌گیری بر مبنای مجموع نتایج حاصل از محاسبات را دارند، ولی به هر حال سرمایه‌گذاران بسیاری هستند که با بکارگیری چند اندیکاتور ساده، معاملات خود را مدیریت میکنند. با توجه به این موضوع سعی کردیم که در این مقاله اندیکاتور میانگین متحرک و انواع آن را برای شما شرح دهیم.
سوالات رایج میانگین متحرک
میانگین متحرک، یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که با دو نوع میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) شناسایی میشود. برای کمک گرفتن از این میانگین، سرمایه‌گذار بازه زمانی مدنظر (مثلا 10 روز، یک ماه یا حتی چند ساعت) را انتخاب و با توجه به صعودی یا نزولی بودن نتیجه، آینده سهم را پیش‌بینی میکند. در میانگین متحرک ساده، قیمت‌های بازه انتخابی با هم جمع و بر تعداد روز تقسیم میشود.
تعداد روزها/(p1+p2+p3)= میانگین متحرک ساده (SMA)
برا محاسبه میانگین متحرک نمایی، بعد از انتخاب بازه زمانی، SMA را بدست می‌آوریم. سپس ضریب هموارسازی را طبق فرمول (2/(بازه زمانی مورد نظر+1)) محاسبه و در فرمول زیر قرار می‌دهیم:
… و )(((تعداد روز + 1)/فاکتور هموارسازی)-1) * EMA دیروز( + (((تعداد روز +1) / فاکتور هموارسازی) * ارزش امروز سهم) = میانگین متحرک نمایی (EMA)
چگونه از میانگین متحرک ساده و نمایی برای ترید استفاده کنیم؟
میانگین‌های متحرک (مووینگ اوریج‌‌ها) یکی از مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. در این مطلب از ارزدیجیتال، با استفاده از مقاله‌ای از وب‌سایت اینوستوپدیا و همچنین مقاله‌ای که رولف اشلاتمن (Rolf Schlotmann)، معامله‌گر مطرح فارکس و هم‌بنیان‌گذار وب‌سایت تریدسایتی (Tradeciety)، در این وب‌سایت منتشر کرده است، توضیح می‌دهیم که چگونه باید در معاملات خود از این ابزار استفاده کنید.
در ویدیوهای زیر، مفهوم میانگین متحرک ساده، وزنی و نمایی را توضیح داده و نحوه استفاده از آنها در تحلیل بازار را بیان کرده‌ایم.
آموزش ترید با استفاده از میانگین متحرک (MA)؛ قسمت اول:
میانگین متحرک چیست؟
در علم آمار، میانگین متحرک (moving average) به محاسباتی گفته میشود که در آن تعدادی زیرمجموعه از مجموعه بزرگتری از داده‌ها انتخاب شده و از آنها میانگین گرفته میشود تا برای تحلیل داده از آنها استفاده شود.
اما در امور مالی، میانگین متحرک یک اندیکاتور (شاخص) در تحلیل تکنیکال است که برای تحلیل بازارهای مالی استفاده میشود.
به‌بیان ساده‌تر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار ترسیم میشود تا بتوانیم رفتار قیمت را طبق داده‌های گذشته دقیق‌تر حدس بزنیم.
دلیل محاسبه میانگین متحرک یک سهم یا دارایی، کمک به خواندن بهتر داده‌های قیمت با محاسبه یک قیمت متوسط است که به‌صورت مداوم به‌روز میشود. با محاسبه میانگین متحرک، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت بر تحلیل کاهش می‌یابد.
برای محاسبه میانگین متحرک، بعد از تعیین بازه زمانی (تایم‌فریم)، باید دوره میانگین متحرک مشخص شود. برای مثال، در میانگین متحرک ۲۰دوره‌ای، یک قیمت از هر کدام از ۲۰ کندل یا شمع قبلی انتخاب شده و میانگین آنها محاسبه میشود. قیمتی که از هر کندل انتخاب میشود، بستگی به نظر کاربر دارد. میتوان قیمت بازشدن (O)، بسته‌شدن (C) کندل یا میانگین این دو را انتخاب کرد. حتی میتوان از بالاترین (H) و پایین‌ترین (L) قیمت‌های کندل نیز برای محاسبه میانگین متحرک استفاده کرد.
خبر خوب این است که نیاز نیست خودتان میانگین متحرک را حساب کنید. وب‌سایت تریدینگ ویو با چند کلیک ساده برایتان خط میانگین متحرک رسم میکند.
نحوه استفاده از میانگین متحرک‌ها در تریدینگ‌ویو
برای استفاده از میانگین متحرک در وب‌سایت تریدینگ‌ویو، طبق تصویر پایین از بخش اندیکاتورها (۱)، میانگین متحرک (۲) را انتخاب کنید.
نحوه استفاده از میانگین متحرک در تریدینگ‌ویو
بعد از انجام این کار، یک میانگین متحرک پیش‌فرض روی نمودار نمایش داده خواهد شد. با استفاده از گزینه تنظیمات اندیکاتور (۳)، می‌توانید تغییرات موردنظر خود را روی آن اعمال کنید. برای مثال از بخش «Length» می‌توانید دوره میانگین متحرک (مثلاً) ۲۰ را تغییر دهید (۴) و از بخش «source» هم می‌توانید قیمتی از کندل را که برای محاسبه میانگین متحرک اعمال میشود، انتخاب کنید (۵).
تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک
میانگین متحرک نمایی یا میانگین متحرک ساده؟
در ابتدا، باید بدانیم که تفاوت بین میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) چندان زیاد نیست. در نمودار زیر، میانگین متحرک نمایی ۵۰دوره‌ای و همچنین میانگین متحرک ساده ۵۰دوره‌ای ترسیم شده‌اند؛ مشاهده میکنید که این دو میانگین متحرک تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک هستند.
بنابراین، نمی‌توان گفت کدام میانگین متحرک بهتر است، خصوصاً وقتی سایر نکات را در نظر می‌گیریم.
مقایسه میانگین متحرک ساده و نمایی
با نقص‌ها کنار بیایید!
این مسئله مهم‌ترین اصلی است که باید برای استفاده موفق از هر استراتژی معاملاتی در خاطر داشته باشید. گاهی اوقات میانگین متحرک نمایی بهتر عمل میکند و گاهی میانگین متحرک ساده کارسازتر است. بعضی اوقات نیز هر دو خوب جواب می‌دهند و در برخی شرایط، هیچ‌کدام صحیح کار نمی‌کنند.
اغلب معامله‌گرهای تازه‌کار برای رسیدن به نرخ بُرد ۹۰ تا ۹۵ درصدی، تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند. تازه‌کارها سعی میکنند به هر قیمتی که شده از ضررکردن اجتناب کنند.
اما حرفه‌ای‌ها می‌پذیرند که سیستم معاملاتی آنها ممکن است نرخ بُرد بالایی نداشته باشد؛ ولی درعوض به آنها اجازه میدهد که معاملات سودآوری داشته باشند و در مقابل با تعیین صحیح حد ضرر، میزان ضرر را کمتر کنند.
استراتژی میانگین متحرک در تایم‌فریم‌های مختلف
از میانگین‌های متحرک میتوان به شیوه‌های گوناگونی استفاده کرد. یکی از موارد کاربرد میانگین‌های متحرک، درک بهتر تایم‌فریم‌های بزرگتر است. در تصویر زیر، شاهد یک میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای (خط آبی) از یک نمودار روزانه هستید. تایم‌فریم (بازه زمانی) این میانگین متحرک یک‌ساعته است و میانگین متحرک روزانه به ما کمک میکند تا جهت کلی روند را بهتر دنبال کنیم.
در تمام این تصویر، قیمت بالاتر از میانگین متحرک روزانه ۵۰دوره‌ای قرار گرفته است. بنابراین، قیمت درمجموع در مسیری صعودی و بلندمدت پیش می‌رود.
هنگامی که روند کلی صعودی و بلندمدت است، انجام معاملات به‌هنگام رشد کوتاه‌مدت قیمت، ساده‌تر میشود؛ زیرا معامله‌گر این کار را هم‌راستا با جهت کلی روند در تایم‌فریم بزرگتر انجام میدهد. در تصویر زیر، روند صعودی سمت چپ در مسیری صاف‌تر و بدون نوسان زیاد حرکت میکند. اغلب، در این نوع حرکت قیمت، معامله‌کردن آسان‌تر است.
با این حال، همانطور که مشاهده میکنید، روند نزولی در سمت راست دچار نوسانات قابل‌توجهی شده و حرکت قیمت به وضوح مشخص نیست. درنتیجه، معامله‌کردن در چنین حرکت روندی میتواند بسیار دشوارتر باشد.
بنابراین، اگر بتوانید جهت روند کوتاه‌مدت و بلندمدت را در یک راستا ارزیابی کنید، نتایج بهتری در انجام معاملات به دست خواهید آورد.
دوره میانگین متحرک
بسیاری از معامله‌گرها آموزش اندیکاتور Moving Average در مورد تنظیم دوره مناسب برای میانگین متحرکی که استفاده میکنند، دچار سردرگمی هستند و دائماً از میانگین‌های متحرک با دوره‌های مختلف استفاده میکنند. این کار درنهایت به کسب نتایج خوب و بد در معاملات منجر میشود و معامله‌گرها را خسته و ناامید میکند.
رولف اشلاتمن از میانگین‌های متحرک ۵۰دوره‌ای استفاده میکند و بر این باور است که میانگین متحرک ۵۰دوره‌ای، در مجموع میانگین متحرک میان‌مدت خوبی محسوب میشود و کاربردهای متنوعی دارد.
مهم‌ترین اصل در استفاده از میانگین‌های متحرک این است که پس از انتخاب و تنظیم یک میانگین متحرک خاص، طی ۱۰۰ تا ۲۰۰ معامله بعدی آن را تغییر ندهید.
باز هم تکرار می‌کنیم که روی بُردن تمام معاملات خود پافشاری نکنید. فقط اجازه دهید معاملات سودآور ادامه پیدا کنند و با تعیین حد ضرر مناسب، جلوی ضرر را بگیرید.
تغییر روند بلندمدت
تصویر زیر نیز شامل میانگین متحرک بلندمدتِ روزانه و ۵۰دوره‌ای (خط آبی) و میانگین متحرک ۵۰دوره‌ای یک‌ساعته (خط سبز) است.
هرگاه قیمت، هر دو میانگین متحرک را قطع و از آنها عبور کرد، جهت روند کوتاه‌مدت و بلندمدت در حال تغییر است. ابتدای تغییر روند میتواند فرصت‌های مناسبی با نسبت سود به زیان بالا فراهم کند.
اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟
اندیکاتور میانگین متحرک یا MA (Moving Average) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روند یک سهم و مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت آن به کار می‌رود. این اندیکاتور به پیش‌بینی جهت حرکت سهام کمک میکند و چون بر اساس قیمت‌های گذشته ایجاد میشود، در دسته اندیکاتورهای پیرو یا دنباله‌روی روند قرار میگیرد. در این مقاله انواع اندیکاتور MA و کاربردهای آن را با هم بررسی خواهیم کرد.
اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ (Moving average )
منظور از میانگین یا میانگین گرفتن این است که تعدادی داده را با هم جمع کنیم و عدد حاصل را بر تعداد داده‌ها تقسیم کنیم. با این کار ما به حد تعادلی از داده‌هایی که در اختیار داشتیم دست پیدا می‌کنیم و در جاهای مختلف می‌توانیم از این میانگین استفاده کنیم.
اندیکاتور میانگین متحرک (اندیکاتور مووینگ اوریج) Moving Average یا MA همانطور که از نامش پیدا است، قیمت‌ها را به عنوان داده در نظر میگیرد و بر اساس بازه زمانی تعریف‌شده، یک میانگین از قیمت‌های گذشته را محاسبه میکند و از لحاظ بصری مانند یک خط روی نمودار اصلی نمایش داده میشود. بر این اساس میتوان گفت که اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان یک اندیکاتور دنباله‌روی روند محسوب میشود که حرکات آن مانند نمودار اصلی خواهد بود.
بررسی انواع میانگین متحرک
اندیکاتور میانگین متحرک (اندیکاتور مووینگ اوریج) Moving Average در تحلیل تکنیکال دارای دو نوع مختلف است که با نام‌های میانگین متحرک ساده (میانگین متحرک حسابی) و میانگین متحرک نمایی شناخته میشوند. در این بخش به توضیح و بررسی این دو خواهیم پرداخت.
میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک حسابی (SMA)
در میانگین متحرک ساده SMA ( Simple Moving Average) به راحتی می‌توانید محاسبات خود را انجام دهید. در این روش، قیمت‌ها را در بازه زمانی مشخص را با یکدیگر جمع می‌بندید و بر تعداد دوره مدنظر تقسیم میکنید. در این فرآیند انتخاب نوع قیمت به استراتژی آموزش اندیکاتور Moving Average معاملاتی شما بستگی دارد و می‌توانید از آخرین قیمت معامله یا قیمت پایانی و … استفاده کنید. معمولا از این روش در تحلیل سهم‌ها بسیار استفاده میشود اما منتقدان خود را هم دارد به عنوان مثال یکی از دغدغه‌های منتقدان به این روش این است که تحلیلگران تفاوتی بین قیمت‌های گذشته سهم و قیمت‌های فعلی آن قائل نمی‌شوند.
مثلا اگر شما با این روش میانگین ساده ۱۰۰ روز اخیر سهم را بررسی کنید، تفاوتی بین قیمت روز اول و روز صدم قائل نمی‌شوید. در این مثال ممکن است قیمت یک سهم در روز اول ۱۰۰ تومان باشد اما در روز صدم به ۱۰۰۰ تومان رسیده باشد یا بر عکس در روز اول ۱۰۰۰ تومان باشد و در روز صدم با افت قیمت شدید به ۱۰۰ تومان رسیده باشد. حال این جا برای به دست آوردن اندیکاتور میانگین متحرک ساده مشکلی نیست؛ چون در هر دو صورت شما به یک جواب خواهید رسید. این دغدغه و مشکل سبب شد تا روش دیگری در این زمینه مطرح شود که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.
میانگین متحرک نمایی (EMA)
این روش در اصل برای رفع مشکلات احتمالی در روش میانگین متحرک ساده مطرح شد. در این روش برای گرفتن میانگین به قیمت‌های انتهایی وزن بیشتری اختصاص داده میشود. به زبان ساده زمانی که شما با استفاده از روش میانگین متحرک نمایی قصد ارزیابی سهم را داشته باشید، قیمت‌های روزهای اخیر تأثیر بیشتری در محاسبات شما خواهد داشت. همین امر باعث شد که این روش به مرور برای تحلیلگران معقول‌تر شود و از این روش برای گرفتن میانگین بیشتر استفاده کنند.
کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک
اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال دارای دو کاربرد مهم است و با استفاده از آن می‌توانید سیگنال خریدوفروش را شناسایی کنید:
- تعیین روند نمودار سهم
- تشخیص نقاط حمایت و مقاومتی
این کار از دو طریق امکان‌پذیر است. در روش اول باید جهت حرکت میانگین متحرک را بررسی کنید. برای نمونه دقت داشته باشید که وقتی خط نمودار متحرک رو به بالا باشد روند نمودار سهم در حالت صعودی قرار گرفته است و برعکس.
در روش دوم از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت باید استفاده کنید. در این روش زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلندمدت در حال پیشروی باشد، روند صعودی را در نمودار سهم شاهد خواهیم بود. برای درک بهتر آموزش اندیکاتور Moving Average این تعریف به تصویر زیر دقت کنید:
نکات مهم درباره اندیکاتور میانگین متحرک
- برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک باید بازه زمانی سرمایه‌گذاری خود را مد نظر داشته باشید، به این شکل که اگر شما سرمایه‌گذار بلندمدت هستید و با هر نوسان و هیجانی حاضر نیستید که سرمایه خود را نقد کنید، باید در ارزیابی‌های خود از دوره‌های زمانی بالاتری برای گرفتن میانگین استفاده کنید.
- برعکس حالت قبل اگر جزو سرمایه‌گذارانی هستید که با هر هیجان و نوسانی در بازار می‌خواهید سهم خود را بفروشید و فعالیت خود را روی سهم دیگر آغاز کنید، بهتر است برای فرآیند میانگین متحرک از بازه‌های زمانی کوچک‌تری استفاده کنید.
- دوره عددی ۹ یا ۱۰: این تنظیمات در فرآیند محاسبه میانگین متحرک بسیار استفاده میشود چون زمانی که بنا به هر دلیلی در روند قیمت سهم تغییراتی ایجاد شود، واکنش سریع از خود نشان میدهد. از این اعداد اغلب در معاملات روزانه با لحاظ کردن تایم فریم‌های کوچکتر قابل استفاده است.
- دوره عددی ۲۰ یا ۲۱: از این دوره بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت استفاده میشود که در تایم فریم‌های کوچک و بزرگ قابل استفاده است.
- دوره عددی ۵۰: این عدد برای تحلیلگران در روش میانگین متحرک از محبوبیت بالایی برخوردار است. از این دوره بیشتر برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت در نمودار سهم استفاده میشود.
- دوره عددی ۱۰۰ و ۲۰۰: از این دوره عددی بیشتر برای معامله‌گرانی که نوسان‌گیر هستند در تایم فریم‌های بزرگتر استفاده میشود. در منابع خبری و تحلیل‌هایی که منتشر میشود اغلب بر اساس دوره زمانی ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه است. اگر به نمودار زیر توجه کنید، متوجه خواهید شد که از این میانگین‌ها به عنوان نقاط حمایت و مقاومت در سهم استفاده شده است.
کلام آخر
در فرآیند سرمایه گذاری در بورس، میتوان از ابزارهایی برای به حداکثر رساندن کسب سود و ایجاد حاشیه امن استفاده کرد. یکی از ابزارهای مهم و معروف برای تحلیل بازار، اندیکاتورها هستند. در این مقاله به آموزش اندیکاتور میانگین متحرک پرداختیم و انواع و کاربردهای آن را بررسی کردیم. با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید به راحتی نقاط حمایت و مقاومت سهم را تشخیص دهید و سیگنال خریدوفروش دریافت کنید. البته در ابتدا باید افق زمانی سرمایه‌گذاری خود را مشخص کنید و سپس با انتخاب تایم فریم مناسب، نتایج دقیق‌تری از تحلیل خود به دست آورید.
